东财《证券投资学》单元作业二答卷_第1页
东财《证券投资学》单元作业二答卷_第2页
东财《证券投资学》单元作业二答卷_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

东财《证券投资学》单元作业试卷总:100 得:100一、单选题(共10道试题,共50分)关于资本市场线，哪种说法不正确（。B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线C.资本市场线也叫证券市场线？D.资本市场线斜率总为正正确的答案是:C具有凸性效用函数的投资者是（A.风险规避者B.风险爱好者C.风险中立者以上都不对间均衡关系的模型是（。单因素模型B.C.多因素模型D.资产资本定价模型正确的答案是:C反映投资者收益与风险偏好有曲线是（A.证券市场线方程B.证券特征线方程C.资本市场线方程D.无差异曲线:D马科威茨关于投资组合的奠基之作是（A.均值方差模型B.C.资本定价模型论有效边界正确的答案是:B根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素有关（A.市场风险B.非相同风险C.个别风险正确的答案是:A根据尤金法玛的有效市场假说，有效市场的类型不包括（A.弱有效市场B.半弱有效市场C.强有效市场:B可以通过投资组合予以消除的风险是（A.系统风险B.市场风险C.D.经济周期风险正确的答案是:C根据M模型，下列说法不正确的是（。B.单个证券的期望收益的增加与β成正比C.当一个证券的价格为公平市价时，α为零D.均衡时，所有证券都在证券市场线上正确的答案是:A与M（。A.要求市场必须是均衡的B.运用基于微观变量的风险溢价C.规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量D.并不要求对市场组合进行严格的假定正确的答案是:D二、多选题(共5道试题,共25分)资本资产定价模型存在一些局限性，包括（A.某些资产的β值难以估计B.依据历史资料计算出的β值对未来的引导作用有限C.资本资产模型建立在一系列假设之上，但这些假设与实际情况有一定的偏差D.是对现实中风险和收益关系的最确切的表述正确的答案是:ABC下列关于β系数的说法中，正确的是（。A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低B.β系数可以为负数C.某资产的β无关系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险正确的答案是:BD关于资本市场线，下列说法正确的是（。A.资本市场线是所有有效资产组合的预期收益率和风险关系的组合轨迹B.资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线C.风险厌恶程度高的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合D.风险厌恶程度低的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合正确的答案是:ABD下列属于系统性风险范畴的有（A.自然风险B.利率风险C.通胀风险正确的答案是:ABCD假设表示两种证券的相关系数ρ。那么，正确的结论有（A.ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向B.ρ-1和1之间？C.ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向:ABCD三、判断题(共5道试题,共25分)（）:错误在市场模型中，β1的证券被称为防御型证券:错误如果投资者持有高风险的证券，那么相应要求

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 项目管理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论