2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题A4版(山东省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程

B.强化一线实时监督检查

C.改革信贷经营管理模式

D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】ACY4U10C10T5F7H6X9HC5Z8N6Z8Q4J8A6ZI3H8N7V3U10B3C82、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。

A.能够准确估值

B.能够进行积极的管理

C.能够完全对冲以规避风险

D.在交易方面不能随时平盘【答案】DCH3D7W2R2A9A4L6HV1Y10E4J1D9Y7G3ZQ4R2M8S3X3E1S93、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面【答案】BCX5S5Z6Z9G4X2A4HQ7I5R8S6V3R10W6ZW10S2V4T3H4D4T24、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.能够进行积极的管理

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产

D.能够完全对冲以规避风险【答案】CCO5S1U9I10Y2R5R2HY5X8C10T8S6P7K8ZY3Y5T1G4G2T3X25、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每两年一次

D.至少每两年一次【答案】ACK2G4Y5O4L4D4E8HR1P4S10J7E7C8F6ZO4A2M9M10X10Z2Y96、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法【答案】BCE10D6A8J3Z3X5H6HL9G5P5M10W1L6R9ZF5U2G3P6R2O10H47、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.全面性

C.多样性

D.及时性【答案】CCI1X1G2N6T3V5J7HW10C2Z5W9T10O7R4ZR1B7C7X2L2G5U68、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】BCC8U10G7C4A7E5J10HD8T5B4E4H7Y7P1ZL7E7H8C8S8J7I79、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。

A.第三方故意骗取财产

B.第三方故意抢劫财产

C.故意骗取、盗用财产

D.伪造要件【答案】CCD4Y2U4O2I10F4D8HO8D1X8Z9V8K4M3ZD4E9U3V3F5N9K510、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCS3J10J9A8B6W3A4HJ7S6B3G1W10H5U3ZA6J9Q7F2O10K2K311、关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】CCT5G1A10T9D2Z7M4HB6W6I5W7W8N8G8ZO9Z10A5O6S7V1Y312、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

A.财务／会计错误

B.文件／合同缺陷

C.错误监控／报告

D.结算／支付错误【答案】BCP2D5Q2U7V9G7M8HU2B5S9S3I5B7E5ZJ10W1D4T7X2G9Q713、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）

A.将短期借款与长期贷款匹配

B.将长期借款与长期贷款匹配

C.将短期借款与短期贷款匹配

D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】DCZ9K8V4R10X9U4M5HN9Q10Q1H6C6H5S8ZV5W2Y8Q2Y10P9R514、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACL9X8U5A1U3H6J4HE2P2K4S3O6H5B3ZY10B7M3E7D4I8E315、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。

A.市场风险

B.违规风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACJ7G3I8L4R3P6K1HV4Q10P7X6B1B10K5ZQ10W1W5U8I1F4P616、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元【答案】ACQ6L2E7T9W8H4O2HJ7H5C1J2G5N6Z3ZB9D7J6X9V1P8B217、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】BCZ4H4K1H3E8S7B5HU5R3M3K3L4B7M9ZI8C9C3B3G8N9R118、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCV1G9O5I2V3P8R8HQ1O1B5M2N2A5J1ZK8T5P5O7F1Q3J319、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCP1Q6Z10S9X6F3U8HV7M8R10M8M6C3N5ZT3L8N6P1O2U1C420、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标【答案】ACT8L7F6C8M10Y3Q9HC10M7G10W2W7P6R9ZK1V6B6Q5G4Z4V121、常用的风险事后控制的方法不包括（）。

