计量经济学期末考试题库与答案

____

_______

_______

____

__0___,

T

____

___

VIF

____

_________

______

____

______

_______

_______

____________

_________________

__

____________

_______

_________

__________

_______

___________

__________

________

A B

BA

B

A

B

A

A

B

A B

B

AA B

A

A B

A B

A

B

A A

B

XA B

X

B A B

B

A B

A A B

AA B

A B

A A B

XA

Y B

E(Y

YX X

Y

B A

B

为最小

－

＝

B

－

为最小

Yi=

X

i+e

Yi=

X

i+e

i

B

－

）＝A

Yi Y

i

Yi Yi

－

）为最小i

Yi Y

i

Y Yii

i

A

X

i

X

Yi-Y

B

X

iYi

X

i

Y

iXiXi

X

X

i

X

XiX

iYi

X

iYi

X

i

YiX

i

Yi=

i+ei

＝

时，A

B

＝

时，

＝

时，

＝

时，

或

X

Y

/ Y＝

A

B

E

Y

X

B

A

X

Y

Y

X

B

X

Y

Y

X

Yi＝

X

i＋

i

i

A

（，

i

B

（

，

Y

Y

i A

Yi

Y B

YiYi

YiYi

（

Yi－

Yi）＝最小

Y

Y

A

Y＝Y

B

Y＝

Y

Y

＝

Y

Y＝Y

Yi＝

X

i＋

i

___D______

AXY B（X，Y

）

（X，Y） （X，Y）

Y

Y

A

Yi

X

i

B

B

Yi

Yi

Yi

Yi

Yi

Y

i

i

Yi

Y

i

Yi＝

X

＋

i

i

A

B

B A B

A

B

R

A B

X

Y

A

A B

X

Y

A

B

R

F

R

AF

BF

F

F

Y

AL

K

A

A.

B.A

C.A

Yi Xi

i

A （

） B

（

）

X X

Yi

i

A A

Y

B

Y

Y

Y

Yi

Xi

i

AY

X

BY

X

Y

X

Y

X

Y

X

Yi

X

i

A B

A

A B

R

F

R=1

A. B. C.

A

A.

B.

C.

B

A. B.C.

A B

A.

C.

B

A.

i

I

i

B.

I

i

i

Yi

i

i

L

K

i

K

b

b

后，在

b

b

A.

B.

C.

F

B

b

B

b

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A.

C.B.

A.

B.

C.

b

b

b

...... b

:

b

A.

R

R

B.

R

R

C.

R

R

R

R

A.

B.

C.

B

A

B

n<k+1

RA

B

R

A

XA

X

Y

X

AX

Y BY

AX

X

Y

Y

X

Y

A.X Y B.Y

X

C.X

Y

D.Y

X

X

A.X

Y

B.Y

X

C.X

Y D.Y X

A A.

B.

C.

A.

B.

C.

AA.

B.

C.

A A.

B.

C.

A.

C. C.

A A.

C.

C.

B

A.

B.

eC.

e

ei

ii

iA.

i B. C. i

A

i

i

i

A.

B.

C.

i

i

ii

i

i

b

b b A. B.

C.

b

b

=b

+b

+u

A.

,

B.

,

,

,

,

B

A

B

A

A．

＝ρ

B

．

＝ρ

+ρu

+⋯

C

．

＝ρ

．

＝ρ

+⋯

+

A

B

A B

A A

B

A B

=b

A.=b

+b

+ub1

B.

Vy

=b

Vx

C.

Vy

=b

+b

Vx

=b

B A

B

=b+b

+u

B A B

=

+

+e

A B

=

B

+

+e

e

e

T,

A

B

B

A.

B.

C.

A

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VIF

A

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AA

B

=b+b

+b

+u

=0

BA

VIF

A B

A

B

A

A

B

A

B

i

i

i

i

A.

B.

C.

A A.

B.

C.

i

i

i

Xi

Xi

A.

B.

C.

i

i

i

i

A.

B.

C.

A.

B.

C.

b

u

，其中虚拟变量

A.

B.

C.

A A.

B.

C.

A.

C. C.

m

B

b

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Y

X

A

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b b

A.

B.

