《计量经济学》课程教学大纲

《计量经济学》课程大纲课程名称：计量经济学（英文名称：Econometrics）课程编号：04164007学分数：3.0学时：42先修课程：统计学，微观经济学、宏观经济学适用专业：经济学、金融学、国际贸易、会计学等经管类专业开课学院：商学院，一、课程概述（一）课程的性质计量经济学时现代经济学的一个重要分支，它以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容。随着现代经济学发展的科学化、定量化而日益重要。计量经济学已成为国内外大学经济学类各专业课程表中不可缺少的项目。1998年，教育部高等学校经济学科教学指导委员会将计量经济学确定为经济学类各专业的8门核心课程之一。以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程及多元方程、联立方程模型理论、方法及其应用为主要内容。该课程在学生知识结构中占有重要位置，是研究能力和实践能力的重要组成部分。（二）课程目标1.知识目标本课程为经济学和金融学专业必修课程，为了使学生系统掌握计量经济学课程所讲授的理论和方法，初步掌握针对实际经济问题，收集数据、分析数据和建立计量模型的能力，初步掌握计量经济软件。通过本课程教学，使学生达到：（1）了解现代经济学的特征，了解计量经济学课程在现代经济学和经济课程体系中的地位作用，了解计量经济分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；（2）掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展有所了解和掌握；2.能力目标能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析，并能够熟练应用统计和计量分析软件；3.素质目标掌握经典回归模型，具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。本科生计量经济学课程内容体系设计中，必须重视和处理好理论与应用的关系、经典理论方法与非经典理论方法的关系、模型思路与数学过程的关系，以及应用模型中的模型演变与发展的方法论问题。二、本课程与其它课程的联系与分工本课程主要包括：理论计量经济学以计量经济学的理论与方法为主要内容，强调方法的数学基础，侧重于模型方法的数学证明与推导；应用计量经济学则以计量经济学理论与方法的应用为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。计量经济学课程以微积分、线性代数、概率论与数理统计、微观经济学和宏观经济学为先修课程。按课程内容深度一般分为初级、中级和高级三个层次，经济学类各专业本科生的教学定位于初级与中级之间的水平上；本课程在经济管理类专业尤其是国际贸易、商务管理、市场营销等专业中占重要地位，是广大本科生今后工作必须掌握的重要专业技能，也是每位同学提升自己的重要方法。三、课程内容与教学要求第1章导论（4）（一）课程内容1.1计量经济学概述1.2计量经济学的基本概念1.3建立与应用计量经济模型的主要步骤（二）教学要求通过本章的学习，要求学生了解计量经济学的起源与发展；掌握计量经济学的学科性质、基本概念与内容体系；掌握建立与应用计量模型的主要步骤。（三）重点与难点计量经济学的学科性质，建立与应用计量模型的主要步骤第2章一元线性回归模型（6）（一）课程内容2.1一元线性回归模型的基本假定2.2一元线性回归模型的参数估计2.3一元线性回归模型的假设检验2.4一元线性回归模型的预测（二）教学要求通过本章的学习，要求学生熟悉一元线性回归模型的经典假定；掌握普通最小二乘法的基本原理；能应用普通最小二乘法估计经济计量模型的参数并进行检验；能应用简单线性回归模型进行经济预测；初步认识EViews软件，并能应用它进行一元线性回归分析的操作。