股指期货无风险套利正式版

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将时间,价格输入就会有结果

当日日期2023-11-29沪深300当月2115.682125.6股息率0.304%无风险利率3.35%资金63470476521.6交割日期2023-12-21时间差T22股指交易单位股指保证金比例现货手续费率印花税率期货佣金率跟踪误差成本+冲击成本30012%0.10%0.10%0.005%1.5

下月2133.60.203%3.82%76809.62023-1-1850

季月隔季21552176.20.143%3.374%3.82%3.82%7758078343.22023-3-152023-6-21106204

当月下月季月隔季

沪深3002115.682115.682115.682115.68

期指2125.62133.621552176.2

理论期指2119.567582126.189362138.395892120.95917

时间差2250106204

现货手续费4.231364.231364.231364.23136

印花税2.115682.115682.115682.11568

股指交易单位/sspz/hs300/hy/股指保证金比例/sspz/hs300/hy/无风险利率/fe/Channel/19438/sseportal/ps/zhs/sczn/jyfy2.shtml印花税率跟踪误差成本+冲击成本经验数据2023年预计股息率q3%月份分红家数分红家数占比(%)分红总额(亿元)分红总额占比(%)

12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月

113.261449.48248.222.24.80.60

0.43030.43031.37692.58186.024121.256535.28420.74019.55252.06540.25820

3.7160.2913.32386.4955.62492.312,275.68422.1567.399.351.540

0.11.590.3510.21.471360.0811.141.780.250.040

每月年化股息率121110987

当日日期2023-11-29

沪深300当月

2115.682125.6

股息率0.304%

无风险利率3.35%

资金63470476521.6

交割日期2023-12-21

时间差T22

股指交易单位

股指保证金比例

现货手续费率

印花税率

期货佣金率

跟踪误差成本+冲击成本30012%0.10%0.10%0.005%1.5下月2133.60.203%3.82%76809.62023-1-1850季月隔季21552176.20.143%3.374%3.82%3.82%7758078343.22023-3-152023-6-21106204

当月

下月

季月

隔季沪深3002115.682115.682115.682115.68期指2125.62133.621552176.2理论期指2119.567582126.189362138.395892120.95917时间差2250106204现货手续费4.231364.231364.231364.23136印花税2.115682.115682.115682.11568

股指交易单位股指保证金比例无风险利率印花税率每月年化股121110987

将时间,价格输入就会有结果

期货佣金现货资金成本期货资金成本误差+冲击成本总成本期现差值0.212564.2719346851.0300715841.513.361606279.920.2133611.07109262.6795677811.521.8110603817.920.215523.470716325.7376609321.537.2709172539.320.2176245.1700578211.150920351.564.3856381760.520.04%621.63%

0.57%54.01%

0.13%40.64%

3.67%30.09%

0.53%20.01%

4.68%10.00%收益率-0.15%-0.16%0.09%-0.16%年化