程序化培训券商基础课件

1、程序化交易培训（一）基础知识程序化交易的起源与发展起源于美国1975年出现的“股票组合转让与交易”。90年代以后，得益于金融市场与IT技术的飞速发展，程序化交易迅速壮大。大量的量化基金脱颖而出，程序化交易的成交量大幅度放大。程序化交易发展的数据表现程序化交易发展的数据表现投资年均回报率比较索罗斯：反身性哲学理论，年均投资回报率-20% ！巴菲特：价值投资的典范，年均回报率-31% ！西蒙斯：量化模型程序化交易，年均回报率-38.5%！文艺复兴的旗舰 大奖章基金1.詹姆斯西蒙斯（James Simons）是世界级的 数学家，也是最伟大的对冲基金经理之一。全球收入最高的对冲基金经理，年净赚15亿美

2、元。2.1982年，西蒙斯创建了文艺复兴科技公司，是一家私有的投资公司，目前管理着150亿美元的资产，目前该公司已经成为世界上最成功的对冲基金之一。西蒙斯的个人身价大约是85亿美元。3.他从不在商学院雇佣职员，也不青睐华尔街高手，文艺复兴公司雇佣了很多数学家、物理学家、统计学家。凭借连续17年38.5的收益率超过了投资领域众人景仰的“股神”巴菲特。 4.公司现在运营的基金叫做文艺复兴制度资本基金，而大奖章基金仅仅接受公司的内部人员的钱进行投资。什么是程序化交易是在计算机和网络的支持下，通过预先用专用语言编写好的程序，触发买卖条件，给出价格指令，由计算机自动完成交易指令的一种新兴交易方式。两大误

3、区1，交易方式的变化。程序化交易与MACD、波浪理论不同，它不是交易的某种技术方法而是交易方式的变革。针对手工交易而然，它是一种必然性的产物。现有程序化交易软件1，文华赢智3（WH3）。2，交易开拓者（TB）。3，达钱 MultiCharts（MC）。程序的编写即策略1，熟悉软件用的语言。TB公式类型用户函数公式应用（包括技术指标、交易指令等）TB公式的结构TB的公式一般由三段组成。ParamsNumeric Length(10); 公式参数段 VarsNumericSeries MA; 公式变量段 BeginMA = AverageFC(Close, Length); 公式脚本段 End程序

4、的编写即策略2，把自己的交易思想数字化。定型过程。模拟 数字 二次突破偶然 规律 盘感定型双均线系统交易规则：如果短期均线上穿长期均线，做多，如原来持有空单，则先平空单，再建多仓如果短期均线下穿长期均线，做空，如原来持有多单，则先平多单，再建空单短周期：10长周期：20交易头寸暂为1手实现代码Params Numeric Length1(10);Numeric Length2(20); Numeric Lots(1); Vars NumericSeries MA1; NumericSeries MA2; BoolSeries condBuy(false);BoolSeries condSell

5、(false);Begin MA1 = AverageFC(Close,Length1); MA2 = AverageFC(Close,Length2); PlotNumeric(MA1,MA1);PlotNumeric(MA2,MA2);condBuy = CrossOver(MA1,MA2);condSell = CrossUnder(MA1,MA2);If ( MarketPosition 1 and condBuy1 = true ) Buy(Lots,Open); If ( MarKetPosition -1 and condSell1 = true) SellShort(lots,

6、Open); End 止盈止损的代码ParamsNumeric TakeProfit(1); / 百分比 Numeric StopLoss(20);VarsNumeric MinPoint;Numeric MyEntryPrice;Numeric MyExitPrice;BeginMinPoint = MinMove * PriceScale;MyEntryPrice = AvgEntryPrice;if (MarketPosition=1)if (High = MyEntryPrice * (1 + TakeProfit * 0.01)MyExitPrice = MyEntryPrice *

7、 (1 + TakeProfit * 0.01);if (open MyExitPrice) MyExitPrice = Open;Sell(0,MyExitPrice); Else if ( Low MyEntryPrice-Stoploss * MinPoint)MyExitPrice = MyEntryPrice-Stoploss * MinPoint;if (Open MyExitPrice) MyExitPrice = Open;Sell(0,MyExitPrice); Else if (MarketPosition = -1)if (Low = MyEntryPrice * (1

