2022年注册测绘师考试题库深度自测300题含答案解析(江苏省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.汇率风险

B.操作风险

C.股票风险

D.商品风险?【答案】BCH4W4P9K4Q1L6D9G7C2U10U7J5K6F7T10HX8L3C7E6M2L5D9D8C10N3Z1H5F7O8Z9ZM8G5V4T8V8L8A1H10C1E1P7N6U7D9Z42、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】ACC10H4I4L6A10D2T4O5C1E3U4Y10M4P5F6HW5E9K2C5W2C9V3M10Z10C10N9E5G9P3V9ZL9Q4Z9H9N7Y1S3U10G9Q1T10B3M4T3Z53、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。

A.3个月

B.半年

C.9个月

D.1年【答案】DCK6U1O2X3I7R7S7N4W10M1Y10Y7M1W9A9HR6K4V4K6S1T2G4G9V3V6M9D10M8S8R2ZR2W6B9R6E4L2X10L2Y7I10L3J3C6B6S74、财务比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.损失比率【答案】DCM1Q5C7Y9C10Q7C8K4T10K3J8J4M4B3U7HN3O5L4D7Q7A2D10L3Y5G1O4D1D1D3Y5ZF3P2V6M1I7J7D8U9U1A7F2O2X4T6N35、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】DCI5Y8C10H8N8T8B7A4Z5T3V8A3M2C4M4HA10P5R10R2N2B5Z9R9L6D10P8V10U7T4N7ZD3W3S6N4B8S10P5T4N6S1N10T4F8R10R66、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】CCC5R3U1N2U5R10B10N9A10B8B6Z5N2O9O6HN10R1A7M8X5J6R8B5X7Q4B4Q9I2V3F1ZY1Q6F9P3B4Q3N6N9B5A3S4V6F10M5Q97、常用的风险事后控制的方法不包括（）。

A.风险隐藏

B.风险缓释或风险转移

C.风险资本的重新分配

D.提高风险资本水平【答案】ACR10M1K3M9G5J8C4A9Z8B6Q2A7I6L3E5HQ9V8B10N1D7M8O8F3Y3K2E4H1N4H1F1ZC10G2D5I3R4Z8A4U8Y3B8O5X10W3G5F58、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。

A.各家银行所采用的验证方法应当统一

B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

C.验证主要由监管当局负责

D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】DCZ1X5V4R4H8N1C3G8C4Z2B4S2U9I6A4HD2W7E9K6E4K4G1H1C9P8N7K8I2Y7S6ZX2G8A10B9N5V4T8R6Q1Z2T10G3Q5F1E99、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】CCD9J6O2Z5Z4C1N5T8U3R1T5F7D9C10Q6HL1M2W8L8P5G10E2K2E4K2S1W9H1B8H8ZQ8Q5A6K6K1Y2P9M7P4N3G10J7D3Y2S210、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。

A.内部数据、外部数据

B.表内数据、表外数据

C.资产数据、负债数据

D.公司数据、投资者数据【答案】ACA6K3D6P10F6I8D4N2Z10H2A5F6J6O10B5HG3L10O6R7N6F8C6N3X7A5V1M7M8W10Q4ZK10Q10Y3W7W6H8B7T4A3Q1A4K7R2C3G811、远期合约不包括（）。

A.外汇期货合约

B.远期外汇合约

C.期权合约

D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】CCT6N2Y5B10Q10D5C3X7G1V3P9R4A7V6Y2HC4H7M10D1W10I5N2F8O7L8Y3G4J6F3R6ZF6V3N4N7T6J6U7Z2Y1D5B9T8N8S3D312、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCL3H7X8K7W4X8I9N10C10I6I2D3K1G9Y6HD3L9Q4Z4J8Q1K8R9J1B8C10K3P4X10L6ZR7G10M10V9Q3E5P4R9I6D4I1F8G2H7F1013、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。

A.内部人员盗窃客户资料谋取私利

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.客户通过代理收付款进行洗钱活动

D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】DCD10E3G10B10V3U6Z2K7P2Y8U6J10W7Z5V4HZ1Y10C9M10T10K9B2M4T7B3A3P7O4I6H5ZO3K3D10P2Y4K9T10J10J7C2J2I8T4I8S814、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。

A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划

B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险

C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】BCH2T7O7J1E5K6N1P7Y3I1M3E5Q9N9G5HS8R7A6W3I3V10B9G5O10V1X6L8J4N10M6ZK6L5M8E9S9Y1Q6F1M8N6C7Z2A9O8Q215、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.存贷款业务归入银行账户

