湖南省期货从业资格：基差与套期保值效果考试试卷

湖南省期货从业资格：基差与套期保值效果考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，情节轻微，且没有造成严重后果的，处理方式为（）A予以当面批评B予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出予以公开谴责D向公安部门举报2、某一期权标的物市价是95.点4，5以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率期货合约，月日该投机者以点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。A美元B美元美元D美元3、手续费等费用）A元吨B元吨元吨D元吨4、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员5、分立的说法，不正确的是（）。A期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继B期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除D期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继6、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。7、某投资者以26美7分/蒲式耳的权利金买入执行价格为45美0分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为47美0分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。A美分蒲式耳B美分蒲式耳美分蒲式耳D美分蒲式耳8、以下关于期货的结算说法，错误的是_。_A期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果B客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓D客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差9、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。A支持丁某的主张B支持期货公司的主张亲自重新调取证据D根据现有材料综合判断10、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A企业法人B自然人会员D国有企业11、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。A及时向主管部门报告B公平对待该投资者及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险DY解投资者的投资目标12、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。13、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是_。_A分类评价申诉机制B分类评价“一票降级”制度分类结果的披露和使用D分类评审的集体决策制度14、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势_。_A相反B一般相同不一定D完全相同15、我国期货交易所会员必须是（）。A自然人B事业单位境内企业法人D境外企业法人16、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。A自然人B国有企业投机客户D期货交易所会员17、管理和使用的具体办法由（）制定。A国务院期货监督管理机构B国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门国务院期货监督管理机构会同中国人民银行D国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会18、_的_计算方法就是求连续若干天市场价格（通常采用收盘价）的算术平均。A移动平均线B几何平均线支撑线D压力线19、执行价格为130点0的0股票指数看涨期权，同时他又以10点0的权利金买入一张9月份到期、执行价格为125点0的0同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。A80点．B10点0．c18点0．D28点0．20、在我国，有1/以3上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A理事会B董事会会员大会D职工代表大会21、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为479元0/吨，当日结算价为477元0/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为478元0/吨，交易保证金比例为8，%则该投资者当日交易保证金为__。A元TOC\o"1-5"\h\zB兀元D元22、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为222元0/吨，当日结算价格为223元0/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。A元B元元D元23、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。［根据上述资料，请回答以下问题。］甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是_。_.净资产不低于人民币万元B申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币万元不存在不良诚信记录D具有累计个交易日、笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录24、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。丁某的损失应当由（）承担。A丁某.小王期货公司D期货公司和丁某25、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为195元0，0买入价格为195元1，0前一成交价为194元8，0那么该合约的撮合成交价应为_。_TOC\o"1-5"\h\zA元B元元D元二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。A因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年B因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年C因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年D国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员2、下列表述中，正确的有（）。A期货公司应当加入期货业协会B期货公司应当加入工商企业联合会中国期货业协会对期货公司进行监督管理D中国期货业协会对期货公司进行自律性管理3、在下列国家中，_有_玉米期货交易。A日本B阿根廷法国D南非4、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，（），予以公开谴责。.情节严重.情节较轻造成严重后果D未造成严重后果5、期货市场的两大巨头是_。_.伦敦国际金融期货交易所B芝加哥商业交易所芝加哥期货交易所D法国期货交易所6、期货交易所不得从事（）。.信托投资B股票投资非自用不动产投资D间接参与期货交易7、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达年B乙取得博士学位，曾经在银行工作年，准备参见期货从业人员资格考试丙大专毕业，曾经在某公司担任年的会计DT本科毕业，此前从事了年的律师工作，现已具有期货从业人员资格8、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A财务负责人B期货公司董事长期货公司监事会主席D除期货公司监事会主席以外的监事9、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A高于客户指令价格卖出B高于客户指令价格买入.低于客户指令价格卖出.低于客户指令价格买入10、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。A在日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废.请求中国证监会公告声明作废持登载声明向中国证监会重新申领D公告期满后向中国证监会重新申领11、保证金可以以（）方式支付。A现金B标准仓单可流通国债D支票12、当履行期货期权合约后，_。_A看涨期权的买方持有多头期货头寸B看涨期权的卖方持有空头期货头寸看跌期权的买方持有空头期货头寸D看跌期权的卖方持有多头期货头寸13、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。对于该期货公司的行为，中国证监会可以采取下列（）监管措施。A给予警告B没收违法所得，并处违法所得倍以上倍以下的罚款没有违法所得或者违法所得不满万元的，并处万元以上万元以下的罚款.情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证14、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。A没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务B不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的D违反法律、法规禁止性规定的15、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A期货合同纠纷B期货侵权纠纷期货违约纠纷D无效的期货交易合同纠纷16、李某本科毕业后获得法学硕士学位，在某律所工作6年以后，李某打算进入期货行业发展，但是没有通过期货从业资格考试，根据规定，李某可以担任期货公司的（）职务。A董事长B经理层人员.总经理D监事会主席17、与商品期货相比，金融期货的特点有__。A交割便利B全部采用现金交割方式交割期现套利更容易进行D容易发生逼仓行情18、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A依法对期货公司进行监督管理B无权对期货公司分支机构进行监督管理中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理19、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A接受不符合规定条件的单位或者个人委托的B允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易违反规定从事与期货业务无关的活动的D从事期货自营业务的20、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。A客户交易指令记录中的全部内容是否一致B客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致D客户交易指令记录中的交易数量是否一致21、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A训诫B公开谴责暂停从业资格D撤销从业资格22、期货从业人员应当具备（）。A投资经验B专业知识职业道德D专业技能23、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求B研究制定风险管理、内部控制制度C审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控