投资银行理论与实务课后习题答案

10章节课后习题第一章一、填空题1、投资银行在英国被称为商人银行。2、1933年美国国会通过了著名的《银行法》，明确规定将投资银行业务与商业银行业务分开。3国际化全能化和集中化。4、投资银行和商业银行的业务根源不同，业务范围也各有侧重。在融资方式上，商业间接融资直接融资。5、投资银行的主要功能包括资金供需媒介、证券市场构造者、优化资源配置和促进产业集中。二、不定项选择题1、投资银行的早期进展主要得益于〔 A 〕A．贸易活动的日趋活泼 B．证券业的兴起与进展C．根底设施建设的高潮 D．股份公司制度的进展2、以下不属于投资银行业务的是〔 C 〕A．证券承销 B．兼并与收购 C．不动产经纪 D．资产治理3〔 A 〕是投资银行最根源、最根底的业务活动，是投资银行的一项传统核心业务。A．证券承销 B．兼并与收购 C．证券经纪业务 D．资产治理4、现代意义上的投资银行起源于〔 D 〕A．北美 B．亚洲 C．南美 5、以下属于投资银行的功能的是〔ABCD 〕A．媒介资金供需 B．构造证券市场C．促进产业整合 D．优化资源配置6、证券市场由〔 ABD 〕主体构成。证券发行者 B．证券投资者 C．治理组织者 D．投资银行7、以下属于混业经营运作的前提条件是〔ABCD 〕A．银行本身具备较强的风险意识银行具备有效的内控约束机制C．当局的金融监管体系完善高效D．法律框架健全8、依据承销过程中所担当的责任和风险的不同，承销方式一般包括〔ACD 〕A．包销 B．分销 C．代销 D．余额包销9、兼并是指〔AB 〕A．两个或多个以上的企业结合后创立一家企业B．一家企业吸取另外一家或几家企业的行为C．一家公司通过主动购置目标公司的股权或资产，以获得对其的掌握权D．只进展业务整合而非企业重组，两个企业仍为两个法人，只发生掌握权转移三、推断题1、银证混业经营、混业治理是综合型模式的最本质特点。〔 √ 〕2、当前我国金融体制承受的是混业经营的进展模式。〔 × 〕3〔×〕4、做市商是托付代理商，他们通过实际的或电子证券交易相互报价，依据客户提出的〔证券的买者或卖者〔×〕5、投资银行的根源业务是资产治理〔 × 〕其次章一、填空题1、现代投资银行的组织形式有合伙制、现代公司制、混合公司制。2、投资银行组织构造的原则统一指挥、合理治理幅度、权责对等、专业化、弹性。3、投资银行组织构造的分类包括直线制、职能制、直线职能制、事业部制、功能组织、多维立体组织。4股份和有限责任。5、投资银行的进展模式包括分别型、综合和金融控股。二、不定项选择题1、国际投资银行的组织机构的模式大致可分为〔 BD 〕类型。A．分业治理模式 B．欧洲模式C．日本模式 D．美国模式2、与合伙制，尤其是家庭式合伙制相比，现代公司制的优点在于〔 ABCD 〕A．公司的法人功能 B．公司的治理现代化优点C．公司的集资功能 D．建立有效的鼓励机制防止道德风险的产生3、投资银行的组织构造原则包括〔 ABCD 〕A．统一指挥的作用 B．合理的治理幅度原则C．权责对等原则 D．专业化和弹性原则4、投资银行事业部的缺点是〔 ABCD 〕A．机构重叠 B．人员配备过多C．以局部利益为重 D．设备、设施重复购置5、投资银行内部构造层次有〔 ABC 〕A．决策层 B．职能层C．投资银行的业务部门 D．投资银行内控部门6、资本市场部门包括〔 ABCD 〕A．工程融资部门 B．高收益债券部门C．掉期交易部门 D．资产证券化部门7、投资银行承受综合型模式的国家有〔 ABCD 〕A．奥地利 B．德国 C．瑞士 D．比利时8、金融控股公司的特点是〔 ABC 〕A．集团控股，联合经营 B．法人分业，躲避风险C．财务并表，各负盈亏 D．