2022年初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库高分预测300题(精细答案)(海南省专用)

《初级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。

A.风险加权资产是与监管资本直接相关的参数

B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等

C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求

D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】DCA4M4T4U2K7H9Q10HH10J1E9Q9N9Z7K5ZV9O8N6V2A8Y9H92、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。

A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%

B.该行AA级客户的违约损失率为0.5%

C.该行AA级客户的违约概率为0.5%

D.该行AA级客户的违约频率为0.5%【答案】DCQ9J5X2S5K10K7Y3HA2P6Y3W2O2F2A1ZX2O3E3A5H3B9A23、()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.流动比率【答案】BCP8I9D5B3K9B8Y1HK1W9W4Q8W9E10O3ZB10R4R9U6W10D2O14、（2018年真题）下列不属于盈利能力比率的是（）。

A.销售毛利率

B.资产净利率

C.总资产收益率

D.存货周转率【答案】DCW4L3E3Q8N7X8N5HU7F8W10P9L10S8A10ZR2A7R3B5L1J5U95、在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是()。

A.技术进步

B.人口老化

C.环保意识增强

D.行业周期性分析【答案】DCB2G7T7S9O8Y4C9HF4E5Z7Q7D10G3H3ZM7L10I8U10S6H9M36、企业的土地资产处置方案除国务院批准改制的企业报国土资源部审批外，其他应报土地所在的（）审批

A.县级以上人民政府

B.省级以上人民政府

C.县级以上国土资源行政主管部门

D.省级以上国土资源行政主管部门【答案】DCO7P9V1Q5S9L2A6HV6Z2B2X4V2Z9C10ZZ1E8A4U4S2P5V47、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。

A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张【答案】DCW1H2L1X10E1Y10E9HY1I10Y3R3Q2Y7H1ZS2G1B6C4Q10S8V108、商业银行的监事会应至少（）一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每2年【答案】CCP2U7F5U6G4X5P9HZ7J3O6B4L4W9H10ZO3A6P8F3O2H5O99、（）是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

A.市场价值

B.公允价值

C.名义价值

D.市值重估【答案】BCP2M9Z9C1Z3X7E10HX9T9C8S9A9R9T7ZE8N3O7P9V3W5I910、依次施工的缺点是（）。

A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长

B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费

C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低

D.容易在施工中遗漏某道工序【答案】ACV9M2A5E1Q5Q9W4HY2Z5T3A4F8S4C7ZL1G4V2E2N7H2R711、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。

A.名义价值

B.市场价值

C.内在价值

D.公允价值【答案】ACD6B5Q10V1L8Q9I6HL2F9O1G10I4B2R7ZX1P3O1I10D10M9D912、当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。

A.国家风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCR4R1R4X6V3I5R7HB3R8J2Y7S4X2R3ZE10X4K9Q2I9N3V713、（2018年真题）国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园（）。

A.如有足够资金可以提供担保

B.无资格提供担保

C.有资格提供担保

D.经银行同意即可提供担保【答案】BCX5U9S2T10A8L8S10HR10N9R1U1F6X9Z2ZQ10S3V5Q5Y7I4N714、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3年，根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％。则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22亿元

B.增加22亿元

C.增加26亿元

D.减少26亿元【答案】BCD8Y3G4Z2C10D3Q4HG8V5O8F10W2V10B3ZM2X4K2E6F8H1K915、下列债券的久期最长的是()。

A.一张10年期、零息票债券

B.一张10年期、利率为5％的息票债券

C.一张8年期、零息票债券

D.一张8年期、利率为5％的息票债券【答案】ACC7F4J2W7L6W1Y1HW7Z9Z1S4T6S9F1ZW4O1Z8R7L8O6F116、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险【答案】DCB8C5X10I4A9Q6Z3HG10I2Y5S2S4X6O10ZL9U3D9Q3G2Q3I1017、《巴塞尔新资本协议》认为()包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.国别风险

B.法律风险

C.声誉风险

D.流动性风险【答案】BCG10H5G4N8T6C10O9HA8A1R10I8N7C1H1ZW1D1E2X6U8E5Z1018、假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为()。

A.0.01

B.0.05

C.0.02

D.0.03

E.0.04【答案】ACY4L2K6Z9W7M3T9HL8A10F6A9L2N6D6ZL10P3D4G2G8E9I319、市场退出可分为法人机构整体退出和()退出两大类。

A.分支机构

B.组合机构

C.整体机构

D.多维机构【答案】ACK10M8A2N6C7J2M3HQ1C2P3O3E1S5Y2ZU4G9D7R4T4Z2B920、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。

A.头寸限额

B.敏感度限额

C.止损限额

D.集中度限额【答案】DCU1R8X6F2S1V5T10HJ7S1F5H10A10M6P7ZK6U3Z1I3F2R2P521、信用评分模型的关键在于()。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】CCR8K9N9W10N8V5V1HX5C8C5B3H8B1H2ZZ10N3W5R3J3R10Y422、土地登记依法原则的含义不包括（）。

A.土地登记申请人应当依法向土地登记机构申请

B.土地登记机构依法对存有权属纠纷的土地进行处理

C.土地权利经登记后的效力由法律、法规和政策规定，任何单位和个人都不能随意夸大或缩小土地登记的效力

D.土地登记机构应当依法对土地登记义务人的申请进行审查和在土地登记簿上进行登记【答案】BCW7K4J10V7R1M2B6HS7X9P2B4N9U7L6ZB9J10V4K2A8U9Y623、实践表明，良好的（）管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。

