会展风险衡量评估

4会展风险衡量风险估计风险衡量风险评估风险预警管理风险估计风险量是指各种风险的量化结果，其数值大小取决于各种风险的发生概率及其潜在损失。等风险量曲线，就是由风险量相同的风险事件所形成的曲线，不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其与风险坐标原点的距离成正比，即距原点越近，风险量越小；反之，则风险量越大。风险估计方法1．确定型风险估计（1）盈亏平衡分析（2）敏感性分析（3）概率分析2．不确定型风险估计主要有小中取大原则、大中取小原则、遗憾原则、最大数学期望原则、最大可能原则。3．随机型风险估计主要有最大可能原则、最大数学期望原则、最大效用数学期望原则、贝叶斯概率法等。风险衡量风险衡量就是对风险存在及发生的可能性以及风险损失的范围与程度进行估计和衡量。

风险衡量的内容：确定风险事件在一定时间内发生的可能性，即概率的大小，并且估计可能造成损失的严重程度。根据风险事件发生的概率及损失的严重程度估计总体损失的大小。根据以上结果，预测这些风险事件的发生次数及后果，为决策者的决策提供依据。

风险衡量的基本原则(1)全面周详原则(2)综合考察原则(3)量力而行原则(4)科学计算原则(5)系统化、制度化、经常化原则风险衡量的方法（1）

(1)概率：

概率是用百分数或小数来表示随机事件发生可能性及出现结果可能性大小的数值。０≤P（A）≤１

式中：A表示某种随机事件；P表示事件的概率逐渐趋于某个常数；P（A）表示常数P为事件A的概率；１表示必然事件的概率；０表示不可能事件的概率。

(2)期望值值：期望值值是一一个概概率分分布中中的所所有可可能结结果，，以各各自相相对应应的概概率为为权数数计算算的加加权平平均值值，是是加权权平均均的中中心值值。(3)离散程程度：离散程程度是是用以以衡量量风险险大小小的指指标。。表示随随机变变量离离散程程度的的指标标主要要有方方差、、标准准离差差和标标准离离差率率等。。①方差差：方方差是是用来来表示示随机机变量量与期期望值值之间间的离离散程程度的的一个个数值值。②标准离离差：：标标准离离差是是反映映概率率分布布中各各种可可能结结果对对期望望值的的偏离离程度度的一一个数数值。。③标准准离差差率：：标标准离离差率率是标标准离离差与与期望望值之之比。。1.标准差差和方方差都都是用用绝对对指标标来衡衡量资资产的的风险险大小小，在预期期收益益率相相同的的情况况下，，标准准差或或方差差越大大，则则风险险越大大；标标准差差或方方差越越小，，则风风险也也越小小。标准差差或方方差指指标衡衡量的的是风风险的的绝对对大小小，因因而不不适用用于比比较具具有不不同预预期收收益率率的资资产的的风险险。2.标准离离差率率是一一个相相对指指标，，它表表示某某资产产每单单位预预期收收益中中所包包含的的风险险的大大小。。一般情情况下下，标标准离离差率率越大大，资资产的的相对对风险险越大大；相相反，，标准准离差差率越越小，，资产产的相相对风风险越越小。。标准离离差率率指标标可以以用来来比较较预期期收益益率不不同的的资产产之间间的风风险大大小。。案例1.已知甲甲方案案投资资收益益率的的期望望值为为15%,乙方案案投资资收益益率的的期望望值为为12%,两个方方案都都存在在投资资风险险。比比较甲甲、乙乙两方方案风风险大大小应应采用用的指指标是是()。A.方差B.净现值值C.标准离离差D.标准离离差率率答案：：D解析：：标准准离差差率指指标可可以用用来比比较预预期收收益率率不同同的资资产之之间的的风险险大小小。2.某企业业拟进进行一一项存存在一一定风风险的的完整整工业业项目目投资资，有有甲、、乙两两个方方案可可供选选择.