金融风险管理例题(全)

融稳定概念之间有何联系与区别？答：金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。金融稳定的含义是十分丰富的，它包括通货稳定、金融机构稳定、金融市场稳定、汇率稳定、利率稳定等。金融风险与金融稳定也是一对矛盾，金融风险是破坏金融稳定的基本因素，金融稳定是对金融风险的一种抑制和否定。金融稳定是经济可持续发展的前提条件，而金融风险则会给宏观和微观经济带来一系列不良后果或影响，不利于社会安定、政治稳定，甚至威胁到国家安全。二、试简述金融风险的概念及其特质答：金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。质：三、试简述金融危机的类型及与金融风险的区别答：金融危机主要有五种类型：(1)银行危机，也称“银行业危机”(bankingcrisis)(2)货币危机(3)债务危机(4)证券市场危机(5)保险危机风险与金融危机没有本质上的区别，只有程度上的差异。金融危机是金融风险的大面积、高强度危机则是偶尔发生、时有发生，最多也只是经常发生，不具有普遍意义。金融风险有转化为金融危机的可能性，但不具有必然性。在实际经济生活中，金融风险通常指金融处于一种严峻状态，金融风险与金融危机有时被混同使用。四、简明地归纳金融风险管理的一般过程答：金融风险管理的过程十分复杂，一般包括风险识别、风险度量、风险管理决策与实施、风险控制等四个阶段。五、为什么说银行业是高风险行业汇率的动荡起伏，科学技术的发展以及金融管制的放松导致银行竞争加剧，银行业面临前所未有的风险，的流动性较强，其中有相当一部分活期存款具有很强的流动性，它们是见票即付的。而银行的资产流动性比较差，有相当一部分资产的期限比较长。银行负债的数额是非常明确的，银行的资产却难以估价。银行期限较短、流动性较强的负债对应的是期限较长、流动性较差的资产。所以，我们现在认为银行业不是传统上认为的金饭碗，而是高风险行业。六、试简述金融危机的类型答：(1)银行危机，也称“银行业危机”(bankingcrisis),是指实际或潜在的银行运行障碍或违约导致银行中止其负债的内部转换，或迫使政府提供大规模援助进行干预以阻止这种局势发生。(2)货币危机，指货币的大幅度贬值。(3)债务危机，一般是指一国不能偿付其债务，包括内债和外债。(4)证券市场危机，通常是指证券尤其是指股票的价格大幅下跌的情形。(5)保险危机，是指保险机构的经营危机。七、什么是通货膨胀风险答：通货膨胀风险，又称购买力风险，指通货膨胀可能使经济主体的实际收益率下降，或使其筹资成本提高。通货膨胀造成单位货币购买力下降，即通常所讲的“货币贬值”，最终会使人们持有的货币的实际余额下降。通货膨胀会导致实际收益率下降，因为实际利率近似于名义利率与通货膨胀率这差，当名义利率一定时，通货膨胀率越高，实际利率就越低；当通货膨胀率超过名义利率时，实际利率将变为负值，告别货紧缩。八、论述金融风险的负面效应答：金融风险的负面效应，不仅表现在对宏观和微观经济的影响，而且也不利于政治稳定和社会安定。金融风险的微观经济效应表现在：给经济主体造成经济损失，甚至威胁其生存与发展；影响投资者或存款人的信心和预期；增大金融交易成本；降低资金利用率。金融风险的宏观经济效应表现在：导致社会投资水平下降，致使经济增长速度放慢甚至出现负增长；不利于动员国内外储蓄，容易造成财政政策和货币政策的扭曲；破坏经济运行基础，造成产业结构畸形发展；影响一国的国际收支，危及国家经济安全。九、试简述金融风险管理的概念并剖析其意义答：金融管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。金融管理的意义我们可以分别从微观和宏观的经济层面的角度看。微观上：1、有效的金融风险管理可以使经济主体以较低的成本避免或减少金融风险可能造成的损失。2、有效的金融风险管理可以稳定经济活动的现金流量，保证生产经营活动免受风险因素的干扰，并提高资金金融机构和企业实现可持续发展。宏观上：1、金融风险管理有助于维护金融秩序，保障金融市场安全运行。金融风险管理有助于保持宏观经济稳定并健康发展。十、试简单辨析信用风险和信贷风险性，使借款人不能按时偿付贷款，造成银行贷款本金、利息损失的可能性。对于商业银行来说，信贷风险与信包括存在于其他表内、表外业务，如信贷承诺、证券投资、金融衍生工具中的风险。二、选择题()1、我国商业银行风险管理的重点是(A)A.资产风险管理B.负债风险管理C.资本风险管理D.