计量经济学异方差课件

异方差的检验与修正姓名：刘传明学号：1073108班级:10级经济学2班一题目1.下表列出了某年中国部分省市城镇居民家庭平均每个全年可支配收入（X）与消费性支出（Y）的统计数据。问题(1)试用普通最小二乘法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型；(2)检验模型是否存在异方差性；(3)如果存在异方差性，试采用适当的方法估计模型参数。第一题建立模型：试用普通最小二乘法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型第一步：file----New---workfile由于是截面数据所以选择undatedirregular第二步：输入数据Dataxy后敲击回车键第三步：参数估计

Procs---MakeEquation

（或输入lsycx）第四步：得出人均消费支出与可支配收入的线性模型；

第一：图示法检验异方差

（打开resid得出一组数据view----LineGraph）从图中可以看出，随着可支配收入的增加，消费性支出不断增加，但离散程度也逐步扩大。这说明变量之间可能存在递增的异方差性。view----LineGrapha.观察人均消费支出与可支配收入的相关图b.残差分析首先将数据排序，然后建立回归方程。在回归方程窗口中点击Resids按钮就可以得到模型的残差分布图（或建立方程后在Eviews工作文件窗口中点击resid对象来观察）。图显示回归方程的残差分布有明显的扩大趋势，即表明存在异方差性二：用Goldfeld-Quandt法检验异方差性（1）将n组样本观察值按某一被认为有可能引起异方差的解释变量观察值的大小排序。（2）将排列中间的c=n/4个观察值除去，并将剩下的观察值划分为较小与较大的容量相同的两个子样本，每个子样样本容量为（n-c)/2。（3）对每个子样分别进行OLS回归，并计算各自的残差平方和。分别用与表示较小与较大的残差平方和（自由度均为[n-c]/2-k-1)。（4）在同方差性假定下，构造如下满足F分布的统计量(5）给定显著性水平a，确定F分布表中相应的临界值

Fa(v1,v2)。若F>

Fa(v1,v2)，则拒绝同方差性假设，表明存在异方差性。第一步：排序

prcos---SortSeries第二步：去除n/4个样本得出1-8和13-20两个样本双击sample把120改为18得出一组1—8的数据，并对数据进行参数估计双击sample把18改为13

20

得出一组13-20的数据，并对数据进行参数估计在0.05的置信水平下查F分布表得存在异方差性根据样本1和样本2的参数估计的数据得出RSS1和RSS2White检验先对已经排序的数据进行参数估计然后：View-----ResidualTest---WhiteHeteroskedastcity

取显著水平，由于,所以存在异方差性。选用合适的方法修正异方差Procs—specify/Estiment点击Options在WeightedLS/TSLS前面打一个勾，输入权重1/ABS(RESID)点击ok得出异方差修正的估计图二题目由表中给出消费Y与收入X的数据，试根据所给数据资料完成以下问题：(1)估计回归模型中的未知参数和，并写出样本回归模型的书写格式；(2)试用Goldfeld-Quandt法和White法检验模型的异方差性；(3)选用合适的方法修正异方差。第一步：file----New---workfile

由于是截面数据所以选择

undatedirregular第二步：输入数据Dataxy后敲击回车键得到1-60的数据第三步：参数估计

Procs---MakeEquation

（或输入lsycx）第一：图示法检验异方差

（打开resid得出一组数据view----LineGraph）White检验先对已经排序的数据进行参数估计取显著水平，由于,所以存在异方差性

然后：View-----ResidualTest---WhiteHeteroskedastcity二：用Goldfeld-Quandt法检验异方差性（1）将n组样本观察值按某一被认为有可能引起异方差的解释变量观察值的大小排序。（2）将排列中间的c=n/4个观察值除去，并将剩下的观察值划分为较小与较大的容量相同的两个子样本，每个子样样本容量为（n-c)/2。（3）对每个子样分别进行OLS回归，并计算各自的残差平方和。分别用与表示较小与较大的残差平方和（自由度均为[n-c]/2-k-1)。（4）在同方差性假定下，构造如下满足F分布的统计量(5）给定显著性水平a，确定F分布表中相应的临界值

Fa(v1,v2)。若F>

Fa(v1,v2)，则拒绝同方差性假设，表明存在异方差性。第一步：排序

prcos---SortSeries第二步：去除n/4个样本得出1-22和39-60两个样本双击sample把160改为122

得出一组1-22的数据，并对数据进行参数估计双击sample把122改为39

60得出一组39-60的数据，并对数据进行参数估计取

查F分布表得

所以存在异方差性根据样本1和样本2的参数估计的数据得出RSS1和RSS2选用合适的方法修正异方差Procs—specify/Estiment点击Options在WeightedLS/TSLS前面打一个勾，输入权重1/ABS(RESID)点击ok得出异方差修正的估计图三题目由表中给出1985年我国北方几个省市农业总产值，农用化肥量、农用水利、农业劳动力、每日生产性固定生产原值以及农机动力数据，要求问题(1)试建立我国北方地区农业产出线性模型；(2)选用适当的方法检验模型中是否存在异方差；(3)如果存在异方差，采用适当的方法加以修正。1、建立我国北方地区农业产出线性模型操作：1）打开eviews窗口在菜单处点file/New/workfile/因为是截面数据所以选择如下，输入数据点ok2）在eviews命令窗口输入datayx1x2x3x4x5按回车键，在出现的表中输入数据或粘贴，再在命令窗口中输入LSycx1x2x3x4x5按回车，可得出回归结果如下两个图）从回归结果可以看出存在明显的多重共线性作相关系数矩阵如下：操作：在group表中点view/correlations/可得到如下相关系数图由表可知：Y与上面各个变量都具有较强的相关性。在各个解释变量之间X1与X2,X3,X5；X2与X3,X5；X3与X5；X4与各个变量的相关性不是很强，而X5同各个变量(除X4)的相关性都比较强。所以我们在原模型中去掉X2,X3,X5,则：操作：在eviews命令窗口输入datayx1x4按回车键，则出现yx1x4表格数据，再在命令窗口中输入LSycx1x4按回车，可得出回归结果如下两个图）从回归结果上看，效果良好2、检验有无异方差，Whit