A.市场风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.国家风险【答案】CCX6O4P4X8K7A7P8HU8V5G1Q9W3R8F4ZP10O3N5L1H1Z2H124、非保险转移是指通过担保、备用信用证等方式将信用风险转移给（）。

A.借款人

B.保险人

C.承保人

D.第三方【答案】DCB7E2L2Z10X3L9J3HW4N5S1Z4D10A8S2ZB2Y5L2N8E10J5B1025、协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。

A.期权合约

B.掉期合约

C.期货合约

D.远期合约【答案】CCC1A4E9D1F8A2L7HH7H4Q9E10T10W8S7ZP9W7R4I4B3D3H826、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。

A.呈水平状态

B.变得陡

C.呈垂直状态

D.变得平滑【答案】BCO7W5V5G5C3Q3N5HE1T4Y1K3J10N3B9ZS10J5M1B5G6N3C327、稳健银行公司治理所共同遵循的八项基本原则不包括()。

A.董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对银行的各项事务作出正确的判断

B.高级管理层应核准银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻

C.董事会和高级管理层有效发挥内部审计都门、外部审计师及各内部指控部门的作用

D.董事会应确保薪酬政策及其做法与银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致【答案】BCG3D8W1M1T4V2L5HD1Y2X3L6E6Y4I3ZZ7X7V1L8M7X8H128、随机变量X的概率分布表如下，则随机变量x的期望值是()。

A.3.15

B.3.05

C.3.00

D.2.95【答案】ACG6C10C5P7H8N10Y8HQ6H3Y7D6R1P2J7ZJ7O2S5G5T8M6F229、以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。

A.只有①

B.只有②

C.①和②

D.①、②、③【答案】CCN6W1M8Q7T8C3G6HI5V3D3L1S6P4D9ZB10X6D8X2Q10A9I530、（）是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

A.租赁业务

B.贷款业务

C.柜台业务

D.存款业务【答案】CCE3G6D5A5P1K1J7HX5G3O9N9J8F4X7ZY10H1R7F1Z5M4Z1031、()承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。

A.董事会

B.风险管理部门

C.监事会

D.财务控制部门【答案】BCN5W4Q1K7H5N4W10HQ8S7H3G8T8G3T6ZE4N2Z9J1D6F5J232、商业银行风险管理委员会的核心职能是()。

A.收集、分析和报告有关的风险信息

B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务

C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调

D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】DCK10S5O1N4X7X4K5HX3M3Z8B5D2R5O6ZR2R6A9R4B4U10I133、在实际操作中，()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

A.出售流动资产

B.同业拆入

C.收回贷款

D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产【答案】BCH8D5U1W3B6D9B7HZ1L6M6E4W6J1Z10ZP3B4K1O3U9D6M134、（2018年真题）某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。

A.120

B.140

C.290

D.440【答案】BCJ3H7B1R8L5D7L1HO7N2C6M1M7J10K1ZK6F4J9F1Z1G2Q435、下列关于商业银行常用的风险规避策略的说法，错误的是()。

A.资产结构短期化策略

B.“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则

C.扬长避短、趋利避害的债务互换策略

D.着重就轻的投资选择策略【答案】BCH2T5I5G10J5O3E2HA5R1H1L8K8S2I7ZY9G5W7A5V4V5A336、银行对10户/项以上规模的不良贷款进行组包，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为是（）。

A.不良贷款转让

B.贷款核销

C.清收处置

D.贷款重组【答案】ACM10R5Y7G9B6B5C6HA4I9Z2W2L3F1D9ZR7C10P7V2C1J3I937、下列关于先进的管理理念，说法不正确的是()。

A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强

C.商业银行风险管理目标是提高承担风险所带来的收益

D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构【答案】DCF4E6J1R9L5E1H2HD8F6P6C6S10H10R7ZL3D4Q2T5I9Y9Y1038、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.所有企业的履约程度有一定程度的提高

D.借款人承受较低的风险【答案】BCJ6S1A7O4L8A3S9HP1Z9E8N6T3L1A9ZE3U2C10P6R6F10J539、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】ACU2T7R9V2W7Q1N2HV1C3U5Z6H1X8G8ZN4U8W6C8O10S8X140、《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现()的趋势。

A.加速下降

B.减速下降

C.加速上升

D.减速上升【答案】CCV3B3T7J6C1Y5S5HP6N8G4L1J3E7I3ZZ10M7L4B6X4A6T541、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】BCJ8Z2X7E6E10W1H6HT7M7V1K3E6H5A5ZA4U3N6B7G4S4A442、在一国经济过度繁荣时，最有可能采取的政策是()。

A.扩张性财政政策，抑制通货膨胀

B.扩张性财政政策，防止通货膨胀

C.紧缩性财政政策，抑制通货膨胀

D.紧缩性财政政策，防止通货膨胀【答案】CCH9A1A1D6E6A3N1HH7N8K3R10W2U7R8ZI4T4H8Z10O6W2U943、测量圆形断面的测点据管径大小将断面划分成若干个面积相同的同心环，每个圆环设的测点互成的角度为（）。

A.900

B.1200

C.1800

D.600【答案】ACQ4W8P9J6P1G5U1HP9C10W1Q5Q1R4F5ZC8R1S8M6R5V9L644、巴塞尔委员会2004年发布的《利率风险管理与监管原则》文件中，专门通过原则14、原则15对银行账户利率风险进行阐述，通过标准的利率冲击方法计量对经济价值的影响，并评估银行持有的资本是否足以应对其所承担利率风险水平。若不相适应时，银行应考虑采取纠正措施，其中不包括的措施是（）。