C.

o

b

i o

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i

b

i

i

i A

A.

o

b

o

B.

o

b

o

C.

o

b

o

o

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o

Y

=

+

X

+

X

+

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+

A

B

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A B

Y

X

X

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L

A

B

A

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AY

X

Y

Y

L

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Y

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Y

Y

L

Yu

X

XX

X

L

X

X

X

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Y

X

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t2

I

I

I

A

A

B

i

A

B

X

X

X

X

A

A B

A B

B

A B

A B

A

A B

i

B

A B

A B

bYbY

I

Yb

u

YAY

BY

Y

I b

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I

I

Y

I

A

B

A B

A B

A B

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ADEA B

E

AC A B

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EE

A B

AB

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A B

ABCDE

A B

E

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ABCD

A B

A B

ABCDE

A B

ABCD ）。A

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E

EE

E

A B

E

A B

ABCD

E

BCDE A B

E

ABE A B

E

A B

E

X

i＋

X

i＋

i

ABCDE

A

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,

E

~

ABE

（ Y（

Y

e

A

通过样本均值点（

X

，

Y

）

B

Yi

iYi

E

Yi

Y

i

iYi

Yi

ii

Y

e

Y

X

AC ）。B

Yi

．

＝B

Yi

．

＝

＝

Y

Xi i

X

i

ei

Yi

XiX

i

E

iei

E(Yi

＝

X

i

Y

BE

Y

X

A

Yi＝

Xi

B

Yi＝

Xi＋

i

Yi

Yi

Yi

Xu X i i i

CDE

i

EYi

X

iA B

E

Yi＝

ABCDE

X

i＋

iA

i

B

i

i

j

i

E

X

i

CDEA B

ABDE

E

Yi

(Yi

Yi

(Yi

B

Yi

iY

ei

iE

X

i

,

ei

Yi

X

i

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ADE A B

YE

Y

ACE A B

E

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Yi

Yi

iB

R

YiYi

Y?

i

YiA

Yi

Yi

YiYi

X

iX

i

ABCDE

E

X

XYY

i

i

i

i

Yi

ABCDE

X

，i

A Yi

Yi（Yi－

Yi）

B

－

Yi

Yi（

Yi－

Yi）

（

X

（

X

i－

X

（i）Yi－

Yi）

X

i

X

iE

（Yi－Yi）

（

Yi－

Yi）

YiYi ABCDE

A

XYXYX

Y

B

X

i

XiYiYiX

Y（

X

i（

X

i－

X

i）

Yi

Yi（

X

i－

X

i）

Yi

YiE

．

(X,Y)X

Y

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iYi

（

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i－

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（i）Yi－

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R

BCE A．R= B．R

=ESS

R

=1-

R

=1-

ESS

E

R

=

ESSTSSTSS TSS TSSTSS

ei

ACDE

A

e

i

B

eiYi

＝e

Yi

i

eiX

i

E

i

i

R

B

B

－

（

Y

－

Y

）i

i

（Yi－

Yi）（

－

）（Yi－Yi）

R

Yi

Yi

E

F

BC

）。A

B

R

R

E

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AB

A.

B.

C.

E.

Yln

i

Xi

i

ABCD

A

.

Y

X

B.

Y

C.

Y

Y

X

E.

Y

X

b

b

b

A.

b

b

B.

b

b

C.

b

b

b

b

E.b

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ACDE

A.

B.

C.

E.

）。A.

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E.

F

BC

R

R

R

(Yi

Y

(Yi Y

R

A.

ei

B.

ei

C.

R

R

E.

R

R

R

A.

R

B. R

R C. R

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ABCDE

A.

B.

C.

E.

AB

ABA.

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E.

BCDE ）。A.

B. C.

E.

DE

A.

B.

C.

E.

ABCDE A.

B.

C.

E.

BE

A.

B.

FC.

E.

残差必定表现出明显的趋势

ABC ）。A B

E

du

BC

A

du

B

du

E

A B

E

BDE

A

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E

=b+b

+u

AB

A

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ABCDE

A

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+

=b

+b

+u

i

j

E

AC ）。A

B

E

A

B

E

A B

．特征值

E

ABCD ）。A B

E

ABCDE A B

E

ABC AB

AB ）。A B

ABC ）。A

B

AE

A.

B.

C.

