论统计学在经济管理领域的应用

1论统计学在经济管理领域的应用厦门大学2一、统计学与相关学科的联系与区别二、统计学在经济管理实践中的应用三、统计学在经济理论研究中的作用四、经济统计研究成果的评价标准五、应注意避免的误区3一、统计学与相关学科的联系与区别（一）学科定义经济学是研究人类社会在各个发展阶段上的各种经济活动和相应的经济关系，及其运行、发展规律的科学。（中国大百科全书经济学卷）数学是通过过抽象化和逻辑推理的方法，研究数量、结构以及空间变动规律的一门学科。统计学是一门研究如何测定、收集、整理、归纳和分析反映客观现象总体数量的数据，以便给出正确认识的方法论科学。（二）统计学与数学的联系与区别数学是与统计学关系非常密切的一门科学。数学与统计学都研究数量规律，都要利用各种公式进行运算。现代统计学中运用了大量的数学理论与数学方法。数学中的概率论，研究随机现象的数量关系和变化规律，它从数量方面体现了偶然与必然，个别与一般，局部与总体的辩证关系，为统计学提供了数量分析的理论基础。数学分析的方法适用于一切数量分析，当然也包括统计的数量分析。从某种意义上说，统计学中的理论统计学以抽象的数量为研究对象，计量不计质，其大部分内容也可以看作是数学的一个分支。45从整体而言，统计学不是数学的一个分支。从研究对象看，数学以最一般的形式研究数量联系和空间形式。而统计学特别是应用统计学则总是与客观的对象联系在一起的。统计的过程就是观察客观对象的数量表现，得到有关的数据，在此基础上，还要把结果返回到客观对象中去，寻求这些结果的实际意义。从研究方法看，数学主要是逻辑推理和演绎论证的方法。统计的方法本质上是归纳的方法。统计学对问题所提供的解，从应用标准看，不但没有唯一性，甚至不存在一种公认为最优的解。估计一个参数，检验一个假设，可以有很多方法，它们都可能在某种条件下，在某种标准下有优良性，但这种条件在给定的问题中是否满足，往往有疑问，这使对统计研究的评价难于在理论上确立，而必须诉诸实践的考验。6统计方法既包含数理统计方法，也包含经济统计方法保证统计数据的准确性是开展统计研究必不可少的前提。准确性可从两个层面衡量：有效度，即在不存在观测误差的前提下，数据观测的结果与原来试图测量的目标之间的接近程度。有效度的高低与所设定的统计指标的涵义和口径有很大的关系。例如，一个国家的经济活动成果可以用各种口径的产值指标去反映，不同口径的产值指标其反映真实活动成果的效度是不同的。按照不合适的指标去收集数据，即便得到的数据完全符合规定的口径，也不可能很好地反映真实的情况。可信度即数据收集过程的可信任程度，可信度越高，数据自身的观测误差越小。可信度的高低与统计调查的设计、调查过程的控制以及是否存在各种干扰调查结果的人为因素有很大的关系。7在经济社会领域要保证统计数据的准确性，只靠数理统计方法是不够的，经济统计方法必须发挥重要的作用。正因为如此，GDP及其核算方法被称为20世纪最伟大的发明之一。由于社会经济现象所具有的复杂性和特殊性，社会经济统计不仅要应用一般方法，而且还要研究独特的方法，如指数方法、核算方法、综合评价方法等等。经济统计方法是现代统计方法的重要组成部分。（三）统计学与经济学的联系与区别统计学是开展经济研究不可或缺的重要工具。经济学等实质性学科对应用统计学起着十分重要的指导作用。不仅统计指标的设定离不开实质性学科的指导，而且应用统计方法也在很大程度上受所研究对象性质的影响。通常是实质性的学科提出问题，统计学才提出相应方法。统计学与经济学也有明显区别开展统计研究，不能只停留在对现象的理论内涵把握上，还要考虑数据的可测性，如资本的测度；实质学科研究该领域现象的本质关系和规律。统计学只为实质性学科研究和认识规律提供方法和工具，并不直接对规律产生原因和机理作进一步分析。89数学、经济学和统计学是三门不同的学科，但相互之间也有所交叉和重叠。其中数学与统计学交叉重叠的部分为数理统计学，经济学与统计学交叉重叠的部分为经济统计学。世界上确实存在不是以数理统计为主要内容的经济统计学。无论是经济学还是数学都无法涵盖所有的统计学。经济学数学统计学10统计学家未必是经济学家，经济学家也未必是统计学。但经济统计学家应当既是统计学又是经济学家。统计学家未必是数学家，但数理统计学家应当既是统计学家又是数学家。经济统计学家和数理统计学家都不能以经济学或数学的标准来要求和评价对方。如果不能够承认和包容对方，数理统计学和经济统计学就很可能回到数学或经济学中去发展，“大统计”的美好蓝图势必落空。二、统计学在经济管理实践中的应用21世纪是信息经济的时代。信息经济所依赖的不只是信息处理手段的先进性，更重要的是信息收集、整理和分析的准确性，而准确的信息收集、整理与分析有赖于统计学的发展。在现实生活中，无论是进行宏观经济管理与调控，还是进行企业经营决策或个人消费与投资的选择，都离不开准确的统计信息和科学的统计方法。诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森与其合作者诺德豪斯在其编撰的经典《经济学》教科书中，写道：“如果没有诸如GDP这些核算经济总量的指标的话，政策制定者们只能在杂乱无序的数据海洋中漂泊。GDP及其相关数据资料就像灯塔一样，帮助政策制定者们把经济驶向关键的目标。”11案例之一国际金融危机及其影响的判断和预测

