计量经济学教学课件第一章

第一章绪论第一节计量经济学概述第二节计量经济学的基本概念第三节建立与应用计量经济模型的主要步骤本章目录第一节计量经济学概述一、计量经济学的产生和发展（一）计量经济学的产生计量经济学其实也一门有相当长历史的学科。从古典学者开始就有了对经济问题的数量分析，威廉.配第的《政治算术》于1676年问世，作为计量经济分析基本工具的最小二乘法是19世纪产生的。但计量经济学作为一门学科，一般认为正式诞生是在20世纪二三十年代。其发展经历了三个时期。B（二）计量经济学的发展阶段1.20世纪20—40年代（萌芽期）1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics一词；

1930年R.Frisch与J.Tinbergen组织成立国际计量经济学会；1933年创刊《Econometrica

》。标志着计量经济学作为一门独立的学科正式诞生。B计量经济学的发展阶段（续）2.20世纪50—70年代（大发展时期）联立方程模型时代，以联立方程的研究为主要特点。标志1950年库波曼(Koopman)发表论文“动态经济模型的统计推断”和库波曼-郝得(Koopman-Hood)发表论文“线性联立经济关系的估计”。代表人物1980诺贝尔经济学奖获得者Klein：得到美国经济波动模型年和包括20个方程的美国宏观经济模型。B计量经济学的发展阶段（续）3.20世纪80年代至今(发展应用进入新阶段)计算机的广泛应用和新的计算方法大量提出；

计量经济学的理论方法又有新的突破：协整理论的提出；模型识别理论、参数估计方法的重大发展；对策论、贝叶斯方法等理论的应用；应用计量经济学研究由传统的生产函数、需求分析、投资分析和宏观经济模型转向货币、工资、福利、国际间贸易等新的研究领域；计量经济学的另一个重要发展是在宏观计量经济模型和应用方面。B二、计量经济学的学科性质（一）什么是计量经济学

弗里希1933年在《计量经济学》杂志创刊号中写下了一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，是统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学”。B什么是计量经济学（续）

萨缪尔森、科普曼斯、斯通：“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法，对实际经济现象进行的数量分析。”

本文：计量经济学就是在经济理论的指导下，根据实际观测的统计数据（或以客观事实为依据），运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。B什么是计量经济学（续）

注1：计量经济学是经济学的一个分支学科，是一门应用经济学，以经济现象为研究对象；

注2：计量经济学的目的在于解释经济关系和经济活动的规律；

注3：计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的有机结合；

注4：计量经济学的核心内容是建立和应用具有随机特征的计量经济模型。B（二）计量经济学与其他相关学科的关系计量经济学是经济理论、统计学、数学的综合，与相关学科的关系如图：经济学数学统计学数理经济学数理统计学经济统计学计量经济学计量经济学是数理经济学、经济统计学、数理统计学的交集。每一交集都形成了一个特定的学科，有其独立的研究对象或特点，这些学科彼此不能混淆代替。B计量经济学与其他相关学科的关系（续）1.与理论经济学的比较联系计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数量规律；计量经济学以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据；经济计量分析的结果，对经济理论加以验证、充实、完善。区别经济学一般以定性描述或者对变量关系提出某种假说，计量经济学以估计变量之间的定量关系为主。B计量经济学与其他相关学科的关系（续）2.与经济统计学的比较二者的联系是：（1）经济统计也是对经济现象的一种计量,侧重于对社会经济现象的定量描述(主要是指标或指标体系)。（2）提供的数据是计量经济学具以估计参数、验证经济理论的基本依据。二者的区别是：（1）经济统计学主要用统计指标和统计方法对经济现象进行描述性分析。（2）计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。B计量经济学与其他相关学科的关系（续）3.与数理统计学的比较二者的联系是：数理统计学是研究随机变量统计规律的学科，是计量经济学的方法论基础。二者的区别是：

数理统计学在标准的假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律；

计量经济学从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准假定经常不能满足，需要建立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通过，而且要看是否与实际经济内容一致。B计量经济学与其他相关学科的关系（续）4.与数理经济学的比较（1）数理经济学虽有数学表达式，但不象计量经济学那样还要进行数值估计，仅是用数学形式表示经济理论。（2）数理经济学和理论经济学都把经济变量间的关系视为精确的函数关系，而计量经济学认为经济间的关系是随机的不确定的关系，因此引入了随即误差项，使描述的经济关系更加符合实际；