A.降低风险水平

B.增加一定数额的资本

C.降低风险水平与增加一定数额的资本两者兼为

D.增加一定数额的负债【答案】DCT7L1G10Y6J1C4Y4HN4X7W4B10P6S7G6ZE6K4Q9S2P9E8Z645、欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段【答案】DCX6X5F1L5Q2B3U5HN10V4O7B9U1H4G5ZZ9F3V9O10H10H6A946、对我国中央政府（含中国人民银行）的债权统一给予()的风险权重。

A.0

B.5%

C.10%

D.20%【答案】ACP3B3V10M7P1J9P7HT10A3G10K8X3R7W7ZQ5F1V6C8Z7A1H247、下列金属风管制作机械中，（）主要用于风管与角钢法兰的铆接。

A.自动风管生产线

B.角钢法兰液压铆接机

C.主要用于矩形风管的折方

D.共板式法兰机【答案】BCS7J3F8C10O7Q10C2HF6H5C9B2A1H5J7ZN5B8K4A7Y6R4V748、某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。

A.7.0%

B.8.0%

C.9.8%

D.9.0%【答案】CCR10B6S1F4O5Y6M10HI7Y10J7S6A3L1V5ZK2D4X8C2C3K9Q549、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品／服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间。该种风险属于战略风险中的（）。

A.行业风险

B.项目风险

C.品牌风险

D.竞争对手风险【答案】CCK10E6O3M3M8N2B6HR8W5X9L5N5H1W6ZM9O2S3R8T4Q1W1050、资产净利率的计算公式是（）。

A.资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×100％

B.资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100％

C.资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100％

D.资产净利率=(净利润÷销售收入)×100％【答案】ACE4V5O6D1M7C3M4HO2A8A2F3M3Y10I2ZT9F10G3R10M7X5X251、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。

A.11.11％

B.11.22％

C.12.11％

D.12.22％【答案】DCA5E8Y8X3Q5F5B5HN6B1T3S6B2R7E2ZG5M5L3J9J4S6Z152、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，下列属于最具有流动性资产的是（）。

A.股票

B.银行的房产和子公司的投资

C.无法出售的贷款

D.现金【答案】DCR4U2H7G6A8I1G10HK2Q6C6K8M6S7Y5ZC3G4B7Y1C7O7N953、试运行期间金属容器内进行抢修工作前，应采取强迫通风方法，使内部温度不超过（）0C，严禁用氧气作为通风的风源。

A.45

B.50

C.40

D.30【答案】CCV10V9K9X4A1Z2D10HP5J5R7E10B9A6X1ZB4J10A9N1L3Q9Q954、交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.20

B.30

C.14

D.7【答案】DCK4G10C2Z9R3D3W5HB1F4M8S3Q9K6O2ZW8B3D7T2M6X8G955、施工进度是指（）。

A.某项工作进行的速度

B.工程施工进行的速度

C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件

D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】BCX1Z6A10J6T4S1J7HU8M4S9I2B10K3L4ZB8L6F9K8X7T2V956、建筑安装工程施工过程中质量检查实行三检制，是指（）。

A.作业人员的“自检”和专职质量员的“专检”、“互检”相结合的检查制度

B.作业人员的“自检”、“互检”和专职质量员的“专检”相结合的检查制度

C.作业人员的“互检”、“专检”和专职质量员的“自检”相结合的检查制度

D.作业人员的“自检”、“互检”和“专检”相结合的检查制度【答案】BCX1X1N10A1L4H7I1HH7V7L4Z5N1H4W6ZR5Y10Q7C5Z10Y10F357、（2018年真题）某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（）。

A.40.0％

B.25.0％

C.62.5％

D.37.5％【答案】ACA1K7T8W5S4X10Y2HD3C8F1S1O5I1E9ZC6Z6Q2O1B8G9B158、下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（）。

A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布

B.是所有计算VaR的方法中最简单的

C.反映了高阶非线性特征

D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响【答案】CCH1X2E8O4Q7A6J7HW4I6A4W3Z7E10P6ZA2N1G3N8Y2S9X859、在客户风险监测指标体系中，营运资金属于()，资金实力属于()。

A.基本面指标；财务指标

B.财务指标；财务指标

C.基本面指标；基本面指标

D.财务指标；基本面指标【答案】DCE8B6R7N7Y8R3R7HL3P1Y6E6U7E3F4ZU1U5I7I7D7F8X560、（2018年真题）如果一家国内商业银行当期的贷款情况为：正常类贷款500亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元。如果拨备的一般准备为15亿元，专项准备为8亿元，特种准备为2亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（）。

A.120％

B.125％

C.75％

D.115％【答案】BCG2N5J9V7Q3F5P3HT6D2Y4F1V3H9A8ZB1Y8X5K1W10W9D361、假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。

A.5.25％

B.6.25％

C.10.00％

D.10.20％【答案】BCF7L2G2H1F8A10J8HP8X1F6I10M5C9S5ZN6U9G9C10J8I9Z362、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下列属于资本类指标的是（）。

A.一级资本

B.定量和定性的指标

C.收益的波动水平

D.相应置信水平下的经济资本【答案】ACI5S1L2K5U6V10Q2HX1V10M4Q1J2E9W1ZN4A4Z10L10Y7M1V863、工程的承包合同主要指（）。

