银行业专业实务《风险管理》银行从业资格质量检测（含答案和解析）

【解析】：即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期员债，所以AB项正确；即期净敞口头寸原则上要包括资产负债表内的所有项目，但变化较小的结构性资产或负债和未到交割日的现货合约除外，所以C项错误，D项正确。26、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（）的责任。A、风险管理部门B、高级管理层C、业务管理部门【参考答案】：B【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】高级管理层负责具体执行经董事会批准的操作风险管理系统，即将该系统转化为具体的政策、程序和步骤，以便于业务部门的贯彻落实和对照检查。27、以客户累计百分比为横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。A、违约客户累计百分比B、正常客户累计百分比C、正常客户数量【参考答案】：A【解析】：答案为A。CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、违约客户累计百分比为纵轴，分别作出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。28、商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（）。A、国际结算系统B、储蓄系统C、互联网上下载的相关数据【参考答案】：C【解析】：外部数据是指通过专业数据供应商所获得的数据。由于国内的外部数据供应商规模/实力有限，很多数据需要商业银行自行采集、评估或用其他数据来替代外部数据，外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件、从互联网上下载的相关数据。29、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。A、时间B、资产规模C、资金数量【参考答案】：B【解析】：商业银行的流动性反映了商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。30、高级管理层通常需要的风险监测报告类型是（）。A、整体风险报告B、最佳避险报告C、高层风险报告【参考答案】：A【解析】：高级管理层通常需要的风险监测报告类型是整体风险报告。31、当前我国各商业银行普遍面临收益下降、产品/服务成本增加，产品/服务过剩的状况，面对这一发展困局，各商业银行应主要加强（）的管理。A、市场风险B、信用风险C、战略风险【参考答案】：C【解析】：战略风险中的行业风险是指商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。32、交易账户中的项目通常按（）价格计价。A、市场B、可变现净值C、现值【参考答案】：A【解析】：交易账户中的项目通常按市场价格计价（Mark-to-Market,盯市）,当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价（Mark-to-Model,盯模）。按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值。33、目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用（）来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露。A、基于内部评级的方法B、信用评分模型C、违约概率模型【参考答案】：A【解析】：目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露，并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。34、下列不属于目前国内外金融机构认为比较有效的声誉风险管理方法的是（）。A、推行全面风险管理理念B、利用精确的数量模型进行量化C、确保各类主要风险得到正确识别和排序【参考答案】：B【解析】：截止目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术。35、商业银行的整体风险控制环境不包括（）。A、公司治理结构B、信息系统建设C、外部控制体系【参考答案】：C【解析】：商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。36、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A、欧式期权B、美式期权C、买入期权【参考答案】：B【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】考核美式期权定义。美式期权指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。37、法律风险与操作风险之间的关系是（）。A、操作风险和法律风险产生的原因相同B、法律风险与操作风险相互独立C、法律风险是操作风险的一种特殊类型【参考答案】：C【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险。操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。38、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A、影响程度和紧迫性B、时间先后和重要程度C、时间先后和紧迫性【参考答案】：A【解析】：答案为A。声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。为此，商业银行需要明确界定对不同利益持有者承担的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果39、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（）。A、声誉风险B、信用风险C、操作风险【参考答案】：C【解析】：D。40、为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权（）。A、要求被审计银行按照规定提供员工个人信息B、要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排C、要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料【参考答案】：C【解析】：为确保客观、公正地发表审计意见，有关法律赋予了外部审计机构以下权利：①要求被审计单位按照规定提供预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料，被审计机构不得拒绝、拖延、谎报；②检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料和资产，被审计单位不得拒绝、隐瞒；③有关单位和个人应当支持、协助审计机构的工作，包括如实向外部审计机构反映情况，提供有关说明材料；41、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()OA、操作风险B、声誉风险C、市场风险【参考答案】：c【解析】：由于市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。