例如：根据经济理论，数理经济学用线性需求函数表达的某商品的需求函数为：而在计量经济学，建立的相应的模型为：P为该商品价格,Pr为替代品价格,Y为消费者收入,u为随机误差项.B三、计量经济学的内容体系（一）从内容的角度区分1.理论计量经济学

概念：研究如何建立合适的方法去测定由计量经济模型所确定的经济关系。

特点：侧重于计量经济模型的数学理论基础、参数估计方法和模型检验法，应用了广泛的数学和数理统计知识。

目的：为应用计量经济学提供方法论。2.应用计量经济学

概念：运用理论经济学提供的工具，以建立与应用计量经济模型为主要内容，侧重于实际经济问题。B从内容的角度区分（续）

目的：进行经济结构分析、经济预测、经济政策评价、检验和发展经济理论。

主要内容：微观计量经济模型和宏观计量经济模型。微观计量经济模型是对微观经济主体的经济行为的定量描述，如描述消费者需求特征的消费者需求模型，描述投入产出行为的生产供给模型等。宏观计量经济模型是对宏观经济活动总体特征及内容结构关系的定量描述。B（二）从学科的角度区分1.广义计量经济学是利用经济理论、数学和统计学研究经济现象的数量经济方法的统称，内容包括回归分析、时间序列分析和投入产出分析等，甚至数理经济学的内容也包含在其中。2.狭义计量经济学是通常定义的计量经济学，主要研究经济变量之间的因果关系，采用的数学方法主要是回归分析基础上发展起来的计量经济学方法。B四、计量经济学在经济学科中的地位1.从现代西方经济学的特征看

一是越来越多地从方法论的角度去阐述和定义经济学；二是愈来愈重视方法的科学性，重实证分析，轻规范分析；三是数学的广泛应用已成为普遍趋势。2.从世界一流大学课程表看3.从世界先进水平看说经济学的先进水平，是指经济研究方法和经济分析的方法存在先进水平。这方面，我国落后世界先进水平很多。4.从诺贝尔经济学奖看诺贝尔经济学奖获得者中，有2/3以上都是计量经济学家。B第二节计量经济学的基本概念一、计量经济学模型中的变量

所谓经济变量，就是用来描述经济因素数量水平的指标。例如：式中，Q、P、Pr、Y都是经济变量。（一）解释变量与被解释变量

解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量(即因变量)为什么变动、如何变动的变量(因果关系中作为原因的变量)。被解释变量也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量(因果关系中作为结果的变量)。B（二）内生变量与外生变量内生变量是其数值由模型自身（经济系统）决定的随机变量。

外生变量是其数值由模型系统之外其他因素所决定的变量，不受模型内部因素的影响，表现为非随机变量，其数值在模型求解之前就已经确定。例如：Ct=b0+b1Yt+utYt=Ct+It+Gt（三）滞后变量与前定变量当内生变量的前期值Yt-1作为解释变量时，称为滞后变量(laggedvariable)。外生变量和滞后变量合称为前定变量。B（四）控制变量与虚拟变量1.控制变量

在计量经济模型中人为设置反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，称为控制变量。

说明：控制变量一般属于外生变量，往往事先根据不同情况赋值或赋予一定的取值区间。如财政支出、存贷款利率等。2.虚拟变量在计量经济学中，为了反映定性因素(或属性)的变化，取值为1或0的人工变量称为虚拟变量。一般取0或1，通常以1表示某种状态发生，以0表示该种状态不发生。B二、计量经济学中应用的数据横截面数据(cross-sectiondata)又称为静态数据，它是指在同一时间对同一总体内不同单位的数量进行观察而获得的数据。时间序列数据(timeseriesdata)又称为动态数据，它是指在不同时间对同一总体的数量表现进行观察而获得的数据。混合数据(PanelData)是截面数据与时间序列数据综合起来的一种数据类型。又称面板数据。虚拟数据在计量经济学中，我们把反映定性因素（或属性）变化，取值为1或0的人工变量称为虚拟变量。一般取0或1，通常以1表示某种状态发生，以0表示该种状态不发生。B三、参数及其估计准则（一）概念

