第四章 技术经济预测与决策分析

第四章技术经济预测与决策分析※本章要求（1）掌握风险决策准则及其应用；（2）掌握决策树在技术经济分析中的应用；（3）熟悉不确定型决策的准则和应用；（4）了解风险管理的一般策略和方法。※本章重点（1）风险决策准则（2）不确定条件下的决策准则（3）决策树技术的应用※本章难点（1）应用决策树技术进行多级决策（2）不确定条件下的决策§1预测的概念、基本程序与方法

一、概念：是对未来事件进行科学的估算和测定，是根据已知事件通过科学分析去推测未知事件。预测基本程序：（一）

确定预测目标（二）

收集整理资料（三）

选择预测方法（四）

综合分析预测（五）

计算预测的误差二、预测方法：（一）

非数量方法（定性分析法）它是依靠人们的主观分析判断来确定未来的估计值。常见有经验分析法、直接调查法、集合意见法、集体思考法。第四章技术经济预测与决策分析

（二）

数量方法（定量分析法）

是根据过去比较完备的统计资料，应用一定的数字模型或数理统计方法对各种数量资料进行科学的加工处理。又可分为两类：1、趋势预测法：是以某项指标过去的变化趋势作为预测的依据，是把未来作为“过去历史的延伸”。常见的有：简单平均法，移动平均法，指数平滑法等。2、因果预测法：是从某项指标与其他有关指标之间的规律性联系中进行分析研究，根据它们之间的规律性联系作为预测的依据。常见的有：回归分析法，相关分析法等。三、预测特点：(一)预测具有一定科学性

因为预测是根据实地调查和历史统计资料，通过一定程序和计算方法，推算未来期的经营信息，所以基本上能反映经营活动的发展趋势。从这一角度上来说，预测具有一定的科学性。

(二)预测具有一定的近似性

如前所述，预测是事物对未来期经营状况的推测和预计。因为企业经营活动受各种因素的影响，未来的经营活动又不是过去的简单重复，所以预测值与实际值之间难免存在一定的误差，不可能完全一致。正是从这一角度上说，预测具有一定的误差性(三)预测具有一定的局限性

这是因为我们对未来经营活动的认识和预见，总带有一定的主观性和局限性。而且预测所掌握的资料有时不全、不太准确或者在计算过程中忽略了一些因素，所以使得预测的结果不可能完整地、全面地表述未来的经营状况。因而具有一定的局限性。

企业在决策时必须充发考虑到预测的这些特点，结合实际情况，及时加以修正或调整。

第二节

销售预测方法

一、算术平均法（就是简单地求平均值，作为未来的预测值。其最大的缺陷：将各月的差异平均化了。因此，从缺陷推出其适用的条件：只能适用于销售额基本稳定的产品。）二、趋势平均法指以最近若干时期的平均值为基础，来计算预测期预期值的一种方法。N年平均数+（N-1）*趋势平均数（主要适用于各期产品的生产和销售量逐渐增加的企业）三、指数平滑法是根据前期销售量的实际数和预测数，以加权因子为权数，进行加权平均来预测下一期销售量的方法。预测期销售量=平滑系数*上期实际销售量+（1-平滑系数）*上期预测销售量四、

直线回归预测法y=a+bx其中y代表销售量，x代表年份（期数）。知道a与b值的推导计算公式，就可以了。

第二节

销售预测方法第二节

销售预测方法五、意见收集法

收集某方面对某问题的看法，加以分析作为预测。此法主观性较大。

1高级主管的意见：这种方法首先由高级主管根据国内外经济动向和整个市场的大小加以预测。然后估计企业的产品在整个市场中的占有率。

2推销员、代理商与经销商的意见:由于这些人员最接近顾客，所以此种预测是很接近市场状况，更由于方法的简单，不需具备有熟练的技术，所以也是中小企业乐意采用的方法之一。此种预测方法虽然有很大的好处，但也有很危险的一面。六、产品生命周期预测法

产品在投入期、成长期、成熟期、衰退期的销售量和利润，一般均有规律可循。如在成长期开始稍稍降价，以扩大销售量。在衰退期销售额大大降低，这时应以价格作为的主要的竞争工具等等。

第三节

成本预测一、

目标成本预测目标成本：是指企业在生产经营活动中某一时期要求实现的成本目标。方法：1、

选择某一先进成本水平作为目标。2、先确定目标利润，推算出成本。即：目标成本=预计收入-应交税金-目标利润成本预测的意义

成本预测是指依据掌握的经济信息和历史成本资料以及成本与各种技术经济因素的相互依存关系，采用科学的方法，对企业未来成本水平及其变化趋势做出的科学推测。成本预测是成本管理的重要环节，实际工作中必须予以高度重视。搞好成本预测的现实意义在于：1．成本预测是进行成本决策和编制成本计划的依据2．成本预测是降低产品成本的重要措施3．成本预测是增强企业竞争力和提高企业经济效益的主要手段成本预测的程序