选用什么指标来判断？不良资产的比率、进出口、经济增长率、失业率（登记失业率和调查失业率）等。用各季度（月份）的环比还是用与去年同期比刺激经济政策的效应分析（不能只是定性、更必须定量分析）是否存在通货膨胀的可能性？用货币发行量逾经济增长率的差、还是用CPI或房价和股市的价格等等。12案例之二6个西格玛管理美国杜邦公司的总经理理查德曾经指出“现代公司在许多方面是根据统计来行事的。”近年来，在发达国家兴起并取得很好效益（摩托罗拉、通用电气公司）的“6个西格玛管理”在本质上就是将统计思想、统计方法和统计数据应用于企业的经营管理与质量控制。在正态分布中，与期望值偏离3个西格玛的变量值出现的概率是，6个西格玛管理将此作为：1.过程或产品业绩的一个统计量2.业绩改进趋于完美的一个目标3.能实现持续领先和世界级业绩的一个管理系统13案例之三量化投资技术所谓量化投资技术就是利用统计方法和计算机技术和海量金融交易数据建立相关模型，为投资者提供决策参考的技术。量化投资并不是基本面分析的对立者，90%的模型是基于基本面因素，同时考虑技术因素。作为筛选股票的科学工具，量化投资技术具有以下优势：使基金经理获取信息和决策的广度大大拓展，便于他们及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的交易机会。用精细化定量模型，代替了基金经理或分析师在定性层面的主观判断，使投资业绩较少受到个人“熟悉度偏好”的影响。

14数量化基金收取的费率及管理费用比传统的主动型基金低很多，因为他们需要的研究人员更少，成本更低。据调查，美国数量化基金的平均费用是1.32%，相比而言，主动型基金的管理费用平均达到1.46%。有可能获得更高的投资报酬。西蒙斯无疑是其中的佼佼者。他所管理的大奖章基金对冲基金（Medallion），从1989年到2006年的17年间，平均年收益率达到了38.5%，而股神巴菲特过去20年的平均年回报率为20%。在1998年俄罗斯债券危机、2001年高科技股泡沫危机以及2007年的次贷危机中，西蒙斯管理的大奖章基金都表现优异。从1988年成立到1999年12月大奖章基金总共获得2478.6%的净回报率，超过第二名索罗斯的量子基金一倍，而同期的标准普尔指数仅有9.6%。在次贷危机全面爆发的2007年，该基金的回报率仍高达85%。

