基金投资管理系统O32操作手册-风险控制

1.3.7G－当日交易量/市场成交量控制 11 委托以及整个基金当前的状况是否违反了在风控系统中设置的规则，并根据风控设置的具体的设置。投资风险设置股票池管理股票分类风险预警查询静态风险监控常见的使用方法。1.投资风险设置(A类~L类)，我们将分别介绍各类风控的特点以及简要的设置方法。D类：证券市值按行业控制K数控制L类：到期回购资产控制右半部分为上下结构，其中上部为具体的风控设置信息，下部为某条风控的关联风控(互斥侧对应的会查询出对应类别的风控设置项目。风控总开关作为一种功能可以将目前启用的风控一次性设置为停用状态，再次点击后则不能增加风控设置。下面我们简要介绍一下风控设置界面内的主要的公共的设置项目，这些项目在各类风控面的公共设置部分风控序号：添加后系统自动生成，不可修改。警值”相应增大。条风控能够互斥其它风控，应该把该条风控的优先级设置成比待互斥的风控指令或交易操作以及静态查询时是否判断该条风控。启用风控：代表该条风控在操作过程中是否被检查。汇总控制：用来设置是否对所属的证券进行加和控制。风控说明：用于描述该条风险控制，以便提示操作员具体触险哪类风险。 用来设置风控比较值的录入口，分为阀值一，阀值二，阀值三。根据实际情况元)；3－数量(万股)；4－天数(天)。其中天数必须录入整数，其余三种情当指令或交易违反风控时的后续操作，共四类：；联合设置：设置风控的联合关系。当多个风控属于联合控制时，只有但这几个风控的该类风控主要对证券的持仓数量进行监控。既可以控制所选类型的证券的持仓数量(绝例控制)来进行控制。用户如果想要控制基金的证券的数量或是控制持仓数量占流通股本或总股本的比例就可在本类风控中，既能对个别证券进行控制，也可以按照证券类别或证券所在维度进行控制，再结合上证券可以加和(汇总控制开关)以及基金联合控制等选项，就可以组合成多种B类风控绝对控制B类风控比例控制该类风控主要对证券的持仓成本(购买金额)进行控制，与A类风控相似，B类风控也可以通过绝对控制与比例控制来进行证券的购买成本的控制,如果用户想要对各只基金的证券的持仓成本进行绝对成本或想让绝对成本占指定类型的某一比例范围内,就可以通过该类绝对控制与比例控制来进行所持有证券的当前市值的控制,如果用户想要对各只基金的证券持仓的市值进行绝对市值或想让绝对市值占指定类型的某一比例范围内,就可以通过该类风D类证券市值按行业控制该类风控主要用在社保类型基金中，是社保理事会强制要求各社保基金运营机构需要遵守的一种社保基金各证券所在行业所占的百分比的一种限制，只有比例控制，没有绝对值控5政策性金融债资产7交易所融券资产9非政策性金融债资产B银行间融券资产E封闭式基金G权证I交易所清算款b一年内到期的政策性金融债dT+1可用头寸(日初)h空头合约1股票资产3企债资产6交易所融资资产8现金资产A银行间融资资产C央行票据F开放式基金H次级债a一年内到期的国债c一年内到期的央行票据g多头合约i期货保证金E类风控比例控制E类风控比例控制该类风控用来对各基金的资产类别进行控制，既可以设置绝对控制，也可以设置比例控制。用户可以通过对某些资产类别进行操作选择来控制所选资产类别的绝对值或所选资产类别的绝对值与指定分母的比值在一定范围内。点击“选择”按钮弹出资产类别选择列表，双击资产类别列表内项目，计算方向会发生改变，计算方向包括：不计算－相当于该类别不进行统计；加上－表示该类别对应的计算的值需要加上；减去－表示该类别对应的计算的值需FF类风控比例控制该类风控用来进行指定人员的每日的交易的控制，可以设置绝对控制，也可以设置相对员进行单独控制，也可以对所有的交易员进行缺省的控制。对于不同的委托方向也可以进行单独控制。控制的角度也有很多选择，不但可以按证券类别本类风控即可以对交易额进行控制，也可以对交易证券的面值进行控制，还可以按照成行选择的。委托方向选择该类风控主要是控制指定证券类别的证券，其当日的交易量不能超过该证券当日市场成交量的一个设置好的百分比。在该类风控中，既可以控制证券的单比交易，也可以对该证券当日的交易数量进行控制。值得注意的是，该类风控可以设定进行风控判断的时间，既可以是一段连续的时间，也可以是多段不连续的时间，当设置多段不连续时间时，各个时间段不H类风控设置价格的比值不能超过设定的范围。I类风控设置该类风控主要控制选定基金可以进行的证券是否允许买卖的控制。