留意效率，健全治理9、确定治理幅度应从〔 ABC 〕三方面考虑。A．工作力量 B．工作内容和性质C．工作条件 D．工作环境10、金融控股公司的潜在风险是〔 ABC 。A．系统风险 B．内幕交易和利益冲突C．财务杠杆比率过高 D．内部掌握不健全三、推断题1、直线制是一种最早也是最简洁的组织形式，是从下到上实行垂直领导，下属部门只承受一个上级的指令，各级主管负责人对所属单位的一切问题负责。〔 × 〕2、职能制的组织构造是否能够取得成功，关键取决于治理人员的素养、综合力量、治理风格和沟通技巧。〔 √ 〕3、事业部的经营原则是集中经营、分散决策。〔 × 〕4、风险治理部门特地从事风险资本业务，不仅承受创业企业的融资托付，还主动查找兴的创业企业进展投资。〔 × 〕依据国际通行的会计准则控股公司对控股51%以上的子公司在会计核算时合并财务报表。〔 √ 〕第三章一、填空题1证券的发行与承销2、依据发行对象的不同，证券的发行可以分为公募和私募两种。3、证券的发行治理制度主要包括注册制、核准制这两种类型。4、投资银行对证券的承销方式有包销、代销和余额包销三种形式。5政府金融和公司三种根本类型。二、不定项选择题1、证券发行不同于一般的商品交易，具有以下〔 ACD 〕几方面特点。A．证券发行受严格的法律法规限制B．证券发行是投资者筹措资金的形式C．证券发行是实现社会资本优化配置的方式D．证券发行是投资者让渡资金使用权而猎取收益权的过程2、依据不同的标准，证券发行可以分为不同的种类，主要有以下〔 ABCD 〕几种。A．公募发行和私募发行 B．直接发行和间接发行C．股票发行、债券发行 D．基金单位发行3、证券发行的治理体制中，注册制和核准制的主要区分表现为〔 ABCD 〕A．投资人的素养不同B．获得发行权力的公司范围不同C．证券监管机构担当的责任不同D．依据的内容不同4、证券的承销方式有〔 ABCD〕A．包销 B．代销C．余额包销 D．以上都正确5、在证券的发行和承销过程中，涉及的中介人包括〔 ABCD 〕A．律师 B．承销商 C．审计师 D．注册会计师以及行业专家和印刷商6、申请首次公开发行股票，需要满足的条件有〔 ABCD 〕A．发行公司必需具有独立经营力量，最近3年连续盈利并无任何重大的违法行为B．发起人自身认购的股本数额不得少于公司拟发行股本数额的35%C、生产经营政策要符合国家的产业政策D．发起人向社会公众发行的股本数额不得少于拟发行总额的25%7、影响股票发行价格的因素总体上说有发行人自身的因素和环境因素，其中，发行人自身的因素有〔 ABD 〕A．发行人核心业务进展前景 B．治理费用和经济规模性C．发行人所处行业的进展概况 D．投资工程的赢利预期8、债权从产生至今的历史过程中，消灭的种类繁多，目前尚无统一的划分方法。依据利息的支付方式不同，可将债权分为〔 BD 〕A．公司债券 B．零息债券 C．浮动利率债券 D．附息债权9、债券的根本特点主要有〔 ABCD 〕A．期限较长 B．流淌性较强C．风险较小 D．收益相对稳定10、发行人及主承销商在推介过程中不得〔 ABCD 〕A．干扰询价对象正常报价和申购B．披露招股意向书等公开信息以外的发行人的其他信息C．推介资料有虚假记载、误导性陈述D．推介资料有重大遗漏三、推断题1、证券发行实质上是投资者出让资金使用权而猎取收益为核心的相关权利过程 。〔 √ 〕2、所谓的私募发行就是向一般的投资者发行证券。〔 × 〕3、证券发行的代销方式是最传统、最根本的承销方式。〔 × 〕4、发起人认购的股本数额不少于公司拟发行的股本总额的35%。〔 √ 〕5、再发行的过程中，公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率不低于10%。