A.风险隐藏

B.风险缓释或风险转移

C.风险资本的重新分配

D.提高风险资本水平【答案】ACQ2O8M10I10O10L1Y4HK8D9K2N1D3F6A6ZX7I6U3I10O4D10V922、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】CCB6P9U10M3K10Y8E9HC3T8R9P8W2H2W7ZN8E5C10D5E5H5R823、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性【答案】DCC5N10R10C5D5W3T2HV6X5Q3A6R8H9E6ZB6E8G10Y9J1C9E124、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】CCO10C7E2V2Q1D9A10HU3F1T3B6F6U2T7ZE5J4L4Y3B4G6J1025、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACI4S1W5U1R3K7I10HT8H2R9E4N5X3L1ZF8H9J2W8O3H8J426、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】ACF8P2Q4P4K10U8H1HA4L6S4L5S8O7F4ZV7E4L7I5M1J2N527、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】CCD3O2M4J9X7G2U8HN10U2M3V6U10L8E1ZN4U7C10E6E7P3W828、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（）。

A.居民储蓄

B.同业存款

C.财政存款

D.企业存款【答案】ACN9H4C8X1S4L4S10HP2O1L5Z9F9P4V8ZI10W6S10L8Q5J7L129、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。

A.非系统性风险

B.固有风险

C.剩余风险

D.系统性风险【答案】CCP3M1C7E10T8H7S6HT7E7E1P2E4A5Z4ZF6S10O10X5C9Y2I430、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】DCH1Q6Z4R4R10K2R9HP5K4E6G6U4F7O3ZL2W2Z4U9O9A4O931、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严

B.未授权交易

C.信贷人员技能匮乏

D.内部欺诈【答案】ACR4G1U9K1E1T5V1HT3I10W5A3K4A1C5ZD8L6N6E9F1W9M332、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。

A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致

B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致

C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】CCJ4M2W5L7T6S8J1HF9S7M1Z2U9I9T7ZT10K8I6S5X10Q1Z933、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A.损失分布法

B.内部评级法

C.打分卡方法

D.标准法【答案】BCR1T9V9Z1P5U9B3HQ5G8L10O1V9Y8R2ZC3N2M5Q6M7G6L834、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险【答案】BCJ2F1O4C3B6F10V8HC2Y10K7R8F1C7B3ZC5W9G1X7G10J3Q1035、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCA6X5C10R9A5C3X2HX1S8H1P8N8P2Y7ZX8T4M10N8Y5U8R436、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

A.财务／会计错误

B.文件／合同缺陷

C.错误监控／报告

D.结算／支付错误【答案】BCY9G8Y4U3P5G7Y4HJ5Z6I6T10W10U9I5ZC2O1D7T5T5G3E737、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。

A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督

B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息

C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈

D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】BCP7A3M4J6P1N1P2HR3L1T7M5D6K2Y8ZJ8C4Z7G7H8C3I1038、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.再贴现【答案】CCX8D7D3L10B5K8T10HZ6R1A4W1Y4J4G2ZW8U1B6O7V5Q7Z839、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCS3L5T8P4S1D7V2HU5B8J2S9A5Q5H10ZL5Y3G8E2M4H4E840、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险【答案】CCK7T2D2A9D4C4W6HC3K4R3N7L1S8X3ZB9K5S5V7F10D8S1041、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任【答案】ACQ4O7G9K1O7U8E6HF10N10B9C8T1J10Y5ZE8L7Z9H4F2Q8Z142、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCO3Y1Z7S6Y4E2W6HX6Y10S7P4V3P8P10ZN4S2E1D1K6Y5Q643、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACX10J8F8I8T10S6T4HB7L5X1N7V5Z6S10ZX10L1I9W7F1O3U944、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程【答案】ACY4V10W1R9K6L7U6HC6B9P8V2W1S1E7ZT2K9W8O8V4R5N545、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险【答案】CCC7N5K2A6J6Q6F3HW8W3Z3S1T7L8U3ZZ5E6J7I8F9M1E246、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。

A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任

D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】CCA9T1I5D1J6T1E4HP9C5R6H3V7H1V7ZM3O3H9Z1I3G7G1047、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A.国别风险敞口识别

