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文档简介

Kalman滤波

标量随机过程的递推MMSE估计

新息序列的特性：

矢量Kalman滤波

目标：离散时间线性动力系统状态估计

模型：Kalman滤波的模型如图所示

得到状态方程Kalman滤波器推导

5．Kalman增益6．Riccati方程（K(n,n-1)的递推公式）Kalman预测的跟踪性能

增益的变化曲线

Kalman滤波器的一些推广简述4.特殊结构(无激励动力系统)由这个模型出发,得到一组简化的Kalman方程,它在数学上与自适应滤波器的RLS算法一一对应,由此,建立了Kalman滤波与RLS之间的联系,任河一种Kalman滤波的有效算法都可以对应得到一种RLS的实现,由此借助Kalman滤波领域的研究成果,得到一组快速自适应滤波算法.(Sayed,Kailath,1994)最优滤波的评述Wiener滤波、Kalman滤波的最优性限制高斯、非高斯问题序列蒙特卡罗方法，粒子滤波等

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