中国银行风险管理

一、制度 2二、组织架构 4三、职能设计 4董事会 4风险政策委员会 4稽核委员会 4管理层 5风险管理与内部控制委员会 5管理层下设风险管理专业委员会 5集团相关管理部门 5分支机构、附属机构、业务部门的风险管理部门（岗） 6四、一般流程和管理步骤 6风险识别 7风险评估 7风险监测与报告 7风险控制 7六、使用的模型 7中国银行客户信用评级体系 7中国银行债项评价体系 8一、制度政策制度体系，以指导和约束风险管理行为。度、基础政策制度、具体政策制度四个层次。（一）风险管理总则，是风险管理最高层次纲领性文件，即本文件。（二）重大政策制度，是涉及公司治理、风险管理体系建设等影响股东利益的重大政策制度。包括各主要风险类别的风险管理总体政策等。（三户、产品政策等风险管理基础政策制度。（四括操作规程、实施细则等。（五）低层级的政策制度不得与高层级政策制度抵触。按照政策制度影响范围、适用对象不同，进行分层授权审批，次。（一）董事会审批全行风险管理总则。（二）风险政策委员会审批重大政策制度。（三政策制度，及集团各部门制定的具体政策制度。（四务及监管特点，制定并审批分行及机构层面的具体政策制度。（五度可报备或提交上一层级审批单位审批。中国银行的风险内部控制中国银行建立了内部控制三道防线:检查、监督和评估第一道防线的工作，是内部控制第二道防线。的第三道防线。三、职能设计二、组织架构三、职能设计董事会。董事会是我行风险管理最高决策机构，负责审定评估工作相关政策，并监督管理层贯彻落实。风险政策委员会。负责审订风险管理战略、重大风险管理提出建议。审议我行风险管理状况，审查重大风险管理活动，对重大交易行使否决权。稽核委员会理、内部资本充足评估、内部控制和治理程序的充足性和有效性。管理层。管理层是日常经营管理的最高决策层。审批具体的管理政策、程序，负责承担并监控业务经营中产生的所有风险。风险管理与内部控制委员会员会、资产处置委员会、反洗钱工作委员会。集团相关管理部门（一）风险管理职能部门集团风险管理职能部门是在管理层领导下具体实施各类别风险风险的牵头管理部门。集团风险管理职能部门负责各类风险的日常管理，拟定风险管理政策和制度，开发风险管理技术，对各类风险牵头进行风险的识别、评估、监测报告及控制。对我行分支机构、附属机构和业务部门的风险管理工作进行管理、检查、监督。风险管理总部牵头管理信用风险、市场风险、操作风险；财务管理部牵头管理流动性风险；战略发展部牵头管理战略风险；办公室牵头管理声誉风险。（二）资本管理职能部门集团资本管理职能部门负责统筹管理内部资本充足评估程序的（三）内部稽核部门行政上向总行行长报告。集团内部稽核职能由稽核部负责。（岗）（一）分支机构风险管理部门（岗）——垂直管理模式境内外分支机构的风险管理部门（岗，负责在我行统一风险偏部门报告。（二）业务部门风险管理团队（岗）——风险窗口管理模式集团的客户、产品、运营等部门设立风险管理团队（岗，接受（三）附属机构风险管理——董事会管理模式集团控制的附属机构的风险管理主要由各机构董事会及管理层督。照垂直管理模式。四、一般流程和管理步骤风险管理流程指银行风险识别、风险评估、风险监测与报告、风险控制的活动。风险识别险类别之间的转换。风险评估风险监测与报告。银行设定并不断完善监测指标，运用适按监管要求向投资者和社会公众披露风险信息。风险控制。银行应在准确评估和监测风险的基础上，采取分预警指标（KRI阀值等）的风险状况，采取适当、有效措施予以控制。对异常迹象，建立相应管理程序和应急机制。六、使用的模型中国银行客户信用评级体系中国银行客户信用评级体系主要由客户信用评级办法和客户信用评级指标体系构成。中国银行客户信用评级体系基本情况为:2国内的工商企业法人客户。5客户信用指标体系特点:以财务分析法为主;从偿债能力、获利性指标。10个等级，分别为、AAA、BBBBB、、、C、D级。现行5户、自然人客户的风险评价方法。类指标权重，客观甄别企业信用风险。优惠的授信条件等。实现了客户信用等级与风险管理相关制度、办法、行业授信政审核功能。2.中国银行债项评价体系正常、关注、次级、可疑、损失五类。正常类贷款:指借款人能够严格履行合同，有充分把握偿还贷款本息；关注类贷款:指尽管目前借款人没有违约，但存在一些可能对其次级类贷款:指借款人的还款能力(债务人的资产净值或抵押品)90可疑类贷款:指本金和利息逾期180天以上，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行抵押或担保，也肯定要发生一定的损失;损失类贷款:指本金、利息或本息逾期1年以上，采取所有可能的措施和一切必要的程序之后，贷款仍然无法收回。中国银行在具体执行五级分类的过程中相应地设计了贷款风险分类七大量化因素作为分类标准。这七大量化因素分别为:借款人经款管理情况评价，保证偿还的法律责任及其他因素评价。中国现行贷