B.国别风险敞口计量

C.国别风险敞口监控

D.国别风险敞口评估【答案】BCZ8N10J9Z6I2C2F9HG6T2A1I4M6A8W10ZJ10C9P7P3D2A8B348、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】ACH3Q4A5W1U3D10C10HP6P3M8Q2G5C6T8ZE7N10D9Q10L8T8E949、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACU4J8B8P1J4J8O1HK3H10Y1A8N7O4K8ZG10Z4J8Q1R4P10G750、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。

A.普遍性和非营利性

B.普遍性和营利性

C.流动性和非营利性

D.风险性和非营利性【答案】ACR3L7Y2A6K3S4R10HX5L2J8K5T10M9X3ZZ1S6A8S1M9T8Q151、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】ACJ3V7O1M7Q7R6R6HC7G4F6E4C4D3I9ZB9R9G2I3Z1I1Q352、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCR4V3Z4F7T6Y4F4HM10M3T1C9T5T6S9ZQ8W1U10R7B9K3C553、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。

A.3个月

B.半年

C.9个月

D.1年【答案】DCF8A10A1A8I2U4L4HM8O3D6A8J10P4W2ZO7B10E2V3Q7F9X254、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACM1R6R7L6I9B3I5HM5X9B6X4D6O6I1ZD8L6U1J4Q6U9N555、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法【答案】BCW7D4Q8O5T7G5U9HU5M4J1K3U7F10L3ZF3Z3Z7C6M8V8Q256、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求

B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道

D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】CCH3F8Q2W3R2S10M2HV5Y7K7B4C10X4T1ZC3P2S3H8V10S10G857、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】CCY9A10T3J7P9O6K4HV9T7W3N3M9O2F2ZW2D2Z8Q10V2Q9X458、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性【答案】DCP10G8K9N7J7X4R2HP8L8E4C4W5A6Z10ZY5C7Z3H1J9X7U559、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】DCA8V10I3E2N9J8V7HH10P5P2Q4Z2G9B5ZZ7W5M1C6X9G6S860、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.主权风险

B.传染风险

C.政治风险

D.转移风险【答案】DCA2Z2M1G6X7M2S2HY3N9J6A4I5W5A2ZK7V4H1B8L7P10Y561、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】CCK4S1G5B6W7S9F4HF10P2J1Q5A8S9S1ZN7O1T1O7P8O5C362、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。

A.风险管理主要是事后管理

B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡

C.风险管理应当以客户为中心

D.风险管理主要是控制风险【答案】BCA6D10Z1U8Y3M1Q10HA1P5V6N1G9U9W8ZH10M9O2V2V9F9G463、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。

A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致

B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致

C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】CCH7F7C4O9W4H1Y6HC7R2E8T9C8T5Y1ZM5P9Y10K8U7S4G664、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险，市场风险和操作风险

B.市场风险，战略风险和操作风险

C.信用风险，市场风险和战略风险

D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】CCC4L9T2A7T2V8E10HE8A3C6S10H4C4F6ZN3O10P9I8Y4K8F565、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCS5O5F9Y9P5J6L7HH8I3L5R1J1V10Q5ZX8X6L1N1E1F5C466、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力

C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力

D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】BCX4Q4X7F9S7I4R8HL10M3Q6J1T2I9Y10ZM8Q5S8Z10X4V8F967、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。

A.弱

B.强

C.没有影响

D.有影响，但不确定【答案】BCT3N5P9F3O10D3J10HK8W1Q4U6K2X9G10ZI8B7L10I3U9A5L668、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】DCU1L4I2G9Q9Y9N4HV3L1U9Y10V1N8K9ZF9S4V5N6W5M9U269、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACA10Y6E2W9Z8M5X5HD10T2L5L5G10G8M5ZM1S6W4U1V5X6A670、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。

