2023年整理期货从业资格之期货基础知识过关检测试卷B卷附答案

2023年整理期货从业资格之期货基础知识过关检测试卷B卷附答案

单选题（共50题）1、以下属于期货投资咨询业务的是（）。A.期货公司用公司自有资金进行投资B.期货公司按照合同约定管理客户委托的资产C.期货公司代理客户进行期货交易D.期货公司协助客户建立风险管理制度和操作流程，提供风险管理咨询.专项培训【答案】D2、下列关于期货投机和套期保值交易的描述，正确的是（）。A.套期保值交易以较少资金赚取较大利润为目的B.两者均同时以现货和期货两个市场为对象C.期货投机交易通常以实物交割结束交易D.期货投机交易以获取价差收益为目的【答案】D3、某行结算后，四位客户的逐笔对冲交易结算中，“平仓盈亏”，“浮动盈亏”，“客户权益”、“保证金占用”数据分别如下，需要追加保证金的客户是（）。A.甲客户：161700、7380、1519670、1450515B.丁客户：17000、580、319675、300515C.乙客户：1700、7560、2319675、2300515D.丙客户：61700、8180、1519670、1519690【答案】D4、下列构成跨市套利的是（）。A.买入A期货交易所9月大豆期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆油和豆粕期货合约B.买入A期货交易所9月大豆期货合约，同时卖出B期货交易所9月大豆期货合约C.买入A期货交易所5月小麦期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约D.买入A期货交易所7月铜期货合约，同时买入B期货交易所7月铝期货合约【答案】B5、点价交易是指以某月份的（）为计价基础，来确定双方买卖现货商品价格的交易方式。A.零售价格B.期货价格C.政府指导价格D.批发价格【答案】B6、期货投机交易以()为目的。A.规避现货价格风险B.增加期货市场的流动性C.获取现货标的价差收益D.获取期货合约价差收益【答案】D7、某交易者以50美元邝屯的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的铜期货价格为3750美元/吨，则该交易者的到期净损益为（）美元/吨。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)A.-100B.50C.-50D.100【答案】C8、截至2015年4月16日，中国金融期货交易所的上市品种不包括（）。A.沪深300股指期货B.上证180股指期货C.5年期国债期货D.中证500股指期货【答案】B9、某投资者是看涨期权的卖方，如果要对冲了结其期权头寸，可以选择（）。A.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权B.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权C.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权D.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权【答案】B10、沪深300股指期货的交割方式为（）。A.现金和实物混合交割B.滚动交割C.实物交割D.现金交割【答案】D11、取得期货交易所交易结算会员资格的期货公司可以受托为()办理金融期货结算业务。A.客户和非结算会员B.客户C.非结算会员D.特别结算会员【答案】B12、在今年7月时，CBOT小麦市场的基差为-2美分／蒲式耳，到了8月，基差变为5美分／蒲式耳。表明市场状态从正向市场转变为反向市场，这种变化为基差()。A.走强B.走弱C.平稳D.缩减【答案】A13、某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。A.损失6.745B.获利6.745C.损失6.565D.获利6.565【答案】B14、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（）。（不计交易费用）A.20500点；19700点B.21500点；19700点C.21500点；20300点D.20500点；19700点【答案】B15、（）期货交易所的盈利来自通过交易所进行期货交易而收取的各种费用。A.会员制B.公司制C.注册制D.核准制【答案】B16、判断某种市场趋势下行情的涨跌幅度与持续时间的分析工具是（）。A.周期分析法B.基本分析法C.个人感觉D.技术分析法【答案】D17、沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。A.上一交易日结算价的±20%B.上一交易日结算价的±10%C.上一交易日收盘价的±20%D.上一交易日收盘价的±10%【答案】A18、5月份，某进口商以49000元/吨的价格从国外进口一批铜，同时以49500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货价格为基准值，以低于期货价格300元/吨的价格交易铜。