XXXX北京银行资格《风险管理》临考提分卷及答案1

1、2014北京银行资格风险管理临考提分卷及答案1单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求.请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0.5分，共45分)1、内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的()和()。A.有有效性;及时性性B.有有效性;敏感性性C.有有效性;完整性性D.有有效性;准确性性2、下下列关于于市场约约束参与与方作用用的说法法，不正正确的是是()。A.监监管机构构制定信信息披露露标准和和指南，提提高信息息的可靠靠性和可可比性B.银银行为了了吸收更更多的存存款必然然要照顾顾存款人

2、人的利益益，提高高银行经经营管理理水平，有有效控制制风险C.评评级机构构作为独独立的第第三方，能能够对银银行进行行客观公公正的评评价，为为投资者者和债权权人提供供有关资资金安全全的风险险信息，引引导公众众选择与与资金安安全性高高的金融融机构开开展业务务，并起起到市场场监督的的作用D.股股东通过过对股票票的购买买和赎回回，对银银行的资资金调度度施加压压力，督督促银行行改善经经营，控控制风险险3、关关于风险险识别的的常用方方法描述述正确的的是()。A.分分析风险险是通过过系统化化的方法法发现商商业银行行所面临临的风险险种类B.情情景分析析法采用用类似于于备忘录录的形式式C.可可以把汇汇率风险险分解

3、为为汇率变变化率、利利率变化化率、收收益率期期间结构构等影响响因素的的是分解解分析法法D.资资产财务务状况分分析法是是商业银银行识别别风险的的最基本本、最常常用的方方法4、以以下不是是影响商商业银行行流动性性风险预预警的内内部指标标/信号号的是()。A.某某项业务务风险水水平增加加B.盈盈利能力力上升C.所所发行的的股票价价格下跌跌D.资资产过于于集中5、20004年66月，巴巴塞尔委委员会颁颁布的巴巴塞尔新新资本协协议中中明确提提出，()形成三三大支柱柱，它们们相辅相相成，不不可或缺缺，共同同为促进进金融体体系的安安全和稳稳健发挥挥作用。A.资资本构成成、内部部审计、市市场竞争争B.资资本要

4、求求、监督督监管、市市场竞争争C.资资本要求求、监督督检查、市市场纪律律D.资资本比例例、外部部审计、市市场纪律律6、内部资资本充足足评估报报告的内内容不包包括()。A.评评估实际际持有的的资本是是否足以以抵御主主要风险险B.评评估主要要风险状状况及发发展趋势势、战略略目标和和外部环环境对资资本水平平的影响响C.评评估预期期持有资资本的流流动性大大小D.提提出确保保资本能能够充分分覆盖主主要风险险的建议议7、()是期权权的买方方在期权权到期EE1前，不不得要求求期权的的卖方履履行期权权合约，仅仅能在到到期日当当天要求求期权卖卖方履行行期权合合约。A.美美式期权权B.买买方期权权C.欧欧式期权权

5、D.平平价期权权8、个个人信贷贷业务是是国内商商业银行行个人业业务的主主要组成成部分。为为核实第第一还款款来源或或在第一一还款来来源不充充足的情情况下，向向客户发发放个人人住房贷贷款属于于()主要要操作风风险点。A.个个人耐用用消费品品贷款B.个个人生产产经营贷贷款C.个个人住房房按揭贷贷款D.个个人质押贷款9、根根据20002年年穆迪公公司在违违约损失失率预测测模型11OSSSCA11的技术术文件中中所披露露的信息息，()等等产品因因素对违违约损失失率的影影响贡献献程度最最高。A.企企业融资资杠杆率率B.行行业因素素C.宏宏观经济济周期因因素D.清清偿优先先性10、对对银行面面临的所所有实质

6、质性风险险进行全全面评估估是风险险评估中中的()。A.对对全面风风险管理理框架的的评估B.实实质性风风险评估估C.全全面风险险评估D.具具体风险险评估11、()是指信信用风险险管理者者通过各各种监控控技术，动动态捕捉捉信用风风险指标标的异常常变动，判判断其是是否已达达到引起起关注的的水平或或已经超超过阀值值。A.信信用风险险对冲B.信信用风险险识别C.信信用风险险监测D.信信用风险险控制12、参参照国际际最佳实实践，在在日常风风险管理理操作中中，具体体的风险险管理/控制措措施可以以采取()，最终终到达高高级管理理层的三三级管理理方式。A.从从基层业业务单位位到业务务领域风风险管理理委员会会B.