可以设置控制的方式该类风控主要用来避免基金内或基金间进行反向交易。可以通过选择反向模式来区分不同的反向交易的概念与范围。可以选择的反向交易的模式有：不能有买有卖、不能买价大于价大于卖价四项。K类风控设置量控制成本控制市值控制(持仓表中的)当前数量＋买数量－卖数量＋预买(大于控制时)＋预卖(小于控制时)(持仓表中的)昨日成本+买入已成交的成本＋委托表中买入未成交的成本(大于控制时)－委托表中卖出的成本(对值－卖出市值＋预买市值(大于控制时)＋预卖市值(小于控制时)委托时的数量＋场内指令还没有委托的数量＋场外指令还没有成交的数量大于控制只计算数量增加的委托，小于控制只计算数量减少的委托委托时的成本＋场内指令还没有委托的成本＋场外指令还没有成交的成本大于控制只计算成本增加的指令，小于控制只计算成本减少的指令委托时的市值＋场内指令还没有委托的市值＋场外指令还没有成交的市值大于控制只计算市值增加的委托，该类风控主要用来对基金中出现的久期(剩余天数)业务进行控制，通过设置久期的天该类风控主要用来对回购业务进行控制，通过设置受控制的回购方式以及回购天数与回市值控制控制量/市场成交量控制基金实际的市值比例－行业的基准比例)取绝对值现金余额＋保证金＋卖出金额－买入金额－委托表中未成交的有效买入金额(小于控制时)＋委托表中未成交的有效卖出金额(大于控制时)现金资产(除清算款)：资产单元日信息表中的现金余额＋保证金现金余额＋卖出金额－买入金额－冻结金额＋解冻金额－预买金额(小于控制时)＋委托表中未成交的有效卖出金额(大于控制时)委托中的交易额(包括成交和未成交的)＋场外指令已经完成部分的交易额合计控制：委托中的交易量(包括成交和未成交的)/(市场成交量＋委托中未成交的交易量)场成交量＋当前笔委托的交易量)C类委托中的交易额(包括成交和未成场外指令交易额(包括完成和未完成和未成交的)＋场内指令中未完成的交易量)/(市场成交量＋委托中未成交的交易量＋场内指令中未完成的交易量)场成交量＋当前笔指令的交易量)H执行价格幅度控制对于买入和融资：控制的目标值是(当前委托价格－比较价格)/比较价格，不能大于阀值对于卖出和融券：控制的目标值是(比较价格－当前委托价格)/比较 (当前指令价格－比较价格)/比较价格，再取绝对值际的比较价格＝保本利率敞口×实际天数/法定天数+回购手。债券资产：持仓表的当前数量＋所有委托买入－成交的卖出＋场内指令扣除已委托部分(只计算买入部分)债券资产：持仓表的当前数量＋所有委托买入－成交的卖出＋场内指令扣除已委托部分(只计算买入部分)券委托部分＋场内融券指令扣除已委托部分＋场外所有融券指令部分剩余天数+Σ债券资产×债券剩余天数+Σ协议存款资产×协议存款剩余天数+清算款的资金的清算款，卖出和融资加一天久期，买入和融券减少一天久期久期资产＝股票资产＋债券资产＋基金资产＋现金资产(实际是包含融资的)托买入－成交的卖出券委托部分＋场外已完成的融券指令部分2.股票池管理池管理界面简介公司通用的股票池，对于个别4：股票池导入导出功能，其中导入时有“追加方式导入”与“替换方式导入”两种可选5：通过设置，每只基金的股票池的推荐股票池最多可以设置三层。但是限制股票池与禁6：通过设置可以选择某个股票池从属的股票池，就是说这个股票池中的股票必须包含在8：增加了显示证券相关维度的功能，选择关联维度可看到每只证券相对应的维度代码与名称，关联维度分为全公司维度和某只基金的特殊维度。主界面股票池批量添加以录入待添加的证券代码。如果用户经常性的对某几只股票池进行操作，可以在上面的‘股票池方案’处录入一个自定义的名字，这样，如果下次还是要选择这几个股票池的话，那么只股票池批量删除则可以录入待删除的证券代码。如果用户经常性的对某几只股票池进行操作，可以在上面的那么只需要在‘股票池方案’处选择这个名字即可。需要特别注意的是，删除了公司股票池中的证券时，从属于该公司股票池的基金股票池中也会删去相应的证券。如果股票池设置成“上级包含下级”时，那么删除某一股票池中的证券时，其下级的股票池中也会相应删去该 3.股票分类如证监会标准行业、；。中。同的分类效果。保留的几种维度类别(0－5)不能进行修改。针对带参数的动态维度，在该界面显示维度名称、参数名称和参数值。一种维度最多支应的文本框为灰色不可用。4.风控预警查询4.1风控预警查询界面简介风控预警查询是用来查询已经记录下来的出发