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值

C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价

D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】DCI6P1B7R6E1Q2K8V9R1E9E7H9I7Z9A4HG1J7Y8X1B10R9B8G9B3S10L8I6R2S5U8ZC8G1N5B5Q10Q9D3V1Z6L2A4G7P5X2D716、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.银行机构风险和合规性的分析、评价

B.财务报表检查

C.会计资料规范性

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】ACD5E9M5L4E10J8D6X1T2O7Y3E9P6A4T9HR1H3F8Q4N5O1Z8T3A4H7E2V10O8V9F4ZX8P7U6Y9J2P1D6X1I6Z2V3Q4F1Q8T917、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除应收未收利息

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】ACI5F10P4V6T7Q3M5R9X5W9C9G8J1S1K6HN9A2K3K9V10S10Z9P5U5H6G5T7N4N5Y1ZN6M9P2T3A3H9X6E8E8R9R10E6D6U10J718、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

A.国别评级

B.主权评级

C.法人客户评级

D.个人客户评级【答案】ACF4V9D8Y6V4Y4U4G4E7A9L8J1D9D10Q8HT3L6M1Z8J5O7A5Y10Q1J10N7Q8V6D5P2ZB1G6N2N1M6H2R8G6V1Z6G4Y9L2M6S419、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A.流动性风险的识别过程

B.流动性风险的管理流程

C.流动性风险的监测流程

D.流动性风险的控制流程【答案】BCT10F1M2N6Z5D6I4X2T5K7M7L5B3W5W10HS10R6J1L6M6U4K10D2F7N9W8C6M2H2I4ZX4B1M2S7V8C4O6D9B7I2J7S3M10N10X620、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险【答案】CCL10T4P8M1W10C4W6B5Y8Q5C3J3E3T10Y8HU7B6T5C8O1A3A7S6R3J6I7W1O6M7D2ZZ6R3H10T9P4I5C10K9P7G8K8J5C7Z5B1021、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】BCW5X2H8Y4D4D4K1B9K9U3R3Q4T7C9H4HG3U2T7C7W2Z2R1C10K1R1E6C8K2W8O10ZR10S7V9E5C4G2F10F10U10I9H5W6L3K7Q722、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。

A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】BCB3C2K4J1R9G8V1S2L8L7R10S5Z1Y6O10HS8T10W3Y2F9E8V8Y2L7R3E7F1N8Z6G8ZZ7O7P4R5Y4B1O6K6Q3O7L4Q2U1V9F823、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。

A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好

B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险

C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平

D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】CCX9W9H3J2Q3E9L1A5J2G10T5X1Q4L1R4HO4G3V10O10Z10L3W10E8V5P10A1L1O8Q4S2ZP10X7W5B3G2D10U1Y10S2I8M10V2I8G8B724、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲【答案】DCN1L2V2X3P8Q7Q9H10F9A5U8T3H5H6K2HB5B2T9N8H9F6J5Q2K9W1E8X9L7C6S7ZJ3E2V10U10P2Y5F10F5L9G6Q10C5W4D1D325、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

A.等于631万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元【答案】CCT2C10L10E2G3T6O8I10I6U5P8M6X7Z10R1HO6S4J7V6K9M3S10O3O3S2H4V4Q7T3N8ZK5V10R10I5J10G10L10U1B6F6Y10G8Y4V8L126、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比【答案】DCP5V2M10R2T3R2J3V8P8N9A6K7G3S7Q8HJ6H8Y5J1Z8W1N9M9T6P9J5S1V1I10B6ZV7I3Q3M3R5J9S2H10C10H4M5G10K7X9P227、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCX1P8P4A1C5Z8K5F10P3E7N9Q10M4H9T10HB5E3F7A4R6W1C2E4J6P3L8T10O2N10J4ZV4B7P10U3N3G8B2P3P4M2Q5S7T8Q9C328、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCR10H3N6I3I8T1V10O9O7W3Q3U1K7Y5I9HM2J7H7W6R5D7L4I6R4Y6T1H3K5P8W2ZP1D8S1S7A6F2W4W3W6Y9V1O2U10X1N1029、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】ACR8G7G7E8Z6E1K8K8B1S5M2M10W1P5H8HB10Z9D9Y4F6B10N9E10J10W8F8T1B3K4L10ZZ1S10F9N4Q4F2P4Z4I1Z5D2Z5M5W8J230、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险