A.预算收入为基本控制目标

B.成本控制的指导性文件

C.实际成本发生的重要信息来源

D.施工成本计划【答案】ACW5I9Y2B3M3N9Y7HL4E7F2B9D10Q2O10ZS3L5U9E2A4U1B1064、()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。

A.机构准入

B.法人准入

C.高级管理人员准入

D.业务准入【答案】ACZ10F1V1Z2F9V5D5HP5T6U8O10G4G6I10ZA6M6M4E8P9S2T665、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法【答案】BCK6K3O3R9T9K8I10HZ2B4C4D5W8K4O8ZH4T4Y1V7B9X4D266、在风险管理实践中，为了对不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的（）。

A.风险确定性

B.预期收益

C.预汁损失

D.经济增加值【答案】BCA1R2D4S5Z7I4X5HW3E5R2E7R4L6S7ZT6Q4T3V4M1E5L667、某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正且性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMIELs综合评级中，该银行应属于()。

A.综合评级1级

B.综合评级2级

C.综合评级3级

D.综合评级4级【答案】CCQ8H5A2Q8R7E6E6HU7V8C4O7N1S3E4ZO9V7T10Q9O4S9W1068、下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（）。

A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布

B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因

C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度

D.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系【答案】CCU5M3O9B1B9P7R6HJ4W8J1T6N1H2N6ZC5F9Y5K1V9Q3L369、假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

A.50％，50％

B.30％，70％

C.20％，80％

D.40％，60％【答案】ACG7X10B2S3F3O5D5HM6B6C5D10Q2T9F7ZE8H2W6F8M7P1P570、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险【答案】ACD4P3T7L7H5L2M2HM10D8X7E7B7B2I2ZN5K5I5M6G2J4I571、（2018年真题）巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率的监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到（），总资本充足率不得低于（）。

A.1％；3.5％

B.3.5％；1％

C.7％；10.5％

D.10.5％；7％【答案】CCV10G5W8X9X1M1J1HO6E8Q3B8H4Y5X7ZX8B1M10T5P5V4Z572、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是()特定风险计提。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.期权风险【答案】ACS5P6W9P5Z7K5Y6HV10F2Q3N7M5S1I6ZD8W1C9B3P3Q5U473、对产品的质量特性起决定性作用的过程是（）。

A.一般过程

B.特殊过程

C.关键过程

D.重要过程【答案】CCL6C6R5H3A1L9C5HD10U6N5Y2A1F9G10ZN2K10P3K4Z1Y10U274、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。

A.监管资本

B.注册资本

C.经济资本

D.会计资本【答案】CCX1N7T4W1G10H8F1HE2Y5I8X6G7N7Z8ZZ10L8W2H10I9M4F675、以下不属于系统安全的是()。

A.外部系统安全

B.内部系统安全

C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护

D.文件安全【答案】DCT6U1Y10H4P5Y5K10HX5R1D2Y10K7T1H2ZE1T4R7T1J6N4L276、关于表外项目，说法错误的是（)。

A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得

C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算

D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产【答案】BCD1K2V9A2A7K1B8HN3E4A5X3G6T6A2ZK8R6C9U6K7R7A477、（2021年真题）某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。

A.0.18

B.12

C.1.44

D.0.96【答案】CCS2E9I4G2K10I7K8HZ10N5D2Y3I3G8T9ZH9V2A8M1M9P9K1078、企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是（）。

A.锁定未来的借款成本

B.对冲未来的汇率风险

C.锁定未来的投资收益

D.对冲利率下降的风险【答案】ACU3B4Y3W2M4V10U8HQ10E7F1N8E2U4W7ZV1Q5M1Z10Z10E4K579、AMA是指()

A.标准法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.流程分析法【答案】CCE9G7Z2B4U4K4S9HE8F10I5J7F9O2L6ZC6B5C3N2O6F3Z1080、下列风管材质中，不属于金属风管的是（）。

A.普通钢板

B.铝板

C.不锈钢板

D.玻璃钢【答案】DCC6A1U9M6G5W7F6HL5V10G4U10K1F6Q2ZD9D1U5P6L8M2O681、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。

A.间接国别风险

B.主权风险

C.政治风险

D.宏观经济风险【答案】CCB3H9B1C10A7X3X6HB7C8V10U2O3X4K7ZQ10X7Q1V9F8U5H382、对于国别风险暴露较低的商业银行来说，其进行国别风险监测可主要利用的资源是()。

A.内部资源

B.外部资源

C.政治资源

D.经济资源【答案】BCD10S10N7C4A1K10J6HF8M7S6N8Z9J8A6ZP7N3D9D3B2W6P383、（2020年真题）商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。

A.购买保险

B.计提损失准备金

C.计提资本金

D.冲减经营利润【答案】CCT9Y9Q7N2V6C4E1HR2O2W4O10V9S1Z7ZK7W1Z2Y6U6H2N884、个人信贷业务操作风险产生的原因是（）。

A.缺乏统筹管理

B.个人信用体系不健全

C.片面追求贷款规模和市场份额

D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度【答案】BCZ10G7V8N5U3W8P7HF1X10U10W5J7M6E4ZU9I2F4M2U10N3L285、关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有（）。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式

D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求【答案】CCQ8G10C7F5O5E4Q1HE5I8V3K2O5K3I9ZQ5F1C4M10L5O8F386、某企业2016年净利润为0．5亿元，2015年年末总资产为10亿元，2016年年末总资产为15亿元，该企业2016年的总资产收益率为（）。

