银行从业资格银行业专业实务《风险管理》第四次月底测试卷

十月中旬银行从业资格银行业专业实务《风险管理》第四

次月底测试卷一、单项选择题(共50题，每题1分)。1、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是()OA、是商业银行已经预计到将会发生的损失B、等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积C、是信用风险损失分布的方差【参考答案】：C【解析】：是期望而非方差，方差是波动率，不是以货币价值计量的。2、()是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A、担保B、抵押C、质押【参考答案】：C【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。3、下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于可降低的操作风险采取的管理策略的是()OA、调整业务规模B、放弃某些产品C、强制休假【参考答案】：c【解析】：ABC三项都是可规避的操作风险采取的管理策略。4、在我国，推动整个经济增长的主要力量是()oA、生产B、投资C、供给【参考答案】：B【解析】：生产、消费、投资是推动经济增长的三驾马车。在我国，起主要作用的是投资。我国消费者购买力较弱，信用制度不够完善，大家消费意识较为落后，消费率低于世界平均水平。而投资所占比重远大于发达国家。经济增长主要体现为投资推动。5、交易账户中的项目通常按()价格计价。A、市场B、可变现净值C、现值【参考答案】：A【解析】：交易账户中的项目通常按市场价格计价(Mark-to-Market,盯市)，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价(Mark-to-Model,盯模)。按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值。6、下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是()oA、现金头寸指标B、易变负债与总资产的比率C、流动资产与总资产的比率【参考答案】：B【解析】：易变负债是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。在其他条件相同的情况下，易变负债与总资产的比率越大则商业银行面临的流动性风险越高，C项正确；现金头寸指标、核心存款比例、流动资产与总资产的比率三项指标越高，对银行越有利，流动性风险越小，A、B、D项错误。故本题选C。7、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备()的内部损失数据。A、至少5年B、至多5年C、至多3年【参考答案】：A【解析】：巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证.商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。8、随机变量分为()oA、离散型随机变量和跳跃型随机变量B、确定型随机变量和连续型随机变量C、连续型随机变量和离散型随机变量【参考答案】：C【解析】：根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量。9、某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是()OA、将该笔贷款期限延长半年B、允许企业贷款到期后一次性还本付息C、要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品【参考答案】：C【解析】：答案为D。贷款重组主要包括但不限于以下措施：①调整信贷产品；②减少贷款额度；③调整贷款期限(贷款展期或缩短贷款期限)；④调整贷款利率；⑤增加控制措施，限制企业经营活动。根据《公司法》的规定,有限责任公司股东以其出资额为限承担责任，董事长作为公司股东，无需以其个人财产为企业债务提供担保。10、商业银行的()时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。A、资产负债期限结构B、资产负债分布结构C、以上均正确【参考答案】：A【出处】：2014年上半年《风险管理》真题【解析】因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。11、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由()审核。A、董事会B、监事会C、股东大会【参考答案】：A【解析】：巴塞尔委员会在2010年发布的第三版《加强银行公司治理的原则》提出稳健公司治理应遵循的第一个原则为：董事会对银行总体负责，包括审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况。董事会同时应负责对高管层实施监督。12、下列一般不属于商业银行市场风险限额指标的是（）oA、风险价值限额B、资本限额C、止损限额【参考答案】：B【解析】：限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值（VaR）限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。13、正常贷款迁徙率等于（）oA、（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%B、（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期问减少金额）X100%C、（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期问减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%【参考答案】：A【解析】：正常贷款迁徙率属于动态监测指标。正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%。A项正确。故本题选A。14、一般来说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A、发行债券B、同业拆借C、居民储蓄【参考答案】：C【解析】：老版教材内容。新版教材中更新为融资流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分，公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。15、下列哪项不属于目前国内商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法？()A、推行全面风险管理理念B、利用精确的数量模型进行量化C、确保各类主要风险得到正确识别和排序【参考答案】：B【解析】：目前，国内外还没有开发出适合于声誉风险管理的量化技术,但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备;②确保各类主要风险被正常识别、优先排序，并得到有效管理。16、某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为()o25.0%75.0%100.0%【参考答案】：C【解析】：答案为D。可将题干中已知条件代入公式：次级类贷款迁徙率二期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)X100%=600/(1000-400)X100%=100.0%。其中，期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类、损失类的贷款余额之和。17、贷款组合的信用风险()oA、是系统性风险B、既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险C、以上都不对【参考答案】：B【出处】：2014年上半年《风险管理》真题【解析】贷款组合的信用风险既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险。18、商业银行的整体风险控制环境不包括()oA、公司治理结构B、信息系统建设C、外部控制体系【参考答案】：C【解析】：商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。19、2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A、资本构成、内部审计、市场竞争B、资本要求、监督检查、市场纪律C、资本比例、外部审计、市场纪律【参考答案】：B【解析】：2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，资本要求、监督检查、市场纪律形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。