国际金融实务训练题

国际金融实务训练题一、如果你是银行，你向客户报出美元/港元汇率7.800/10，客户要以港元向你买进100万美元。请问：你应给客户什么汇价？如果客户以你的上述报价，向你购买了500一经纪想买回美元平仓，几家经纪的报价是：经纪A：7.8030/40经纪B：7.8010/20经纪C：7.7980/90经纪D：7.7990/98你该同哪一个经纪交易对你最为有利？汇价是多少？二、假设银行的报价为：美元/马克：1.6400/10;美元/日元：98.40/50，请问：马克兑日无买入价和卖出价是多少？59.95/60.0是卖出马克？为什么？日元汇率为98.30/40，银行报出三个月远期的升贴水为因日元币值1点5.3125%，日元三个月定期同业拆息年率为某贸易公司要购买三个月远期日元，汇率应是多少；试根据利息差原理，计算以美元购买三个月远期日元的汇率？四、某进口商进口日本设备，六个月后交货须付6250万日元，即期美元/日元汇率为：97.50/60。为防范汇率风险该进口商以3000万美元的保险费买进汇价为98.50/60的欧洲式期权，六个月后该进口商在下述情况下应按约买卖还是弃约？为什么？请计算说明：1）市场汇率（日元98.55/652）市场汇率（日元98.50/603）市场汇率（日元98.40/50913日该商行与美国商人签订总值达15012该年12月67.78六、设法国某银行的即期汇率牌价为：$/F.Fr6.2400-6.2430，3个月远期差价为：360-330，问：3$/F.Fr3100003个月远期法国法郎？按上述即期外汇牌价，如我公司机械出口部出口一批机床，原报价每台机床法国法郎30000，现法国进口商要求我改用美元向其报价，则我应报多少？为什么？3么？七、假设即期美元/日元汇率为98.30/40，银行报出三个月远期的升贴水为42-39。假设美元三个月定期同业拆息年率为5.3125%，日元三个月定期同业拆息年率为0.25%，为计算方便，不考虑拆入价与拆出价的差别，请问：某贸易公司要购买三个月远期日元，汇率应为多少？试根据利息差原理，计算以美元购买三个月期日元的汇率？八、假设纽约市场一商人A现有100万美元，试问在以下三套汇率下：第一套第二套第三套纽约市场（美元/港元）7.757.277.80法兰克福市场（马克/美元）0.600.550.57香港市场（港元/马克）0.200.250.26A该怎样做外汇套交易才能使其交易后所得的美元多于现有的100万美元？请计算说明。九、为刺激经济发展，若近期中国将存款年率由调至3.25%，而与此同时，美元的存4.75%100/人民币年升、贴水率都为2%资金应采取什么样的套利措施才能避险保值盈利？为什么？十、中国某公司预计六个月后须支付一进口设备款项50万美元，即期美元/人民币汇率为8.2500/6004.75%2.25%时，才能达到保值的目的，为什么？请计算说明。630日，一美国进口商预期三个月后需要支付进口货款100克，现汇市场与期货市场的即期价分别为1=0.6900.65美元。9200.730.78而须付出更多的美元，应如何进行外汇期货交易。6250/97.50/60.该