银行从业资格考试风险管理冲刺检测题（含答案和解析）

银行从业资格考试风险管理冲刺检测题（含答案和解析）一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A、商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B、资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测C、组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置【参考答案】：B【解析】：C项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。2、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为（）。A、22.22%B、25.00%C、43.27%【参考答案】：A【解析】：可疑类贷款迁徙率二期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额）X100%,期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。该银行当期的可疑类贷款迁徙率=100/（600-150）=22.22%OB、现金头寸：总负债C、（现金头寸+应收存款）4■总负债【参考答案】:A【解析】：答案为A。应收存款的流动性可以与现金头寸相当，两者之和与总资产的比可以反映资产流动性的状况。25、下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值C、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法【参考答案】：B【解析】：答案为C。商业银行应尽可能按照市场价格计值。26、关于风险监管的内容，下列表述错误的是（）。A、监管机构应评估银行的风险状况B、监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并积极实践的指引C、监管机构可利用准入和监管流程评价被提名的董事和管理层的专业技能和诚信水平【参考答案】：B【解析】：C项监管机构针对不同公司治理模式，指导银行遵循稳健银行公司治理的基本原则，而不必发布统一的公司治理方式进行指引。D项属于管理人员素质和人力资源管理。27、失败的、延迟的内部支付清算流程属于（）。A、错误监控/报告B、结算支付错误C、交易/定价错误【参考答案】：B【解析】：结算支付出现风险的情形，包括失败的、不适当的内部支付结算流程，和解失败造成的损失，证券交付的错误，超越权限，等等。28、泰勒展式的近似效果（）。A、与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离无关B、与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离无关C、与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离有关【参考答案】:C【解析】：泰勒展式是对连续可导函数进行近似的一个有效工具，通过泰勒展式可以近似函数值在给定点附近的变化程度。泰勒展式的近似效果与使用多少阶导数和离开给定点的距离都有关。29、下列属于外资银行流动性监管指标的是（）。A、单一客户授信集中度B、营运资金作为生息资产的比例C、贷款损失准备金率【参考答案】：B【解析】：流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，营运资金、生息资产就是流动性的表现指标。30、下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（）。A、我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施B、资本充足率：（资本X扣除项）/信用风险加权资产C、核心资本充足率：（核心资本X核心资本扣除项）/（信用风险加权资产+8X市场风险资本要求）【参考答案】:A【解析】：B项应为在任何时点都要保持在监管要求比例之上。C项资本充足率二（资本-扣除项）/（信用风险加权资产+12.5X市场风险资本要求）。D项核心资本充足率二（核心资本-核心资本扣除项）/（信用风险加权资产+12.5X市场风险资本要求）。31、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A、买入距到期日还有半年的债券B、买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券C、买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券【参考答案】：C【解析】：预期收益率曲线变得较为平坦，则应买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。32、假设人民币兑美元的即期汇率为1美元=7.0000人民币，美元年利率为2%,人民币年利率为4%,则按照利率平价理论，一年期人民币兑美元远期汇率为（）。A、1美元=5.8654人民币B、1美元二7.1372A民币C、1美元=6.8654人民币【参考答案】：C【解析】：利率平价理论认为远期汇率和即期汇率的比例，等于远期合约期限两种货币利率的比例。因此，一年期人民币兑美元远期汇率为：7.0000X（1+2%）/（1+4%）=6.8654o33、交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。A、金融资产B、金融工具和商品头寸C、商品头寸【参考答案】：B【解析】：交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。而且，银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合。34、（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A、流动性比率/指标法B、缺口分析法C、久期分析法【参考答案】：B【解析】：缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段（如1个月以内，1至3个月，3个月至1年，1至5年，5年以上等）。在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口"。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。35、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是（）。A、都需要在固定的场所交易B、都为了规避利率、汇率等变化带来的风险C、到期都要按约定完成货品或货币的交易【参考答案】：C【解析】：期权交易到期并不一定要按约定完成实际交割，它交易的直接对象不是物，而是买卖证券或外汇的权利，所以购买期权以后既可执行，也可以不执行这种权利；但是，期货交易的对象是物，到期时须按约定完成货品或货币的交易。二者在到期是否需要交割方面存在着明显差异。36、在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为（）OA、正向收益率曲线B、反向收益率曲线C、波动收益率曲线【参考答案】：B【解析】：A项，正向收益率曲线意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，这是收益率曲线最为常见的形态；B项，水平收益率曲线表明收益率的高低与投资期限的长短无关；D项，波动收益率曲线表明收益率随投资期限的不同，呈现出不规则波动，也就意味着社会经济未来有可能出现波动。37、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A、每日B、每月C、每季度【参考答案】:A【解析】：在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台、财务会计部门或其他相关职能部门或人员页责。38、商业银行可以同时利用多种金融衍生品构造复杂的（），以有效地降低其银行账户和交易账户中的市场风险。A、对冲机制B、超限额监控和处理程序C、风险管理系统【参考答案】:A【解析】：风险管理实践中，商业银行可以同时利用多种金融衍生产品构造复杂的对冲机制，以更有效地降低其银行账户和交易账户中的市场风险。利用衍生产品对冲市场风险具有明显的优势，但通常无法消除全部市场风险,而且可能会产生新的风险，需要特别重视的是，金融衍生产品本身就潜藏着巨大的市场风险。39、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据巴塞尔协议II定义的二者的违约概率分别为（）。A、0.02%；0.03%B、0.03%；0.03%C、0.03%；0.04%【参考答案】：C【解析】：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在巴塞尔协议II中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。