E.

ABCD

A

B

l

E

BC A

E

i

i

i

AC

A

B

E

ACB

A

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E

*

BE

A

B

*

*

A

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E

ABC

E

i

i

A B

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Y

X

X

X

X

E

A

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ABCD

A

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Y

E

A B

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ABD A B

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Y

I

b

bY

ABCD

Y I

A B

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ABCDE

A

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ADF

A.

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E.

F.

ABD A.

B.

C.

A.

B.

C.

Y AL

K e

ABC A

A

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E

K

E

L

YABCD

KA

YABCD

KA

K

L

B

,

L

LKY

Y

,T

A

B

BCDE

A.

B.

C.

（

分）它影响模型中的内生

（

分）

（

分）

（

分）

（

分）

（

分）

称为最小二乘法。（

分）

（

分）

（

分）

（

分）

（

分）

（

分）

（

分）

ESS,

分），也就是在被解

:

Y

Y

:

（

分）

:

:

X

Y

X

Y

X

X

YY

X－X Y－Y＝

。

X Y X:

/ Y:

X

Y

Y

X

R

Y

X(X

X)(Y

Y

（

）

XY

(X

X) (Y

Y)

Y

Y

i

i

Y

X

R

i

Y

Yii

i

E(Y/X

Y

Y

X

iYi

Y

Yi

iYi

Yi

i

X

Y

X

Y

i

=

Y

i

i

i

Y i

Y

R

的标准差；（

）判断一下该模型

R

Y

i X

i

X

X

Y

Y

b

(X

X)(Y

Y

=

R

Y＝

Y

X

XY＝

X＝

Y＝

X

＝

b

XYX

X

Y

X

b

Y

b

X

Y

X

Y

X

YX

Yi=b+bX

i

b

b

b

（

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bb

Yi

i

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X

X

Y

X

Y

b

X Y

Y

X

Y

X

dependent

R

Y

b

>

b0

b0

>

Y

1+

X

Y

＝

，样本容量

。

e

e

R

TSS

R

X

Y

(Yi-Y)

Y

X

x,

b

R

e

i

（

分）

e

Y

X

XY＝

，

X

＝，

Y

＝，X

＝

，Y

＝

X

答：（

）

b

XYX

X

YX

b

Y bX

Y

X

Y

Y

X YX Y

Y

X

X

Y

X

Y

X

Y

X Y

X

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X

dependent

S.E.

dependent

Y

X p

p

元。（

分）

X

Y

X

Y

Yi

X

i

X

iYi

X

Yi

X Xi

Y

Yi

Xi X

)(Yi

Y

i i

XiY YX YiXi i

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X

iX

X

X

Y

i

Xi

X

)(Y

i

Xi

X

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Y

Y

L

K

.

K

L

Y

R

F

R

F

T

R

R

R

R

R

R :

R R

R

31

R

b

b

bxu

:b b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

bb b

b

,

b

b

Yi

X

X

i

i b

b

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

bb

bi

ib

i

i

i

i

i

*

i

*,

*

,

ii

i

i

i

i

i

i*

b

b

i

i

i

i

i

i*

b

b

i

b

b

i*i*

i*

* *ib i

bi

i*i*

i

i,

i*

i

Y

X

X

X

R

Y

LM

\

d

L

d

b

b

b

...

b

b

...

p

p

：

...

p

LM

e

e

R

方差来源 平方和（

）

(ESS)

_

ESS

R

R

R

R

ESS

R

R

R

R

S.E.

F e

R

S.E F

R

F

i

Y X

，淡季，

，低收入，

YiYiX i

iE

Yi

X

i

XE

Yi

E

Yi

XE

Yi

E

Yi

E

Yi

Xi

X

X

X

XY

i

i

=

i

i

i

i

i

Y

X

m

Y

Y

X

X

X

（

分）

i

ii

i

bC

Y

Y

I

Y

Y

I

I

Y

I

Y

Y

Y I

b

b

Y Y

I

I

Y

I

Y

;

Y

: b

分）；

Y

Y

Y

）。

Y

Y

X

Y

Y

X

Y YX X

（

分）

（

分）③估计参数；

（

分）④模型的检验；

（

（

分）③变量的测量误差；

（

分）④随机因