8、- TakeProfit * 0.01)MyExitPrice = MyEntryPrice * (1 - TakeProfit * 0.01);if (open MyEntryPrice + Stoploss * MinPoint)MyExitPrice = MyEntryPrice + Stoploss * MinPoint;if (Open MyExitPrice) MyExitPrice = Open;BuyToCover(0,MyExitPrice);End 追踪止盈的代码Params Numeric TrailingStop(1); / 跟踪止损百分比Vars Numeric Mi

9、nPoint;Numeric MyExitPrice;NumericSeries HigherAfterEntry;NumericSeries LowerAfterEntry;Numeric StopLine(0);Beginif (BarsSinceEntry = 1)HigherAfterEntry = AvgEntryPrice;LowerAfterEntry = AvgEntryPrice; Else If(BarsSinceEntry 1)HigherAfterEntry = Max(HigherAfterEntry1,High1);LowerAfterEntry = Min(Low

10、erAfterEntry1,Low1); ElseHigherAfterEntry = HigherAfterEntry1;LowerAfterEntry = LowerAfterEntry1;MinPoint = MinMove * PriceScale;If(MarketPosition=1)StopLine = HigherAfterEntry * (1 - TrailingStop * 0.01);If(Low = StopLine)MyExitPrice = StopLine - MinPoint ;If(Open = StopLine)MyExitPrice = StopLine

11、+ MinPoint;If(Open MyExitPrice) MyExitPrice = Open;BuyToCover(0,MyExitPrice);End /*if (BarStatus 0) / V4中可以省略的序列变量传递部分bLongStoped = bLongStoped1;bShortStoped = bShortStoped1;*/Commentary(bLongStoped=+IIFString(bLongStoped,true,false);Commentary(bShortStoped=+IIFString(bShortStoped,true,false);if (Ba

12、rsSinceEntry = 1)HigherAfterEntry = AvgEntryPrice;LowerAfterEntry = AvgEntryPrice; Else If(BarsSinceEntry 1)HigherAfterEntry = Max(HigherAfterEntry1,High1);LowerAfterEntry = Min(LowerAfterEntry1,Low1);ElseHigherAfterEntry = HigherAfterEntry1;LowerAfterEntry = LowerAfterEntry1;MA1 = AverageFC(Close,L

13、ength1); MA2 = AverageFC(Close,Length2); PlotNumeric(MA1,MA1);PlotNumeric(MA2,MA2);condBuy = CrossOver(MA1,MA2);condSell = CrossUnder(MA1,MA2);if ( condBuy = false and condSell = false )condBuy = condBuy1;condSell = condSell1;If ( MarketPosition 1 and condBuy1 = true and bLongStoped = false)Buy(Lots

14、,Open);HigherAfterEntry = Open;bLongStoped = false;bShortStoped = false;If ( MarKetPosition -1 and condSell1 = true and bShortStoped = false)SellShort(lots,Open); LowerAfterEntry = Open;bLongStoped = false;bShortStoped = false;BarsAfterLongExit = NthCon(!bLongStoped,1);Commentary(BarsAfterLongExit=+

15、text(BarsAfterLongExit);If(bLongStoped and MarketPosition = 0 and condBuy1 = true and BarsAfterLongExit = BarsReEntry)Buy(Lots,Open);bLongStoped = False;HigherAfterEntry = Open;Return;BarsAfterShortExit = NthCon(!bShortStoped,1);Commentary(BarsAfterShortExit=+text(BarsAfterShortExit);If(bShortStoped and MarketPosition = 0 and condSell1 = true and BarsAfterShortExit = BarsReEntry)SellShort(Lots,Open);bShortStoped = False;LowerAfterEntry = Open;Return;策略的评估策略的评估策略的评估策略的评估策略的评估策略的评估策略的评估策略的评估策略的评估策略的评估与传统交易方式相比的优势1，全自动交易，不用实时盯盘。降低工作量，更加适合股民的习惯。2，交易速度快、精确执行。 传统的决策模式如下： 观测预测判断决断操作 3，克服人性弱点，执行力强。致