已知甲甲方案案净现现值的的期望望值为为1000万元，，标准准离差差为300万元；；乙方方案净净现值值的期期望值值为1200万元，，标准准离差差为330万元.下列结结论中中正确确的是是（））。A.甲方案案优于于乙方方案B.甲方案案的风风险大大于乙乙方案案C.甲方案案的风风险小小于乙乙方案案D.无法评评价甲甲乙方方案的的风险险大小小答案：：B解析：：标准离离差率率（甲甲）＝＝300÷1000××100％＝30％标准离离差率率（乙乙）＝＝330÷1200××100％＝27.5％一般情情况下下，标标准离离差率率越大大，资资产的的相对对风险险越大大风险评评估——损失频频率与与损失失程度度损失频频率亦称损损失机机会，，是在在一定定时间间内一一定数数目的的危险险单位位中可可能受受到损损失的的次数数或程程度，，通常常以分分数或或百分分率来来表示示。即即：损失频率=损失次数/危险单位数数。损失程度是标的物发发生一次事事故损失的的额度。损失程度=实际损失额额/发生事故件件数。损失频率与与损失程度度一般成反反比关系：即往往是是损失频率率很高，但但损失程度度不大；损损失频率很很低，但损损失程度大大。风险评估对风险进行行评估时可可以建立一一个如下的的四元阵列列：[ri,li,xi，yi]其中，ri是风险，li为风险出现现的概率，，xi则表示风险险损失大小小，yi则表示期望望风险。步骤：（1）定义会展展项目的水水平参照值值（2）找出每组组[ri,li,xi，yi]与每个水平平参照值间间的关系（3）估计一组组临界点以以定义会展展项目的终终止区域（4）估计风险险组合将如如何影响风风险水平参参照值损失控制损失控制措措施必须以以定量风险险评价的结结果为依据据，才能确确保损失控控制措施具具有针对性性，取得预预期的控制制效果。(1)规避风险险(2)减少风险险(3)转移风险险(4)接受风险险风险预警警管理风险预警警管理是是在对各各种风险险现象进进行监测测的基础础上去识识别风险险、衡量量风险并并对风险险预先进进行单项项和综合合报警，，并寻求求预控对对策的活活动。预警管理理组织是是发挥管管理功能能、实现现管理目目标的工工具。预警管理理系统的的监视管管理范围围，是企企业高、、中、低低各管理理层次及及各横向向职能部部门的活活动范围围。预警管理理的职能能是对企企业经营营的全过过程，各各个风险险事件发发生的事事前、事事中和事事后的各各个环节节进行监监测、识识别、评评价、预预测、预预控并矫矫正不良良发展趋趋势，纠纠正各种种管理失失误行为为，使企企业经营营状态步步入良性性轨道。。预警管理理系统预警管理理委员会会为最高决决策机构构，负责责风险决决策的制制定；预警管理理部门由专门行行使预警警管理职职能的人人员组成成，负责责对预警警管理部部门各项项风险决决策的实实施及监监督管理理，并对对企业外外部环境境进行分分析，对对各管理理部门的的管理行行为进行行监督。。预警执行行部门负责预警警的具体体贯彻、、落实，，负责对对任何分分布点的的管理行行为、环环境因素素进行监监督和预预测，并并向预警警管理层层反映风风险状况况。需要说明明的是其其他各业业务管理理部门和和业务部部门必须须接受和和配合同同级风险险预警管管理机构构职能的的发挥。。会展风险险辨识会展风险险辨识就是指对对会展风风险进行行鉴别，，判断其其是否存存在，并并对尚未未显现的的、潜伏伏状态的的风险进进行系统统地归类类和辨别别。判断的重重点：（l）会展风风险源是是否存在在？（2）会展风险是是否已经形成成？其风险要要素是什么？？（3）会展风险属属于什么样的的种类？（4）风险是否指指向本企业？？与会展风险险相关的因素素是否已经显显现？（5）会展风险在在发生过程中中是否会变异异？（6）能否对会展展风险进行定定性与定量分分析？（7）是否发出报报警，以引起起有关人员的的重视？等等等。