A.货币贬值

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡【答案】DCX6C6A9Q10U4A4I10HJ9O1P10H4S4W4W10ZY1R10I6R9U6W5S971、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性【答案】DCK8V3C1P8V10O4X3HK5S5D4Q7H4T1Y10ZM4K10Y6Z9Y6S5Z872、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险【答案】BCW5B4R5Z10W5R2H6HN9X7W10N5B8Q9J6ZW7H1W10B7P2A9C473、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCP9H4S1W10R9B3F2HI9Q10T9Z2D7B7H1ZO1I9H1Q5J2H5N374、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】ACJ8P9Q6Z5K2L4T2HD3L5I4P5Q3V3Z4ZH1P3F3H9T4W1F975、下列不属于外部数据的是（）。

A.通过专业数据供应商所获得的数据

B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息

C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据

D.从征信系统获得的数据【答案】BCQ9X4U6Q5G2D10L8HR1C1Y7U4U3U3S5ZK5U1S8D5J1H2X276、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCJ6S1K10W1H4Z2X1HR9Y6J4Q8T1E8Z3ZZ2P10L7Z5F9L9Q677、风险事件：

A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】DCB9K6D5D9I7V2C3HN4D9B4M8V5X3O6ZU10H2L5D9M4G9R978、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。

A.注册资本准入

B.高级管理人员准入

C.金融产品准入

D.区域准入【答案】BCR4H10I7J9M2K9U6HE4K2P2M7N1O9A5ZA8R1N6Y2L7S7C479、情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性【答案】BCH6G6B6C8I10I2N4HY4R3U8T9T3T2Z6ZA10E10X3U10Y3P1I380、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.存款准备金

D.存款保险【答案】BCH1J3V3N2T5A4M3HL10K8I3P9Y7Y10C6ZW6M5E7P1U5X7Z781、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.公司存款【答案】CCC8T9I4A10O4L3O7HI4O3I7K6G3L6Z10ZJ2M4Z10V3O7R3H982、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】BCS7Q1O5C6Z2U3Z2HA6A2B1F6P3E4Z3ZY5V6P3U2M10N2W583、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】CCD7I4W6O8O4V5Q8HD9P4K1C6T10A7J5ZR10Y1M5L1Q3U6B784、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】BCB5M7Y6Q7Z6E2X6HK1I7Y2D10W1L7N9ZD2M1J1V10Q4M10F985、内部控制的目标不包括（）。

A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循

B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性

C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系

D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】CCL3D2D9C8R7W10A7HG5L8U2N9K3K3Q3ZH8C1U9P7D1U5M686、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件【答案】CCV3H5L9P7J6O3B10HK9Y5C7K8I9K3A4ZV9U1N4D3T8X1Q1087、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处【答案】CCB1S9S5I7N8Y4F6HG8W3L3A6A8D9T10ZA6G1J4Z6X1Y5H888、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官必须具备独立性【答案】CCU2N6F2Z9R10A9T8HO5Q7L8R7U4O5P3ZY10A6S5K1H7S3Q789、财务比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.损失比率【答案】DCK2G3R1B8O1R10Y10HA8O6A2O7U3K1H4ZC3S8Y4J6J6K1N990、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（）

A.较低；较低

B.较低；较高

C.较高；较低

D.较高；较高【答案】DCL10E8N2C5R10P8C5HI10H6V10R8R4M4S5ZP10O8M1V5K1Q2L491、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】ACN6Y3C3L6W1A9Z8HB7B1N5C5K2G5A9ZP9F10N8V2Q8T5V792、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.表外流动性【答案】BCA7S1S9R10U2U3O3HF9N9O5B1Z5N7T6ZO8R7H1Q4C1D4K793、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】BCA2M8L10R10O5Z2P2HQ7A6W7U8T9O9Z6ZW2E4P8B1P8G6C394、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融【答案】ACB7N9J2J2X2H6G6HJ8J2Y4Q2H1O8D2ZW5B6G4Q9G5R9Q995、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCV8U5L1I4N8Z1H10HA9U5F10H9Y8X1D1ZU9A6X1P7G1C8K396、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。