借款人甲内部评级的违约概率为0.02%,小于0.03%,故其违约概率为0.03%;借款人乙的违约概率为0.04%,大于0.03%,故其违约概率为0.04%o40、假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率（PD）为5%,贷款违约损失率（LGD）为50%,当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为（）人民币。［2009年10月真题］A、3.5亿元B、0.5亿元C、0.25亿元【参考答案】：C【解析】：预期损失（EL）二违约概率（PD）X违约风险暴露（EAD）X违约损失率（LGD）二5%X10X50%=0.25（亿元）。41、与单笔贷款业务的信用风险不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注（）造成的影响。A、系统性风险B、汇率风险C、利率风险【参考答案】:A【解析】：与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响。系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来。此外，行业风险和区域风险也是系统性风险的二种表现形式。42、某银行2010年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2010年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。A、15.3%B、20%C、21.8%【参考答案】：B【解析】：根据关注类贷款迁徙率的计算公式，可得：关注类贷款迁徙率二期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%=600/（4000-1000）X100%=20%。43、《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）。A、初级法B、内部评级法C、内部评审法【参考答案】：B【解析】：《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和内部评级法。根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种。44、假设违约损失率（LGD）为14%,商业银行估计（EL）为10%,违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。TOC\o"1-5"\h\zA、10B、18.5C、20【参考答案】:A【解析】：资本要求K=Max（0,LGD-EL）;风险加权资产（RWA）=KX12.50XEAD=Max（0,LGD-EL）X12.50XEAD二Max（0,14%-10%）X12.50X20=10（亿元）o45、良好的风险报告路径应采取（）。A、横向传送B、直线传送C、纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【参考答案】：C【解析】：良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。46、下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）。A、评价主体是商业银行B、评价结果是信用等级和违约概率C、评价内容是客户违约后特定债项损失的大小【参考答案】:C【解析】：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率（PD）o47、商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件应当归属于（）。[2012年10月真题]A、汇率风险B、操作风险C、利率风险【参考答案】：A【解析】：为了保持各国外汇统计口径的一致性，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。48、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）OA、违约概率B、预期损失C、风险价值【参考答案】：C【解析】：风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。49、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A、久期B、现值C、缺口【参考答案】：A【解析】：久期又称持续期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。D项缺口未表明是久期缺口，事实上久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也越高。50、（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A、盯市B、模拟C、盯模【参考答案】:C【解析】：当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值，称为“盯模”方法。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。二、多项选择题（共15题，每题2分）1、下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是（）。A、秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B、秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度C、秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布【参考答案】:C【解析】：答案为D。二者只能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布2、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元,那么该商业银行的不良贷款率等于（）。3、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（UnderlyingAsset）收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A、不相关B、负相关C、正相关【参考答案】：B【解析】：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。4、在我国，推动整个经济增长的主要力量是（）。A、生产B、投资C、供给【参考答案】：B【解析】：生产、消费、投资是推动经济增长的三驾马车。在我国，起主要作用的是投资。我国消费者购买力较弱，信用制度不够完善，大家消费意识较为落后，消费率低于世界平均水平。而投资所占比重远大于发达国家。经济增长主要体现为投资推动。5、下列属于战略风险识别微观层面上的是（）。A、建立企业级风险管理信息系统B、岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则C、资产组合中存在高风险、低收益的金融产品【参考答案】:B【解析】：岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则属于微观层面，所以C项正确。A、2%B、20.8C、20【参考答案】：B【解析】：答案为co不良贷款率二（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款和XI00%=（10+6+5）/（60+20+10+6+5）X100%条20.8%3、企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为()。A、0.78B、0.75C、0.74【参考答案】：B【解析】：答案为c。速动资产二流动资产-存货二3000-1500二1500,速动比率二速动资产/流动员债合计=1500/2000=0.754、银行战略风险的影响因素不包括（）。A、一般环境风险因素B、项目环境风险因素C、政治风险因素【参考答案】：C【解析】：答案为D。银行战略风险的影响因素主要有：①一般环境风险因素；②项目环境风险因素；③银行内部风险因素5、货币互换交易与利率互换交易的区别是（）。A、货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B、货币互换需要在期初和期末交换本金C、货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币【参考答案】：B【解析】：答案为C。货币互换需要在期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定，且该汇率在整个互换期间保持不变，因此,货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率6、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A、市场风险B、信用风险C、操作风险【参考答案】：C【解析】：答案为D。