成本风险管理2、商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除以下项目：(ABD)A.商誉；B.商业银行对未并表金融机构的资本投资；C.利润；D.商业银行对非自用不动产和企业的资本A．实收资本或普通股；B、资本公积；C.盈余公积、未分配利润；D、少数股权。4、根据《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行的附属资本不得超过核心资本的属资本的长期次级债务不得超过核心资本的。(C)A.80%50%B.90%45%C.100%50%D.100%40%银行监管的资本标准规定，附属资本不能超过核心资本的%(C)。A.20%B.50%C.100%D.150%6、现代企业制度的基本形式是(C)A．业主制B.合伙制C.公司制D.股份制7、商业银行不得向(B)发放信用贷款A．自然人B.关系人C.关联人D.个人8、任何单位和个人购买商业银行股份总额(C)以上的，应当事先给国务院银监机构批准。A．8%B.6%C.5%D.10%9、下列有关商业银行关联交易的说法哪种是错误的？(B)A商业银行可以向关联方发放担保贷款B商业银行可以接受本行的股权作为质押提供授信C商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的10％D商业银行的一笔关联交易被否决后，在六个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。10、《关于规范向农村合作金融机构入股的若干意见》中，信用社股金中，单个自然人持股不得超过股本%。(A)A.2％5%B.2%4％C.5％2％D.4％5％11、按《邮政储蓄机构业务管理暂行办法》的规定，省级、地市级邮政储汇管理部门获得授权开办适用审批制的新业务，应在开办后几个工作日内向当地银监局、银监分局报告。(B)A.7B.10C.15D.3012、商业银行对我国其他商业银行债权的风险权重为券的风险权重为%。(D)%，其中原始期限四个月以内(含四个月)债A.50%20%B.20%0%C.50%0%D.20%0%13、根据《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》的规定，违法行为在年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。(D)A.三B.四C.一D.两A.15%B.25%C.35%D.45%15、银行业法人机构的筹建申请，银行监管机构在收到完整的申请资料之日起个月内做出批准或不批准的决定。(C)A.2B.3C.4D.516、现场检查中，主查人必须全程参加现场检查，原则上不得同时负责个以上(含)城市的检查任务。(A)A.2B.3C.4D.517、根据《商业银行资本充足率管理办法》，银监会对商业银行资本充足率实行现场检查和非现场检查。检查内容主要包括：(ABDE)A.商业银行资本充足率有关规章制度的制定和执行情况B.商业银行保持资本充足率的资本规划和执行情况，监控资本水平的能力和手段C.商业银行经营中有无违法违规行为D.商业银行的信用风险和市场风险状况E．商业银行交易帐户的设立、项目记价是否符合《商业银行资本充足率管理办法》的规定18、国务院银行业监督管理机构批准或不批准金融机构设立的期限是？(A)A、自收到申请文件之日起六个月内。B：自收到申请文件之日起三个月内。C：自收到申请文件之日起三十日内。D：自收到申请文件之日起十日内。19、国务院银行业监督管理机构批准或不批准金融机构业务范围以及增加业务范围内的业务品种的期限是？(B)A、自收到申请文件之日起六个月内。B：自收到申请文件之日起三个月内。C：自收到申请文件之日起三十日内。D：自收到申请文件之日起十日内。20、国务院银行业监督管理机构对中国人民银行提出的检查银行业的建议的回复的期限是？(C)A、自收到申请文件之日起六个月内。B：自收到申请文件之日起三个月内。C：自收到申请文件之日起三十日内。D：自收到申请文件之日起十日内。21、根据《商业银行资本充足率管理办法》的要求，资本充足率信息披露主要包括以下内容：(ABCDE)A.风险管理目标和政策B.并表范围C.资本D.资本充足率E.