湖北省期货从业资格：基差与套期保值效果考试题

湖北省期货从业资格：基差与套期保值效果考试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、4月初黄金现货价格为20元0/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以20元5/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至19元2/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为__元/克（不计手续费等费用）。2、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A中国证监会B期货业协会中国证监会派出机构D期货交易所3、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。丁某的损失应当由（）承担。A丁某.小王期货公司D期货公司和丁某4、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。A中国期货业协会B中国证监会派出机构中国证监会期货部D期货交易所5、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司可以（）。A为客户从事期货交易提供融资或者担保.代客户下达交易指令协助期货公司向客户提示风险D利用客户的期货结算账户进行期货交易6、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。A万元B万元万元D万元7、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A交易完成日B交易完成日收到结算报告的当天D期货经纪合同约定的时间8、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。.拟设立营业部的决议文件B申请日前个月月末的风险监管报表营业部的管理制度文本.拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件9、统一、严格的监管。A英国B新加坡美国D日本10、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A中国期货业协会B本交易所会员大会本交易所理事会D中国证监会、某投资者在月份以点的权利金买进一张执行价格为点的月恒指看涨期权，同时又以点的权利金买入一张执行价格为点的月恒指看跌期权。当恒指跌破或恒指上涨__时该投资者可以赢利。点0，0132点0点0，0135点0点0，0138点0点0，0133点012、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员13、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。A心理分析B技术分析．基本分析．价值分析4、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。．资产．营业成本．资本金．负债5、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会．中国期货业协会的章程由理事会制定．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案．中国期货业协会理事会成员通过选举产生6、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为195元0，0买入价格为195元1，0前一成交价为94元8，0那么该合约的撮合成交价应为_。_．194元80．194元90．195元00．195元107、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。．企业法人．自然人．会员．国有企业8、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。19、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则（修订）》关于（）的规定。A合规执业B专业胜任竞争准则D不正当竞争20、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A中国期货业协会B中国证监会中国证券业协会D国务院期货监督管理机构21、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。22、管理和使用的具体办法由（）制定。A国务院期货监督管理机构B国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门国务院期货监督管理机构会同中国人民银行D国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会23、在我国，有1/以3上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A理事会B董事会会员大会D职工代表大会24、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为479元0/吨，当日结算价为477元0/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为478元0/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__。TOC\o"1-5"\h\zA元B元元D元2、5某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为_。_・价差B基差差价D套价二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、当履行期货期权合约后，_。_A看涨期权的买方持有多头期货头寸B看涨期权的卖方持有空头期货头寸看跌期权的买方持有空头期货头寸D看跌期权的卖方持有多头期货头寸2、期权按照标的物不同，可以分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是_。_A利率期货B股票指数期权外汇期权D能源期权3、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。A按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理B未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益D以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定4、下列表述中，正确的有（）。A期货公司应当加入期货业协会B期货公司应当加入工商企业联合会中国期货业协会对期货公司进行监督管理D中国期货业协会对期货公司进行自律性管理5、期货从业人员应当具备（）。A投资经验B专业知识职业道德D专业技能6、下列机构中，属于期货自律机构的有__。A中国证监会B中国期货业协会期货交易所D期货公司7、期货交易所会员享有的权利包括（）。A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权联名提议召开会员大会D按照规定转让会员资格8、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是_。_A在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况B标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日交割月前一交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五D从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月9、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是（）。小王违背T某的委托为T某买入白糖期货合约的行为小王挪用其他客户保证金的行为小王未经T某同意擅自买卖期货的行为.小王发现账面资金不足的情况下未通知T某追缴足额保证金10、跨期套利的策略包括__。A正向市场牛市套利B正向市场熊市套利反向市场牛市套利D反向市场熊市套利11、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当（）。A将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库B要求其所在机构在指定媒体上发出公告按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示D向中国证监会报告12、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。.代理客户从事期货交易B进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易收付、存取或划转期货保证金D挪用客户的期货保证金13、未决仲裁等或有负债的（）。性质B涉及金额可能发生的损失D预计损失的会计处理情况14、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月处分，如果赵某对该处分不服，可以采取以下（）救济措施。A向协会申诉B对协会申诉决定不服的，可以向有关主管部门申诉或者反映对协会申诉决定不服的，可以向人民法院提起诉讼D可以向仲裁机构提起仲裁15、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。A风险隔离B合规检查内部控制D业务规则16、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A编造并传播有关期货交易的虚假信息B欺诈客户内幕交易D操纵期货交易价格17、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A依法对期货公司进行监督管理B无权对期货公司分支机构进行监督管理中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理18、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A本人B父母配偶D子女19、在实践中，企业识别风险的方法有_。_A风险列举法B流程图分析法方法D方法20、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得（）。.代理客户从事期货交易B收取客户手续费为客户提供期货市场行情信息D利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益21、下列关于商品供给的说法，正确的是__。A供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量B一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大;价格越低，供给量越小，这就是“供给法则”.在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少D一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量22、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。A在日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废.请求中国证监会公告声明作废持登载声明向中国证监会重新申领D公告期满后向中国证监会重新申领23、期货交易所的职责包括（）。A提供交易的场所B设计期货合约监督期货交易D按照章程和交易规则对会员进行监督管理24、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的