该进口商开始套期保值时基差为（）。A.300B.-500C.-300D.500【答案】B19、标的资产支付收益对期权价格的影响，主要是指（）对股票期权和股票价格指数期权价格的影响。A.利率B.市场波动率C.股票股息D.股票价格【答案】C20、期货交易与远期交易相比，信用风险()。A.较大B.相同C.无法比较D.较小【答案】D21、（）的出现，使期货市场发生了翻天覆地的变化，彻底改变了期货市场的格局。A.远期现货B.商品期货C.金融期货D.期货期权【答案】C22、期货合约与远期现货合约的根本区别在于（）。A.期货合约是标准化合约B.期货合约具有避险功能C.期货合约价格连续变动D.期货合约确定了交割月份【答案】A23、套期保值的实质是用较小的（）代替较大的现货价格风险。A.期货风险B.基差风险C.现货风险D.信用风险【答案】B24、PTA期货合约的最后交易日是（）。A.合约交割月份的第12个交易日B.合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)C.合约交割月份的第10个交易日D.合约交割月份的倒数第7个交易日【答案】C25、自1982年2月美国堪萨斯期货交易所上市价值线综合平均指数期货交易以来，（）日益受到各类投资者的重视，交易规模迅速扩大，交易品种不断增加。A.股指期货B.商品期货C.利率期货D.能源期货【答案】A26、某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜看涨期货期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，该期权为（）期权。A.实值B.虚值C.内涵D.外涵【答案】B27、4月10日，某套利交易者在CME市场买入4手7月期英镑兑美元期货合约（交易单位为62500英镑），价格为1.4475，同时在LIFFE市场卖出10手6月期英镑兑美元期货合约10手，价格为1.4775（交易单位为25000英镑），5月10日将全部平仓，成交价格均为1.4825，该套利者通过套利交易（）A.亏损7000美元B.获利7500美元C.获利7000美元D.亏损7500美元【答案】B28、某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。A.损失6.75B.获利6.75C.损失6.56D.获利6.56【答案】C29、沪深300指数采用（）作为加权比例。A.非自由流通股本B.自由流通股本C.总股本D.对自由流通股本分级靠档，以调整后的自由流通股本为权重【答案】D30、当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于（）。A.期货价格B.零C.无限大D.无法判断【答案】B31、某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为()，该投资者不赔不赚。A.X+CB.X—C.C—XD.C【答案】B32、某投资者在2015年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权，同时以240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。在5月份合约到期时，恒指期货价格为9280点，则该投资者的收益情况为（）点。A.净获利80B.净亏损80C.净获利60D.净亏损60【答案】C33、标的资产支付收益对期权价格的影响，主要是指（）对股票期权和股票价格指数期权价格的影响。A.利率B.市场波动率C.股票股息D.股票价格【答案】C34、国际贸易中进口商为规避付汇时外汇汇率上升，则可（），进行套期保值。A.在现货市场上买进外汇B.在现货市场上卖出外汇C.在外汇期货市场上买进外汇期货合约D.在外汇期货市场上卖出外汇期货合约【答案】C35、某投资者以20元/吨的权利金买入100吨执行价格为4920元/吨的大豆看涨期权，并以15元/吨的权利金卖出200吨执行价格为4940元/吨的大豆看涨期权；同时以12元/吨的权利金买入100吨执行价格为4960元/吨的大豆看涨期权。假设三份期权同时到期，下列说法错误的是（）。A.若市场价格为4900元/吨，损失为200元B.若市场价格为4960元/吨，损失为200元C.若市场价格为4940元/吨，收益为1800元D.若市场价格为4920元/吨，收益为1000元【答案】D36、申请人提交境外大学或者高等教育机构学位证书或者高等教育文凭，或者非学历教育文凭的，应当同时提交()对拟任人所获教育文凭的学历学位认证文件。A.外交部B.公证机构C.国务院教育行政部门D.国务院期货监督管理机构【答案】C37、某新客户存入保证金10万元，6月20日开仓买进我国大豆期货合约15手，成交价格2200元/吨，同一天该客户平仓卖出10手大豆合约，成交价格2210元/吨，当日结算价格2220元/吨，交易保证金比例为5%，该客户当日可用资金为（）元。