商业银行核。雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来操作风险7、在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。A、机构设立B、高级管理人员任职资格C、资本监管【参考答案】：C【解析】：答案为D。市场准八范围和标准中，中资商业银行行政许可事项包括：机构设立、机构变更、机构终止、调整业务范围和增加业务品种、董事和高级管理人员任职资格8、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A、建立完善的公司治理结构B、加强外部监管体制建设C、以上都不是【参考答案】：A【解析】：答案为A。本题属于记忆性的知识点。公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效规范和控制操作风险的前提。9、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。TOC\o"1-5"\h\zA、8B、6C、3【参考答案】：A【解析】：答案为A。连续三次投掷，每一次都可能会出现2种可能，因此是共有2的3次方种可能，即8种基本事件。10、真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（）OA、长期贷款B、短期自偿性贷款C、房地产贷款【参考答案】：B【解析】：答案为C。商业贷款理论，也叫真实票据论，由18世纪英国经济学家亚当•斯密在其《国富论》一书中提出的。其基本要求是贷款应以真实交易背景的商业票据为依据。这种理论认为，贷款应是短期和商业性的,用于实际生产和流通，有自偿性，最理想。认为商业银行的资金来源主要是流动性很强的活期存款，因此其资产业务集中于短期自偿性贷款。11、在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为（）。A、在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元B、在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元C、在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元【参考答案】:A【解析】：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的、较大的损失。在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元，所以A项正确。12、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（）。A、流动性风险指标B、风险抵补类指标C、操作风险指标【参考答案】：B【解析】：答案为C。商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标13、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A、内部操作风险计量系统？B、外部操作风险计量系统C、内部操作风险识别系统【参考答案】:A【解析】：新版教材已删除此知识点内容。14、在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）。A、在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元B、在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元C、在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元【参考答案】：B【解析】：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%,风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元。15、()是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。A、方差模型B、资本模型C、因果分析模型【参考答案】：C【解析】：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计,进而形成三者之间相互关联的多元分布。三、判断题(共20题，每题1分)1、央行宣布上调利率0.5%可能会影响到商业银行的资产负债期限结构。()【参考答案】：正确【解析】：因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产员债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。任何利率的波动都会导致商业银行资产和负债的价值产生波动，从而影响到商业银行的资产负债期限结构。2、会计记录和财务报告的准确性和可靠性是财务部门风险管理工作的内容之一。()【参考答案】：错误【解析】：会计记录和财务报告的准确性和可靠性是内部审计的内容之3、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPNo【参考答案】：错误【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】采用经风险调整的业绩评估方法（RiskAdjustedPerformanceMeasurement,RAPM）来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。4、现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金通读三个月内到期的债券投资。（）【参考答案】:正确【解析】：（）针对特定时段，计算到期资产（现金流人）和到期员债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。【参考答案】：错误【解析】：需记住，计算差额，是缺口分析的一大特征。这个定义与缺口分析在市场风险计量中不完全一样，所以要诀分析法的特点，才能防止混淆。5、商业银行最高风险管理、决策机构是（）。【参考答案】：正确【解析】：监事会是独立的监察机构。风险管理部门负责基本的风险分析、报告，但不做决策。董事会作为商业银行最高权力机构，也是最高风险管理决策机构。6、在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。【参考答案】：正确【解析】：返回检验是指将内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，据此进行调整和改进。7、经济增加值（EVA）强调资本成本的重要性，督促金融机构减少运营过程中所占用的资本，达到增加金融机构价值的目的。（）【参考答案】：正确【解析】：经济增加值（EVA）是指商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加，强调资本成本的重要性，督促金融机构减少运营过程中所承担的风险及占用的资本，达到增加金融机构价值的目的。8、某商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款承诺1000万元，在采用权重法计算信用风险加权资产时，应将1000万元视同其表内资产。【参考答案】：错误【出处】：2014年下半年《风险管理》真题【解析】在计量各类表外项目的风险加权资产时，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。原始期限少于1年的贷款承诺，信用转换系数为20%,所以应视同200万元的表内资产。9、商业银行能够有效运用计量模型来正确评价自身的风险一收益水平，被认为是商业银行长期发展的一项核心竞争优势。（）【参考答案】：正确【解析】：商业银行能够有效运用计量模型来正确评价自身的风险一收益水平，被认为是商业银行长期发展的一项核心竞争优势。10、商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。（）【参考答案】：错误【解析】：答案为B。市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。本题所述风险属于战略风险。11、在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少，核心存款平均额增加意味着融资缺口增加。()对错【参考答案】：错误【解析】：融资缺口二贷款平均额-核心存款平均额，因此在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口增加，核心存款平均额增加意味着融资缺口减少。12、成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。【参考答案】:正确【解析】：信用风险通过贷款担保链条在企业集团内部循环传递、放大,贷款实质上处于担保不足或者无担保状态。