15由于统计在经济管理实践中发挥了越来越大的作用，因此，在不少发达国家，全社会对统计学专业的毕业生有很旺盛的需求，统计学专业的毕业生不仅很容易找工作，而且，工作环境舒适，收入令人羡慕。据我国新东方学校的老师介绍，统计学是最容易获得赴美全额奖学金和签证的学科之一。根据媒体的消息，美国总统布什的年薪已经达到40万美元，在各国元首中名列前茅，但在美国《工作等级年鉴》一书的排名中，总统一职并未进入最好工作之列。依照该书的统计，在美国，工作环境最好的工作是统计学家。统计系近年来毕业生就业和薪酬的情况。统计会议材料.doc

1617三、统计学在经济理论研究中的作用萨缪尔森《经济学》12版中提到：“在许多与经济学有关的学科中统计学是特别重要的”。统计学在经济研究中的重要作用主要表现在以下几个方面：为收集经济数据提供必要的方法。现代经济学的研究必须在定性分析的基础上，建立经济数量模型，开展定量分析。因此首先有必要收集必要的经济数据。经济统计学给出了各种经济统计指标的科学定义和计算口径，给出了具体收集各种指标的方法和途径。离开了统计学的支撑，就不可能得到充分的能够真实反映客观世界的经济数据。这样，无论多么精巧的模型都只能是“投入垃圾、产出垃圾”。18为总结和提炼客观经济现象的数量变动规律提供方法。社会经济的个别现象受多种复杂因素的影响，其中包括了相当多的偶然因素，只有通过统计的大量观察法，才能从偶然中发现必然，总结出现象变动的数量特征。微观经济学中著名的恩格尔曲线(Engel’scurve)与宏观经济学中的菲利普斯曲线(Phillipscurve),就是通过统计观察发现数量特征的典型事例。

－为检验经济学理论的真实性和完善程度提供方法论基础。任何经济理论都只是相对真理,只能在特定的历史阶段较好地解释某些经济现实。因此需要人们利用经济数据去检验这些理论是否能够与实际情况相符。这种分析被称为实证分析。实证分析所获得的新知识常常为实质性学科的研究开辟新的领域。例消费函数。.

19任何经济系统都可以看作是服从一定概率分布的随机过程(stochasticprocess)。任何经济现象(经济数据)都可以看作是这个随机数据生成过程(datageneratingprocess)的实现(realizations)。随机经济系统的概率规律可以被看作为“经济运行规律”(lawofeconomicmotions)。概率统计为揭示随机系统的规律提供了方法论基础。计量经济学的创始人Fisher(1933)在《计量经济学》期刊的创刊号中指出：“实践证明,统计学、经济理论、数学这三个要素是真正理解现代经济生活中数量关系的必要条件,而不是充分条件。只有三个要素互相融合,才能发挥各自的威力,才构成了计量经济学。”在诺贝尔经济学获奖者中，三分之二以上的研究成果与统计和经济定量分析有关。与统计有关的诺贝尔经济学获奖名单.doc20四、经济统计研究成果的评价标准

美国著名统计学家Tukey1962年发表了题为“数据分析的未来”的长篇文章，论及对数理统计研究的评价标准。对分析数据工作有无直接作用。是否发明了新的统计方法或者将一些统计方法组合应用于新的领域；对分析数据工作有无间接作用。虽然未发明新的统计方法，但就学科的理论框架进行了有益的探讨，为学科的发展、揭示新的方向或思路，或开辟新的研究分支和领域。如费歇在1921年发表的题为《理论统计学的数学基础》和1925年发表的题为《点估计理论》的文章，虽则并末提出新的统计方法，但其中所提出的概念和理论框架，主导了以后许多年的数理统计学的研究思路影响延续至今。成果的数学水平。解决或推进有统计学背景的数学问题方面有独到和创新之处。21对于经济统计研究来说，衡量经济统计研究成果也可以有类似的三个标准：经济学标准。通过对经济数据的分析，发现了新的经济规律，或者是很好地论证和说明了某种经济现象发展的趋势和数量变动规律。对经济数据分析工作的直接作用。提出了新的经济指标及其核算方法、发明了新的分析方法或者是将产生于其他领域的方法成功地应用于经济社会领域，或者是巧妙地结合运用已有的方法等等。对经济数据分析工作的间接作用。虽然未提出新的方法，但就学科的理论框架进行有益的探讨，为学科的发展、揭示新的方向或思路，或开辟新的研究分支和领域。关于大统计学科的讨论等等，经济统计领域大国民核算体系的提出等等也属于类似的工作。22长期以来，我国的数理统计学界，采用发展纯数学的方法去发展统计学，特别是在成果评价方面，重理论轻实用。这种“政策导向”使许多数理统计学者对实用问题不感兴趣。研究内容流于空疏，相当一部分属于“自娱自乐”，无补于实际。我国的经济统计学界没有很好地将现代统计方法应用于社会经济领域，去得到一些非统计专业的经济学者难以得到的很有参考价值的定量分析结论。因此，难于获得社会的支持。使学科发展的“良性循环”无法形成。从做大做强我国统计学的角度看，今后统计学的研究要更加面向实际，面向应用，争取多出有“高显示度的成果”。23五、应注意避免的误区1．不能东施效颦，更不可邯郸学步。