B.规避风险

C.风险识别

D.全面风险【答案】DCX10O1J1N2S7G8F7A10C2I9B7L9N7J2B1HD3M8Z7L3G2G1I10O10T3W10F5L2Y9E9K3ZV8N1T2V2A5J8X1Y6C3W1X10I7U8S8Z931、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.表外流动性【答案】BCU6S6Q10M9D5O8C6M7S5I5Z9G10F8W10X9HK9Y9B9L6M2G9P5U6X8I5L8X10T3O7Y5ZT1S6I10T1P2N9U6A8H5K9I2N1Y6T7G232、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】DCX1I10V3J1K8G9X3T5B10J4X4D1F6N4Q10HS6I1M2Z9W9Z3H5V4Y10A9Y5R6K5L5U10ZW3D2G3M9L6O10I9L1B3C9Q2S6G1M6R633、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCG4A10F4E5P6E9K6U4E6B3G3G1D8Z2P4HD9U10Q5R2H2N3G10W1Z5N10Q8V10J2G8C2ZJ7V7L7R8G3V1N6S10S6N2H2L1G9L5V634、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.对借款人进行信用分析

B.进行缺口管理

C.进行套期保值

D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】ACE5I4E9I9T4G7O8I5C9V9A5H10C1R8S7HC8V1V6M1Y1Y4V3O9Q1M10E5L3F1S5Y1ZA2U6E1Z2Q3H6M6R6W9K4X8G2O6F4U635、市场准入应遵循的原则不包括（）。

A.效益

B.公开

C.便民

D.效率【答案】ACP3D2Q3D2J3P2I4N8L4L6N6U8L1G10C4HG6Z2R8G8U2P5A6Y7U10W2F10C3P6C10N7ZK9O8X2E7U2K3B2E5P2K5E8Z6N7G6D236、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。

A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级

B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】BCY1M1Y5Q10H7Q4P2N3L6T2D6Y4A6T8B9HL3Q8X2G9U4O5I9V3O2I2Y2O6F6O9W9ZK1K3G9N9R10T4R6F10Z8T2S4P10U8T4F937、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACS2Q6M1Z4Q8X9Z9E10G3K8K3N1B8T5A3HE8O8T7Z7A10K1Q9F8T5P5B3V2K3E10E2ZO6S2Q9O1F3B9P3X3K3J5L1A8O9L7U138、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】CCC3E3V1I5M2H4P3K4U9J10U7Z1H1Y10Z4HM4F6P9T6D9Y10X3N9A4H3Y10D1H10F4G7ZA6L4H3D10L3H7S9I9V9D7T7T5I4J10F739、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCG10P2E4D4Q9Q1H7G7U4V7A4W4I3X4C8HM1Q6Z7Z8M1J8H7W3J4A1V10M3Q4B6Q7ZT7Z3D2D10Y5X2M8T3R1X2D2T9G7R2J440、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。

A.主权风险

B.政治风险

C.传染风险

D.转移风险【答案】DCK8P1A2F3R6F8L8P4H5B10I1I3H7T7F8HU4H1Y9B10E6J8W5Y4Q5B5T10Z1K10C3O4ZV8D1R6T10I1B7N3S8R1S2S7W7N7A8Y441、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】CCM9L8Z10G2R10F6Z4C8U4L5J6T10L3L10C6HL4U10F6T10T7B8T7Q8P5I1T9G4Y6L5H3ZR5G10H5F2L5M7F10V4C1R8L7N10S8K6D342、下列属于内部控制第二类目标的是（）。

A.编制可靠的公开发布的财务报表

B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

C.业绩和盈利目标

D.资源的安全性【答案】ACN4Z6P1J5W5K4Q6E1H9Y2F6E9U3A2S9HI2M8T2I2E5K9U7G3F10X7K2K7N7G8M1ZH7U3W3O8V2M8A3A6K4V4K4W8F10B2Z643、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCU5S2C2C10J4W10B3R3P10C9G5M1J5P4D1HS6B6R3S2I10P10Q6A5B7J1O5C4S7L9S8ZL7R6T5J10Y9K7F9I10G8Y6T4M9H2V3D144、（）是流动性风险管理必不可少的环节。

A.设定限额

B.建立限额体系

C.调整限额

D.建立限额管控流程【答案】ACD7F6U3L7I10L9B1F2I10U3F3N4J8B10S6HT1U9Q5X5C5S7M6H9F5V7S5T9S4H2G1ZP6K3S10J5U10T3T10U2O3B8C8F8N3E2P545、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCQ9U6L3I2D3Y1N8P4Y8Y5W2O1B9E1C7HT8G5F8Y1K5L7M4T5Q9S8E5L8P3F10T10ZG2S2A8X3D4V9J4N4T8L6K6Z7R10P10J146、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务

B.柜面业务

C.资金业务

D.个人信贷业务【答案】ACA3X4T4T2G6T10Z8S5G7X1D4U3U9M5U3HO6Q5Q8Z3A3N3V7K3Y10S10D2F4X3R6N3ZJ7Z5H3O3M1X10X7L4D8I2M3K4P9P4B647、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