〔 √ 〕6、承销书有时又被称为购置合同或者购置协议。〔 √ 〕第四章一、填空题1、投资银行的交易业务主要包括做市商、自营业务和经纪业务。2托付人证券经纪商证券交易所和证券交易对象。3、证券经纪商与客户之间是一种托付关系。4、做市商制度最著名的是纳斯达克市场。5、做市商最根本的功能就是供给流淌性保障。6、证券自营业务所面临的风险主要有合规、市场、政策、经营和流淌。二、不定项选择题1、在证券经纪业务中，证券经纪商为客户保密的资料包括〔 ABCD 〕A．股东账户和资金账户的密码和账号B．买卖哪种证券C．资金账户中的资金余额D．股东账户中的库存证券种类和数量2、投资者买卖证券之前需办理的根本账户主要包括〔 AC 〕A．证券账户 B．保证金账户C．资金帐户 D．机构账户3、我国证券公司承受客户买卖托付的形式主要有〔 BCD 〕A．口头托付 B．柜台托付C．托付 D．计算机终端托付4、评价市场流淌性的指标，最简洁、常用的是〔 BC 〕A．交易等待时间 B．价格变动频率C．买卖差价 D．报价数量5、投资银行担当做市商要担当的本钱有〔 ABCD 〕A．直接交易本钱 B．存货本钱C．流淌性本钱 D．不对称信息本钱、我国综合类证券公司欲取得从事证券自营业务的资格，需具备的条件是〔 ABCD 〕A．证券专营机构具有不低于2023万元人民币的净资产B．证券兼营机构具有不低于2023万元人民币的证券营运资金C．证券专营机构具有不低于1000万元人民币的净资产D．证券兼营机构具有不低于1000万元人民币的净营运资金7、证券自营业务的最高决策机构是〔 B 〕A．投资决策机构 B．董事会C．自营部门 D．以上答案都不正确8、投资银行在进展自营业务时承受〔 AC 〕的监管。A．投资银行内部 B．机构投资者C．证券监管机构 D．证券交易所三、推断题1〔√〕2在证券交易所的交易中投资者可以不通过托付经纪商自行买卖证券〔 × 〕3、经纪商应无条件的承受客户的各种托付〔 × 〕4、证券商在客户不能按期支付融入的资金和证券时，有权直接变卖客户保证金账户中的证券予以抵偿〔 √ 〕5、当做市商报价大幅度高于市场均衡价格就会造成大批的投资者从做市商手中买入证券，使其卖出数量超过买入数量，致使做市商手中证券数量缺乏〔 × 〕6对同一证券当自营业务的报价与经纪业务的报价同时发生并且交易价格一样时，自营业务的买卖应当优先成交〔 × 〕第五章一、填空题1、广义的资产重组指公司实行的涉及资产外部规模及内部构造转变的一切经营活动，公司扩张、公司收缩、转变公司掌握权构造三个方面。2、在并购过程中，有一个很重要的环节就是对企业进展调查，一般对企业调查的内容有资产状况调查、财务方面调查、业务市场调查、税务方面、法律方面调查。3、不同的并购意图和交易会有不同的整合要求。一般来说，并购交易后的公司整合有治理制度、组织构造与业务整合或产业整合、人力资源、企业文化四个方面。4、杠杆收购的实施过程通常包括以下几个阶段：设计预备、筹措收购资金、收购目标公司、公司重组组合、公司上市或公司出售。5、在企业反并购中，乐观策略主要包括股票回购“焦土”战术、、帕克曼战略、法律策略六个方面。二、不定项选择题1、以下属于公司收缩的重组方式有〔 ABC 〕资产剥离 B．企业分立 C．企业清算 D．企业破产2、企业的并购类型中，以下选项中依据出资方式划分的是〔 ABCD 〕A．购置式并购 B．担当债务式 C．股权并购 D．控股式并购3、在企业并购中查找目标，抱负中的目标企业应当具有的特征是〔 ABCD 〕A．目标企业规模适中，最好与并购企业的规模相匹配具有较好的可利用资源C．企业进展前景很好，但由于治理等缘由导致目前经营状况不是很抱负D．