计量经济学试题与答案

.....1.计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归分析方法的经济数学模型。2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。感谢阅读3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。估计量的期谢谢阅读望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。不同的精品文档放心下载估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。谢谢阅读5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解感谢阅读释变量。6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计感谢阅读量经济学方程系统。7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元感谢阅读素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是精品文档放心下载经济变量。8.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认谢谢阅读为出现了异方差性。9.回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。谢谢阅读其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。前一变量感谢阅读称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。精品文档放心下载1．A）谢谢阅读A．被解释变量确定性变量，不是随B．随机扰动项服从均值为0，方差恒谢谢阅读机变量。定，且协方差为0。．随机扰动项服从正态分布。D．解释变量之间不存在多重共线性。谢谢阅读ˆ2．参数具备有效性是指（B）ˆˆA．Var()0B．Var()感谢阅读)0)

E(E(．D．为最小3．设Q为居民的猪肉需求量，I为居民收入，PP为猪肉价格，PB为牛肉价格，且牛谢谢阅读肉和猪肉是替代商品，则建立如下的计量经济学模型：Q根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数P

Btii

ii精品文档放心下载0123ˆ1、ˆˆ应该是（C）2和3A．ˆˆˆ1<0，2<0，ˆ0B．1<0，ˆ2>0，ˆ033．ˆ1>0，2>0，1>0，ˆ2<0，ˆ0D．ˆˆˆ0334．利用OLS估计模型YXi求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的ii01（D）ˆA．样本回归线通过（X,Y）点B．=0i.专业word可编辑......．YYD．ˆˆˆYXii015．用一组有个观测值的样本估计模型YiXi后，在0.101i.专业word可编辑......性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是t统计量11绝对值大于（D）A.t(20)B.t(20)C.t(18)D.t(18)谢谢阅读0.10.050.10.056．对模型YiXX2i进行总体线性显著性检验的原假设是012i（C）A．0B．0j02j12．0D．

0，其中j1j

2lnYX7.对于如下的回归模型i中，参数1的含义是i1i（D）0A．X的相对变化,引起YB．Y关于X的边际变化率精品文档放心下载值的绝对变化量C．X的绝对量发生一定变动时,D．YX的弹性引起Y8.如果回归模型为背了无序列相关的假定，则OLS估计量（A）精品文档放心下载A．无偏的，非有效的．有偏的，非有效的．无偏的，有效的D．有偏的，有效的9.下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（D）谢谢阅读A．格里瑟检验B．戈德菲尔德-匡特检验．怀特检验D．杜宾-沃森检验10．在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t谢谢阅读低，但模型的拟合优度很高且F检验显著，这说明模型很可能存在

（C）谢谢阅读A．方差非齐性B．序列相关性．多重共线性D．模型设定误差11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量，且这个定性变量有3种特感谢阅读征，则，如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现

（A）谢谢阅读A．序列相关B．异方差．完全共线性D．随机解释变量12.下列条件中，哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（B）谢谢阅读A．与随机解释变量高度相关B．与被解释变量高度相关感谢阅读C．与其它解释变量之间不存在D．与随机误差项不同期相关谢谢阅读.专业word可编辑......多重共线性13．当模型在随机解释变量时，OLS估计参数仍然是无偏的要求感谢阅读（A）A．随机解释变量与随机误差项B．随机解释变量与随机误差项谢谢阅读独立同期不相关，而异期相关C．随机解释变量与随机误差项D．不论哪种情况，估计量谢谢阅读同期相关都是有偏的.专业word可编辑......14．在分布滞后模型Ytt012t1t中，解释变量对被解释变量的长期影响乘数为（C）1B.212012A.D．15．在联立方程模型中，外生变量共有多少个（B）精品文档放心下载A.1B.2C.3D.4ˆˆˆˆ1．普通最小二乘法确定一元线性回归模型Y01精品文档放心下载ei的参数0和ii1的准则是使（B）A．∑ei最小B．∑ei2．∑ei最大D．∑ei2感谢阅读2、普通最小二乘法(OLS)要求模型误差项(B)i满足某些基本假定。下列不正确的是精品文档放心下载精品文档放心下载10E(2)2A．nB．ii．D．

E(~N(0,2)

)jiji3．调整后的判定系n1R与判定系数n1系是(k是待估参数的个数（B）谢谢阅读．在含2有截距A．R=1-(1-n)1nn1k2nkB．R=1-(1-R2)项的二22元e线．R=(1-R2)nkD.R=(1-R)nk精品文档放心下载性回归222模型中e2e2随机误差项的计