A.5.00％

B.4.00％

C.3.33％

D.3.00％【答案】BCP10V3D8M10N9S2G7HA5I6C3Y3U3C5X2ZJ6T10X4O6K6B3G287、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】CCD4M4B4C10N1K3Z4HJ1M2L9O5E1K9Z10ZR9M5B1S6A10Y8H688、银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在（）的悖论，因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。

A.分散和集中

B.成本和收益

C.垄断与竞争

D.扩张和风险【答案】CCP7W6V5U8M6N4N1HV3U1U7A8T5Q7V1ZR2K2B7O2O2T2W989、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故【答案】CCN6L8O6N4V4J7D1HH3L10W1Y3Q3U4H3ZI1J9Y9E5R7Z3H590、下列可能会对银行造成损失的事件中，不属于操作风险的是()。

A.外部欺诈

B.文件或合同缺陷

C.声誉受损

D.流程执行失败【答案】CCS4B7G8U5N1E8L10HG9C4K5V1Z4X5P8ZJ10Y2R6Q5C5E8W891、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（）方法。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险规避【答案】CCY8M8O3I10V8E7W9HU1N3T5L7D8K10G1ZO5S1U5C2E10Y8F492、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。

A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%

B.该行AA级客户的违约损失率为0.5%

C.该行AA级客户的违约概率为0.5%

D.该行AA级客户的违约频率为0.5%【答案】DCF9Q10Q1I7M2W9O7HJ8A3F2H9N6R1W5ZY1V5Z6O7Q10R3O493、衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和／或债权人债务。

A.5％

B.10％

C.20％

D.25％【答案】BCZ9S1I4Y10X7O5P9HD9K10C10M10I9Z1W3ZV5O8I1G10Z10J10S1094、国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.确保各类主要风险得到正确识别和排序

D.利用精确的数量模型进行量化【答案】DCU9N8U10T4X1D10C2HG8V1Y3I10W1O6J5ZS8J10K6S5L9W1N995、（2019年真题）下列属于二级资本工具合格标准的是（）。

A.使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换

B.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露

C.没有到期日，且发行时不应造成该工具将被回购、赎回或取消的预期，法律和合同条款也不应包含产生此种预期的规定

D.在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿【答案】ACX4O4Q3S1S2V2S2HR2T5M8I8C8T7F8ZY2E2H8E6F10T7B796、专题报告应反映的主要内容不包括()。

A.重大风险事项描述

B.发展趋势及风险因素分析

C.已采取和拟采取的应对措施

D.加强风险管理的建议【答案】DCR8Y6B4M1H8E1C1HZ5D2X6I2X4W5O6ZW2I7Z3U5W8K5A1097、2016年，某公司2016年净利润650万元，年末总资产为10200万元，假设2015年年末总资产6600万元。则该公司资产净利率为（）。

A.9.54％

B.11.05％

C.14.54％

D.12.6％【答案】BCX10J1K3C3S5C2T10HJ8Z8W8X3Z1E9J5ZB8Q10O2I8I6T2R698、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（）m。

A.2

B.1.5

C.1

D.0.5【答案】DCV6H4U10M3U9K7O9HR1S3G1O3R3F5C6ZY8A7F7H6M6I2L699、在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（）。

A.15%

B.25%

C.35%

D.45%【答案】BCM5Z3V4E8E7Q7K10HK8S5N10E7I7P7Z3ZW2V7G1A8X6U1P6100、以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。

A.只有①

B.只有②

C.①和②

D.①、②、③【答案】CCP4H3L3N9B4Z9P3HS9L9M9J3O2I1A9ZX6X2B10A6K4T9F8101、下列市场风险敏感度指标中，属于二阶敏感度指标的是（）。

A.Vega

B.Gamma

C.Delta

D.Theta【答案】BCN10D4L1W9Q2I5A6HW3M10K10F1C9Y5W4ZJ3I3J2P3X8B6N9102、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。

A.组合在战略层面的重要性

B.经济前景

C.收益率

D.过去的组合集中情况【答案】DCS5A3W3A6O1O9E7HK1A6B2F2H10O4O7ZU9B3O10C3H4Y8X4103、（2018年真题）在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险，被称为（）。

A.传染风险

B.外汇风险

C.转移风险

D.政治风险【答案】CCU3D10J9X5B4A1O2HF3W5V9F8O6N1Y5ZB1R2T9T10N5Z7I3104、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。

A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险【答案】DCK9N10W3T7L1C1H7HY7E10T4M3R4B8X8ZI2R4W6G9X6W6D8105、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。

A.外部经济周期变化，导致收益下降

B.技术故障造成经济损失

C.政治动荡

D.产品研发失败【答案】DCK6P9Z1I8W8A4D1HQ3W5R3X6M8H6T2ZG1D3Q7H4S1A1J4106、（2018年真题）下列不属于商业银行市场风险的是（）。

A.结算风险

B.汇率风险

C.商品价格风险

D.利率风险【答案】ACA4U4O10E9T5A1N7HR9Z4W3D3O4D3P3ZE1W6Z3I3U8T6R3107、经常作为指导性的弹性限额是（）。

A.区域风险限额

B.国家风险限额

C.单一客户授信限额

D.集团客户授信限额【答案】ACQ6C3L10H8Q3K5E4HC5T7F6T4W4R8E9ZE10N6Z1D9R3T9U7108、下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（）。

A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布

B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因

C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度

D.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系【答案】CCN9Y1O8Q2E3D3N1HO10Z2L2N2B7V2T5ZT5L10D10K2Y4H4V5109、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（）。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.综合风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCL5U3O3P8U1Q10X7HJ2N1Z10F10Y7M9Y4ZW3M8H9A8O5M10N8110、（2018年真题）对企业进行生产与经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（）。