A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息

B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息

C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率

D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息【答案】BCO5D3L2S3R8O5U1HI3R9N3V1T3U10G3ZQ2A6X2N2A4E8U297、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】CCS9V6X9D5H5R3F10HS10G4W6C1W8G10E2ZU10Q9Q7S3S4K3E998、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACS7A2C6D1M6W5S2HR6O5Y2D3A6G4B2ZN7H5B10D1F6P4E1099、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.风险管理委员会

D.业务部门【答案】CCA7N8S1R9Y8I6M10HS10B5K2T1H4J1Z4ZC10V4U10M10H1E8A9100、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACJ9V3G3U10V7Z3W5HP8U7U5D5J3M10P6ZH5W10M5D8M3R6E10101、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.全面性

C.多样性

D.及时性【答案】CCQ3D1F10H10O4U5S5HB5U9L1L6B8Z9I2ZK4R2L10U3L6X6F7102、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。

A.经济和市场状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.年度进行业务计划和预算

D.授信集中度限额变化【答案】DCI2X2A5F8K8J7Q10HC4B7J1M4P10C1B5ZS2P5W7E2R9D9B7103、风险偏好指标选取需要体现（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和稳定性

C.重要性和合规性

D.合规性和稳定性【答案】ACK10O9H5B3N5N1L9HJ9Y5F10E3Q10T4Z9ZH1A5P10O8O1N5I10104、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】BCF9V7G9C4C1L4B1HG10D3N5K6U6P2Y2ZU7Q4P5Q1E7Y7A1105、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力

C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力

D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】BCO1A1P5E8W3X6V1HQ1V8O4J8R6D10I1ZO3H5D1N10O5V7I1106、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。

A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任

D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】CCY7V10S10R10W5K3V7HY1T7T1R2G3K4K7ZH3F3M7T4W2C2F7107、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A.卖出1份买方期权（CALLOPTION）

B.购买1份买方期权（CALLOPTION）

C.购买1份卖方期权（PUTOPTION）

D.卖出1份卖方期权（PUTOPTION）【答案】BCL1J2O1M10D7K6P9HO4L2O1W10M7Y5L7ZE7V2N4I8L5A9V4108、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCR6W1Y10L7Q8T2M7HD4A3J9Z3Q6A7E9ZV3H10L8Y6M7S10G2109、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】ACY7D8V9E6R10F1M6HN2Z10V5U6X4B2F6ZF4O4A9W10A5M4P7110、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年【答案】CCP3U2D2N8Q7J7B9HW8L9M2W8D5R1R2ZK8W1V5Y7A3N4K9111、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACV7Y8G5S5A4S9X9HF8I4B3N1U8N3B1ZK6Y4M5U2Q3C9T10112、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。

A.《巴塞尔新资本协议》

B.《资本协议市场风险补充规定》

C.《国际会计准则第39号》

D.《商业银行资本充足率管理办法》【答案】ACS3V4I7X1P10E2M1HM2Y1S5B7I7C9H10ZJ10G9B1G6D3M6F8113、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货

B.外汇掉期

C.外汇期权

D.外汇远期【答案】CCU7Y5N6C9G5K3T2HF4C6S8E9K5C2A3ZX10I6Y9P4O3E6O5114、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。

A.自由资金匮乏

B.产业层次较低

C.产品结构单一

D.宏观经济变化?【答案】DCY8E2Q3G4S7G1M5HP10A2A9I4P9L4H1ZC9T4G7O5J1N10I2115、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货【答案】BCH6U2R10Z10H1S8G5HP6N8C5K6O6D1D9ZC8C7C1Y4F7Z3R4116、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。

A.储备资本要求

B.核心一级资本充足率

C.一级资本充足率

D.资本充足率?【答案】ACD3E8G5H5Y9A2N3HS3B1M6C10Y2C9B4ZK2F6L8O3K5S8Y9117、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%

D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】CCQ1Z2D8G10N9W7X6HB4I1J1M8D7C4L7ZI1G10Q2X9L4O7M5118、下列说法正确的是（）。