20、其他条件不变，股票看涨期权的价格与()呈负相关关系。A、股票价格B、股票波动率C、执行价格【参考答案】：C【解析】：股票价格、无风险利率、股票波动率以及无风险利率与欧式看涨期权价格呈正相关关系，与执行价格呈负相关关系。21、利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()OA、涉及本金的交换和利息支付方式的交换B、不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换C、不涉及本金的交换。也不涉及利息支付方式的交换【参考答案】：B【解析】：利率互换交换的只有利率，没有本金。22、20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了()阶段。A、资产风险管理模式B、资产负债风险管理模式C、全面风险管理模式【参考答案】：B【解析】：答案为c。20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了资产负债风险管理模式阶段。23、下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是()oA、表外项目的处理.按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B、对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算C、利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值.另一部分由市值乘以固定系数获得【参考答案】：C【解析】：两部分，一部分是按市价计算出的重置资本，另一部分由账面的名义本金乘以固定系数获得。24、下列各项中，不是由操作风险引起的是()oA、将买入期权的销售记录成了购进B、由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失C、基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍【参考答案】：B【解析】：操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。操作风险的四大类别是：人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。C项属于市场风险。25、关于风险监管方法，下列表述不正确的是()oA、风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B、非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料C、非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【参考答案】：B【解析】：C项，非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念,全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主要风险隐患制定监管计划，并结合被监管机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影响程度，合理配置监管资源，实施一系列分类监管措施的周而复始的过程。26、假设投资组合A的半年收益率为4%,B的年收益率为8%,C的季度收益率为2%,则三个投资组合的年化收益率依次为()oA、C>A>BB、B>A>CC、A>B>C【参考答案】：A【解析】：假设投资组合A期初投资100元，其半年收益率为4%,即半年后可得到104元。如果再将这I04元投资半年，假设同样获得半年4%的收益率，则1年末得到104X1.04=108.16(元)。其投资的年化收益率为(108.16-100)/100X100%=8.16%o同理，如果投资组合C每季度的百分比收益率为2%,则年化收益率为［(100XI.02XI.02X1.02X1.02)-1001/100X100%%8.24%。因此，三个投资组合的年化收益率依次为C>A>Bo27、国际收支逆差与国际储备之比超过限度()时，说明风险较大。A、75%B、100%C、150%【参考答案】：c【解析】：答案为A。国际收支逆差与国际储备之比超过150%时。说明风险较大。28、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于下列()阶段。A、资产风险管理模式B、资产负债风险管理模式C、全面风险管理模式【参考答案】：B【解析】：20世纪70年代处于资产风险管理模式阶段，此时，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而进取不足，单一的自债风险管理模式进取有余而稳健不足，资产自债风险管理理论应运而生。29、下列不属于信用衍生产品的特点的是()oA、替代性B、灵活性C、债务的易变性【参考答案】：C【解析】：答案为D。信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点(如杠杆性、未来性、替代性、组合性、反向性、融资性等)外，还具有保密性、交易性、灵活性、债务的不变性等特点30、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。A、0.1%B、0.3%C、0.03%【参考答案】：C【解析】：在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。31、商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的（）作为流动性储备。A、15%B、50%C、80%【参考答案】：C【解析】：商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的80%作为流动性储备。故选D。32、货款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）oA、银行客户的行业集中度B、银行主要客户所在行业的特征C、银行客户集中地区的信用环境和法律环境【参考答案】：C【解析】：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。D项属于区域风险应关注的因素。33、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（）以上。A、15%B、25%C、30%【参考答案】：A【解析】：香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为25%。除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%,1个月内的负错配金额不超过总负债的20%o34、下列关于现金流分析的说法，不正确的是()oA、现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B、商业银行的规模越大.业务越复杂.现金流分析的可信赖度越强C、应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【参考答案】：B【解析】：在风险管理中，银行或客户规模越大，业务越复杂，隐藏风险就越多，管理就越麻烦，就不利于风险管理，记住这种观点，可以帮助快速解答很多问题。例如本题中，商业银行的规模越大，业务越复杂，分析人员所能获得完整现金流量的可能性和准确性随之降低。35、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括()oA、它是基于会计核算的划分B、直接面对风险管理的各项要求C、有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持【参考答案】：B【解析】：C项是国际会计准则对金融资产划分的缺点。36、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类lo亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为OOA、20%B、100%C、120%【参考答案】：c【解析】：答案为D。不良贷款拔备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(40475+5)/(35470+5)=120%。37、下列属于客户风险的财务指标是()oA、流动比率B、资金实力C、市场竞争环境【参考答案】：A【解析】：答案为A。客户风险的财务指标主要包括：偿债能力指标(包括流动比率、速动比率等)；盈利能力指标；营运能力指标；增长能力指标。