42、用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动AR时，资产的变化可表示为()。A、DAXVAXAR/(1+R)B、-DAXVAXAR/(1+R)C、DAXVA/ARX(1+R)【参考答案】：B【解析】：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总员债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：AVA二-[DAXVAXAR/(1+R)],AVL=-[DLXVLXAR/(1+R)]。43、房地产公司开发一套住房耗资16亿元，其中公司自有资金6亿元，向银行贷款10亿元，若未来该套房屋的市场价值小于10亿元，就成为一个烂尾工程，房地产公司可能出于自身利益考虑而不归还贷款。这种情况下，银行相当于（）期权。A、买入一个看涨B、买入一个看跌C、卖出一个看跌【参考答案】：C【解析】：不考虑资金成本和业务办理成本，银行收益与该套房屋市场价格的关系如图1所示。如果未来该房屋市场价值小于10亿元，房地产公司将不归还贷款，银行将该房地产拍卖可以得到该房屋的市场价值，银行的损失二10亿元-该房屋市场价值；如果未来该房屋市场价值大于10亿元，多出的部分要付银行贷款利息，但不会超过应收利息。这种情况下，银行相当于卖出一个看跌期权。44、在商业银行经营管理实践中，银行公司治理的内涵不包括（）。A、银行内部制衡关系B、监督考核机制C、外部经营环境【参考答案】:C【解析】：银行公司治理在商业银行经营管理实践中逐步被赋予了更广泛的内容，其内涵延伸到银行内部制衡关系和职责分工、内部控制体系、监督考核机制、激励约束机制以及管理信息系统等更为广泛的领域。45、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A、影响程度和紧迫性B、时间先后和重要程度C、时间先后和紧迫性【参考答案】：A【解析】：答案为A。声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。为此，商业银行需要明确界定对不同利益持有者承担的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果46、柜台业务操作风险控制要点不包括()。A、完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B、设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用C、加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【参考答案】：B【解析】：柜台业务操作风险控制要点除A、B、D三项所述外，还有：加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作系统中的风险点能及时提供警示信息；强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用。故选C。47、商业银行流动性监管指标中的流动性缺口为()。A、90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额B、30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额C、30天内到期的流动性负债减去30天内到期的流动性资产的差额【参考答案】：A【解析】：商业银行流动性监管指标中的流动性缺口为90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性员债的差额。48、战略风险属于一种（）。A、短期的显性风险B、长期的显性风险C、长期的潜在风险【参考答案】：C【解析】：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。49、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。A、董事会B、股东大会C、高层管理者【参考答案】：A【解析】：答案为A。商业银行的最高风险管理/决策机构是董事会。50、在商业银行操作风险资本计量方法中，最为复杂且风险敏感度最强的是（）。［2012年6月真题］A、内部评级法B、标准法C、高级计量法【参考答案】：C【解析】：商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。高级计量法（AMA）不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，该框架围绕操作风险管理和计量两大内容搭建，在提高资本计量准确性和敏感度的同时，还可以实现操作风险管理水平的全面提升，增强银行的核心竞争力。二、多项选择题（共15题，每题2分）1、商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为（）。A、1万元B、4万元C、8万元【参考答案】：B【解析】：答案为C。商业银行的资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%,资本充足率应在任何时点保持在监管要求比率之上。则该银行为此贷款所需持有的资本应至少为：100X50%X8%=4（万元）。2、按照（）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。A、评分的阶段B、评分的对象C、评分的结果【参考答案】：A【解析】：答案为A。对个人客户评分分类的考查。参照国际最佳实践，按照评分的阶段则可以分为拓展客户期（信用局评分）、审批客户期（申请评分）和管理客户期（行为评分）。3、可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于（）方法。A、专家调查列举B、分解分析元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为（）人民币。［2009年10月真题］A、3.5亿元B、0.5亿元C、0.25亿元【参考答案】：C【解析】：预期损失（EL）二违约概率（PD）X违约风险暴露（EAD）X违约损失率（LGD）=596X10X50%二0.25（亿元）。4、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A、每日客户存款数B、贷款基准利率的调整C、商业银行减少网点数量【参考答案】：C【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。只有D项，商业银行减少网点数量不会影响到期资产与负债的构成比例，故选择D。5、客户信用评级的发展过程是（）。A、专家判断法一违约概率模型一信用评分模型B、违约概率模型一信用评分模型一专家判断法C、专家判断法一信用评分模型一违约概率模型【参考答案】：C【出处】：2014年上半年《风险管理》真题【解析】从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型分析三个主要发展阶段。C、失误树分析【参考答案】：B【解析】：答案为c。可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于分解分析方法4、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是（）。A、计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险B、该账户中的项目通常按市场价格计价C、银行的存贷款业务归人交易账户【参考答案】：C【解析】：答案为Do与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户,最典型的是存贷款业务。