A.经营管理不善

B.企业产品质量不过硬

C.企业职工知识水平偏低

D.企业治理结构不完善【答案】ACI8R4L3M1N7M6K7HE9Q10L10F10B7V6Q3ZU2I7I7C5H7J10N6111、关键风险指标监测的()原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。

A.重要性

B.敏感性

C.可靠性

D.整体性【答案】DCO6F4D5E8P9I3X9HN4J7J2S10T7V6A3ZQ2J4M5J3A10V8I6112、某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为()亿元。

A.1300

B.1600

C.1800

D.1700【答案】BCU5S3N1Q6T6N2J6HN1X7M10C3M2H8J4ZT8C8P10N3M2E9A3113、良好的风险报告路径应采取的是（）。

A.纵向报送

B.横向报送

C.纵向报送与横向传送相结合的线性结构

D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】DCQ6H1B9Z6E3W6F8HU3G9P5D3K9J8B3ZJ4I10W10H8C2Q2R8114、()是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A.标准法

B.替代标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】DCC7Q7H4G7I4X2Q5HZ4O4V10S9C5X1M10ZZ6K2E3A1W1N4J2115、操作风险损失数据收集(LDC)指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。损失数据收集包括几个核心环节，以下不属于其步骤的是（）。

A.损失事件识别

B.损失事件填报

C.损失数据确定

D.损失事件信息审核【答案】CCI6J8A4J6F7M5Y10HF7S2O8O9F8N2H3ZM1J9L8I7B3O4P2116、内部欺诈是指（）。

A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】BCU1B8I2K6Q6W5Z2HE9V4J7W10V10H10U1ZV4F6F1C4M5G3R5117、（2018年真题）下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是（）。

A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

B.各家银行所采用的验证方法应当统一

C.验证主要由监管当局负责

D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】DCZ5R10E6R8B9I4J8HS9U7R9K5V7G7S10ZV5R5I3W1U10C5A2118、在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。

A.机构设立

B.调整业务范围和增加业务品种

C.高级管理人员任职资格

D.资本监管【答案】DCJ10G2X10F5E10S4O2HY10Q10W5U4L1G5M1ZC9F1T9Z8D8Y5L6119、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括()。

A.负债风险管理模式

B.资产风险管理模式

C.内部管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCZ10M9S3N7H3E6X7HG3F2D3Z2H9U10I5ZZ6D6Z6S10W6Y7B4120、（）是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

A.租赁业务

B.贷款业务

C.柜台业务

D.存款业务【答案】CCF5P10C2F10O5R5Z4HO3F5Q1H1P9K7D5ZP2N10D10V6O9W8T8121、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．68亿元，回收成本为l亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（）。

A.13.33％

B.26.67％

C.30.00％

D.83.33％【答案】BCB2U9G3T5Q4K2G7HP6Y10R8F2C2V3N7ZZ3E5R6U9R9M2M9122、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。

A.上升

B.下降

C.不变

D.先上升后下降【答案】ACI5Y3U2G4F4P2F6HN10P10H1H6E9W3K5ZE6N3C3V8N9Y3M8123、《商业银行贷款损失准备管理办法》规定，贷款拨备率基本标准为2．5％，拨备覆盖率基本标准为（）。

A.300％

B.200％

C.150％

D.100％【答案】CCJ1Y10Q9T10T4W2J8HT1F8N7W6D7L6V5ZK4I9I6Z1P4J3L6124、信用评分模型的关键在于()。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】CCO6H8M3Z2S3E4F7HU6T1K1L6Y1O3U4ZZ8A10T4K8B6K7J1125、银行监管的公正原则中，()要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。

A.实体公正

B.结果公正

C.执法公正

D.程序公正【答案】DCN2N10D9B9Y2W9T7HM4P3S4S7U8K7A5ZP1I8L4N3H8U5H7126、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小【答案】ACE5P8D5T10E10N9N5HK9I4F1Z1Y2B4M10ZK1F1A2P4B7D4M7127、假设一家商业银行的外汇敞口头寸为：英镑多头200，美元多头450，日元空头150，法郎空头80，马克空头50。使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。

A.70

B.280

C.350

D.650【答案】DCX10F6N3C2Z9D6U10HK2J9I6I2O2T5T5ZL5G8B2J9U3U10J3128、（）通常为一定历史时期内损失的平均值。

A.预期损失

B.期望损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACA10O6W3W10M5E10V1HD1H6G6X7S1B4O5ZV2I7F7H10H2A1S4129、土地登记代理人要求报酬应当以（）为前提。

A.证书领到

B.约定的委托事务完成

C.合同到期

D.委托人自行确定【答案】BCG6L3O1Q8S6K8A9HE5C1X7L10J1N7C5ZN7G10B1G6Q2X9X6130、（2020年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计算（），该项资本要求为风险加权资产的（）。

A.系统重要性银行附加资本，1-3.5%

B.杠杆率缓冲资本，1-3.5%

C.第二支柱资本，0-2.5%

D.逆周期资本，0-2.5%【答案】DCW2G9W6P2P6A10A2HF7T6N8G3E7Z4K10ZH6O5Q1E7T9G5R7131、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（）。

A.整体风险报告

B.头寸报告

C.最佳避险报告

D.以上均不是【答案】BCU8P9Q10N7J7S6U2HG10V1M3M7Z8Y3F6ZN1L9A10R7U4S5U10132、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用权人需要继续使用土地的应当至迟于届满前（）申请续期。