(不考虑手续费、税金等费用)A.96450B.95450C.97450D.95950【答案】A38、5月10日，7月份和8月份豆粕期货价格分别为3100元／吨和3160元／吨，套利者判断价差明显大于合理水平，下列选项中该套利者最有可能进行的交易是（）。A.卖出7月豆粕期货合约同时买人8月豆粕期货合约B.买人7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约C.买人7月豆粕期货合约同时买人8月豆粕期货合约D.卖出7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约【答案】B39、股指期货市场的投机交易的目的是（）。A.套期保值B.规避风险C.获取价差收益D.稳定市场【答案】C40、上证50ETF期权合约的行权方式为（）。A.欧式B.美式C.日式D.中式【答案】A41、郑州商品交易所硬白小麦期货合约中规定的基准交割品为()。A.符合GB1351—2008的一等硬白小麦B.符合GB1351—2008的三等硬白小麦C.符合GB1351—1999的二等硬冬白小麦D.符合GB1351—1999的三等硬冬白小麦【答案】B42、我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务，但一般不包括（）。A.交易部门B.交割部门C.财务部门D.人事部门【答案】D43、基差的计算公式为()。A.基差=期货价格-现货价格B.基差=现货价格-期货价格C.基差=远期价格-期货价格D.基差=期货价格-远期价格【答案】B44、某投机者2月10日买入3张某股票期货合约，价格为47.85元/股，合约乘数为5000元。3月15日，该投机者以49.25元/股的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他费用的情况下，其净收益是（）元。A.5000B.7000C.14000D.21000【答案】D45、某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（）期权。A.实值B.虚值C.美式D.欧式【答案】A46、某日，我国黄大豆1号期货合约的结算价格为3110元/吨，收盘价为3120元/吨，若每日价格最大波动限制为士4%，大豆的最小变动价为1元/吨，下一交易日不是有效报价的是（）元/吨。A.2986B.3234C.2996D.3244【答案】D47、在现货市场和期货市场上采取方向相反的买卖行为，是（）。A.现货交易B.期货交易C.期权交易D.套期保值交易【答案】D48、我国期货合约的开盘价是在开市前（）分钟内经集合竞价产生的成交价格，集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。A.30B.10C.5D.1【答案】C49、看跌期权卖出者被要求执行期权后，会取得（）。A.相关期货的空头B.相关期货的多头C.相关期权的空头D.相关期权的多头【答案】B50、以下属于跨期套利的是（）。A.卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所6月锌期货合约B.卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时买入A期货交易所5月豆粕期货合约C.买入A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约D.买入A期货交易所7月豆粕期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆粕期货合约【答案】A多选题（共30题）1、在逐笔对冲结算单中，关于当日结存与客户权益的计算公式，描述正确的是（）。A.当日结存=上日结存+当日盈亏+入金-出金-手续费B.当日结存=上日结存+平仓盈亏+入金-出金-手续费C.客户权益=当日结存D.客户权益=当日结存+浮动盈亏【答案】BD2、在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，看涨期权多头损益状况为（）。A.最大亏损=权利金B.最大盈利=执行价格-标的资产价格-权利金C.最大亏损=标的资产价格-执行价格D.最大盈利=标的资产价格-执行价格-权利金【答案】AD3、以下关于美式期权和欧式期权的说法，正确的是（）。?A.美式期权的买方只能在合约到期日行权B.美式期权的买方在规定的有效期限内的任何交易日都可以行权C.欧式期权的买方在规定的有效期限内的任何交易日都可以行权D.欧式期权的买方只能在合约到期日行权【答案】BD4、期货市场的风险分为可控风险和不可控风险，其中可控风险包括()。A.宏观环境变化的风险B.交易所的管理风险C.计算机故障等技术风险D.政策性风险【答案】BC5、国债期货买入套期保值适用的情形有（）。A.计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升B.按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加C.资金的贷方.担心利率下降。