成本预测有一个过程，一般经过以下几个步骤：1．确定成本预测目标2．搜集相关信息3．建立预测模型4．修正预测结果5．报告预测结论6．及时反馈信息成本预测方法定性预测方法定量预测方法专家会议法市场调查法趋势预测法因果预测法成本预测的方法涵询调查法二、产品成本发展趋势的预测（产品成本由固定成本和变动成本构成，因此推出：y=a+bx这一公式）成本预测方法：（一）高低点法：根据一定时期的历史资料中的最高、最低产量下成本的差额与最高最低产量的差额进行对比，求出单位变动成本b，然后再求得固定成本总额a，最后即可根据计划期的预计产量来预测计划期的产品总成本=（最高－最低）成本／（最高－最低）产量高低点法[例]某企业在2009年的历史成本数据中表明产量最高月份为11月份，共生产4000件，其总成本2800元；产量最低月份为3月份，共生产2400件，其总成本为2000元。假设计划期的产量为3800件，预计其总成本与单位成本各为多少?

首先，计算单位变动成本(b)：

b=(2800-2000)/(4000-2400)=800/1600=0.5

其次，计算固定成本(a)：

a=2800-0.5×4000=800(元)

或a=2000-0.5×2400=800(元)

最后，计算计划期产品的总成本和单位成本：

计划期产品的总成本y1=800+0.5×3800=2700(元)

计划期产品单位成本b1=2700/3800=0.71(元)高低点法高低点法是一种最简易的预测分析方法，在产品成本的变动趋势比较稳定的情况下，采用这种方法比较适宜。如果各期成本变动幅度较大，采用此法则会造成误差。此时，采用下列方法进行测算较为精确。（二）

回归直线法：y=a+bx其中：y代表总成本，a代表固定成本,b代表单位变动成本，x代表产量。因果预测法1、涵义：

此法的特点在于通过系统分析寻找出事物发展的因果关系与相互作用的关系。在明确因果关系的基础上建立数学模型，然后通过计算机模拟预测系统的各种行为。

2、常见方法：

（1）一元回归分析法

根据以往一段时间的统计资料，分析出统计数据是有规律的呈线性分布，预测者就可以建立起线性方程，通过解线性方程来预测未来的事件变化。

（2）多元回归分析法

一元回归分析仅适用于影响只有一个的条件，但在许多情况下影响事物变化的不限于一个，这时就必须进行多因素的回归分析。多元回归分析的原理与一元回归基本相同，只是运算的复杂程度更大，一般要借助于计算机解决。

（3）矩阵法

通过矩阵形式对技术经济的未来发展趋势进行回归分析。

（三）

因素变动预测法

（变动：“变动＝计划－基期”。）A、

直接材料消耗数量变动对产品成本的影响B、

直接材料价格变动对产品成本的影响C、

工资水平和劳动生产率变动对产品成本的影响D、

产量变动对成本的影响。三、最佳质量成本的预测

（一）

质量成本：是总成本的一部分，为了确保满意的质量而发生的费用，以及没有达到满意的质量所造成的损失，包括有形损失和无形损失。一般包括：内部质量损失:指企业内部由于产品质量不好而造成的损失，包括废品损失、返修费用、材料损失、复检费用以及因质量事故造成的停工损失和事故处理费用等。外部质量损失:指产品售出后因质量问题而产生的一切损失和费用，包括退货损失、保修费用、降价处理损失、赔偿损失、违反合同损失等。评价质量费用:指为检验、鉴定产品质量而发生的一切费用，包括原材料检验费、成品检验费等。质量预防费用:指为了减少外部质量损失和降低评价费用而支出的费用，包括质量控制管理费、质量控制技术费、其他质量计划费、培训费等。三、最佳质量成本的预测（二）

最佳质量成本：当质量成本总和达到最低时。

一般来说，当产品质量下降时，不合格率和废品率很高，工业企业的内部质量成本和外部质量成本就会上升；当产品质量提高时，预防成本会逐步上升；至于评价质量成本，一般比较稳定。只有当质量成本总和达到最低时，即为最佳质量成本。

预测最优质量成本的目的是为了把质量水平与成本水平联系起来考察质量费用的构成和总额，寻找提高质量、降低成本的有效途径，力求以最低的质量成本来保证和不断提高产品的质量。第四节利润预测