股票价格过低的企业，托宾Q值较小4、从目标公司的角度看，选择并购支付方式时，需要考虑的因素有〔 ABC 〕A．股东掌握权丧失的问题 B．资本利得与股本红利收益C．税收 D．企业将来进展需要的现金流5、投资银行在杠杆收购中的作用有〔 ABCD 〕A．供给过渡性贷款 B．担当垃圾证券的设计与发行工作C．以其专业技能查找目标公司 D．促进双方交易顺当进展6、公司实行反向杠杆收购的缘由有〔 D 〕A．为股东供给流淌性B．通过二次发行筹集的资金降低公司的杠杆效率C．使证券投资可以获得高额回报D．上述全部7、以下属于MBO的一些特别属性是〔 ABCD 〕A．收购主体的特别性 B．商事性C．通过融资完成 D．使治理层法律地位发生变化8、以下属于防范性策略中的“毒丸”打算有〔 ABC 〕A．优先股打算 B．负债毒丸C．人员毒丸 D．员工持股打算9、并购支付可选择的工具有〔 ABC 〕A．现金 B．债务凭证C．并购股票 D．以上工具的组合10、治理层防卫策略有〔 AB 〕A．金降落伞 B．银降落伞C．相互持股 D．股票回购三、推断题1、资产剥离完成后能够产生的法律实体，而且卖方对出售的资产拥有掌握权。〔 × 〕2、股权划去与企业分立没有相像之处〔 √ 〕3、协议收购一般在善意并购中使用〔 √ 〕4、混合并购能够帮助企业避开或削减系统风险〔 √ 〕5、股票价值高的企业，托宾Q值较大〔 × 〕第六章一、填空题1、在工程融资中主要是依靠于现金流量和资产状况来安排融资。2贷款的规模和工程的风险两个因素打算的。3、公司型合资构造的根底是有限责任公司。4、工程公司融资模式在税收构造安排和5、工程投资者作为担保人是工程融资中最主债务形式上要也是最常见方面缺乏敏捷性。的一种形式。二、不定项选择题1、工程融资起源于〔B〕A．2020年月B．2030年月C．2040年月D．2050年月2、以下方面不属于工程融资贷款人能够追索的工程借款人的财产有〔 D 〕A．该工程资产B．该工程现金流量C．对该工程的义务D．个人财产3．工程的融资构造主要包括〔ABCD〕A．工程投资构造B．工程融资构造C．工程信用担保构造D．以上答案均正确4、工程融资方式的当事人，主要包括〔 C 〕A．股本供给者 B．多边金融构造和出口信贷机构C．工程建设的工程公司或承包公司 D．无担保贷款的供给者5、以下属于无限连带责任的合资构造是〔 B 〕A．公司型合资构造 B．合伙制构造C．非公司型投资构造 D．信托基金构造6、以下合资构造中税务安排较为敏捷的是〔 BCD 〕A．公司型合资构造 B．合伙制构造C．非公司型投资构造 D．信托基金构造I7、契约型合资构造的缺乏之处是〔 AB 〕A．投资转让程序比较简单，交易本钱比较高 B．治理程序比较简单C．投资转让程序比较简洁，交易本钱比较高 D．不能享受税收优待8、信托基金构造的优点主要有以下〔 BCD 〕几方面。A．税收构造敏捷性大 B．有限责任C．融资安排比较简洁 D．现金流的掌握比较简洁9、工程融资的贷款对象是〔 AB 〕A．工程公司 B．工程发起人C．工程承包人 D．工程参与人三、推断题1、工程融资的贷款期限能够做到比一般商业贷款期限更长〔 √ 〕2、工程融资可以利用税收优势降低融资本钱〔 √ 〕3、公司型合资构造可以直接调用工程所产生的现金流量，可以利用工程现金流来自行安排融资〔 × 〕4、在以“设施使用协议”为根底的工程融资模式中，使用者使用设施才会付款，不使用不需付款〔 × 〕5、工程的可行性等同于工程的可融资性〔 × 〕第七章一、填空题1、投资银行的询问业务是指投资银行凭借投资阅历、专业技术、信息和人才等方面的组、信息询问和企业治理询问等多方面效劳的直接或者间接的争论决策活动。2、询问效劳具有学问创性、信息综合性、独立客观性和着眼于将来的特征。