A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守

B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进

C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守

D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】BCL2C2K6O3I9L4I6HF7J2S6F5B6U10E3ZI9M10O6K5T9R4M5119、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限【答案】DCC6I8Z1V3N1Z6K6HX1P8N1V9H9T6Z8ZM2U1L7G7T1U2B9120、财务比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.损失比率【答案】DCI8S10E10P1Y1G9Z8HF3I9U3K1Z8O9H6ZF5B7V6O5Z8E5G3121、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金

B.国债

C.超额备付金

D.票据【答案】BCU4P1L3G8M2Q9A6HT4O4F4V7K4D3Q4ZW7Z3E10N10U8W3N9122、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％【答案】CCJ1C1M2M1K4N7E10HD7W5Q8K8Z4P4A7ZU4D4J9S6H10G5F3123、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）

A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制

C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】BCI7O6K6D10W9F3E4HW1M10E2S5D6Q9S9ZZ9X1W8T5P7U5B3124、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

C.利用经济资本配置限制高风险业务

D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】DCP2O6B1J3B6T1V5HG2K10C1T7O2O10Q9ZO8M2E7I1Q4N7Y4125、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCU3S6J10S7O8M2B7HZ9M6V1W9P3W6P6ZQ4R2T4W3I7V1L2126、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期【答案】BCZ9Q10H9C4K5H8C4HI4Y2T10M6K3Z1W1ZI9O5M7C2O10L3K1127、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACU7Y3F5O9Q4N10P8HN1E5U3U1J9Y7E7ZP5Y9I7G8A4S5G2128、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为

A.泰国

B.开曼群岛

C.英国

D.俄罗斯【答案】ACS7R8Q9W7U7A7Y10HX6C3W10D1J8W9U1ZI1Y5K1S1Y2C4C2129、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCV9G3X6V7U6S4C2HE2D8T3S10N1V3N5ZA10J1P9N4X9N7V6130、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。

A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】ACM1B7X2K10P9G9N7HC1D8O4U6E1G2S2ZP9Y7U8C7J8S6N5131、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCU1E5P7A5V9Y8V7HO8S4G6T8W5H2R6ZW7A8K8X10X10G4T9132、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据

A.资产收益率

B.资本收益率

C.盈利能力

D.资本充足率?【答案】DCA7E8Q5L4Y1T5X4HK4W3H7G4J1T8I6ZN8Q3M2T8G1B10W6133、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】CCC8H9F5S4U5Y4L7HI7T7W3K3W2H1I10ZR8Z9I10F6D2W1N6134、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货【答案】BCL8U5V5U6Y5X10B6HB1M6C6K7A10G3U5ZV9E9L9O9M1C1R4135、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCB2A7K9F4V2V8F9HB4R9W3C3Y8J7H10ZA10F3W10N4L4J10Q6136、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元【答案】CCY7T1Q5M6J5D7C8HM10P7P1L5Y6D1G3ZB4H9P5J5K3E8P6137、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元【答案】BCE5F1R7F9H10W5W9HG7Q7V7N4D3C4L8ZU2T9N4Q9T8H4Y6138、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）

A.业务员贪污或截留手续费

B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】BCY2K10J1H8W1F5G1HX2J2J3T6U2L1O7ZF6P8P8X3V7D6Z10139、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.两年或三年

D.三年或四年【答案】BCB6H2X8T5U5H7T7HK7D2A9K9X5Q4R5ZM6P5V7Y4W4B5U10140、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。

A.EVA=税后净利润-资本成本

B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率

C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本

D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本【答案】CCE5A9D8X8E1N2I7HJ2U10B10Z5T5X3L9ZS7Y4N1M3H9M3C9141、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险【答案】BCP10Y2I10Q10H10D4O8HW9D8F9S6Y9T7F3ZN5Z9J1V4C2P10D3142、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCI7H10Z9K6R8V2M10HU10U7O2Y8I3D4H9ZB1W5I3L4F5Z8H9143、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】BCL9Q7C1L10A9P3Y2HZ10B3U2Y1U5N3H6ZE1Y2F2A4Y1U5W5144、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每两年一次