比例法是指根据各种利润率指标来预测计划期产品销售利润的一种方法。一、

预测利润额=预计产品销售收入＊销售收入利润率二、

预测利润额=预计产品销售成本＊销售成本利润率三、

预测利润额=预计产品总产值＊产值利润率预测的方法有：定性预测和定量预测定性预测方法：（1）专家座谈法（2）销售人员意见综合法（3）德尔菲法（4）主观预测法（5）交叉影响分析法第五节预测方法

属于定性方法中的一种

1.Delphi（德尔菲）法（也称为专家调查法）Delphi法是采用匿名函询的方法，通过一系列简明的调查征询表向专家们进行调查，并通过有控制的反馈，取得尽可能一致的意见，对事物的未来进行预测。

起源于古希腊有关太阳神阿波罗的神话。传说中阿波罗具有预见未来的能力。因此，这种预测方法被命名为德尔菲法。

步骤:①选择专家

根据课题大小确定人数（20人左右），彼此不发生联系，只与预测主持单位信函来往。

难点：专家的选择。②设计专家函询调查表

要求：目的清楚，指标明确，自由回答，时间一定。

③第一次函询

内容：提出预测目的要求，提供有关信息资料，询问专家是否还有其他资料可用。

目的：询问新资料，你认为对此有什么补充资料，你有什么资料④第二次函询

内容：要求专家对已提供的资料，提出预测意见。⑤第三次函询

内容：要求专家根据补充资料或综合预测意见，修正原先提出的预测，并征询是否还有新要求。

要求：专家根据全部材料，作出最终预测意见，并阐明预测的依据。⑥最后函询对专家的意见进行综合或数据处理

⑦得出预测结果

在对专家提供的预测数据进行处理，通常使用中位数表达综合预测意见，而用上、下四分位数表达综合意见的可信程度。

设为依大小顺序排列的n位专家的预测值（最后意见），则中位数x中

=

n为奇数n为偶数上、下四分位数x上=x中+（xn-x中）/2

x下=x中-（x中-x1）/2

例：9位专家对某地GDP的预测值（亿元）如下：20，21，21.5，21.9，22，22.5，23，23.4，25，则

x中=22

x下=x中-（x中-x1）/2=22-(22-20)/2=21x上=x中-（xn-x中）/2=22+(25-22)/2=23.5Delphi法的特点

①独立性（专家不受干扰）

②保密性（匿名性）

③重复性（反馈性）

④收敛性

但不排除互相启发

避免权威专家专断

多轮调查与反馈的过程，也是专家们在匿名状况下相互启迪和讨论的过程。通过书面讨论，言之有理的见解会逐渐为大多数专家所接受，分散的意见会向其集中，呈现出收敛的趋势。定量预测法定量预测法是在已有历史和现实数据资料的基础上，根据具体数据趋势和以往的经验，选择合适的数据模型，进行科学计算，得出初步预测结果，再根据企业外部环境和企业内部条件变化加以修正，以获得最终的预测结果。定量预测法主要有时间序列法和回归分析法研究预测对象与时间进程之间的演变关系，要求时间序列是按等间隔排列的。研究的要素有时间性，随时间而发展，根据其时间规律，对未来进行预测。

2.时间序列分析法

例

月份12345678销售额（万元）50454345485051?这种方法对一般状态比较稳定，没有什么大的动荡情况下效果较好。

(1)移动平均数法

利用过去几个时期的实际数值的移动平均数作为下一期的预测值

上例用5、6、7三个月的实际销售额预测8月份的销售额

若用4、5、6、7四个月的数值，则为公式yi为实际值，yn+1为n+1期的预测值，k为所取期数

注意：k值大小对预测结果影响巨大。k太大则预测值太注重历史，过于平滑，测不出变化趋势；k太小，预测值忽略历史，抗随机干扰性能差。

这种方法考虑到远近数据的差异，把它们分别乘以不同的指数，以使预测值受近期影响较大，远期影响较小。(2)指数平滑法

公式为下期预测数

yi、分别是本期实际值和预测值例：取，则8月份的预测值为注意：越大，预测值越重视近期数据按数据排列规律导出趋势模型，进行外推计算，得出预测结果。(3)趋势外推法

预测值研究预测对象y与影响因素x之间的因果关系3.因果分析法（回归分析法）

大概思路：根据观测值得到散点图，用线性或非线性函数把这些点的大致规律描述出来。如果用直线或曲线代替这些点，则每一点与该线都有误差，回归分析法就是找到使误差最小的直线或曲线。有一元线性、非线性，多元线性、非线性。