信用风险和市场风险22、下列单位或人员中(ABC)不得为保证人23、指数按反映的内容不同可以分为(A)A、数量指数和质量指数B、质量指数和品质指数C、个体指数和综合指数D、个体指数和总指数24、对于变更或者撤销合同，具有撤销权的当事人应自知道或者应当知道撤销事由之日起(B)内行使撤25、依法成立的合同，自(C)时生效A、签字B、盖章C、成立D、鼎立26、依据诚实信用原则，当事人履行合同时应当承担的义务有(ABC)A、通知B、保密C、协助D、勤勉27、借款合同的特征(AB)A、是转让货币所有权的合同B、属于消费借贷合同C、都是有偿合同D、都是实践合同28、以下不属于直接融资的是(D)A商业信用B国家信用C消费信用D银行信用29、根据规定，商业银行对单一集团客户授信总额不得超过商业银行资本余额的(B)。A．10％B．15％C．20％D．50%30、利用市场不完全条件下有内在联系的金融工具之间的价格背离来获取利润的金融技术，称之为(D)。A．金融期货B．金融期权C．掉期D．套利31、一般说来，我国商业银行贷款与存款的比例不得超过(D)。A.100%B.65%C.80%D.75%A、合规性原则B、动态管理原则C、适宜性原则D、充分性原则33、金融许可证颁发、换发时，银行业金融机构应当在收到批准文件(D)天内申请领取或换领金融许可证。A、15B、20C、30D、6034、市场风险可分为(D)、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。A、信用风险B、法律风险C、流动性风险D、利率风险35、下列中哪一个不属于国际储备体系(A)。A、资本储备B、黄金储备C、外汇储备D、特别提款权36、银行业金融机构董事和高级管理人员任职资格核准事项，银行监管机构自收到完整材料的申请材料之日起(D)日内做出核准和不核准的书面决定。A、10B、15C、20D、3037、对在同一法人机构内部进行平级交流的高管人员，原任职资格(A)A、有效B、重新审批C、视具体情况38、金融监管首先是从对银行监管开始的，这与银行所具有的一些特殊功能有关，包括(BCDE)。A、银行提供资金中介功能B、银行提供期限转换功能C、银行在支付体系中的主要作用D、银行具有信用创造功能E、银行具有流动性创造功能39、在新巴塞尔资本协议中，巴塞尔委员会强化了各国金融监管当局的职责，希望监管当局担当的职责包括(BDE)A、建立富有成效的市场奖惩机制B、全面监管银行资本充足状况C、扩大资本约束范围D、培育银行的内部信用评估系统40、金融监管的意义表现为(ACDE、加快制度化进程)。B、稳定商品C、确保市场信息公开化D、约束金融机构依41、市场风险限额包括(ABC)。A、交易限额B、敞口限额C、止损限额D、隔夜限额42、市场准入监管方式包括(ABCD)四种。A、审批制B、核准制C、报告制D、备案制43、在新巴塞尔资本协议中，被称之为巴塞尔协议的“三大支柱”是(BCD)。A、治理结构B、最低资本要求C、监管当局的监督检查D、市场约束E、内部评级模型44、贷款人发放商用车贷款的金额不得超过借款人所购汽车价格的(B)。A、80%B、70%C、50%D、30%45、银行业法人机构的筹建申请由(A)提出A、筹备组B、法人代表C、上级机构46、非现场监管员根据每项监管指标的执行情况，参照(A)，确定监管对象的风险预警。A、级别，并依据不同的预警级次采取相应的监管措施B、预警值C、被监管机构分析报告D、年度监管目标47、政策性银行、国有商业银行分支机构的升格事项，比照机构(B)的开业核准权限办理A、升格前B、升格后C、体情况A．投资业务B.结算业务C.代理业务D.保管业务E.贴现业务49、商业银行的关系人是指(ABC)A．监事B.信贷员C.董事D.其他企业50．商业银行在我国境内不得从事(ABCDE)A.信托投资B.证券经营C.非自用不动产投资D.向非银行金融机构投资E．向企业投资51、资本市场包括(ABD)A.股票市场B.债券市场C.信贷市场D.基金市场E．外汇市场52．中国银监会对金融机构业务营运监管的重点是监督检查金融机构的(ABCDE)A.资本充足率B.资产质量C.流动性D.内部控制E．业务经营合规性53、对需要上报上级监管机构、地方政府或需要向被监管对象及其上级主管部门反馈的分析结论，部门负责人应在规定上报或反馈时间的(A)个工作日前，召集有关人员集体讨论研究，研究情况应在会议记录中详细载明，并签字确认。A、3B、5C、10D、754.在(ABDE)经济活动中，债权人可以设定担保以保障其债权实现。A.买卖B.货物C.租赁D.借贷E.加工承揽但仍可救助的金融机构，可分别采取(BCD)方式进行救助。A.撤销B.增资扩股C.兼并D.债权转股权E．关闭56．我国的官方利率包括(ABD)A.