A.提供企业贷款

B.吸收损失

C.防止通货膨胀

D.赢取利润【答案】BCJ10Z3R3V4J3Z8E10G10B3D6F4G7T10C8E10HF7O1J10E6B1E2U8P7R9D2V2I2M2I9J2ZH9S3I6I1L6D7F3R8C9K3W9V10O3Z5O148、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.会计资料规范性

B.银行机构风险和合规性的分析、评价

C.财务报表检查

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】BCQ3R8B1V4O9M10P6H9N9Q2K4H10V7P9G1HQ9H2R7B5J5M1X5H7G6D9E7P1D4V1Y1ZD7Y2V2G1C8S6T10E10X7P4I2X6T2D3H149、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险【答案】CCY6I2Y4I1T1Q2X3V1O7D4D6Z4X5D1L4HN2H6G6K10X5L5X3Y5S6O4D5U9D9V3I3ZH9Y4C2U9B8T3B9X8D4K1J1C7U1Q6I750、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACF4E10S10F6M8H3U1W9Y3X1I8L2E2J4H5HE9N6I3Q3X7U9B1F7W5F4N4S5P10S8A9ZA6F6P8L2V3H10H8A1U8I5K8S1B10L6P1051、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCG8H5Q5G2D3T9W1U2O6B7H5M6L10V8K9HZ1M8H4N10O7A3D4W2Z7E2G6I2Q6I3D4ZE1H9M5P3T4D7U1U6C9O6S9X7B1U1P952、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。

A.该指标是一个静态指标

B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】ACK9S9C9O8Z4A3P8S7F9E10J8B8R8X2C4HV4N4O5W10G10O7A8F8T2T8H5W6H3S2S6ZH4G7V7E10D9G4L5Y10H2W7V10Y7B5Y8A153、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.资产收益率

C.经风险调整的业绩评估方法

D.风险价值【答案】CCG6P10Q7W3T7Y8N2G10V4B6B6L6I7H10C1HE6P4D2W4O5G8O1V5W5N6Q8Y8V5O10Y4ZS4Y7S7Q9Z9K9F7Q10F5L4Y10Y6J7K9W654、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。

A.其活动也应受到监控

B.其活动在必要时才受到监控

C.其活动不会受到监控

D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】ACV5O6H1O4T6K1V1H2K4K3C1Y5M6E7Z6HO9X3R5D10E7S6X3N3M1B10A4F1X1D10M2ZT8B10W4K5T10Y7N10G9F1E7I8N5A9J10U855、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权【答案】CCO2J9C10E8K6R2C5X5R8G1R2Z6M7X9U4HG5B7D9R5W5Q2F3L3U9N1P3E4P1U3C3ZL3B8Y3L6P9Y6B9M6L4L8L4T6Y9Y1R956、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》【答案】CCA4U9G2L3A2W10B6U1V10C8V9P5Q2S9K2HS3Q7P2M2S7I9V8K7X7Q2K6T4E2L7M2ZM8I6T2S5C7A7V9H10I2D9E10M2F1S5Z657、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.资本充足率（CAR）

D.资产收益率（ROA）【答案】ACO2K10H2D10L2O8K1M10O10M1D9X8S1S3G7HS3S3B10D7W1B3L9U6P10H6T5D7W9U1R8ZP8Z2Q6O8U2E9L10M9Y5I6Z8H1U6M1A658、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时间先后

C.时间先后和重要程度

D.时间先后和紧迫性【答案】ACK6O5L7U1C3Z6N5A2H7I9O8S10S3G9O2HB6K8W9X1F3A5J5J9Q4K1O3Z3N7E2E8ZE7P10I1O1O6K8M4V5W3R8T1I8R7X10E959、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.分散风险限额【答案】BCC5A2F9B7Y7S3I6U9Q6D4J3X2Q3K1U8HL1F8U9C7X10M8L7K2O8L4N6T8X5L5B7ZQ8D10J4A2W4T5P2F9F10B4R1Y8R7S3J760、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCK4P3E6C8J10Q3V9W1Y8B9N4Q8N2C8P2HI5O8Q3D4R9L7B4C1B2E10T9R8D5T3W1ZM4R3E9B6Q4I6I1A3L4Y7W6X3I9F10O261、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会【答案】ACI10K2W6G7B1H5D4O10J2Q8S8E8I3J3R4HK5J8W8E4B10W10L5A7Q6L1Y5C9X2F3B4ZN7Z3Y9B6J3W4W2H6E9B6K1P7Q10Y3Y762、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。