5、客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。A、偿债能力和偿债意愿，违约风险B、收入水平和资产质量，流动风险C、偿债能力和偿债意愿，流动风险【参考答案】：A【解析】：略。6、下列（）是核心存款的重要组成部分。A、个人存款B、机构存款C^大额存款在实践中，即期通常是指即期外汇买卖（SpotExchange）,即交割日（或称起息日）为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。10、（）是市场约束的核心。A、监管部门B、股东C、外部债权人【参考答案】：A【解析】：监管部门是市场约束的核心。11、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是（）。A、组合风险对冲B、自我对冲C、市场对冲【参考答案】：B【解析】：题干陈述为自我对冲的定义。12、正常贷款迁徙率等于（）。A、（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%B、（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期问减少金额）X100%C、（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期问减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%【参考答案】：A【解析】：正常贷款迁徙率属于动态监测指标。正常贷款迁徙率二（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%。A项正确。故本题选A。13、商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为（）。[2009年10月真题]A、1万元B、4万元C、8万元【参考答案】：B【解析】：商业银行的资本充足率不得低于8%,资本充足率应在任何时点保持在监管要求比率之上。则该银行为此贷款所需持有的资本应至少为：100X50%X8%=4（万元）。14、操作风险评估准备阶段的步骤不包括（）。A、确认评估对象B、收集整理操作风险信息C、识别和评估固有风险【参考答案】：C【解析】：操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤:①准备阶段，包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息；②评估阶段，包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案；③报告阶段，包括整合评估成果和提交报告两个步骤。15、当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）。A、上升B、不变C、先上升后下降【参考答案】：A【解析】：当久期缺口为负值时，资产的加权平均久期小于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，银行的市场价值最终将上升。三、判断题（共20题，每题1分）1、风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。（）【参考答案】：错误【解析】：题干中“正相关或完全正相关”应为负相关。2、资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来源之一，它和商业银行负债一样肩负着提供融资的使命。（）【参考答案】：正确【解析】：资本为商业银行提供融资。与其他企业一样，资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来源之一，它和商业银行负债一样肩负着提供融资的使命。3、《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的最高要求或规范做法。（）【参考答案】：错误【解析】：《有效银行监管的核心原则》是巴塞尔委员会在总结国际银行监管实践与经验的基础上，归纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最低标准，而不是最高要求或规范做法。4、违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较低者。（）【参考答案】：错误【解析】：在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。巴塞尔委员会设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。5、当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。（）【参考答案】：错误【解析】：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程，并非所有该类贷款。6、净总敞口头寸法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。（）【参考答案】：错误【解析】：短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。7、商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。（）【参考答案】：错误【解析】：交易账户中的项目通常按市场价格计价（Mark-to-Market,盯市），当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价（Mark-to-Model，盯模）。8、借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这三个部分。（）【参考答案】：正确【解析】：无9、中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高比重的商业银行，可能因利率上升而增加收益；对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而增加其市场价值。【参考答案】：错误【出处】：2014年上半年《风险管理》真题【解析】中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高比重的商业银行，可能因利率上升而增加收益，前半句正确；对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而降低其市场价值，甚至造成巨额损失，后半句错误。10、开展利率互换属于资产证券化风险暴露。()【参考答案】：正确【解析】：资产证券化风险暴露包括但不限于：银行持有资产支持证券、提供信用增级、流动性支持、开展利率互换、货币互换或信用衍生工具以及进行分档次抵补的担保形成的风险暴露。11、如果变量X、Y之间的线性相关系数为0,则表明变量X、Y之间是独立的。【参考答案】：错误【解析】：线性相关系数为0,表明不是线性相关的，也有可能是别的关系，并不简单意味着相互独立。12、如果某个事件的损失是固定的并已经被事先确定下来，那么这个事件就是存在风险的。【参考答案】：错误【解析】：风险就是未来结果出现收益或损失的不确定性。