《莊子》中有两个典故:春秋越國醜女東施模仿美女西施捧心皺眉，然卻更見其醜。燕国有一个少年听说赵国首都邯郸人走路的姿态很美，便到邯郸去学习。为了更专心学习赵国人的步法，他决心忘掉以前的走路方法，但他最终没有学会邯郸人的步法，由于以前自己的走路方法也忘了，结果只好爬着回去了。用数学形式表述经济问题只是一种可能的方式，不是唯一的方式。不少诺贝尔经济学奖得主的成名之作未用数学公式化表述。例如著名的“科斯定理”在其发表之时实际上是用文字来表述的。关于建设中国社会主义的理论，也未见用数学形式来表达。这并不妨碍这一理论在实践中发挥重大作用。24经济学家经常在用数学模型或统计方法得到理论或实证结果后，再用非数学语言来概括和总结。这可视作“后期产品”，比如综述性、介绍性的论文和政策性的文章。特别是后者必须用非数学语言表述并落到实处才有受众，才可能有政策影响。经济理论是数据分析模型的灵魂，离开了经济理论的指导，数据分析模型可能只是数字游戏，无法揭示客观的经济规律。格林指出“理论在经济计量学中的作用是第一位的，有人认为只要有足够的时间分析数据，就一定可以揭示出某些复杂的真理，这种信念对非实验数据来说是毫无道理的乐观。”因此，在经济社会领域进行数据分析，应当在定性分析的基础上，根据问题的性质和所取得的数据的特点，选用合适的方法（包括数理统计方法和经济统计方法），开展定量分析，切不可随意丢弃原有的优势。252.不能买椟还珠《韩非子》中有一典故：有个楚国的珠宝商人，在郑国贩珠宝。他把一颗最贵重的珍珠，定了最高的价格，并且特制了一个漂亮精致的小盒子。刚一陈列出来，便被一位顾客看中了，他当场如数付款买了下来。可是这位顾客却把珍珠取出来，还给商人，只把空盒子拿走了。故事中的顾客显然是不识货的，他只欣赏盒子的漂亮外表，却不知道珍珠的贵重。这则寓言告诉我们不可舍本求末。经济研究最重要的是经济思想而不是数学公式。不能以数学水平的高低来衡量经济学家的水平，也不能以运用数学的多少和它的难易程度来作为评判经济学论文质量高低的标准。现在有一种倾向，简单问题复杂化。不注意问题的实质和方法的适用条件，片面追求复杂的方法和复杂的模型。如何为处理复杂问题，尽可能提供简单的方法本应是我们努力的方向。

263．不可南辕北辙。这是《战国策》上的故事。有人要到楚国去，楚国在南方他却驾车向北走，人家告诉他到楚国应向南走，劝他回头，他回答说：“我的马好!”再劝他，他说：“我的旅费多。”；再劝他，他说：“我的车夫驾车技术高。”其实，这些条件越好，他离楚国就越远了。建立经济数据分析模型的目的是为验证某一想法或凭借成功的模型进行预测，有点像理科的实验，希望实验所得的结果能支持我们的设想。因此在建模时的导向很重要，如果建立的模型与你要证实或否定的原理关系不大，那么即使你建模所根据的理论正确、设置精巧，你的计算机计算能力超强、计算软件功能强