什么时候检验单位根

一、单位根检验的回顾1、在实际应用中，何种情下需要对单位根进行检验？答：理论上，你在实际应用过程中，如果你遇到的样本是时间序列形式的，都要进行单位根检验。原因是，如果你的时间序列数据是单位根的话类似于你的数据的变化是很不规则的好像一个“醉汉从计量角度看，它影响了我们假设检验当中的“仪器”的准确性。2、单位根检验的数学形式，或说你应当用数学方式会表述单位根检验的原假设。3、学会在eviews对一个时间序列变量进行单位根检验。（）如果一个变量具有单位根的特征，那么表示这个变量经过一次差分，就会变成平稳的。（在eviews中，单位根检验的对象是。也就是，你要先打开一个，然后，在打开的窗口中点击view来观察这个序列是否具有单位根的特征。（要特别注意的是，eviews上如果你不能拒绝你所检验的变量对象是一个单位根么此时并不一定表明你所检验的变量一定是I（1可能是I）或I（3）等更高阶的单整。要注意的是，只要你检验的变量是非平稳的，都会接受原假设。（在单位根检验要遵循如下的步骤：第一，先对变量（比如Y）进行水平数据的单位根检验（level二，如果水平数据拒绝原假设（即不存在单位根那么检验停止，说明水

平数据是一个平稳的时间序列变量第三如果水平数据的检验接受原假设仅能说明你检验的变量是非平稳的此时需要继续对这个变量的一阶差分进行单位根检验（1S如果此时拒绝原假设，那么，检验停止，表明这个变量要经过两次差分会平稳，续二阶单验1Sdifference之，检验的目的是判断，到底你所检验的变量经过几次差分后才会平稳？所以，检验一定要到差分平稳后为止。（）对你而言，由于有不同的单位根检验方法，所以一个不错的选择是，你同时用不同的方法对你所关注的变量做单位根检验，并开出所有结果。二、协整与误差修正（一）平稳与非平稳序列所反映的信息区别1、平稳：一般来说，平稳间序列的变动是有规律可循的。2、非平稳：一般是无规律循的。（二何种情形下两个或多个非平稳时间序列之间会有内在的联系呢？说明：假定将非平稳时间序列看作是“醉汉来说，当然，不同的醉汉之间走路没有什么联系所以他们的走路都是杂乱无章的。但是，如果我们将两个醉汉用绳子拴在一起，在下述情况下，二者的走路的合力就会看起来是有规律的（平稳的一是两个“醉汉醉”的等级一样（对变量来说，即经过相同次

差分后可平稳二是他们两个走路左右摇动的力量相等、方向相反。此时，我们称两个醉汉是协整的。（三）协整的经济含义是什么？答：协整对应的是经济学的“长期均衡比如，要检验两个市场是否是连通的，一个办法是检验两个市场的价格是否是协整的。（四）如果两个变量是协整的，其因果方向是什么？答：具有协整关系的两个变量的因果关系是双向的。所以，一定要注意即使你回归出来的两个变量具有单方程的形式也不能像以前一样对其加以解释不能说某个解释变量变动多少，会引起被解释变量变动多少。（五）eveiws的协整检验有几种方法？答：有两种方法：一是单方程模型的检验；二是多方程模型，即建立在系统VAR基础上的检验。（六）eviews上的单方程检验协整的方法1、检验的原始模型

注意问题第一要检验的是y和X之间是否存在协整关系；第二y代表一个变量，X是一个向量，可以包括多个变t量；第三，如果你用单方程模型进行检验，那么，你实际上隐含假定这些变量之间的协整关系就个；第四，这并不意味着X与Y之间的因果关系是单向的；第五，要注意，两个模型中包含同样的一个D1；六，无论是D1还是，它们都是向量，而且里面的变量元素都是外生的包括截距项与时间趋势项第七，你在协整检验前，必须先要做的是，观察一下和X是不t是经过同样次数的差分都是平稳的有在它们是经过同样次数差分后是平稳的条件下，才可以分析它们之间是否存在协整关系。2、单方程协整检验的思想对于（8.1果和X都是同阶非平稳（这里指的差分一t次后是平稳的但它们的线性组