再贷款利率B.再贴现利率C.同业拆借市场利率D.商行对客户有存贷利率E．国债二收市场利率59、西方称什么为“桥试融资”。(A)60、金融衍生工具价值主要依据原生金融工具的什么确定(C)论是(A)A、公共利益论B、保护债权论C、金融风险控制论D、金融脆弱论62、我国《商业银行法》规定商业银行的资本充足率应达到(C)。A.10%B.5%C.8%D.6%63、表外业务与其他中间业务的最大区别在于(B)不同。A．经营目的B.承担的风险C.收入的来源D.财务的处理64、金融创新就是(C)A.在金融领域内创造金融工具B.银行的信用创造C.在金融领域内各种要素实行新的组合D.在金融市场上开展金融业务65、银行审慎监管原则就是监管当局要(D)评估银行机构的风险A、一般限度地B、适当限度地C、最低限度地D、最大限度地的可行统一标准。A、存款B、贷款C、风险D、资本67、银行的风险资产是按照各种资产不同的(D)计算的资产总量。A、结构B、数量C、质量D、风险权重68、当事人要求陈述和申辩的，应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起A)个工作日内将陈述和申辩的书面材料提交银监会或派出机构。A、10B、30C、15D、769、合格的境外机构战略投资者英文缩写是(A)A.QFIIB.QIFFC.FQIID.IFQI70、凯恩斯认为消费倾向递减、资本边际效率下降和流动偏好增加，会直接导致(D)A、通货膨胀C、经济滞胀B、经济危机D、有效需求不足。意或无能力履行合同义务而造成损失的风险。操作风险是内部管理过程和系统的不足或失败、内部人员的失策或外部事件所导致损在两个营业日后结算。所以，交易者的开户银行必须在在两个营业日后支付$150万以交试加以说明。1)市场风险：在两天内，即期汇率会发生变化。比如说，几小时后汇率变到$1.4/BP。度量系统包括哪些步骤？一个风险度量系统包括以下一些步骤：1)建立组合头寸与风险因子的映射关系。3)利用三种方法(delta-正态法，历史模拟法，MonteCarlo法)之一构造组合收益率的水平和期限。是更高，仍然不清楚。随着置信水平的提高，VaR值将增大。不过，出现的可能性将根。同时还需要假设日收益的分布在更长的时间段内是不变的，这相当于限制分布类优套期保值比率?VSNF到最低限度的套期保值数量。2=2+N22+2N记组合的价值变化的方差为VSFS,F，注意波动率是以货币表值。解出N，我们得到==SF=pSSFFFFFF其中σ是期货与现货之间的协方差。这里N*就是最小方差套期保值比率。SF，P=(−D*P)y(13.13)头寸的变化分别为协方差分别为可以进行如下的推导。将组合的总支付写为V=S+NFSFSFSF当括号内的净暴露为零时，上式为零。换句话说，最优套期保值比率就是现货美元久期与套期保值资产美元久期之比的负值。这一比率也可以用基点(DVBP)的货币价值表示，即VVSFV这为(13.14)的特例。R=+R+(13.17)itiimtit其中表示系统风险，是截距(这不是风险源，因而在风险管理时可以不考虑)。是残差部分，与市场组合是不相关的。面一样，略去残差和截距，得到与债券久期的情形一样，总组合的支付为V=S+NFSM/M)+NF(M/M)=[(βS)+NF]×(M/M)当净暴露(方括号内的项)为零时，总组合的支付为零。于是空头的最优合约数位设组合日收益率R~N(,2)。VaRP[1(c)]A0类似地，可以得到VaRP1(c)R0组合中资产收益率服从正态分布的单位时间VaR的计算设有n种资产构成的组合(P,P,…,P)T，P为资产i的初始价值，0,10,20,n0,i于是组合的初始价值为设资产组合的期末价值构成为(P,P,…,P)T，则组合期末价值为1,11,21,np12nn维正态分布N(,)，其中R为资产i的收益率，(,p12ni12n分别为收益率R的均值向量和协方差矩阵。p和2分别为收益率R的均值与标准差，为收益率R和R的相关系数。收益率Riiiijiji的服从均值与方差2的正态分布，R~N(,2)。iiiii据已知的结果，得到VaRP[1(c)]VaRP1(cVaRP1(c)R0R2n即相当于计算初始价值为2nVaR1VaR1(c)VaRP1(c)ARRR0R的。设收益率按连续复利计算，则Ar(t)~N(t,2t)。于是ttVaRVaRP1(c)R0rr12n12nP~N(,2)。ppRpp关系。▲第二步：估计风险因子收益率均值与协方差矩阵T{r(r,r,…,r),tTt,(T1)t,…,2