38、()数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。A、内部B、风险C、外部【参考答案】：C【解析】：外部数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。39、关于贷款转让，下列说法错误的是()oA、组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高B、大多数的贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售C、选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定【参考答案】：A【解析】：A项，转让费用高是单笔贷款转让的缺点；组合贷款转让的难点在于资产组合的风险与价值评估缺乏透明度，买卖双方很难就评估事项达成一致意见，因为买方一般很难核实所有信息，特别是有关借款人信用状况的信息。40、下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是()oA、流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B、对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常C、贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险【参考答案】：C【解析】：A项，流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越低，应付流动性需求的能力也就越弱；B项，易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金；C项，对大型商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。41、资产证券化属于()oA、改善商业银行资产流动性的措施B、既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施C、以上都不对【参考答案】：A【解析】：资产证券化是将缺乏流动性但具有与其稳定现金流的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化成可以在金融市场上出售和流通的证券。最大优势就是改善资产的流动性。42、以下业务中包含了期权性风险的是()oA、活期存款业务B、附有提前偿还选择权条款的长期贷款C、结算业务【参考答案】：B【解析】：期权性风险往往以附有的条件存在。43、假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有()天的损失超过1000万元。A、10B、2C、1【参考答案】：C【解析】：答案为D。由题意，该银行在1个交易日内有1%(100%-99%)的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有1天(100X1%)的可能性超过1000万元。44、某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为()o12.5%17.1%11.3%【参考答案】：B【解析】：答案为C。将题中已知条件代入公式：关注类贷款迁徙率一期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%=600/（4000-500）717.1%O其中，期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。45、Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。A、流动资产/流动负债B、（流动资产一流动负债）/总资产C、流动负债/总资产【参考答案】：B【解析】：答案为C。（流动资产-流动负债）/总资产，该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重。Altman通过该指标来反映企业的流动性状况。46、某银行2010年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2010年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为（）oA、15.3%B、20%C、21.8%【参考答案】：B【解析】：根据关注类贷款迁徙率的计算公式，可得：关注类贷款迁徙率二期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%=600/（4000-1000）X100%=20%o47、在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。A、机构设立B、高级管理人员任职资格C、资本监管【参考答案】：c【解析】：市场准入范围和标准中，中资商业银行行政许可事项包括：机构设立、机构变更、机构终止、调整业务范围和增加业务品种、董事和高级管理人员任职资格。48、正常贷款迁徙率等于（）oA、（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）♦（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%B、（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）♦（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%C、（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）・（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%【参考答案】：a【解析】：正常贷款迁徙率二（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）4-（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%49、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。A、上升B、不变C、先上升后下降【参考答案】：A【解析】：答案为Ao财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时,行业信贷风险呈上升趋势50、甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元，信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。假设信用证的信用转换系数为0.2,则当前乙企业的信用风险暴露是()OA、440万元B、620万元C、540万元【参考答案】：B【解析】：信用风险暴露=400+200+(300-200)X0.2=620万元。二、多项选择题(共15题，每题2分)1、在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元则表明该银行的资产组合()oA、在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B、在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元C、在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元【参考答案】：B【解析】：通过字面可分析出答案，一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除A、B；其次.如果像D所说有98%的可能会超过2万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断,应该选C。事实上，风险价值是潜在的最大损失，在置信水平的概率下，资产组合的损失不会超过风险价值。【专家点拨】通过本题中的实例，考生可简单记住风险价值表达的意思。2、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()oA、改善公司治理结构B、确保各类主要风险得到正确识别和优先排序C、利用精确的数量模型进行量化【参考答案】：C【解析】：答案为D。目前国内外还没有开发出适合于声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：①推行全面风险管理理念,改善公司治理结构，并预先做好防范危机的准备；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。3、()的主要职责是负责风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。