例

y（冷饮销量）

x（气温）用线性或非线性函数把这些点表示出来

根据历史资料描出若干散布点，构造一个线性函数

a，b称为回归系数

来近似地代表二者的因果关系。我们希望近似的程度越高越好。然后根据回归函数进行预测。

设有n个观测点，i=1,…,n如果用直线代替这些点，则每一点与该直线均有误差。设实际值yi与线性函数y值的误差为

i=1,…,n则希望误差越小越好

因误差有正负，不好计算大小，为消除正负影响，故取其平方和最小

平方和越小越好

对a，b求导解之有亦可写为为平均值，因此等号右边为已知。

这样，a，b就可以求出来了。近似函数建立了。只要知道未来因素x，即可预测将来值。例如根据预测可求未来一个时刻某产品的销量。现在的关键问题在于：拟合的曲线在多大程度上代表这些点。相关系数

越接近1，相关程度越高。表明x越依赖于y，即可靠性越高，拟合性越好。r表明了x对y的影响程度。

S检验Yi—第i个观察值—第i个回归值n—统计数据的个数k—参数个数在一元线性回归方程中，参数为a、b，所以k=2S值越小越好，通常以S和的比值S/测定回归方程误差的大小，如果S/<15%就认为S检验通过。例

某地区2000—2004年农村市场的实际商品销售量与农业产值见表，2005年农业产值预计300亿元，使用回归分析法预测2005年农村市场销售量。年份20002001200220032004实际销售量Y401447460483504农业产值X120156168195216解1）建立回归方程年份YiXiXi2Yi2Xi

Yi20004011201440016080148120405.18417.50620014471562433619980969732443.17614.66120024601682822421160077280455.83417.35620034831953802523328994195484.3241.753200450421646656254016108864506.4836.1652295855151641105951539818157.441计算a,bn=5=171=459a=278.56b=1.0552一元线性回归方程=278.56+1.0552X2)检验通过S/=0.95%<15%相关检验说明X与Y之间密切相关，预测方程成立。3)预测2005年农村市场销售量=278.56+1.0552×300=595.12用现成的函数来描述规律并预测

4.增（生）长曲线法

在经济发展过程中，例如新技术、新产品的发展和更新换代过程，需求增长规律，大多数均可用增长曲线来描述，并进行预测。(1)增长曲线的基本类型①多项式曲线t为时间，ai，i=0,1,2,…,m为曲线参数

②简单指数曲线用递增或递减函数来描述过程

③修正指数曲线k为极限参数，曲线以y=k为渐近线，曲线在y=k的上或下，取决于a的正负。

kt

y0<b<1

b>=1

可调整a，b，k得到不同的曲线。

④双指数曲线若取对数有

⑤Gompertz曲线（戈珀兹曲线）故又称为对数抛物线

yktyktyktykt⑥Logic曲线产品的市场生命周期均可用该曲线描述

可调整a，b，k得到不同的曲线

ytk①曲线识别(2)应用步骤目估法误差平方和最小法

增长特征法

先描图，再看趋势（只用目测）

看哪种曲线描述的误差最小

将时间序列样本特征同理论曲线的相应特征进行比较（需要计算一些特征值）

②参数估计

每种曲线的参数都有一套计算方法（类似于因果分析法）

③进行预测

例：根据国家统计局1970～1982年的统计数据，关于我国家庭缝纫机普及率建立如下增长曲线

k=0.70，a=11.6304，b=0.1766621970年为起点，即t=0，1971年t=1，1972年t=2，……。现在预测1983年（t=13）的需求量。据统计资料1982年的实际普及率为0.3123，所以1983年的预测普及率净增额为普及率

0.3226-0.3123=0.0103我国有2.2亿个家庭，于是1983年需求量预测值为0.0103×2.2（亿）=226.8（万台）对上述逻辑曲线求二阶导数，在处有拐点（t=13.89）经折算，相当于1984年，说明从1984年起缝纫机家庭普及率呈下降趋势，需求量将逐年减少，应限产或转产。第五节决策概述第一部分

决策的意义和分类一、

决策的意义决策：从若干个可供选择的方案中，选择并决定采用一个最优方案。二、

决策的分类：（一）

按时间长短分类分为长期决策与短期决策1.

长期决策是指为改变或扩大企业的生产能力或服务能力而进行的决策。特点是投资大，执行后难以改变，起长期作用。2.

短期决策是指企业为有效地组织现在的生产经营活动，合理利润经济资源，以期取得最佳的经济效益而进行的决策。它一般只涉及一年以内的有关经济活动。二、

决策的分类：（二）

按决策的层次分类分为高层决策，中层决策和基层决策。1.

高层决策是指企业的最高阶层领导所作的决策，主要是有关企业全局性、长远性的大问题，为战略性决策。2.