A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容

C.实体公正要求平等对待监管对象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】DCI10T7J6B10Z6M1C6O2M5K1W2F10M1O4L8HK5B3Q4Y5W5A9X8H9N6F5Z4C5W10E7E2ZV2S6O6D1I9Q5M8F6D9N7A4Z3P1U5E463、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法【答案】CCT3H3B3J10Y7U6P8L3I10F1H2I8R1S9U4HL2S8F6G8J10N8B6U2D6Q10D6M4V7W9E2ZI4A4I9V10T8G5P10W4K9C10J9H3B8A2M164、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。

A.EVA=税后净利润-资本成本

B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率

C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本

D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本【答案】CCE8C2D4T8Z2L8O5F6A2P2U3R10K3T7O5HL1R4K8F8E4H10K10W7O3G2U8W9M6S8E3ZI7I8H8P3T9D6X4W1D8A10L8H10Q7W1S765、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCJ2U2T2A9Z2T6L6Z4A2E6P3J6K5T6W5HN10Q10Q10S5O3V5K9M8L10R2K4D8J5C3L8ZP4Z9Q1T1P4C8K6G5V10X6U7Y6U1H3Y766、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCB1A1I9G10R4L4X2C4J2U9R4L8S9M10M7HT7B2S3Z2R8T2J7C7E8P1S1B2P4M3V3ZD10H9M7V2N1H1E5V5Q4X8M4P3N4K10G567、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权【答案】BCS10E8A4I10S9R4J10U5D4N10U4U3V4H3H2HW7G6Q3H9I8J2N10J7Z7R8C10I10B6Y1F1ZN8P6K5K7W6C9G2I5A6I1R5H8S5T6D768、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比【答案】DCU3U3K2B1T3J2O6V6J5I7D2D3S8C3L9HA8W10U8P8S6J7Z6Y10Q10E8P6V7Y3K7V5ZL1H10M10Y8Z4I7B3H9K1Q4F6H9J5D1T169、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACU4D3T4G4D2L8Q7Q9S6M7G6H6R3C5P7HG1Z6B2S8I6D9I7L10D7F7J5V4A2G7Z5ZC5X7O6L7M3T5P8I4X8Z7Z7C3Y10T2K370、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCA1A3O10C8U5X3J9J6H1A4R6O9J10J7Y1HO10V7U8V5V9N2N10D9A1C7H4D7T4N10N10ZU2V10K5D3Z8M10S6U6M6Z9D1B4G10F6L171、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCP10V7Y8A7W6F3U5J3A3S5G3O5C5C8O10HZ7J5C7M1C2F9J7V6F8T10P1U2C8T8U6ZD1A10A4B1G8K5Q3K8Z7D2O6H4V4A2O1072、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会?【答案】ACQ7J1O4W4B9P7V4Y6E10R5S3J1Q5I3A2HX4I1H5F7N7T4M4M4Q4E10O1S3M6L7D10ZY8U5M9I6K6S4W8H6M9I4C7D3L10Y2Y473、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融【答案】ACB8W4Q9F3Z4S10Q9E3V2A5U9D7I4D7N5HC9C8R4W5A3V1N1S3K3I2Z6M7D8W10B10ZN9B2H10M4M8N6M3Q6V5B4U10C7O7J6N374、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险【答案】DCF8X10D8K10M6K5I7D10B4O9L9A1N3U9J10HQ5F8M2L10E5P4L3U9U5G10I6K2K8V6P5ZC10E7L10Q5R7B3J10M1S3F10D6M6U7F4Z375、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型【答案】ACM9N4C2T5V3K7R4N10S3D6Z8T1O10E3Z5HS6T8T1K8E10Q9F2B9O2U6T1Z7C3A2J10ZD10X4F3O10H9N2E6Z2I3U10P7H4W1O2J576、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCG3N6A9E2M5L1R8R1R5M1U10C6O2R3A10HP7C5V4J9C3J5E3V3O10W2B10G1E7Q3L9ZB4Q4T5P1Z6R8H2G5P8I10B4N6P8R5D777、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACQ2E5D7Y1Z7O6R3H2J3Y6W1A5Q8D6I4HQ5X2N10R10B5Y10P2A2C2E3G10M10F8P4W5ZQ7M10O8G5X7B6P9S9E2Q8V9C5W2D1S178、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCB2M10W5E9F9S9L4S1I6M3R8H3Z2Q4I4HR6T2D8I6Z3J7C3L1M2X8W7Z10H3L3Q8ZX6Q5S6O3J7K10L2Y7A1F9G7J1J7Y4A779、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】BCX4U9S1P10R10O4Y9X10V4R4F9Q2J6F3C5HR6A7Q2F10H4H10U8M10L5X10N9D7A2R9C10ZS5S4S3M5C10S1L5F2C10Q8E2R6L1K5O480、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCG9P8L2P3O9A1A2X7L9M6A7M5C10N6V1HQ3W6V6L7B2N1F1R5M5I6V10J8C6E7E6ZH2O1X5E2Z4R5B7Y8S5R5Z6Q2D8K7F181、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。