7、从从基层业业务单位位到高级级管理层层领域C.从从业务风风险管理理委员会会领域到到基层业业务单位位D.从从高级管管理层到到基层业业务领域域13、银银监会提提出的商商业银行行监管理理念不包包括()。A.管管法人B.管管风险C.管管内控D.管管存款14、从从金融机机构的发发展历史史可以看看出，很很多银行行倒闭案案例由()引发。A.市市场风险险B.信信用风险险C.操操作风险险D.流流动性风风险15、反反映银行行对某些些经营活活动范围围或风险险类型的的接受程程度为零零的指标标是()。A.资资本类指指标B.风风险类指指标C.零零容忍度度类指标标D.收收益类指指标16、等同于于贷款的的授信业业务，其其信用转

8、转换系数数为()。A.1100%B.550%C.220%D.0017、以以下说法法不正确确的是()。A.违违约频率率是事后后的检验验结果B.违违约概率率和违约约频率不不是同一一个概念念C.违违约概率率和违约约频率通通常情况况下是相相等的D.违违约概率率是分析析模型作作出的事事前预测测18、 CreedittMettriccs模型型认为债债务人的的信用风风险状况况用债务务人的()表示。A.资资产规模模B.信信用等级级C.盈盈利水平平D.行行为评分分19、下下列关于于风险对对冲的说说法不正正确的是是()。A.风风险对冲冲不能被被用于管管理信用用风险B.风风险对冲冲可以管管理系统统性风险险，也能能管

9、理非非系统性性风险C.风风险对冲冲中市场场对冲又又称为残残余风险险D.风风险对冲冲关键在在于对冲冲比率的的确定20、错错误监控控/报告告是指商商业银行行监控/报告流流程不明明确、混混乱，负负责监控控/报告告的部门门的职责责不清晰晰，有关关数据不不全面、不不及时、不不准确，未未履行必必要的()或者对对外部汇汇报不准准确。A.法法律规定定B.监监管职责责C.汇汇报义务务D.风风险计量量义务21、在在情景分分析中，商商业银行行自身问问题所造造成的流流动性危危机的状状况下的的假设是是()。A.市市场对信信用等级级特别重重视，商商业银行行间及各各类金融融机构间间的融资资能力的的差距会会有所扩扩大，一一些

10、商业业银行获获益，一一些受到到损害B.商商业银行行的许多多负债无无法展期期或以其其他负债债替代，必必须按期期偿还，因因此不得得不减少少相应资资产C.分分析商业业银行正正常状况况下的现现金流量量变化D.商商业银行行分析现现金流入入采用较较晚的日日期，而而在分析析现金流流出时采采用较早早的日期期22、承承诺，其其中原始始期限在在1年以以下或原原始期限限在1年年以上但但随时可可无条件件撤销的的承诺，其其信用转转换系数数为()。A.1100%B.550%C.220%D.0023、即即期交易易中的交交付及付付款在合合约订立立后()个个营业日日内完成成。A.一一个B.两两个C.三三个D.当当日24、国国际

11、银行行业开展展实质性性风险评评估主要要采用的的方法是是()。A.打打分卡方方法B.基基本指标标法C.高高级计量量法D.标标准法25、根据资资本扣除除的规定定，商誉誉应从核核心资本本中扣除除的比例例是()。A.00B.225%C.550%D.1100%26、下下列关于于VaRR的方差差协方方差的说说法错误误的是()。A.方方差一协方差差是基于于历史数数据来估估计未来来的B.其其假设条条件是未未来和过过去存在在着分布布的一致致性C.能能够预测测突发事事件的风风险D.只只反映了了风险因因子对整整个组合合的一阶阶线性影影响27、下列关关于表内内信用资资产风险险权重的的描述，正正确的是是()。A.个个人

12、住房房抵押贷贷款风险险权重为为50%B.对对其他金金融机构构债权统统一给予予50%的风险险权重C.商商业银行行之间原原始期限限在4个个月以上上的债权权给予的的风险权权重为00D.对对商业银银行的其其他资产产，包括括对企业业、个人人的货款款和自用用房地产产等资产产，都给给予500%的风风险权重重28、在在声誉风风险中，下下列关于于管理声声誉风险险最好的的办法的的说法不不正确的的是()。A.强强化全面面风险管管理意识识B.改改善公司司的治理理C.预预先作好好应对声声誉危机机的准备备D.无无法确保保其他主主要风险险被正确确识别、优优先排序序29、核核心雇员员流失引引发的风风险属于于人员因因素引起起的