中层决策是指由企业中级管理人员所作的决策，为战术性决策。3.

基层决策是指企业基层管理人员所作的决策，为执行性决策。

二、

决策的分类：三、

按决策所依据的环境、条件的状况分类分为确定型决策、风险型决策、非确定型决策。（重要分类）1.

确定型决策是指与决策相关的那些客观条件或自然状态是肯定的、明确的，并且可用具体的数字表示出来，决策者可直接根据完全确定的情况，从中选择最有利的方案。2.

风险型决策是指与决策相关的因素的未来状况不能完全肯定，只能预计大概情况，无论选择哪一种方案都带有一定的风险。3.

非确定型决策是指影响这类决策的因素不仅不能肯定，而且连出现这种可能结果的概率也无法较确切地进行预计。决策的含义：

（1）超前性。因为决策就是针对未来的行动；（2）目标性。决策的根本目的就是要解决存在的问题；（3）选择性。决策就是在众多可行方案中做选择，如果只有一个方案存在的话，也就不存在决策；（4）可行性。方案的可行性是指能解决预订问题实现预定目标；方案本身具有实行的条件；方案的影响因素及效果可以进行定性或定量分析；（5）过程性。决策是一个多阶段、多步骤的分析判断过程，决非是简单的出谋划策和拍板定案；（6）科学性。它要求决策者能够透过现象看到事物的本质，认识事物发展变化的规律性，做出符合事物发展规律的决策。

三、科学决策的基本特征

1.科学决策是一种系统决策。科学决策从组织体系上讲由三个主要系统组成，即决策主体系统、决策智囊支持系统、决策信息辅助系统。决策主体系统包括主要决策者和其他决策人员。决策智囊支持系统包括决策研究部门、决策咨询委员会和决策咨询专家团。决策信息辅助系统包括决策信息搜集、整理、分析部门。三、科学决策的基本特征2.科学决策是一种团队性的群体决策。科学的决策分为确立目标、获取信息、设计方案、评价比较、方案选择和方案实施以及方案反馈等阶段。这每一个阶段都离不开利益相关者的参与。因此，科学决策的过程实际上就是一个团队和利益相关者参与决策的过程。三、科学决策的基本特征3.科学决策是一种程序化决策。程序化制度是保障决策科学的有效方法。科学决策在某种意义上讲，就是程序化决策。为什么这么讲呢？程序化决策实际上是一个班子或一群人的协同决策。在程序的每道关口都有人或从技术上或从经济上或从其他方面进行分析把关，到最后决策，实际上是几种方案中的选优了。这种决策方式在某种程度上避免了传统决策方式一个人说了算可能带来的弊端，使决策建立在科学、事实的基础之上；其次，程序化决策有一套比较科学的决策方法，这套方法对每一个决策者都具有较强的约束力。三、科学决策的基本特征程序化决策制度包括的内容很丰富，主要有以下几方面：

重大决策由若干相互衔接的程序构成；对每一个程序都有人负责；在程序的每一个关口都有人从技术、经济的角度进行决策分析。三、科学决策的基本特征4.科学决策是一种数质统一的复合决策。所谓数质统一是指定性分析与定量分析相统一。过去的个人决策以“拍脑袋”为主要特征，没有也不可能采用定量分析的办法。这种单纯的定性分析无法准确地描述决策对象的演变情况，只能定性地给出一个大体的估计和走向，因此其决策难以准确和科学。科学的决策是把定性分析和定量分析有机结合在一起的决策。运用多种科学手段将决策对象先定量化，在定量的基础上定性，使决策对象的性质能够科学地量化。这样做出的决策就有科学的基础。四、科学决策的主要原则