风险测定会展风险的测测定是对风险的有有关参数进行行测量、分析析，对其发生生的可能性和和损失的范围围与强度进行行估计和衡量量，为制定会会展风险管理理方案提供技技术数据。会展风险测定定主要回答以以下问题：（l）会展风险将将在何时及何何种情况下发发生？（2）会展风险的的发生需要具具备什么条件件？对于本企企业来说，该该条件是否已已形成？（3）会展风险将将构成什么危危险？实际损损失大小如何何？（4）会展风险发发生的特征是是什么？（5）会展工作会会暴露何种致致命弱点？（6）对会展风险险的测定是否否完全、准确确？能否为制制定对策与方方案提供全部部或部分资料料数据？会展风险的对对策会展风险的对对策是指对付风险险的各种策略略，它是在前前两步的基础础上，提出预预防风险的措措施和选择风风险工具。会展风险对策策主要解决以以下问题：（l）是否明确风风险的侵犯方方向和攻击对对象？（2）会展管理工工作是否进人人了风险防范范状态及如何何进入状态？？（3）是否采取了了必要对策？？这些对策能能否形成方案案？其管理措措施、方法是是否合理可行行？（4）会展风险发发生变异时，，风险管理方方案能否适应应？（5）风险管理方方案是否为最最佳费用选择择？等等。风险措施运作作风险措施运作作是风险决策的的具体化并加加以实施。主要解决实际际操作问题，，也就是将主主观设计转化化为实际行为为，对各种风风险对策进行行细化，落实实到各个工作作环节之中；；将会展风险险对策在实际际中进行检验验，发现存在在的缺陷，及及时进行反馈馈，视具体情情况对方案补补充、调整，，对方案实施施的费用进行行计算，优化化成本效益。。风险管理效果果评估对会展风险管管理效果的评评估，需要回回答以下问题题：（l）风险管理策策略是否符合合企业会展活活动实际？是是否反映了具具体会展风险险的特点？（2）是否适合于于企业会展管管理人员的素素质状况和工工作特点？（3）会展风险对对策是否易于于分解落实？？（4）风险险管理理的效效果如如何？？是否否实现现预期期目标标要求求？如如果存存在差差异，，其幅幅度有有多大大？（5）风险险损失失较预预计有有无增增加？？若有有增加加，其其原因因何在在？（6）风险险管理理过程程中是是否出出现失失控区区间？？原因因及后后果如如何？？（7）有何何成功功经验验？存存在何何教训训？如如何借借鉴？？等等等。会展风风险预预警管管理的的职能能（l）警报职职能。是对对会展展行为为与会会展管管理周周期活活动以以及会会展环环境进进行监监测、、识别别、论论断与与警报报的一一种功功能。。通过过设立立各类类行为为可能能产生生失误误后果果的界界限区区域，，对某某些可可能的的错误误行为为或可可能的的波动动失衡衡状态态进行行识别别与警警告，，以此此来规规范会会展管管理系系统的的秩序序与功功能。。（2）矫正职职能。是指指对会会展行行为失失误和和会展展管理理波动动进行行预控控和纠纠错的的一种种功能能。依依照管管理预预警的的信息息，对对会展展管理理失误误与会会展管管理波波动进进行主主动的的预防防控制制并纠纠正其其错误误，促促成管管理过过程在在非均均衡状状态下下的自自我均均衡。。（3）免疫职职能。指对对同类类的失失误行行为和和管理理波动动局势势进行行预测测或迅迅速识识别并并采取取有效效对策策的一一种功功能。。当会会展管管理过过程中中出现现了过过去曾曾经发发生过过的失失误征征兆或或相同同的错错信息息时，，它能能准确确地预预测并并迅速速运用用规范范手段段予以以有效效制止止或回回避。。会展风风险预预警管管理系系统功功能（l）描述功功能。即对对会展展过程程中的的风险险状态态以及及各种种会展展行为为进行行客观观描述述。（2）解释功功能。即分分析各各种现现象发发生的的原因因及活活动背背景，，并就就各种种成因因要素素对现现象的的作用用进行行因果果关系系的解解剖，，详细细说明明其关关系，，主要要回答答为什什么会会发生生此类