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文档简介

第8章蒙特卡洛模拟金融

衍生产品定价

蒙特卡洛模拟金融衍生产品共11页，您现在浏览的是第1页!8.1随机模拟基本原理8.1.1随机数生成函数均匀分布随机数生成函数

调用方式R=unidrnd(N)R=unidrnd(N,v)R=unidrnd(N,m,n)输入参数N生成1个随机数，在1到N之间m确定输出随机矩阵R的行数n确定输出随机矩阵R的列数输出参数R随机数矩阵蒙特卡洛模拟金融衍生产品共11页，您现在浏览的是第2页!生成服从连续均匀分布随机数调用方式R=unifrnd(A,B)R=unifrnd(A,B,m)R=unifrnd(A,B,m,n)

蒙特卡洛模拟金融衍生产品共11页，您现在浏览的是第3页!8.1.2生成正态分布随机数调用方式R=normrnd(mu,sigma)R=normrnd(mu,sigma,m)R=normrnd(mu,sigma,m,n)输入参数mu正态分布的均值sigma正态分布的方差m随机矩阵的行数n随机矩阵的列数蒙特卡洛模拟金融衍生产品共11页，您现在浏览的是第4页!8.1.4蒙特卡洛模拟方差削减技术8.1.5随机模拟控制变量技术蒙特卡洛模拟金融衍生产品共11页，您现在浏览的是第5页!例8-1假设股票价格服从几何布朗运动，股票现在价格S0=50，欧式期权执行价K=52，无风险利率r=0.1，股票波动的标准差sigma=0.4，期权的到期日T=5/12，试用蒙特卡洛模拟方法计算该期权价格。蒙特卡洛模拟金融衍生产品共11页，您现在浏览的是第6页!8.2.3蒙特卡洛方法模拟亚式期权定价亚式看涨期权到期现金流为蒙特卡洛模拟金融衍生产品共11页，您现在浏览的是第7页!8.1.3特定分布随机数发生器

调用方式y=random('name'，A1，A2，A3，m，n)输出参数name表明随机数类型。A1对应的参数m生成矩阵的行数n生成矩阵的列数蒙特卡洛模拟金融衍生产品共11页，您现在浏览的是第8页!8.2蒙特卡洛方法模拟期权定价风险中性定价形式欧式看涨期权，到期日欧式看涨期权现金流蒙特卡洛模拟金融衍生产品共11页，您现在浏览的是第9页!8.2.2蒙特卡洛模拟障碍期权定价我们考虑一个欧式看跌股票期权。股票的价格为50，看跌期权执行价为50，无风险利率为0.1，时间为5个月，股票年波动率的标准差为0.4。蒙特卡洛模拟金融衍生产品共11页，您现在浏览的是第10页!

例8-3股票价格为50，亚式看涨期权执行价为50，存续期为5个月，期权到期现金流是每月均价与执行

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