13、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPNo【参考答案】：错误【解析】：采用经风险调整的业绩评估方法(RiskAdjustedPerformanceMeasurement,RAPM)来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。14、申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足3年的客户，提交自成立以来各年度的报表。【参考答案】：正确【解析】：申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产员债表、利润表等；成立不足3年的客户，提交自成立以来各年度的报表。说法正确，故选A。15、最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。【参考答案】：错误【解析】：最常见的资产员债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长"，因此有可能因到期支付困难而面临较高的流动性风险。16、如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。【参考答案】：错误【解析】：如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大。17、2007年，由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。（）【参考答案】:正确【解析】：由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统于2007年开始正式运行。18、董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。（）【参考答案】：错误【解析】：答案为B。董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/舍规/内部审计部门对有效的战略风险评估员有直接责任19、中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高比重的商业银行,可能因利率上升而增加收益；对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而增加其市场价值。【参考答案】：错误【出处】：2014年上半年《风险管理》真题【解析】中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高比重的商业银行，可能因利率上升而增加收益，前半句正确；对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而降低其市场价值，甚至造成巨额损失，后半句错误。20、完善的内部控制体系是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。()【参考答案】：错误【解析】：完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。6、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是（）。A、解决表面问题，不须深究B、正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理C、容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视【参考答案】：B【解析】：答案为c。商业银行在运营和发展过程中。产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评有助于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。7、如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元,核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元。那么该银行的流动性需求等于（）亿元。TOC\o"1-5"\h\zA、400B、200C、-100【参考答案】：A【解析】：流动性需求=（贷款平均额一核心存款平均额）+流动性资产,（600-300）+100=400o8、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益,流动性风险就发生了。A、大于B、等于C、以上都不对【参考答案】:A【解析】：流动性危机的来源也就是流动性需求大于流动性资金的来源,所以A项正确。9、（）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。A、内部B、风险C、外部【参考答案】：C【解析】：外部数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。10、在运用外部数据预期潜在的操作风险大额损失时，应借助风险管理专家的主观（）。A、事后检验B、情景分析C、压力测试【参考答案】：B【解析】：在运用外部数据预期潜在的操作风险大额损失时，应借助风险管理专家的主观情景分析。11、假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为（）。A、5.6%B、4.7%C、5%【参考答案】：C【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】现金头寸指标二（现金头寸+应收存款）/总资产二（70+5）/1500X100%二5%。12、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A、20%B、25%C、8%【参考答案】：A【出处】：2014年下半年《风险管理》真题【解析】商业银行可以将保险作为操作风险高级计量法的缓释因素，保险的缓释最高不超过操作风险资本要求的20%013、下列关于风险管理部门的说法不正确的是（）oA、国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性B、风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行C、监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责【参考答案】：A【解析】：本题考查的是商业银行的风险管理部门，考生学习风险管理要着重把握风险管理部门的职能以及应用。国际先进银行的通行做法是风险管理部门保持相对独立性，风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行,所以A项错误，C项正确；在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，例如在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门，所以B正确。D项说法也正确。14、随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（）。A、0.68B、0.9973C、0.97【参考答案】：A【解析】：答案为A。随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0.68,其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0.95,其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0.9973。15、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A、风险分散B、风险转移C、风险规避【参考答案】：C【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】考核风险规避的定义。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。简单地说就是：不做业务，不承担风险。16、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A、全面风险管理模式阶段B、负债风险管理模式阶段C、资产负债风险管理模式阶段【参考答案】：A【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段。1.资产风险管理模式阶段（20世纪60年代以前）2.员债风险管理模式阶段（20世纪60年代）3.资产负债风险管理模式阶段（20世纪70年代）4.全面风险管理模式阶段（20世纪80年代）17、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%,正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%,那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。A、余额2250万元B、余额3250万元C、缺口1000万元【参考答案】：A【