（三）重点与难点普通最小二乘法的基本原理；能应用普通最小二乘法估计经济计量模型的参数并进行检验；能应用简单线性回归模型进行经济预测第3章多元线性回归模型（6）（一）课程内容3.1多元线性回归模型的估计3.2多元线性回归模型的检验3.3多元线性回归模型的预测3.4非线性回归模型（二）教学要求通过本章的学习，要求学生熟悉多元线性回归模型的经典假定；掌握多元回归模型的最小二乘估计及模型的统计检验和预测；能够运用EViews软件，并运用该软件解决多元线性回归分析的实际问题。（三）重点与难点多元回归模型的最小二乘估计及模型的统计检验和预测第4章异方差性（4）（一）课程内容4.1异方差性及其产生的原因4.2异方差性的影响4.3异方差性的检验4.4异方差性的解决方法（二）教学要求通过本章的学习，要求学生掌握异方差的含义，理解经济现象中异方差产生的原因；掌握异方差性对模型产生的影响；掌握异方差检验方法，学会处理和消除异方差的方法。（三）重点与难点异方差产生的原因；掌握异方差性对模型产生的影响；掌握异方差检验方法。第5章自相关性（4）（一）课程内容5.1自相关性及其产生的原因5.2自相关性的影响5.3自相关性的检验5.4自相关性的解决方法（二）教学要求通过本章的学习，要求学生掌握自相关性的基本含义，理解经济现象中自相关性产生的原因；掌握自相关性对模型产生的影响；掌握自相关检验方法；学会处理和消除自相关性的方法。（三）重点与难点自相关性产生的原因；自相关性对模型产生的影响；自相关检验方法第6章多重共线性（4）（一）课程内容6.1多重共线性及其产生的原因6.2多重共线性的影响6.3多重共线性的检验6.4多重共线性的解决方法（二）教学要求通过本章的学习，要求学生掌握多重共线性的基本含义，包括完全多重共线性和近似（不完全）完全多重共线性，掌握变量出现多重共线性的后果；掌握多重共线性的诊断方法；学会解决多重共线性的方法。（三）重点与难点多重共线性的诊断方法；解决多重共线性的方法。第7章单方程回归模型的几个专题（4）（一）课程内容7.1虚拟变量7.2模型的设定误差7.3模型变量的观测误差7.4随机解释变量（二）教学要求通过本章的学习，要求学生掌握虚拟变量的含义和包含虚拟变量的回归模型的设定、参数的经济学解释，理解虚拟变量陷阱，熟悉虚拟变量的回归模型分析结构稳定性和进行季节分析。（三）重点与难点参数的经济学解释，理解虚拟变量陷阱，虚拟变量的回归模型分析结构稳定性和进行季节分析。第9章时间序列分析（4）（一）课程内容9.1时间序列的基本概念9.2时间序列的平稳性检验9.3协整与误差修正模型9.4格兰杰因果关系检验9.5向量自回归模型9.6案例分析（二）教学要求通过本章的学习，要求学生了解联立方程模型的设定，理解时间序列的平稳性检验,协整与误差修正模型、格兰杰因果关系检验。（三）重点与难点时间序列的平稳性检验,协整与误差修正模型、格兰杰因果关系检验。第10章联立方程模型（0）（一）课程内容10.1联立方程模型的基本概念10.2联立方程模型的识别10.3联立方程模型的估计10.4联立方程模型的检验10.5案例分析（二）教学要求通过本章的学习，要求学生了解联立方程模型的设定，理解内生变量和外生变量、结构方程和行为方程、结构式和简化式、联立方程，了解模型识别的阶条件和秩条件、估计恰好识别方程的间接最小二乘法、估计过度识别方程的二阶段最小二乘法。（三）重点与难点模型识别的阶条件和秩条件、估计恰好识别方程的间接最小二乘法、估计过度识别方程的二阶段最小二乘法。面板数据模型（2）（一）课程内容11.1面板数据模型的概述11.2面板数据模型的设定11.3混合回归模型11.4变截距模型11.5变系数模型11.6案例分析（二）教学要求通过本章的学习，要求学生了解面板数据模型的设定，了解模型识别3种面板数据模型，了解面板数据模型的协方差和豪斯曼检验，理解广义二乘法。（三）重点与难点面板数据模型的协方差和豪斯曼检验，理解广义二乘法复习4课时四、学时分配及教学方法章（按序填写）教学形式及学时分配主要教学方法支撑的课程目标课堂教学实验上机课程实践小计第一章导论44课堂讲授、多媒体第2章一元线性回归模型426课堂讲授、演示法第3章多元线性回归模型4246课堂讲授、讨论法第4章异方差性426课堂讲授、讨论法第5章自相关性426课堂讲授、讨论法第6章多重共线性426课堂讲授、讨论法第7章单方程回归模型的几个专题44课堂讲授、研究法第9章时间序列分析44课堂讲授、研究法第10章联立方程模型00堂讲授、案例分析法第11章面板数据模型22课堂讲授、案例分析法复习4448（1）案例教学法：要是通过典型案例的介绍和讲解，对基本理论进行深化，提高学生对基本概念和基本理论的把握。