3、一般来讲，投资银行供给的治理询问效劳有四种：根底效劳、专项效劳、战略参谋和综合效劳。4、治理询问效劳的主要趋势有 。5现金治理、国债治理、股申购、企业年金治理。6、证券投资基金是一种利益共存、风险共担的集合证券投资方式，即通过发行基投资，并将投资收益按基金投资者的投资比例进展安排的一种间接投资方式。7、证券投资基金相关的当事人主要包括基金份额持有人〔或基金投资者、基金治理人、基金托管人和基金销售代理人。二、不定项选择题1、投资银行询问效劳的特征是〔 ABCD 〕A．学问创性 B．信息综合性C．独立客观性 D．着眼于将来2、投资银行询问业务的功能是( ABCD )A．提高市场效率 B．提高上市公司质量C．提高投资银行的市场竞争力 D．引导投资者理性投资3、治理询问效劳的传统目标包括〔 ABCD 〕A．供给客户所需要的信息 B．设计解决问题的方案C．进展治理诊断 D．提出各种有利于客户的建议和方案4、资产治理业务的特点是〔 ABCD 〕A．资产治理表达了金融契约的托付代理关系B．资产治理效劳承受共性化的治理C．投资银行的受托资产的多样性D．客户担当投资风险5、资产治理业务与证券投资基金的区分是〔 BCD 〕A．治理主体不同 B．行为标准不同C．市场定位和客户群体不同 D．销售和推广方式不同6、资产治理按托付资产的形态分类，可划分为〔 ABCD 〕A．现金治理 B．国债治理C．股申购 D．企业年金治理7、基金作为一种现代化的投资工具，主要有〔 ABC 〕特征。A．集合投资 B．分散风险C．专业理财 D．固定收益8、证券投资基金按设立的方式可分为〔 AB 〕A．契约型基金 B．公司型基金C．封闭式基金 D．开放式基金9、证券投资基金资产由〔 B 〕治理。A．投资者 B．基金治理人C．基金托管人 D．其他10、证券投资基金依据投资标的分类，可分为〔 AB 〕A．债券基金 B．股票基金C．货币指数基金 D．市场基金三、推断题1、资产治理业务实质上来讲表达了一种信托关系〔 × 〕2、在资产治理业务中由于实行了共性化的治理，信息披露的要求不高〔 √〕3、投资银行办理集合资产治理业务，可以不将集合资产治理打算的资产全部交由独立的资产托管机构托管〔 × 〕4、私募股权基金主要是针对非上市的企业进展股权投资〔 √ 〕5、证券投资基金是特地为中小投资者设计的一种直接的投资工具〔 × 〕6、封闭式基金通常没有固定的封闭期〔 × 〕第八章一、填空题1、风险投资的构成要素主要有五个方面：风险资本；风险投资人；投资对象、投资方式和投资期限。2、风险投资具有的三个特点，高风险高收益、长期权益性和金融与科技，资金与治理相组合的专业性。3、风险投资的周期可以分为种子时期、创立时期、成长时期和成熟时期。4、风险资本退出是实现其投资收益的唯一途径。5、投资银行既可以作为风险资本投资人对风险企业直接进展投资，也可以通过设立单独单独的 风险投资公司 或设立治理风险投资基金 参与风险企业的融资和治理。二、不定项选择题1、风险投资人的主要职能是掌握风险资本的运作，是风险投资流程的核心环节，风险投资人大致可以分为〔 ABCD 〕A．风险资本家 B．风险投资公司C．产业附属投资公司 D．天使投资人2、风险投资的作用是〔 ABCD 〕A．风险投资是促进技术创，推动经济进展和增加国际竞争力的重要因素B．风险投资是科技企业成长及科技成果产业化的“孵化剂”C．风险投资促进产业构造和经济构造的调整D．风险投资制造了更多的就业时机3、风险投资的运作模式，一般都会设计四个方面的参与主体〔 ABCD 〕A．风险资本供给方 B．风险资本运作方C．风险投资需求方 D．