1.民主化原则决策的民主化原则包括两个方面：一是人民群众有参与决策的权利和途径；二是实行集体决策。从第一个方面讲，广大人民群众对决策的广泛参与是由社会主义的性质所决定的，这是社会主义国家的政党和政府决策科学化的基础与保证。决策者只有深入群众，并且充分调动广大群众参与决策的积极性，才能制定出科学的决策。从第二个方面讲，决策民主化要求在进行决策时，领导班子要进行集体的充分讨论，领导班子的每一个成员都要对决策方案进行认真评价，从可行性方面提出分析，从不可行性方面提出问题；对备选方案进行选择时采用逐一淘汰法、无记名表决法、偏好顺序表决法等方法，体现集体决断的原则。四、科学决策的主要原则2.目标性原则。科学决策首先要求有正确的清晰而具体的决策目标。决策目标也就是决策所需要解决的问题。决策目标不仅要求清晰而具体，而且必须是有充分依据的，能够说明什么是需要迫切解决的问题，为什么此时此刻要对它进行决策。正确目标的确定是科学决策的前提。四、科学决策的主要原则目标性原则的内容是：确定社会一年、三年、五年、十年的发展目标；以社会的长远发展目标来确定政府的战略决策方向，以社会的中期发展目标来确定政府战略决策的实质内容，以社会的短期发展目标来确定政府的战术决策，并把战术决策与战略决策方向、战略决策的内容、战略决策的方法结合起来；所有的政府决策都应坚定不移地围绕战略目标展开，背离这一目标的决策均应防止。四、科学决策的主要原则3.从贤不从众的原则。“贤”的含义是提出决策观点、出色创意和突破性决策方案的人往往是来自于基层的对机会最敏感的人；在政府决策中掌握好度是十分重要的，做决策既要按程序办但又不能死板地唯程序论，既要讲科学但又不能完全依赖基于信息不完全的所谓科学分析，既要听众人的意见，但又不能盲目从众。从贤不从众原则有几个含义：决策建议的选择不以赞同人数的多少为依据；决策真理往往只掌握在少数人手中；贤不是指贤人，而是指“贤见”。四、科学决策的主要原则4.责权利相结合的原则。在决策的过程中，无论是对于部门或个人，都应当把其具有的权力、所负的责任以及所享有的权利规定清楚，做到决策分工清晰、权利与责任对称、责任与利益相符。这是提高决策效率、避免决策失误最有效的方式之一。在我们的工作中，决策失误的事情频频发生，重要原因之一就是决策人的责任不明确，对决策造成的损失几乎无人负责。项目决策如此，国有企业的投资决策也是如此。一些国有企业亏损十分严重，在造成亏损的众多原因中，决策失误是重要杀手。有的部门盲目决策，投资几个亿、几十个亿，项目一开工就亏损。要想避免类似事情的再度发生，必须确定政府的决策职权、决策责任、决策利益以及对其决策的制约机制。四、科学决策的主要原则5.最大——最小原则。所谓最大是指决策的社会效益与经济效益最大。最小是指两个方面：一方面，实现决策目标所付出的成本最小，这种成本包括人力成本、物质成本、资金成本等。另一方面，决策目标实施后所产生的消极影响最小。任何决策都有自己的副作用，如果决策副作用太大，决策就会变得得不偿失。第二部分决策的程序和方法

一、决策的基本程序（一）

提出决策问题，确定决策目标（二）

拟定达到目标的各种可能的行动方案。（三）

广泛地搜集与决策信息。（四）

对与各种可能行动方案的有关资料进行分析、评价与对比。（五）

选定最优方案。（关键环节）（六）

组织与监督方案的实施。定性决策方法

定性决策方法是决策者根据所掌握的信息，通过对事物运动规律的分析，在把握事物内在本质联系基础上进行决策的方法。主要有：（1）头脑风暴法：也称为思维共振法、专家意见法，即通过有关专家之间的信息交流，引起思维共振，产生组合效应，从而导致创造性思维。运用此种方法必须遵循以下原则：①严格限制预测对象范围，明确具体要求；②不能对别人意见提出怀疑和批评，要认真研究任何一种设想，而不管其表面看来多么不可行；③鼓励专家对已提出的方案进行补充、修正或综合；④解除与会者顾虑，创造发表自由意见而不受约束的气氛；⑤提倡简短精炼的发言，尽量减少详述；⑥与会专家不能宣读事先准备好的发言稿；⑦与会专家人数一般为10至25人，会议时间一般为20至60分钟。

定性决策方法（2）德尔菲法：这种方法以匿名的方式，通过几轮函询来征求专家的意见，组织预测小组对每一轮的意见进行汇总整理后作为参考再发给各位专家，供他们分析判断，以提出新的论证。几轮反复后，专家意见趋于一致，最后供决策者进行决策。此法的具体步骤是：①确定预测题目；②选择专家；③制定调查表；④预测过程；⑤作出预测结论。此种方法的特点是：①匿名性；②多轮反馈；③统计性。定性决策方法（3）哥顿法：这种方法与头脑风暴法原理相似，先由会议主持人把决策问题向会议成员作笼统的介绍，然后由会议成员（即专家成员）海阔天空地讨论解决方案；当会议进行到适当时机时，决策者将决策的具体问题展示给小组成员，使小组成员的讨论进一步深化，最后由决策者吸收讨论结果，进行决策。（4）其他定性决策方法：主要有淘汰法、环比法、归类法。