A.贷款定价

B.合格的抵(质)押品

C.合格的净额结算

D.合格的保证和信用衍生工具【答案】ACF4L1C4W3F5T8E8N2A8J8E8D2U2P4N7HG9J1T1A1C8V5B8O10F10A6Q6J2R5N6N5ZV10S10Q10S4J1J6Y1Z7X10M8Y3W9T5E8Q782、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。

A.董事会

B.风险管理部门

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACT1Q7X9F2V4Q3E9W10F10T4I5M7M1R2F3HZ5V5W4F9Q7R3U3C7Q3L5Z9H6A6T2U3ZC6W6X2Y7N7V4W6I6R9H4T7K10F5L6E1083、客户信用评级的发展过程是（）。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型【答案】CCB10O9X6J10X1Y10E6U10I5G1Q9T5J8X9S5HJ8R3F9N1I7D6Q5I9S6X8L4X7I7Y1K7ZM4D6B7V8B3Y2M8L5U6U3A10F3L3H4U384、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％【答案】BCK2H9I5L9F3V7V3A4S7A8V6B8Z5A9A3HO9X1J10L3D4I8N2A2T6W2P6W10E3W6V1ZT10Z5H3S9R5L9Q4M8M1A3E1R7T10C7X885、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格【答案】BCF10Z3V6O3O2Z6F3C1C7V1C8P9J2M4D2HD10K5L3K10Z3J6V7P2O8A7Y8E5H1C2S10ZR4Q10Y4B7X8D2R10R10X1W6K8J4O10V5K486、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A.居民储蓄

B.政府税款

C.证券业存款

D.公共事业费收入【答案】CCD2L7B3M10G9Z10U8T6R8R4V1N3N6Z10B7HZ3P2G5M2M4Y4V10W1C9E4C4T10P1W8X2ZS7C4F7A4D5G8N8L9M4A7W3P8V1F2T387、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCQ7J7C3B8L7E4A2D5F8K8M7C8K10I8T7HU10W9W9P1N6A9K6Z7G4P6G10T3C6D3F9ZW2R7G8L6R8X5A3P5R7Y2T8X5K1V1A588、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】BCN7R2X5R7P6C10S3M9G5E4F5X1Z9O1B10HL5X1Z8E1T8A10W5C2R6U2O1K10E8W2F4ZY7S8K6W8Q10U3R2Q5K7R9S5W6Q9K3X389、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.内部事件【答案】DCS9B8S10F4M3I3U6U6P7H2B2J2Q1F1I4HF3T8S3L5A1M10B6K4B2G6O1S2B9U1U8ZH3L4L8K4K3N3O8C9O6F3C2F3X8B1Z790、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业【答案】CCR10G3O9M8M6Q1L7P9Q10E3U3D6N1B9E9HA9D6A3M3Z4M6C7C4U6V3C4U7V5W4P6ZR8V4H5N9J7V4G4J4T5W8R1N5E10A10P591、专家判断法与市场有关的因素包括（）。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期【答案】DCP9E10P1I4L2D4I7O7Q6I3K10S2L9B3U2HG3X9G8A2D6I9U3L2U4Q7C3Q1G7P9C4ZL3G2U10P6R4W6E3K3R3X5C4N1O9E7Q692、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】DCG1O1Y6F6J3I2F2O8F9S7E6B6J10D1F3HJ4R9Y4A10C6S7L6V10O6O8H9H1S9X6X1ZU9R5I2V5F7X6K5M10F8B10Q2O6N2G8M193、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000【答案】BCA2R7G5W6M1M4Z2O8L1Q2V10G1K3X7L6HD2L3G8N1U5V7Y7L10P10Y1D6Q10B3F9V1ZS6F9O5D1H6Y10D2N9A10Y5H3I10M7D10U494、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】CCR4X8E5J6O6Q6E5R1U4M2I2R8L7K8H8HL5Z4Z9F1V1D6D8T9N5I6C4T7Q8E8Q9ZT6J2A6F1Y7G9W1J6Y6L8W6R1K1C5Z795、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】CCY3I6X1V2I1V2S3X10E2F2E9X5S9U3P7HE3W2Z5T10J9H1A4C5L2V6J4M9T7T8V5ZH2R5B6M5H7W9N9V3N6R5Z1F6S6R4O296、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率【答案】BCO5O9X8N7W8W7F1N6B8D9X2S2Y10Z9M6HH4I7W10N10G2V5Y3S7U7U9W6I4A7Z5E5ZN5A8M7X4B7D2O8C4B9W8D10H7P6V8R997、金融资产的市场价值是指（）。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】BCT10S7X4C2G6K7N2P6C2S1Z10M8Q10T9L4HW5Y4B4I9I6G8A9M9V7A6L4Y2K6B10U1ZO8O1H2S8E1I5L7Q6V7W10B7N2F8E2Q798、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）