风险资本退出市场4、筛选投资工程是指风险投资公司在大量的风险企业或工程中，筛选出局部有进展前景的工程进展尽职调查与评估主要任务时取得投资方案进展筛选具体包〔 ABC 〕A．商业打算书的初步筛选 B．商业打算书的一般筛选C．工程收集 D．工程评估5、退出阶段是整个风险投资循环的完成阶段，也是资本循环周转的关键。风险投资的退出对投资者的作用主要表现在〔 ABCD 〕A．风险资本的退出是实现其投资收益的唯一途径B．风险企业本身所固有的高风险，必定要求有高回报C．风险资本最根本的特征之一是其资本和投资活动的循环周转性D．风险投资退出机制为风险投资活动供给了一个客观的评价标准6、风险投资各阶段所面临的风险各不一样，种子时期面临的风险主要是技术风险和资金风险，其中技术风险指的是〔 AD 〕A．技术成功的不确定 B．市场开拓的不确定C．行业前景的不确定 D．技术完善的不确定7、初创时期所面临的风险有〔 AB 〕A．技术风险 B．市场风险C．资金风险 D．利率风险8、以下属于投资银行的作用的是〔 ABCD 〕A．工程筛选、尽职调查 B．治理增值和设计退出方案C．为风险创业企业撰写商业打算书 D．担当其上市参谋和上市保荐人三、推断题1、风险投资是一种高风险、高回报的投资，是一种长期的权益性投资，具有金融与科技、资金与治理相结合的特点〔 √ 〕2、在企业发育成长到相对成熟后即退出投资，以实现自身的资本增值是风险投资人的根本目的〔 √ 〕3、风险投资在现代经济进展中起着举足轻重的作用为GDP的增长做出了奉献是现代经济增长的源泉〔 × 〕4、投资银行可以作为上市企业的发行参谋，帮助企业撰写商业打算书，但不能做其上市的保荐人〔 × 〕5、风险企业指的是那些具有进展潜力的、兴的、高技术中小企业〔 √ 〕第九章一、填空题1、资产证券化是一种增加资产流淌性的融资方式。2、广义的资产证券化包括实体、信贷、证券和现金四类。3、狭义的资产证券化是指信贷资产证券化。4、依据被证券化资产种类的不同，信贷资产证券化可分为住房抵押贷款支持的证券化和资产支持的证券化。5过手证券、资产支付证券和转递证券。6、资产证券化的参与者有发起人、效劳人、信服评级、信用增级、发行人、投资银行、受托治理人和投资者。7第三方风险和法律风险。二、不定项选择题1、资产证券化需要将证券化资产进展分解、组合和定价，将受益和风险进展再安排，所以它是一种〔 A 〕A．构造性融资方式 B．导向性融资方式C．表外融资方式 D．低本钱融资方式2、资产证券化要将资产从资产负债表中剔除，说明它是一种〔 C 〕A．构造性融资方式 B．导向性融资方式C．表外融资方式 D．低本钱融资方式3、投资银行面临的风险有〔 ABCD 〕A．提前偿付风险 B．信用风险C．证券化风险 D．法律风险4、以下属于内部增级的是〔 ABC 〕A．优先/次级构造 B．建立利差账户C．超额抵押 D．第三方担保5、以下属于外部增级的是〔 D 〕A．优先/次级构造 B．建立利差账户C．超额抵押 D．第三方担保6、资产重组遵循的原则有〔 ABCD 〕A．最正确化原则 B．均衡原则C．低本钱原则 D．增加流淌性原则三、推断题1、全部资产均可以进展证券化〔 × 〕2、证券化资产仍旧列在公司的资产负债表中〔 × 〕3、资产证券化是一种低本钱、低风险的融资方式〔 √ 〕4、资产支持证券一般实行超额抵押的方式〔 √ 〕5、SPV可以从事证券化交易以外的任何经营活动和融资活动〔 × 〕第十章一、填空题1、财务风险是指由于企业经营状况变化而引起的赢利水平变化，从而导致收益率下降的风险。2、治理风险包括决策风险和操作风险两种。3、风险治理的过程包括风险识别、风险分析和评估、风险掌握和风险决策。4、建立VaR模型要确定三个关键的参数是持有期限、观看期限和置信水平。