定量决策方法

定量决策方法是利用数学模型进行优选方案的决策方法。根据数学模型涉及的决策问题的性质的不同，定量决策方法一般可以分为确定型决策、风险型决策和不确定型决策。（1）确定型决策方法确定型决策方法的特点是，只要满足数学模型的前提条件，模型就给出特定的结果。最常用的方法是盈亏平衡点法。盈亏平衡点法的基本原理是：把成本分为固定成本和可变成本两部分，然后与总收益进行对比，以确定盈亏平衡时的产量或某以盈利水平的产量。定量决策方法（2）风险型决策方法风险型决策就是已知方案的各种可能状态及其发生的可能性大小的决策。数学上用概率来量化某一随机事件发生的可能性，即决策方案对应的某种状态的可能性大小可以用概率来描述。风险型决策的标准是期望值。一个方案的期望值是该方案在各种可能状态下的损益以至于其对应的概率的乘积之和。当决策指标为收益时，应选取期望值最大的方案；当决策指标为成本时，应选取期望值最小的方案。决策树是风险型决策最常用的一种分析方法。定量决策方法（3）不确定型决策方法

当某种状态发生的概率不得而知时，也就无法根据期望值标准进行方案的选择。这时如何进行决策就取决于决策者对待风险的态度。有这样几种方法可供选择使用：冒险法、保守法、折中法、后悔值法和莱普勒斯法。

二、风险型与非确定型决策常用的方法

（一）

风险型决策常用的方法1.

常用方法：决策树(decisionmakingtree)分析法是指在决策过程中，把各种方案以及可能出现的状态、后果，用树枝状的图形表示出来。2.

步骤：1）画出树分析图；2）计算每种方案的收益期望值。（必须掌握的：理解其计算公式，它考虑每种方案在其使用年限中各种概率下企业最有可能的收益，别忘记了年限与原始投资额在公式中的位置。）3）决策取期望值大者。第四章技术经济预测与决策分析§2决策树在技术经济评价中的应用一、概述1.决策树技术的含义是把方案的一系列因素按它们的相互关系用树状结构表示出来，再按一定程序进行优选和决策的技术方法。2.决策树技术的优点（1）便于有次序、有步骤、直观而又周密地考虑问题；（2）便于集体讨论和决策；（3）便于处理复杂问题的决策。3.决策树图及符号说明

——决策点。从它引出的分枝为策略方案分枝，分枝数反映可能的策略方案数。——策略方案节点，节点上方注有该策略方案的期望值。从它引出的分枝为概率分枝，每个分枝上注明自然状态及其出现的概率，分枝数反映可能的自然状态数。——事件节点，又称“末梢”。它的旁边注有每一策略方案在相应状态下的损益值。4.决策树的计算和决策从右向左依次进行计算，在策略方案节点上计算该方案的期望值，在决策点上比较各策略方案的期望值并进行决策。第四章技术经济预测与决策分析二、决策树技术的应用运用决策树技术进行决策的步骤（1）绘制决策树图；（2）预计可能事件（可能出现的自然状态）及其发生的概率；（3）计算各策略方案的损益期望值；（4）比较各策略方案的损益期望值，进行择优决策。若决策目标是效益，应取期望值大的方案；若决策目标是费用或损失，应取期望值小的方案。2.单级决策（有一个决策点的决策）示例

2.单级决策示例

例题生产某种产品，一个方案是建设大工厂，第二个方案是建设小工厂。建设大工厂需要投资300万元，可使用10年。建设小工厂投资160万元，损益及自然状态见下表：自然状态概率大工厂小工厂销路好0.710040销路差0.3-2010例题步骤：1.画决策树2.计算各点期望值点2：0.7x100x10+0.3x(-20)x10-300=340点3：0.7x40x10+0.3x10x10-160=150例题假定对上例子分前三年和后七年两期考虑，根据时常预测，前三年销路好的概率为0.7，而如果前三年销路好，则后七年销路好的的概率为0.9，而如果前三年销路差，则后七年销路肯定差。在这种情况下，大工厂和小工厂哪个较好？例题步骤：1.画决策树2.计算各点期望值点4：0.9x100x7+0.1x(-20)x7=616点5：1.0x(-20)x7=-140点2：0.7x100x3+0.7x616+0.3x(-20)x3+0.3x140-300=281例题点6：0.9x40x7+0.1x10x7=259点7：1.0x10x7=70点3：0.7x40x3+0.7x259+0.3x10x3+0.3x70-160=135应用举例某承包商向某工程投标，计划采取两种策略：一种是投高标，中标机会为0.2，不中标机会为0.8；另一种是投低标，中标与不中标机会均为0.5。投标不中时，则损失投标准备费５万元。根据下表数据，用决策树做出决策。

应用举例方案效果可能获利(万元)概率高标好5000.3一般3000.5赔-1000.2低标好3500.2一般2000.6赔-1500.2应用举例应用举例计算的结果表明，