D.至少每两年一次【答案】ACF1D3W3Z10L8X9I5HS9F7T6D9C7U9M3ZX4B4Z8S8T9Q6W4145、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】CCN3J2W1C2X9B3A5HZ5Q2S4Y6A8V4R10ZY6E1O1X1U10C5V7146、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCB8J4G3S2K6N2A5HC7T10R10F1W1B6P6ZU1P3G9G3I5V5Q1147、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。

A.抵押品名称

B.抵押品的质量

C.被担保的主债权种类

D.抵押物移交的时间【答案】DCW10Z4U5S8E8L2M7HG1J10I10E9J3O2L1ZC4Q2J4Y4T6O3Y9148、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】ACJ7I1L5P6A8J7P9HK10X8Z7O6Y2S9W10ZQ7B7L10C5E5X6F5149、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】BCS8U9R8M5E9Z8V5HF4P10H2M1R7V4K2ZG10W9R8B3M2U2I9150、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划【答案】BCL1L5V1H6B2M4F5HY10D1K4C5V7D2C3ZW7D4I2E3C6F7C4151、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合【答案】BCK9E9N8Z10Q8X6T4HY7A10O6E3Z8A1A4ZH3O5Z7D5L7M5M6152、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCI8F7H1P10N1O2K10HY5G5B7Q5R4Q3E5ZB7L5B8W6L5P8G10153、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】DCA5N10D10N6M9T10O4HF6V9J5X7I1M3F4ZV4F5J10R7U3V7A6154、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】ACR10U5S2J9P8Y2Y9HB1W2Z1H3P1G5L5ZR4G2M8C9F9R4G1155、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】CCU9Y6O2O1T8E2J10HM4X1T9H3F10A10I10ZM2H4J8E5F9E1W9156、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。

A.市场风险

B.声誉风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】DCX8X1T5H6N2H2N3HJ1K4S2M3F2S5W9ZB9Y7C8W8V8W7R9157、绩效考评应坚持的原则是（）。

A.综合平衡

B.激励性

C.可靠性

D.安全与收益平衡【答案】ACU2Q10X9A2X6E4J7HO4Q2W8P5A6A2S6ZQ8D4I8S9Z9N7Q10158、下列属于内部控制第二类目标的是（）。

A.编制可靠的公开发布的财务报表

B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

C.业绩和盈利目标

D.资源的安全性【答案】ACZ1S9T1P6U3B1H6HW10X10I7P4R8H5K3ZX2L8V2G7M9B1Y5159、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】DCB7J6H3R3U1Y6Y7HL1I7P10E3F5F7B1ZU5K2F7I9O10J9B2160、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】CCK5X5T7E8F4R1Z10HF8Q2W3N5J3Z9C9ZJ6Y2E4S4T4V8F4161、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCB3N5Z9U3V5B1F2HO2B2E7B8W6P7D4ZG3C1J3I9V10F1O7162、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCG4X10H8C10V7J7D6HN8B8X9G8Y6Y5M3ZR2P10U6V2M2W9R8163、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。

A.所有企业的违约风险都难以估计

B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高

C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低

D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】CCE7F6H7N4L9W10Z5HX8J6Q6P10Y9C2Z6ZH9N8M2L6U9B7W8164、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.担保

B.保证

C.抵押

D.质押【答案】DCI8V8M10H1S4K6D6HQ7D6Z3O1P9U2R4ZK5I7Y5R10A2I1Y3165、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。

A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率

B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善

C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济

D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】DCL2Q3C8E10P9O10U7HP3T8C5P9K6Z7W10ZP9W8O3V4D5B9L5166、商业银行公司治理的主要内容不包括()。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立、健全以董事会为核心的监督机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】BCU7I9T8N4Q4L3B6HA3L3W9R8U9H4M1ZY5L6A10X7E6V8V6167、一家银行的外汇敞口头寸如下：日