13、操作作风险，它它体现为为商业银银行对关关键人员员过度依依赖的风风险，下下列()不不是这种种风险的的表现。A.缺缺乏足够够的后援援/替代代人员B.相相关信息息缺乏共共享和文文档记录录C.雇雇员成本本增加D.缺缺乏岗位位轮换机机制30、根根据历史史数据研研究，剩剩余额与与总资产产之比小小于()时时，对商商业银行行的流动动性风险险是一个个预警。A.22%55%B.33%55%C.44%55%D.11%55%31、总总收益互互换覆盖盖了由基基础资产产市场价价值变化化所导致致的()。A.全全部市场场风险损损失B.部部分市场场风险损损失C.全全部违约约风险损损失D.全全部损失失32、关关于银行行风险管管理

14、部门门，下列列说法错错误的是是()。A.各各商业银银行在风风险管理理部门设设置上应应一致B.风风险管理理部门设设置应与与其风险险水平相相适应C.风风险管理理部门要要具有独独立性D.风风险管理理部门要要具有权权威性33、下下列属于于商业银银行风险险偏好定定性描述述的方式式的是()。A.维维持现有有的红利利水平B.零零容忍度度类指标标C.收收益类指指标D.资资本类指指标34、()是指对对基于量量化方法法计算出出的市场场风险计计量结果果来设定定限额。A.头头寸限额额B.风风险价值值限额C.止止损限额额D.敏敏感度限限额35、()是目前前操作风风险识别别与评估估的主要要方法中中运用最最广泛、最最成熟的

15、的。A.自自我评估估法B.流流程图C.损损失事件件数据方方法D.专专家判断断法36、假假设某家家银行的的外汇敞敞口头寸寸表示为为：瑞士士法郎多多头2000，欧欧元多头头1500，英镑镑多头1100，美美元空头头50,日元空空头2220，则则净总敞敞口头寸寸法为()。A.1180B.1140C.880D.222037、期期权可以以分为美美式期权权和欧式式期权两两类，以以下关于于它们的的表述，不不正确的的是()。A.在在美式期期权中，买买方可在在任意时时点要求求卖方买买入特定定数量的的某种交交易标的的物B.在在欧式期期权中，期期权的买买方至到到期日前前不得要要求卖方方履行期期货合约约C.美美式期权

16、权与欧式式期权是是按照执执行价格格进行分分类的D.美美式期权权和欧式式期权是是按照履履约方式式进行分分类的38、某某银行220066年初关关注类贷贷款余额额为40000亿亿元，其其中在220066年末转转为次级级类、可可疑类、损损失类的的贷款金金额之和和为6000亿元元，期初初关注类类贷款期期间因回回收减少少了5000亿元元，则关关注类贷贷款迁徙徙率为()。A.112.55%B.115.00%C.117.11%D.111.33%39、设计资资本充足足率压力力测试框框架需注注意的问问题，不不包括()。A.定定量与定定性相结结合B.合合理整合合现有资资源C.缩缩短评估估时间D.保保证系统统可延伸伸

17、性40、全全面风险险管理模模式体现现了很多多先进的的风险管管理理念念和方法法，下列列选项没没有体现现的是()。A.全全球的风风险管理理体系B.全全面的风风险管理理范围C.全全程的风风险管理理过程D.完完全的风风险规避避制度41、如如果商业业银行的的流动性性需求和和流动性性来源之之间出现现了不匹匹配，流流动性需需求()流流动性资资金的来来源，或或者获得得流动性性的成本本过高降降低了银银行的收收益，流流动性风风险就发发生了。A.大大于B.小小于C.等等于D.以以上都不不对42、关于表表外项目目的处理理，下列列说法不不正确的的是()。A.对对于汇率率、利率率及其他他衍生产产品合约约的风险险加权资资产