A.三个月

B.半年

C.一年

D.两年【答案】CCR4U8X10L9A1Z8X4HR8Y4G3Z4W2T3C9ZQ8Z9V7J6T2A4E4133、下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是()。

A.风险集中

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避【答案】ACF8J4U5K4W2Y1E3HA8J1T9X8N3A9M8ZL1D10D1S3K6Z7Y3134、下列选项中，（）是最具流动性的资产。

A.现金

B.票据

C.股票

D.贷款【答案】ACK3D6K7U10X5D8S9HI4T10Y2G1Z9A9K7ZR6O8Y3Z2U2V10L3135、（2018年真题）某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

A.1.33％

B.1.60％

C.2.00％

D.3.08％【答案】BCY8B1N7U5L8H5R9HI7L5Z6L1P5P4N5ZV2K5D6K9L1B1W5136、施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（）为单元进行编制。

A.单位工程

B.分项工程或工序

C.主项工程

D.分部工程【答案】BCJ6Z1C4L7J6R10Q8HK6Z3A1D1P5O6G5ZA8N1Y4M7S1D2I7137、不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。

A.哈瑞?马科维茨

B.威廉?夏普

C.费雪?布莱克

D.麦隆?斯科尔斯【答案】ACP4Z8B2J8S9G6G2HV6V6R3A2O3B4Z10ZE2X8T9P1E8T3V5138、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（）。

A.主动超限

B.被动超限

C.实质超限

D.非实质超限【答案】CCY1R3M2S8G5G8L7HY9T7A10N9R2V5C7ZT10N8H10R9J9E8X7139、把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（）。

A.凸性

B.久期

C.敞口

D.缺口【答案】BCT2T4F1Q2G5A3W2HA3V4A5U10D5G10B7ZW1X7N6Z9G10W8X10140、（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.敏感性分析【答案】ACP3M7W2T9Q10K4H10HE4H8Q9L2J3V9M4ZY6P10X7X10C7R1N7141、在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是（）。

A.缺口分析

B.久期分析

C.风险价值

D.敏感性分析【答案】CCX8X6X7T5D10R2U1HF5N4Y1L8R5C8V1ZW3V10X3R2L4L6J10142、下列指标的计算公式中，正确的是()。

A.资本金收益率=税后净收入／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）／资产总额

D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（营业收入-营业支出）【答案】CCJ4R8C6A6M1D5E6HJ3J3P9E9O2L2T7ZB6H4I3E3F10S4T9143、（2018年真题）风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。

A.风险识别

B.风险监测

C.风险控制

D.风险加总【答案】DCP4G7S4L2W3J7Y7HE5Y9G3W6G1Z7V3ZC3L10V2T1X3D7I10144、某企业2016年净利润为0．5亿元，2015年年末总资产为10亿元，2016年年末总资产为15亿元，该企业2016年的总资产收益率为（）。

A.5.00％

B.4.00％

C.3.33％

D.3.00％【答案】BCW2W3D5R2Q1K3L6HG7W4H9V8V4I9B3ZC1F1U5J9U2V3T8145、（2020年真题）下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】BCP10J7N10Z5G9K9D5HQ3Q3Q4U1S7U5T5ZT5T8D8O9W7K9O6146、商业银行的整体风险控制环境不包括(?)。

A.公司治理

B.内部控制

C.合规文化

D.外部控制【答案】DCZ4M7B6V4T3G6W10HZ8G10B3U1H1J4D5ZI3Z10A2P1T7W10S3147、()是商业银行进行有效风险管理的最前端。

A.外部风险监督机构

B.内部审计部门

C.法律/合规部门

D.财务控制部门【答案】DCI3J4P4A10E6R10Q8HP9S3K4M2N8I8B4ZV2H6L6S5W9M5X3148、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于()。

A.重新定价风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.收益率曲线风险【答案】BCO7H8M9O9C9M3J1HB10V3M6P3M5S8N10ZS7J2C2A1Z8N10E4149、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C.只能计量交易业务中的市场风险

D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】DCE6D9G5J4B6Y7G9HT6T5M6C9J6X7O3ZZ1P2V2D10Z2T6U2150、假设一家商业银行的外汇敞口头寸为：英镑多头200，美元多头450，日元空头150，法郎空头80，马克空头50。使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。

A.70

B.280

C.350

D.650【答案】DCD9F8A9K4W6Y1N3HQ9J5S8F6A5M9Q3ZP2W4W1L4Z1M2J4151、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。

A.代客购汇100万美元

B.买入1亿美元美国国债

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入10亿元人民币金融债【答案】CCX7G7I3M4F2G6M8HZ6C4J6U2V10S9V2ZE4T2A7L6K10V7Y10152、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是()。

A.转移风险

B.主权风险

C.传染风险

D.货币风险【答案】DCS10H7O5N5E1P1S8HV4V8C7N7N7M5I3ZD7P3Z1D5B7Y10M10153、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.转移风险和套利

B.对冲风险和价值发现

C.套期保值和转移风险

D.价值发现和套利【答案】CCD10K2V6H4S7V2R1HP2P8U10H9Z9Z1H4ZN1T5D2A9Q7G9Q9154、下列关于资产证券化的说法中，错误的是()。

A.从资产质量看，可分为不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化

B.从贷款的形成阶段看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化

C.从贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化

D.证券资产证券化即实体资产向证券资产的转换【答案】DCM6S3O10A3B10G8H5HI10O1V3X10M6V6C7ZE8G5U8G6H3I8M6155、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（）。