导致贷款利率和收益下降D.利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升【答案】ABC6、我国最小变动价位为1元/吨的期货为（）期货。A.线材B.大豆C.早籼稻D.螺纹钢【答案】ABCD7、以下采用实物交割的是（）。A.芝加哥期货交易所(CBOT)10年期国债期货B.芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货C.芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债期货D.芝加哥商业交易所(CME)3个月国债期货【答案】AC8、T/N的掉期形式是（）。A.买进当天外汇，卖出下一交易日到期的外汇B.买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇C.卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇D.卖出第二交易日到期的外汇，买进第三个交易日到期的外汇【答案】BC9、套期保值活动主要转移（）。A.价格风险B.经营风险C.信用风险D.政策风险E【答案】AC10、执行价格又称为()。A.支付价格B.行权价格C.履约价格D.敲定价格【答案】BCD11、下列说法错误的有（）。A.看涨期权是指期货期权的卖方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的相关期货合约，但不负有必须买入的义务B.美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利C.美式期权在合约到期日之前不能行使权利D.看跌期权是指期货期权的买方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的相关期货合约，但不负有必须卖出的义务【答案】AC12、关于期货居间人表述正确的有（）。A.居间人不能从事投资咨询和代理交易等期货交易活动B.居间人从事居间介绍业务时，应客观，准确地宣传期货市场C.居间人可以代理客户签交易账单D.居间人与期货公司没有隶属关系【答案】ABD13、某投资者以4588点的价格买入IF1509合约10张，同时以4529点的价格卖出IF1512合约10张，准备持有一段时间后同时将上述合约平仓，以下说法正确的是（）。A.价差扩大对投资者有利B.价差缩小对投资者有利C.投资者的收益取决于沪深300期货合约未来价格的升降D.投资者的收益只与两合约价差的变化有关，与两合约绝对价格的升降无关【答案】AD14、2月11日利率为6．5％，A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6．47％（一年计2次复利）向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为（）时，银行盈利。A.6.45％B.6.46％C.6.48％D.6.49％【答案】AB15、全球外汇市场的交易中包括不同类型的工具，其中主要有（）.外汇期权.外汇期货及其他外汇市场工具等。A.外汇现货（即期交易）B.外汇远期C.外汇掉期D.货币互换【答案】ABCD16、期货价差是指期货市场上两个不同（）期货合约之间的价格差。A.交易所B.月份C.品种D.市场【答案】BC17、关于期货公司及其分支机构的经营管理，表述正确的有（）。A.期货公司可根据需求设置不同规模的营业部B.期货公司可以与他人合资、合作经营管理分支机构C.实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理及会计核算D.期货公司对分支机构实行集中统一管理【答案】ACD18、期货信息资讯机构提供（）服务。A.期货行情软件B.预测信息C.内幕消息D.交易系统【答案】AD19、期货买卖双方进行期货转现交易的说法正确的有（）。A.在期货市场上，反向持仓的双方，拟用标准仓单进行期货转现B.在期货市场上，反向持仓的双方，拟用标准仓单以外的货物进行期货转现C.可以根据一些条件进行非标准仓单的期转现D.买卖双方为现货市场的贸易伙伴，有远期交货意向并希望远期交货价格稳定【答案】ABCD20、现在国际外汇市场上除外汇现货和外汇远期外，还包括()。A.外汇掉期B.货币互换C.外汇期权D.外汇期货【答案】ABCD21、附息国债的付息方式是在债券期满之前，可以按照票面利率（）付息一次，最后一笔利息在期满之日与本金一起偿付。A.每个月B.每季度C.每半年D.每年【答案】BCD22、某食用油压榨企业，为保证其原料大豆的来源和质量，选择了期货市场实物交割，这是由于（）。A.期货交易与现货交易的交易对象不同B.期货交割的品种质量有严格规定C.期货价格低于现货价格D.期货交易履约有保证【答案】BD23、某交易者以36980元/吨买入20手天然橡胶期货合约后，符合金字塔式增仓原则的有（）。A.价格上涨后，再以37000元/吨买入15手天然橡胶期货合约B.价格上涨后，再以36990元/吨买入25手天然橡胶期货合约C.价格下跌后