A、高级管理层B、监事会C、风险管理专门委员会【参考答案】：A【解析】：高级管理层的主要职责是执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，所以A项正确。4、()是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A、柜台业务B、法人信贷业务C、资金交易业务【参考答案】：B【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务。5、目前，我国商业银行的资本充足率是以()为基础计算的。［2012年10月真题］A、监管资本B、会计资本C、实收资本【参考答案】：A【解析】：资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本就是监管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。6、()对操作风险的管理情况负直接责任。A、董事会B、业务部门C、监事会【参考答案】：B【解析】：业务部门对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理。根据商业银行操作风险管理体系的要求，建立本部门持续有效的操作风险识别、评估、控制/缓释、监测及报告程序。7、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括()OA、公司治理结构B、信息系统建设C、外部控制体系【参考答案】：C【解析】：题干中指明是“内部环境因素”了，所以外部控制体系就排除在外。8、关于内部控制目标，下列说法不正确的是()oA、内部控制目标应考虑法律法规、监管要求B、内部控制目标应予以量化C、内部控制目标应体现持续改进的要求【参考答案】：B【解析】：内部控制目标应符合内部控制政策，考虑到法律法规、监管的要求，并体现持续改进的要求适时进行修改完善。9、()不是全面风险管理模式的特征。A、全球的风险管理体系B、全程的风险预测过程C、全新的风险管理方法【参考答案】：B【解析】：答案为C。全面风险管理模式理念和方法的特点有：全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法以及全员的风险管理文化等。10、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币,关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为OOA、15%B、45%C、25%【参考答案】：A【解析】：本题考查风险检测指标中不良资产率。本章中会涉及一些计算题，但考生也不要担心，计算都是可以根据公式换算或者直接应用公式计算出来。不良资产率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款X100%=(5+2+1)/(30+15+5+2-47)七15%。11、声誉风险可能产生于商业银行()环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉、相互作用。A、任何B、特定C、一些【参考答案】：A【解析】：声誉风险可能产生于商业银行任何环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉，所以A项正确。12、收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为()，因此具有可操作性。A、指标债券B、指标汇率C、指标股票【参考答案】：A【解析】：具有操作性是收益率曲线的特性之一，指收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为指标债券，由于指标债券必须具备流动性强、成交活跃的条件，因此具备可操作性。13、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是()oA、监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B、银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险C、风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【参考答案】：A【解析】：监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。14、下列指标的计算公式中，正确的是（）oA、资本金收益率=税后净收入/资产总额B、净业务收益率：（营业收入总额一支出总额）/资产总额C、非利息收入率：（非利息收入一非利息支出）/（营业收入一营业支出）【参考答案】：B【解析】：A资本金收益率二税后净收入/资本金总额；B资产收益率二税后净收入/资产总额；D非利息收入率二（非利息收入一非利息支出）/资产总额。15、不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是（）。A、公司治理结构B、业务发展C、实现员工价值【参考答案】：C【出处】：2014年上半年《风险管理》真题【解析】D属于战略愿景。三、判断题（共20题，每题1分）1、商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。（）【参考答案】：错误【解析】：答案为B。商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人循环零售贷款。2、累积加总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本的简单加总。【参考答案】：错误【解析】：考虑到风险抵减效应，累积加总所获得的资产组合层面的经济资本小于或等于各业务单位经济资本的简单加总。3、对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当通过风险补偿的做法加以规避。()【参考答案】：错误【解析】：在实践中，通常将金额风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险来转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。4、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定性分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。()【参考答案】：错误【解析】：商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。5、商业银行内部评级的第一维度(债项评级)必须针对客户的违约风险。()【参考答案】：错误【解析】：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险；第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。6、根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法可分为初级法、中级法和高级法三种。()【解析】：根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约才吃率,违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。7、经风险调整的资本收益率（RAROC）反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的。【参考答案】：正确【解析】：经风险调整的收益率着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。8、流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。（）【参考答案】：错误【解析】：流动性偏好理论可以很好地解释正向收益率曲线。9、按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。【参考答案】：错误【解析】：按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过90天属于违约的一种情况。10、以风险为本的银行监管是一种最具成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。（）［2009年10月真题］【参考答案】：正确【解析】：风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。在有限的资源约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择