5、目前，推算组合风险因子收益分布的方法主要有以下三种：历史模拟法、方差--协方差法和蒙特卡罗模拟法。6、风险治理系统综合考虑风险的价格、概率和偏好三因素。二、不定项选择题1、以下属于系统风险的有〔 ACD 〕A．市场风险 B．法律风险C．社会经济风险 D．政治风险2、以下属于非系统风险的有〔 BCD 〕A．市场风险 B．信用风险C．财务风险 D．流淌性风险3、巴塞尔银行监管委员会将利率风险分为〔 ABCD 〕A．重定价风险 B．基差风险C．收益率曲线风险 D．选择权风险4、投资银行的财务结算风险有以下〔 ABCD 〕表现形式。A．清算 B．资金存取C．客户保证金 D．账外经营5、风险治理的过程一般包括〔 ABCD 〕A．风险识别 B．风险分析和评估C．风险掌握 D．风险决策6、以下属于风险治理的根本原则的有〔 ABCD 〕A．全面周详原则 B．综合考察原则C．量力而行原则 D．科学计量原则7、风险治理策略有〔 ABC 〕A．风险回避 B．分散策略C．风险转移 D．风险消缩8、风险价值方法存在的风险有〔 A 〕A．模型风险 B．操作风险C．大事风险 D．稳定性风险9、压力测试的程序包括〔 〕A．情景分析 B．压力模型、波动性和相关性C．政策反响 D．建立价格映射10、对风险价值进展补充的方法有〔 ABCD 〕A．压力测试 B．情景分析C．返回检验 D．全面风险治理理论三、推断题1、风险可以分为静态风险和动态风险两种〔 √ 〕2、风险只会带来损失〔 × 〕3、保险属于一种风险分散策略〔 √ 〕4、观测期间越长越好〔 × 〕5、历史模拟法是一种非参数法〔 √ 〕6、蒙特卡罗模拟法不存在模型风险〔 × 〕7、进不进展压力测试无关紧要〔 〕第十一章一、填空题1、投资银行业是一个高风险行业，在其业务经营活动中，投资银行面临市场风险〔主要是利率风险、汇率风险、股价波动风险、信用风险、流淌性风险和操作风险等。2、投资银行业的监管目标可以归纳为三点：维护金融体系的安全与稳定、保护公众投资者的合法权益、。3、市场准入的监管有注册制、特许制两种类型。4、我国信息披露制度主要包括首次披露、定期报告和临时报告。5、投资银行业务范围的掌握主要有两种模式：全能银行模式、分业治理模式。一、不定项选择题1、投资银行完善内部掌握机制必需遵守的原则是〔 ABCDE 〕A．健全性原则 B．独立性原则 C．相互制约原则D．防火墙制度 E．本钱效益原则2、从其功能上来说，投资银行内部掌握机制的分类包括〔 ABC 〕A．决策系统 B．执行系统 C．监视系统 D．以上均正确3、制定内控文本制度，必需遵守的原则有〔 ABCDEF 〕A．依法原则 B．可行性原则C．权威性原则D．全面性原则 E．稳健性原则F．相互制约原则4、投资银行业的监管目标主要有〔 ABCD〕A．维护金融体系的安全与稳定B．保护公众投资者的合法权益C．促进银行公正竞争，提高投资银行的效率D．以上均正确5、依据对各国的考察，投资银行业的监管体制主要有〔 ABCD 〕三种类型。A．集中型监管体制 B．自律型监管体制C．中间型监管体制 D．以上均正确6、自律监管模式以〔 AB 〕为典型代表。英国 B．荷兰 C．加坡 D．马来西亚7、投资银行业的监管目标主要有〔 ABC 〕A．维护金融体系的安全与稳定保护公众投资者的合法权益C．促进银行公正竞争，提高投资银行的效率D．以上均不是8、投资银行的监管中市场准入的监管有〔 AC 〕几种类型。A．注册制 B．注资制 C．许可制 D．许诺制9、纵观各国对投资银行日常经营活动的监管，大致可以包括〔ABCDE 〕几个方面。A．经营报告制度 B．经营治理制度 C．资本比率限制D．收费限制 E．缴纳治理费制度10、各国都在〔 ABCD 〕几