模型中表示变量之间关系的常系数。它将各种变量连接在模型中，具体说明解释变量对因变量的影响程度。

说明1：计量经济模型中的参数一般是未知的，需要根据样本信息去加以估计。模型参数估计是计量经济学的核心任务；

说明2：计量经济模型中的参数均有其特定的经济含义（边际、弹性等）。（一）估计准则1.无偏性；2.最小方差性；3.一致性B四、计量经济模型（一）基本概念

模型：就是对真实现象的一种表示或模仿。建立模型的目的在于对真实现象进行解释、预测和控制。

经济模型：是指对经济现象或过程的一种数学模拟,即经济现象的表示或模仿。

计量经济模型：是指为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。例如，产出是由资本、劳动、技术等投入要素决定的。可以用如下随机数学方程来描述：或B

（二）计量经济模型的构成要素

一个计量经济模型由四个部分构成，其一般表达式：四要素｛变量自变量X、因变量Y参数b方程式f(.)随机误差项u

说明1：

Y、X、b、u即可以是单一变量，也可以是向量形式。

说明2：随机误差项u是一个随机变量，用于表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响。B

（三）计量经济模型的特点1.经验性

计量经济模型对各种经济变量之间的关系在经济理论的指导下进行试验估算，使经济理论具有经验内容，对经济行为进行经验观察，使经济分析具有经验基础。2.随机性

计量经济模型所反映的经济活动是随机的，同时把随机误差作为其必要的因素。3.动态性

计量经济模型具有较长的时间跨度。它把过去的经济行为和现在的经济行为联系起来，并对根据现在的经济行为推断分析（预测）未来时期的经济行为起到了桥梁作用。B

（四）计量经济模型的分类

1.按研究对象和内容不同

微观计量经济模型：描述微观主体经济活动中的变量关系，如生产函数模型、需求函数模型等。

宏观计量经济模型：研究宏观经济活动中主要变量间的依存关系，如发达市场经济国家模型、发展中国家模型等。

2.按表现形式不同

单一方程模型，例如

联立方程模型，例如克莱因战争间模型：B计量经济模型的分类（续）式中，Y为收入，C为消费，I为净投资，Wp为私人部门工资，π为利润，K为年末的股本，G为政府非工资支出，WG为政府部门工资，T为企业税收，t为时间。B计量经济模型的分类（续）

3.按建立模型的步骤区分

理论计量经济模型：是对经济变量关系的描述。以上均是理论计量经济模型。

实证的计量经济模型：对理论计量经济模型进行估计得出的模型。例如：利用1981-2008年的数据建立的我国柯布—道格拉斯生产函数为：

说明：计量经济学主要目标是建立实证的计量经济模型。B第三节建立与应用计量经济模型的主要步骤根据经济理论的分析建立计量经济模型搜集并整理数据资料模型的参数估计模型的检验通过模型的应用结构分析经济预测政策评价检验发展经济理论未通过B一、根据经济理论建立理论模型

首先根据经济理论分析所研究的经济现象、找出经济现象间的因果关系及相互间的联系；把问题作为因变量（被解释变量）、影响问题的主要因素作为自变量（解释变量）、非主要因素归入随机误差项。

其次，按照它们之间的行为关系、选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系。

理论模型的设计包括三个部分：即选择变量、确定变量之间的数学关系，拟定模型中的待估参数的数值范围。B二、样本数据的收集

建立理论模型之后，应该根据模型中变量的含义、口径，收集并整理样本数据。样本数据质量直接关系到模型的质量。

在实际使用数据估计模型之前，需对数据做预处理，初步把握样本数据的一些统计特征，包括描述性统计、平稳性检验、协整分析和因果关系分析等。

三、估计参数

如何通过样本观测数据正确地估计总体模型的参数，是计量经济学的核心内容。

B四、计量经济模型的检验

所谓检验就是对参数估计值加以评定，确定它们在理论上是否有意义，在统计上是否显著。（一）经济意义检验

经济意义检验（或符号检验、经济合理性检验）即检验求得的参数估计值的符号（取正值或取负值）与大小是否与预期值或理论值相符。

（二）统计准则检验

就是从数学上论证