如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，就不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。13、在信货限额管理中，巴塞尔银行委员会认为单一家客户或一个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%O()【参考答案】：正确【解析】：商业银行对外币的流动性风险管理不包括（）。【参考答案】：错误【解析】：最终的监督的控制权力只能集中在总行，这属于可以常识判断出的错误。商业银行对外币的流动性风险管理包括A、C、D三项所述内容。14、由于企业的发展可能处于开发期、成长期、成熟期或衰退期，进行现金流量分析时需要考虑不同发展时期的现金流特征。（）【参考答案】：正确15、董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。【参考答案】：错误【解析】：董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。16、流动性比率/指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。运用流动性比率/指标法，可以对商业银行未来特定时段内的流动性进行评估。（）【参考答案】：错误【解析】：流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。题干说法错误。故本题选B。17、银行账户中的所有项目均应按公允价值计价。（）【参考答案】：错误【解析】：交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。与交易账户相对应，银行账户中的项目则通常按历史成本计价。18、商业银行能够有效运用计量模型来正确评价自身的风险一收益水平,被认为是商业银行长期发展的一项核心竞争优势。（）6、某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。A、12.5%B、17.1%C、11.3%【参考答案】：B【解析】：答案为C。将题中已知条件代入公式：关注类贷款迁徙率一期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%二600/（4000-500）x17.1%。其中，期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。7、风险管理的最基本要求是（）。A、适时、准确地识别风险B、适时、完整地监测风险C、迅速、有效地控制风险【参考答案】：A【解析】：要掌握的最基本的风险管理顺序是识别、计量、监测、控制。有效地识别风险是风险管理中最基本的要求。无法识别风险，后面的步骤都无从谈起，只有A符合”最基本"。8、在经济转型、机构变革的环境中，（）已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。A、环境因素B、人员因素C、技术因素【解析】：人员因素已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。9、在操作风险的各项评估原则中，()要求应优先识别和评估对业务目标和管理目标有重大影响的操作风险。A、业务流程所有人负第一评估责任原则B、重要性原则C、由表及里原则【参考答案】：B【解析】：操作风险评估的原则有：业务流程所有人员第一评估责任原则、动态管理原则和重要性原则。其中，重要性原则应优先识别和评估对业务目标和管理目标有重大影响的操作风险。10、某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1所示，则其方差为()。表1随机变量Y的概率分布c二image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku2761051624101.jpgwidth=553height=57>TOC\o"1-5"\h\zA、2.16B、3.16C、4.76【参考答案】：A【解析】：该资产的预期收益率Y的期望为：E(Y)=1X60%+4X40%=2.2;其方差为：Var(Y)=0.6X(1-2.2)2+0.4X(4-2.2)2=2.16。11、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是()。A、建立完善的公司治理结构B、加强外部监管体制建设C、以上都不是【参考答案】：A【解析】：答案为A。本题属于记忆性的知识点。公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效规范和控制操作风险的前提。12、（）主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A、抵押B、留置C、质押【参考答案】：B【解析】：答案为C。留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同13、系统缺陷造成的风险不包括（）。A、数据/信息质量B、系统设计/开发C、系统报告【参考答案】：C【解析】：答案为D。系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，商业银行不能正常提供部分、全部服务或业务中断而造成的损失。包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题等方面。14、在信用评分法中，（）是用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型。A、核销评分模型B、响应评分模型C、账户管理评分模型【参考答案】：B【解析】：市场响应评分模型主要是用于预测客户对营销策略反应概率的。15、假设投资组合A的半年收益率为4%,B的年收益率为8%,C的季度收益率为2%,则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A、C>A>BB、B>A>CC、A>B>C【参考答案】：A【解析】：假设投资组合A期初投资100元，其半年收益率为4%,即半年后可得到104元。如果再将这I04元投资半年，假设同样获得半年4%的收益率，则1年末得到I04XI.04=108.16（元）。其投资的年化收益率为（108.16-100）/100X100%二8.16%。同理，如果投资组合C每季度的百分比收益率为2%,则年化收益率为[（100XI.02XI.02X1.02X1.02）-l00]/100X100%^8.24%O因此，三个投资组合的年化收益率依次为C>A>B。16、（）是最具流动性的资产。A、现金B、股票C、贷款【参考答案】：A【解析】：巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。A项正确。故本题选A。17、代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的（）。A、交易和销售B、支付和结算C、零售经纪【参考答案】：B【解析】：代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的支付和结算业务。18、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为()OA、9%B、11%C、12%【参考答案】：B【出处】：2014年上半年《风险管理》真题【解析】根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即PL(1+KL)+(1-PL)X(1+KL)X9=1+iLo其中，PL为期限1年的