银行从业资格《风险管理》模拟试卷(第二部分)

第101题(多项选择题)(每题1.00分)个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括（ ）。客户监管难度大缺乏风险意识或风险防范经验不足C.内控制度不完善、业务流程有漏洞D.业务管理分散，缺乏统筹管理个人信用体系不健全正确答案：B,C,E,第102题(多项选择题)(每题1.00分)下列关于债项评级和客户评级的说法，正确的是（ ）。客户评级主要针对交易主体它们反映了信用风险水平的两个维度C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定D.—个债务人的不同交易可以有不同的债项评级—个债务人可以有多个客户评级正确答案：A,B,D,第103题(多项选择题)(每题1.00 分)基本指标法的计算中涉及（ ）变量。A.基本指标法需要的资本 B.前三年中总收入为负数的年数C.前三年中总收人为正数的年数 D.前三年各年为正的总收入所计量的总的年数正确答案：A,C,D,第104题(多项选择题)(每题1.00分)银行风险管理流程包括的环节有（ ）。A.风险计量B.风险识别C.风险监测D.风险控制E.风险补偿正确答案：A,B,C,D,第105题(多项选择题)(每题1.00分)衡量风险的指标有（ ）。A.方差B.久期C.凸度D.风险价值（VaR)期望收益正确答案：A,B,C,D,第106题(多项选择题)(每题1.00 分)()是银行流动性风险的预警。快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资市场上出现关于商业银行的负面传言C.银行所发行的股票价格下跌D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小融资交易对手开始要求抵押物且不愿提供中长期融资正确答案：A,B,C,E,第107题(多项选择题)(每题1.00分)战略风险来自（ ）。商业银行战略目标缺乏整体兼容性商业银行经营目标不能按时实现整个战略实施过程的质量难以保证正确答案：A,C,D,E,第108题(多项选择题)(每题1.00分)下列属于企业信用分析的 5Cs系统的分析范围的有（ ）。A.借款人的个人品德 B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势 D.借款人提供的抵押品价值借款的利率水平正确答案：A,B,C,D,E,第109题(多项选择题)(每题1.00分)风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、 不断循环往复的监 管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有（ ）。了解机构B.准备风险为本的现场检查C.对监管结果汇总报告 D.实施风险为本的现场检查并确定评级监管措施、效果评价和持续的非现场监测正确答案：A,B,D,E,第110题(多项选择题)(每题1.00分)风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（ ）。流动性风险指标资本充足程度C.正常贷款迁徒率D.盈利能力准备金充足程度正确答案：B,D,E,第111题(多项选择题)(每题1.00 分)个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（ ）。经销商风险借款人的经济财务状况恶化的风险C.由于房产价值下跌导致超额押值不足D.假按揭风险国家干预房价正确答案：A,B,C,D,第112题(多项选择题)(每题1.00分)下列关于操作风险计量方法的说法正确的是（ ）。基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行高级计量法的风险敏感度更高C.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用 2年的历史数据D.商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准正确答案：A,B,D,第113题(多项选择题)(每题1.00分)以下关于商业银行客户评级／评分的验证的说法正确的是（ ）。验证是一个循环过程验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细的阐释正确答案：A,B,E,第114题(多项选择题)(每题1.00分)商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（ ）等方面的内容。制定在危机情况下对资产和负债的处置措施寻求中央银行的紧急支援C.规定各部门沟通或传输信息的程序D.处理与利益持有者之间的关系明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施正确答案：A,B,C,D,E,第115题(多项选择题)(每题1.00分)下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系正确的是（ ）。信用风险主要存在于授信业务操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面C.市场风险存在于交易类业务D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系正确答案：A,B,C,E,第116题(多项选择题)(每题1.00分)商业银行风险管理部门的说法不正确的是（ ）。风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告商业银行风险管理部门和风险管理委员会是相同的商业银行风险管理部门隶属于高级管理层正确答案：B,E,第117题(多项选择题)(每题1.00分)根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备（）特征。A.相关性B.全面性C.可靠性D.及时性E.可比性正确答案：A,B,C,D,E,第118题(多项选择题)(每题1.00分)监事会监督和测评的方式包括（ ）。列席会议访谈座谈监督测评正确答案：A,B,C,D,E,第119题(多项选择题)(每题1.00分)商业银行进行流动性风险预警的内部指标 /信号包括（ ）等指标的变化。A.银行的资产质量 B.银行的盈利能力C.第三方评级 D.银行发行的有价证券的市场表现银行内部有关风险水平正确答案：A,B,E,第120题(多项选择题)(每题1.00分)构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（ ）。市场约束市场准入信息披露正确答案：A,D,第121题(判断题)(每题1.00分)市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往相影响的。（）

往是相互交织，互正确答案：A,第122题(判断题)(每题1.00分)只有在违约发生时才存在信用风险。 （ ）正确答案：B,第123题(判断题)(每题1.00分)信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化， 影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 （）正确答案：B,第124题(判断题)(每题1.00分)远期产品通常包括即期外汇交易和远期利率合约。 （ ）正确答案：B,第125题(判断题)(每题1.00分)信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。 ()正确答案：B,第126题(判断题)(每题1.00 分)债项评级可以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。正确答案：B,

（ ）第127题(判断题)(每题1.00 分)资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。正确答案：B,

（ ）第128题(判断题)(每题1.00 分)资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。正确答案：A,

（ ）第129题(判断题)(每题1.00 分)风险价值(VaR)和风险限额报告必须在交易结束的第三天以前完成。正确答案：B,

（ ）第130题(判断题)(每题1.00分)内部数据无论用于损失还是用于验证，商业银行必须具备至少 3年的内部损失数据。 （ ）正确答案：B,第131题(判断题)(每题1.00 分)组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 （ ）正确答案：A,第132题(判断题)(每题1.00 分)商业银行经济资本配置的作用主要体现在资产管理和负债管理。 （ ）正确答案：B,第133题(判断题)(每题1.00 分)商业银行交易账户中的所有项目均应按历史成本计价。 （ ）正确答案：B,第134题(判断题)(每题1.00 分)自我评估运用的方法有流程分析法、情景模拟法、引导会议法、压力测试法和调查问卷法。 （ ）正确答案：B,第135题(判断题)(每题1.00 分)风险救助主要是针对正常或基本正常的银行业机构，以及存在潜在风险隐患的关注类机构多采取的措施。（ ）正确答案：B,第136题(判断题)(每题1.00分)操作风险管理流程依次包括如下步骤 :操作风险识别、操作风险计量与经济资本配置、 操作风险评估与控制、操作风险监测与报告。 （)正确答案：A,第137题(判断题)(每题1.00分)战略风险是有形的，是可以量化的。 （ ）正确答案：B,第138题(判断题)(每题1.00分