A.国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景

B.国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级

C.国家风险限额一般至少一年重新检查一次

D.国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理【答案】DCH2I9I4G1L7W10E9HB3O6F6D4Y8Y1E1ZJ1R6B7I4B3M2C7156、（2018年真题）下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。

A.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩

B.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道

C.设置独立的风险管理部门

D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】ACX2N5I10A9E6Y7A2HS6H5U8G4O7O5N10ZW9X8Q10F3V6O8B4157、以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioView模型

D.CreditMonitor模型【答案】BCG6P4D1M10O2Y5L8HH1B4H2D4K5V2D5ZE2N3R7U1F7H4E7158、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】DCF2K1L7X8E6F8V3HR9V4N8A7G7L1Y3ZE9T8O9U10A7T10W5159、地役权是一种独立的（），是指当事人按照合同约定利用他人的不动产，以提高自己不动产效益的权利。

A.使役物权

B.用益物权

C.占有权

D.利用权【答案】BCZ5Y8O7C2C9U9Q2HZ3V1I2J10H8U9B10ZR10M9M3F5E10W3D9160、商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。

A.正确划分银行账户与交易账户

B.建立完善的内部控制体系

C.正确划分表内业务和表外业务

D.制定合理的中长期经营战略【答案】ACE3Q5N7Q5J3X6G4HS9U3M8R3F7V1D4ZM1Q5W6H9E5K5A2161、下列关于声誉风险说法错误的是（）。

A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害

B.社会责任感与声誉风险无关

C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序

D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”【答案】BCU4V9M8Z3M2W8J5HG8O4H5E3S9F1U10ZF10V9A2L6H5W9G5162、以下不属于我国银行业监督管理目标的是（）。

A.促进银行业的合法运行

B.促进银行业的稳健运行

C.规避所有系统风险

D.维护公众对银行业的信心【答案】CCS6L6N4R2U8A1I10HF7N7Q1P3Q3U1O5ZJ9Y5Y10T7D10P4Q7163、()是商业银行进行有效风险管理的最前端。

A.外部风险监督机构

B.内部审计部门

C.法律/合规部门

D.财务控制部门【答案】DCP8Z4S7M10D4Q8R10HA3W3A8A1A3J2C5ZR5L8Z7W1S5P7S9164、参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用（）。

A.申请评分

B.行为评分

C.信用局评分

D.利润评分【答案】CCT5D2F4Y9V2H9Q2HY10X4A7H9Q4A10E1ZP8O5K1R7F10D2R2165、《土地登记申请书》中权属性质一栏填写的内容包括（）。

A.国有土地所有权

B.国有土地使用权

C.集体土地所有权

D.集体土地使用权

E.土地他项权利【答案】BCL7F1Q10X5C6B9X9HD10Q4D2K2L9L1P7ZN10M2S5O2V8A4S1166、根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行）的规定，商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于(）。

A.5%

B.5.5%

C.4%

D.6%【答案】ACK7O4X4M2U3Z9A10HF6I2Z3H6I9K8O10ZV7P2D6P3R7D9L3167、风险监管最为核心的步骤是()。

A.了解机构

B.风险评估

C.规划监管行动

D.监管措施【答案】BCG10Y7L4X7J3A1B6HK3E2D10X5S10Q4Q10ZP2K4E5M2K7F8U5168、（2018年真题）下列不属于商业银行市场风险的是（）。

A.结算风险

B.汇率风险

C.商品价格风险

D.利率风险【答案】ACG4M10E10B9K9O4S3HR3A7K9F3M3D7A10ZZ1C9D1N6X3O3Z3169、假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。

A.0.25

B.0.5

C.3.5

D.5【答案】ACH5I3T6O2N1S3X5HZ1J1H6Q10L4F10C6ZE5J5S5T6O10Q4G1170、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％、30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％、9％，则该部门总的资产百分比收益率是()。

A.14.5％

B.14％

C.13.5％

D.I2％【答案】ACT4X3M6N5H4H8P1HL4M7K7L4L9R2N8ZB6P4K2Q4I4W1G8171、案例一A公司接到B公司的施工总进度计划后，应策划价值设备安装施工接到计划：第一阶段是（）。

A.与土建工程施工全面配合阶段

B.全面安装的高峰阶段

C.安装工程由高峰转入收尾，全面进行试运转阶段

D.安装工程结束阶段【答案】ACD9X2C10S7U7C2J7HP4I10U5V9M9V6O2ZD5A7D5Y2N8Y4R3172、新产品（业务）因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。

A.声誉风险

B.违规风险

C.操作风险

D.市场风险【答案】DCE7A10X3I1H4P3X9HK3G8D9I8Q4I3S4ZG5Q8B6C8S6P9O5173、已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。

A.86.67%

B.13.33%

C.16.67%

D.20%【答案】ACI5Y2E7E4E7T4M8HD8N3L10A5K6E10E8ZQ5R10S6V7Q9D6K9174、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.银行机构风险和合规性的分析、评价

B.财务数据完整性、准确性和可靠性

C.财务报告检查

D.会计资料规范性【答案】ACO2P1I4S4Y8P7T1HC4I1Q9A1B10B10D7ZA2M5T6F10A8R1V4175、《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。

A.监管资本，高级风险量化

B.经济资本，高级风险量化

C.会计资本，风险定性分析

D.注册资本，风险定性分析【答案】ACL4M5Z4C5N6Z7N5HL2U3W5G2Q8L10Z5ZN4X10G9Y9S5W3D101