量是（D）精品文档放心下载无e2iiiiA．．n1．n2D．n3感谢阅读nˆˆe5．设OLS法得到的样本回归直线为YX谢谢阅读，以下说法不正确的是iii

01(D)A．e0iB．(X,Y)落在回归直线上Cov(X,e)ˆ．YYD．i0i6．根据样本资料估计得到如下的人均产出Y对人均资本存量K的样本回归模感谢阅读50.7lnK型。这表明人均资本存量每增加％，人均产出预期将增加:1精品文档放心下载ii（）BA.0.3%B.0.7%C.3%D.7%感谢阅读7.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率。根据凯恩斯流动性偏好理论，建立谢谢阅读M根据理论预期，上述计Yr如下的货币需求计量经济学模型：

tttt

012量经济学模型中的估计参数1和2应该是（C）ˆˆ2应该是（C）2<02>0A．ˆ1，ˆB．1，ˆˆˆ1>0，ˆD．ˆˆ2<02．1>0，8.逐步回归法既可检验又可修正（D）A．异方差性B.自相关性．随机解释变量D.多重共线性感谢阅读9.怀特检验方法可以检验（C）A．多重共线性B．自相关性.专业word可编辑......．异方差性D．随机解释变量10.DW检验中，存在负自相关的区域是（A）感谢阅读A．4-dL<DW值<4B0<DW值<dL谢谢阅读．du<DW值<4-duD．dL<DW值<du，4-du<DW值<4-dL谢谢阅读11.没有截距项的回归模型中包含一个定性变量，并且这个变量有三种特征，则回归模精品文档放心下载型中需引入（C）A．一个虚拟变量B．二个虚拟变量．三个虚拟变量D．四个虚拟变量12.工具变量法可以用来克服（B）A．多重共线性B．随机解释变量．自相关D．异方差13．如果回归模型为背了同方差的假定，则OLS估计量（A）A．无偏的，非有效的．有偏的，非有效的．无偏的，有效的D．有偏的，有效的14.在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+ut中，长期影响乘数是（D）谢谢阅读A.0.6C.0.1D.1.115．在联立方程模型中，不属于外生变量的前定变量共有多少个（A）谢谢阅读A.1B.2C.3D.4

1．现有2008年中国个省（自治区、直辖市）的居民收入（Y）和居民消费支出

（X）数据。如果我们以上述样本数据来估计中国居民的消费函数，问：怎样设定回谢谢阅读归方程来能够完全捕捉到中国东部、中部和西部地区居民消费函数的差异？精品文档放心下载YVar()f(X)

X谢谢阅读2．有如下的计量经济学模型：i，且。请问上述计量精品文档放心下载01iiii经济学模型违背了哪条经典假设？我们应该如何修正上述模型？感谢阅读3．对于如下的有限分布滞后模型：Y，我们在估计这样的模型精品文档放心下载6X

tit

ti时，面临着哪些主要的困难？请你说明有哪些方法可以克服上述困难？谢谢阅读i04、有如下的联立方程模型：CYC012t1ttYrIttt

0132tYCIGtttt其中，C—消费；I—投资；Y—总收入；r—利率；G—政府支出。请写出上述联立方感谢阅读程模型的结构式参数矩阵。.专业word可编辑......1．考虑如下过原点的线性回归：YiˆXˆXe。对上述模型，是否仍然122ii能够得到如下的结论：eiX0ei0eXi2i02．在如下的计量经济学模型中：Y，存在，请问如何修tXtttt

01t1正上述计量模型才能使得其系数的OLS估计量具有BLUE的性质。3．有如下的消费计量模型:SYi(其中Si为居民储蓄,Yi1

0i为居民收入)。如果i农村居民和城镇居民的边际储蓄倾向是不同的，则我们应该如何修正上述模型。谢谢阅读4．请将如下的随机生产函数YiAKLei转化为线性的计量经济学模型，并说明参iii数和的经济意义。1．下面的数据是对X和Y的观察值得到的：Y,Xii,YiXi,Y22iX2i其中x,yii；x分别为X,Yii4.708,x2,yyi2iii的离差；观测值个数为31（1）用普通最小二乘法计算完成如下二元线性回归模型的参数估计感谢阅读Yi0X1ii（2）2.专业word可编辑......（3）在0.05的显著性水平下检验估计参数是否显著精品文档放心下载（4）求出0和在0.95置信度下的置信区间1附:t(30)2.042,t(30)1.697;t(29)2.045,t(29)1.6992．现有2006年中国个省（自治区、直辖市）的火灾经济损失Y(单位：亿元和保谢谢阅读费收入X（单位：亿元）的数据。我们的目的是估计中国的保费收入对火灾经济损失感谢阅读的影响，因此，我们建立了如下的回归方程：iXi01i进一步的，我们借助Eviews软件完成了上述回归方程的估计，Eviews软件的输出结果感谢阅读如下：DependentVariable:LN(Y)Method:LeastSquaresSample:131Includedobservations:31CoefficieVariableStd.Errort-StatisticProb.谢谢阅读-4.05473C81.4140640.0076LN(X)0.1852866.238344谢谢阅读0.57300dependent4.71854感谢阅读R-squared8var5Adjusted0.558281.23583R-squared4S.D.dependentvar0谢谢阅读0.82135Akaikeinfo2.50661感谢阅读S.E.ofregression4criterion6

19.56402.59913精品文档放心下载Sumsquaredresid4Schwarzcriterion1Loglikelihood-36.8525F-statistic38.9169谢谢阅读.专业word可编辑......43Durbin-Watson0.951180.00000谢谢阅读stat2Prob(F-statistic)1谢谢阅读问：（1）将上述结果中的空缺处补充完整（保留3位小数）感谢阅读（2）写出样本回归函数（保留3位小数）（