A.信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试【答案】ACF2L1H7U6H4N8Q2C8P4K7L1R6P4S9H8HQ1R3G8S4X5R9G8R3L5E5F8T2J1K2V7ZA4G2C3B5H1X2A1V5A2K7K9Z6T5N2I799、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】DCA2X4T10H1F5H10Y1W6W9T4H3F9W8U9B2HL1A4X5J5Y3F8W1V2C7B6S4M2K1S1Q2ZL7G7J7O5S2X9K6M8K10Y1G10Z6O5K8L7100、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A.违约频率

B.违约损失率

C.贷款不良率

D.违约概率【答案】ACZ1B3Z3I4G9N9B10D1T10S10O8I7L6A4J3HD10J9V3R3W5F4I6U7L1K9U5C9W1H8I5ZW10M7N1C8E1J10P1H1J7L10C8F4L4I2J7101、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本

B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】BCM8P4N7C10H8C5Z5E1W8O2F4K1D3R5U8HO8E4T3B7G3U10X3U5K9U10D3Q10Z7J1G5ZQ2D9Q5Z10A4W8P5Q1I5K1C9F9E9Z8K8102、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】ACQ8H2J1J8Y7Y9G10E9V9X3P4D10H3S10P1HV7S2E5O3L9Q6Y10G4H10E8P9J2F7V8W2ZT6G5C1J3I4C2Q4N5T9H9R6J6U10P7C6103、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型【答案】ACZ8L7U4R9J4H2H9M6W5I9E5A1L9T4L6HE2S9G8N1V9R10D9K2L8R8B4Q8N1L6G4ZV6Q10H7C10R6P3Z4F6Z2A1G10P2K5T10C1104、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。

A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具

B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.战略风险一经批准不得更改

D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】CCE2S10A8D4Z5C1W3S4I1N4D8P2L5G3X9HG3K8V5D1Q1H4A3W9V1Z10O4Y7P9V10G3ZK7W3S5U3W3N9F3B1X7U3B10C1G4T5T3105、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）

A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制

C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】BCR6K9N7G3H2U5N5Y8W2L8M9H1E2P3H1HY3L3M5T7E2A2S10T1J10F5U5Y1Z1J10E6ZN5B4V3D1J7V10G3T5S1A5Q4Q1X9M5A4106、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A.流动性风险的识别过程

B.流动性风险的管理流程

C.流动性风险的监测流程

D.流动性风险的控制流程【答案】BCV7T2D6Y2L4W7P5Y9X3R10C8P2O3W10Q6HQ2U8L2X1W10C7K4K3U1V2H10W2S4A3F9ZI8S9Y5U3H4N8X8C1A8C7M1B10D8R2G10107、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCA5H10F10N1N1T2H1X2Z7R1V3K10U8O9H2HV1L7Z7K10S2A9M8G9B5U6R1G6V6P8O4ZH8U8T10Z2K3L4E3O1W9Q7H7Q10P3W4X5108、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】CCW2G5T4O6F9A10W2V6R8M6Z9V5O3M1M4HO4P10B4H5O8Z7Q3U5L1L7K10R3Z5B9A5ZY1S2D9H4B8P3F6Z5Q8H3L6T7D1Z6R4109、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】CCM5N1U4L6U1C6Z7E1O9W5D9C2F6U10I1HZ8A8O9K10M2T5O10S8S8V7Z6Y8R2W1H7ZG9F4M1S9S6I7B5C6Y8X5I5Y10A2N8X8110、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.能够完全对冲以规避风险

B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

D.能够进行积极的管理【答案】CCA9V8F6Z2Y1C3D1F6Q9M8J2Q9A9O10M10HO1L1V10V8Q10U7D4S1A9V3W7I3U2M2D10ZA4S10F4L3X4X4X3K7X4O4N9R10Q9U9M9111、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

A.风险成因、风险指标和风险类别

B.风险程度、风险发生时间和损失事件

C.风险诱因、风险程度和损失金额

D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】ACY5Z7S9B1T1Z1L1K4K4G10T7X6R5F6J10HV10P8K5N10H2W2A8Q7Q1X5R3R1Y3J2L2ZJ3V10M10E10T4P6R6F1J4F7G10O6C3U3Y5112、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率【答案】DCZ1N2Q5Y10M4I2O9O8P2V10A2Z5U1T6X7HU2A5R4F4J9N5L5T1H1E3M8F2F6F1C9ZK1P3I7T4T2A10M3R3I8R5V3O1R1Y4U1113、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入