高标:

500×0.3+300×0.5-100×0.2=280万，280×0.2-5×0.8=52万；

低标:

350×0.2+200×0.6-150×0.2=160万，160×0.5-5×0.5=77.5万；

最大损益期望值为77.5万,也就是上说若投高标，可能最多只能赚到52万，而若投低标则有可能赚到77.5万,故应采取低标策略。2.多级决策（有两个或以上决策点的决策）示例2.多级决策例为了适应市场的需要，某地提出了扩大电视机生产的两个方案。一个方案是建设大工厂，第二个方案是建设小工厂。建设大工厂需要投资600万元，可使用10年。建设小工厂投资280万元，如销路好，3年后扩建，扩建需要投资400万元，可使用7年，每年赢利190万元。试用决策树法选出合理的决策方案。解：画决策树，计算各点的期望值：2.多级决策点②：0.7×200×10+0.3×（-40）×10-600（投资）=680（万元）点⑤：1.0×190×7-400=930（万元）点⑥：1.0×80×7=560（万元）

比较决策点4的情况可以看到，由于点⑤（930万元）与点⑥（560万元）相比，点⑤的期望利润值较大，因此应采用扩建的方案，而舍弃不扩建的方案。把点⑤的930万元移到点4来，可计算出点③的期望利润值。点③：0.7×80×3+0.7×930+0.3×60×（3+7）-280=719（万元）

2.多级决策最后比较决策点1的情况。由于点③（719万元）与点②（680万元）相比，点③的期望利润值较大，因此取点③而舍点②。这样，相比之下，建设大工厂的方案不是最优方案，合理的策略应采用前3年建小工厂，如销路好，后7年进行扩建的方案。3.决策和风险例3.

假定炼油公司已分析了化肥的供求情况并完成了试验工厂的研究工作，决定着手建设一个化肥厂。公司面临的选择是建大厂还是建小厂。它估计工厂产品的未来需求情况如下：高额需求为50%，中等需求为30%，低额需求为20%。净现金流量(销售收入减去经营成本)皆根据需求折算为现值，其建设大厂的变动幅度从880万美元到140万美元，建设小厂的幅度则从260万美元到140万美元。因为已知需求概率，就能找出现金流量的期望值。最后，可从预期净收入减去投资支出，求得每个方案的预期净现值。在本例中，大厂的预期净现值是730000美元，小厂为300000美元。3.决策和风险既然大厂的净现值较高，是否就应决定建大厂呢?也许如此，但并不一定。必须注意：建设大厂所得结果的变动幅度较大，实际净现值的变动幅度从380万美元到-360万美元。而建设小厂的相应幅度只是从60万美元到-60万美元。因为和建设大厂和建设小厂要求的投资额不等，我们必须考查净现值可能性的变差系数，以便确定哪一个方案要冒较大的风险。大厂的现值变差系数（变差系数=标准差/期望值）是4.3，而小厂仅为1.5。可见，决定建大厂的风险较大。3.决策和风险要是企业建了一个大厂，需求又大，销售量与利润都会很多。然而，要是建了一个大厂而没有什么需求，销售量小就会招致亏本而不是赚钱。企业要是建了一个小厂，需求大时，销售量与利润比建大厂所能得到的要少些；但万一需求小的话，却不会亏本。因此，建大厂的决策比建小厂的决策风险大。调查研究市况的费用实际上是一种减小建厂决策中的不确定程度的开支。这种调查研究增多了关于需求概率的信息，从而降低了不确定的水平。

（二）非确定型决策常用的方法

§3不确定条件下的决策准则一、最大最小或最小最大准则（悲观准则）1.最小最大准则（对收益而言）

先求每个策略方案在各种自然状态下的最小收益值，再求各最小收益值中的最大值，那么这个最大值所对应的方案最优。2.最大最小准则（对费用或损失而言）先求每个策略方案在各种自然状态下的最大费用值或损失值，再求各最大费用值或损失值中的最小值，那么这个最小值所对应的方案最优。第四章技术经济预测与决策分析§3不确定条件下的决策准则二、最大最大或最小最小准则（乐观准则）1.最大最大准则（对收益而言）先求每个策略方案在各种自然状态下的最大收益值，再求各最大收益值中的最大值，那么这个最大值所对应的方案最优。2.最小最小准则（对费用或损失而言）先求每个策略方案在各种自然状态下的最小费用值或损失值，再求各最小费用值或损失值中的最小值，那么这个最小值所对应的方案最优。第四章技术经济预测与决策分析三、赫威茨准则（Hurwice）基本思路：把决策者的目标放在过分悲观和过分乐观之间而