同时也培养学生通过分析案例提高分析能力，逐步形成运用国际经济学理论的思维分析问题的习惯和方法。为了进行直观教学，积极倡导案例教学法。选择典型案例，要求学生根据所学的理论知识，就案例中某一个或几个问题展开讨论，采取学生主题发言、质询争论、求得共识的方法，实现理论与实践的结合。如根据国际金融危机后世界各国所采取的财政、货币和贸易政策，向学生分析不同政策工具的作用和对国内、国际经济的影响，使学生从宏观层面把握本课程学习的要点。（2）讨论法：通过设立问题引导学生进行思考，同时，在对问题的解答中，强调学生自己的发言与讨论，教师参与讨论并进行适当的点评。主要强调学生在课堂上的研讨和课后的自学与思考，有利于培养学生独立思考专业问题的能力。授课教师在课程中应经常结合当前热点问题进行研讨性教学。（3）研究性教学法：通过研究性的教学内容的讲授与学生学习习惯的培养，达到教、学互动。变革传统的课堂教育大而全的内容结构，拓展学生的知识面和专业视野，使学生在宽广的专业知识背景的基础上形成创新性的专业思维能力。如国际经济学课程要求学生就某一理论问题查找相关文献，归纳分析并综述，进行研究性学习。五、课程考核考核形式考核要求考核权重备注平时考核出勤情况10%课堂回答问题情况10%小组考核10%作业完成情况10%期末考试试卷内容要实现多样化，既要考核基本内容，又要考核学生分析问题、解决问题的能力。60%1.学生须做到课前阅读教材，课后阅读相关文献和资料，以加深对基本内容的理解，同时准备课堂提问。2．考核方式及成绩评定

学生成绩由两部分组成：平时成绩和期末考试成绩。平时成绩40分，包括小组讨论20分，课堂纪律和考勤10分，个人作业10分。其中课堂个人上台回答加1分，小组课堂讨论发言加2分。期末考试成绩60分，考试内容为教材中重要的基本原理和上课内容。3．教学设备要求多媒体教室及相关设备，EVIEWS6.六、教材及教学参考书的选用（一）选用教材孙敬水.计量经济学(第3版).清华大学出版社，2015（二）教参资料1、李子奈：《计量经济学》，高等教育出版社，2010年3月第三版。2、庞浩：《计量经济学》，科学出版社，2006年1月第一版。3、白砂提津耶著，瞿强译：《通过例题学习计量经济学》，中国人民大学出版社，2009年12月第三版。4、汪同三、张涛：《经济计量学精要》，机械工业出版社，2000年7月第一版。（三）推荐学习资源中宏网/中国人民银行国家统计局世界银行国际货币基金组织花旗银行美联储www.bog.frb.fed.us英格兰银行www.bankofengland.co.uk世界贸易组织经济合作与发展组织联合国贸易和发展会议南开国际经济学学习80:8010/jxzc.htm人大经济论坛七、大纲说明本课程为国际贸易、经济学和金融学专业必修课程，为了使学生系统掌握计量经济学课程所讲授的理论和方法，初步掌握针对实际经济问题，收集数据、分析数据和建立计量模型的能力，初步掌握计量经济软件。1、理论与应用并重。理论计量经济学以计量经济学的理论与方法为主要内容，强调方法的数学基础，侧重于模型方法的数学证明与推导；应用计量经济学则以计量经济学理论与方法的应用为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。2、以经典理论方法为主，适当引入非经典理论方法。计量经济学理论方法的发展大体上可以分为两大阶段。从20世纪20年代末30年代初到70年代，经典的理论方法已经完全成熟；经典理论方法不仅构成非经典理论方法发展的基础，而且它本身仍然是当前应用最为普遍的，这样就自然地形成本科生计量经济学课程重要内容体系。3、对于理论方法，重要的是思路而不是数学过程。计量经济学理论方法描述离不开数学过程，但是，在有限的时间内让