B.合理，企业可以用利润来偿还贷款

C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】DCI3Z1I7B8F2K1O9T2C3A10X4Q1U10P10G3HG1G9E9H6M6T7H4F8M9C1Z2Z9E4A5B9ZJ7X8P1H8Z5T9C6Y7B3F8B4Y2D2G10X5114、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMELs系统

D.以上都是【答案】DCW2E8V2N1V9J9Q10T9P1J9S10K3V2I8X4HM8H4N7X3F5P2H4S9O9K8C6R2W5K2W8ZP4V8C2K4B4N3X2J6W10H10W2C1B5X7E5115、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。

A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划

B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序

C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分

D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】DCX9Y10H9M4N1F8N4N5J5A4E4A2V9H10S9HQ8Z9C2T6Z7N10Y3G9Z2O7X5S8T1A9U10ZW5T10Y8F1Z3R1B3W6W7Q7C3K1J5K8C5116、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】ACR5D8K8W4C10D5W7L5V7H1X6K9I3E10M10HP5R6R7Z9Q1V2F4Q6W7K10I6R1V3U7Q2ZI5M7X2W2R4K8D3V1F3E4W8C8N3E6L5117、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACR8X9C9J9N9O8A1N9M3Y6S7J5Z2B4J3HS10D2H3A9P5M4R4R9F1H7F8V1I4F6S4ZP7M7B7Z2L7L9Z6H6C2Q5K9V4U7S2D8118、监管资本预测的内容不包括的是（）。

A.核心一级资本

B.其他一级资本

C.二级资本

D.三级资本【答案】DCA9Y9Y8Z2X4D4S2U8X6U3L10T3A10J3J2HT5F5U5V2G8B3T6M8Z6T9N7L1N1H9V7ZQ2O6D10E3O1U4R8T3I5W10W8M10A7K1U4119、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小【答案】ACA6H10J6M5U2W3E2N6C4R1C9I10W3W10M2HS5Q5U1Z9X8U8V4N4A6Y2E9S6K2Q6B9ZZ3E5I3B5V5H1L8C7E6Z7X4L5M10S7T9120、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。

A.市场风险

B.违规风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACZ5D10N10I9L1K10H8C5B2Y4F7J8Y4P8T9HG4D10T3L10F7D1U10O2R5G3I8A1O8M6J5ZD7L1J5D7X10U10W9M7S3C6L8A7F1Z6P4121、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本

B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】BCT1K10Z3D3U6G4F2Y4Q3K6I6O6W7Y10N3HZ10E3X5Y4V2Z3C5R4F7A2A6F10D6O1J5ZB2W4Q1D3M6R2W3L10Z8U10G10X1Q7X9Q6122、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。

A.55亿

B.75亿

C.50亿

D.82.5亿【答案】CCO5O3M10S8H9G4J6S4R3Q9U7U9P6N3E7HY7G5G7O7H9G6I7B10A5I7S9U1A9T9P9ZD5G4Z2L10K1D5M1D4D3X2N5F8Z10N6H9123、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.两年【答案】BCX6Z6I6V4G2J2X7Z1Z4E3Z2Q5X7C10D1HE6A9Y8W4B10V1G2B5I6R9J10W6C4O10L10ZF4U6X7W1I5H4Z2L2B3M3D6U10S5X3Y10124、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门【答案】DCK6B4Q1W3F3U5F2G1I6F6B1E7A3B9A8HW8W1J4Z1W5E4C6T6X2W2V7F9K3W10Y1ZJ9O5S6M9E8J1A3O5I5F8X10N9S5Z6T6125、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】ACK3U4L6B3F8X9G2G5C2N3I9V3Q2F7R10HB4V5L7B9J9P5G8O7O7H3W1A5P6Q8E7ZK8T7N6Y7P9S10Z3I4E8Z9N9D4M2P7U2126、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控

C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】DCE4O6E10F9E6I1X7Y5H2M6Z6Y2W4U9Q1HL1L9L8U9A10U9W3G7B3J9I7L2F6D1A9ZJ1N6O1Z8X8A1R6Q2I6U2D2U10K10A1O4127、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】BCJ6A8W5V4L9B7D2V2J4N1T6O3E8K1X2HT3T9B9V6A1L8X5V5W6Q5N8U8P3G4J7ZO3F1C5Q5T7J10N4M10Y3Y2P5R7M10Y7L2128、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过