18、，使使用现期期风险暴暴露法计计算B.商商业银行行首先将将表外项项目的实实际成本本金额乘乘以信息息转换系系数，获获得等同同于表内内项目的的风险资资产，然然后根据据交易对对象的属属性确定定风险权权重，计计算表外外项目相相应的风风险加权权资产C.对对于汇率率、利率率及其他他衍生产产品合约约的风险险加权资资产，主主要包括括互换、期期权、远远期和贵贵金属交交易D.与与贸易相相关的短短期或有有负债，主主要指有有优先索索偿权的的装运货货物作抵抵押的跟跟单信用用证其信信用转换换系数为为20%43、()是指商商业银行行在一定定时间内内，以合合理的成成本获取取资金用用于偿还还债务或或增加资资产的能能力。A.安安全

19、性B.流流动性C.效效益性D.便便捷性44、()强调调的是抵抵御风险险、保障障银行持持续稳健健经营的的能力。A.账账面资本本B.经经济资本本C.监监管资本本D.永永久资本本45、根根据所给给出的结结果和对对应到实实数空间间的函数数取值范范围，可可以把随随机变量量分为()。A.离离散型随随机变量量和间隔隔型随机机变量B.离离散型随随机变量量和连续续型随机机变量C.集集中型随随机变量量和连续续型随机机变量D.集集中型随随机变量量和间隔隔型随机机变量46、()也称期期限错配配风险，是是最主要要和最常常见的利利率风险险形式。A.重重新定价价风险B.收收益率曲曲线风险险C.基基准风险险D.期期权性风风险

20、47、根根据商业业银行的的业务特特征及诱诱发风险险的原因因，巴塞塞尔委员员会将商商业银行行面临的的风险划划分为八八大类。以以下不属属于其中中分类的的是()。A.信信用风险险B.权权责风险险C.操操作风险险D.声声誉风险险48、 下列选选项不属属于风险险转移的的具体方方法是()。A.MMBSB.自自我对冲冲C.存存款保险险公司D.资资产支持持证券AABS49、()是期权权的买方方在期权权到期日日前，不不得要求求期权的的卖方履履行期权权合约，仅仅能在到到期日当当天要求求期权卖卖方履行行期权合合约。A.美美式期权权B.买买方期权权C.欧欧式期权权D.平平价期权权50、声声誉风险险可能产产生于商商业银

21、行行()环节节，通常常与信用用、市场场、操作作、流动动性等风风险交叉叉、相互互作用。A.任任何B.某某些C.特特定D.一一些51、()是指商商业银行行业务发发展中基基于历史史数据分分析可以以预见的的损失。A.已已造成损损失B.非非预期损损失C.预预期损失失D.灾灾难性损损失52、假假定某部部门当年年的销售售收入为为2000万元，销销售成本本为1220万元元，其销销售毛利利率为()。A.330%B.440%C.445%D.550%53、商商业银行行的风险险管理部部门结构构通常有有分散型型和集中中型两种种，下列列对于商商业银行行集中型型的风险险管理部部门设置置的说法法中，错错误的是是()。A.涉涉

22、及的风风险管理理领域广广B.并并不适合合所有的的商业银银行采用用C.不不利于绝绝对控制制商业银银行的敏敏感信息息D.资资金投入入巨大54、利利率互换换是两个个交易对对手相互互交换一一组资金金流量，()。A.涉涉及本金金的交换换和利息息支付的的交换B.涉涉及本金金的交换换，不涉涉及利息息支付的的交换C.不不涉及本本金的交交换，涉涉及利息息支付的的交换D.不不涉及本本金的交交换，也也不涉及及利息支支付的交交换55、压力情情景应充充分体现现银行的的经营和和()的特特征。A.收收益B.流流动C.期期限D.风风险56、商商业银行行的风险险管理模模式的四四个发展展阶段依依次为()。A.资资产风险险管理模模

23、式阶段段负债债风险管管理模式式阶段资产负负债风险险管理模模式阶段段全面面风险管管理模式式阶段B.负负债风险险管理模模式阶段段资产产风险管管理模式式阶段资产负负债风险险管理模模式阶段段全面面风险管管理模式式阶段C.资资产负债债风险管管理模式式阶段资产风风险管理理模式阶阶段负负债风险险管理模模式阶段段全面面风险管管理模式式阶段D.资资产风险险管理模模式阶段段资产产负债风风险管理理模式阶阶段负负债风险险管理模模式阶段段全面面风险管管理模式式阶段57、将市场场风险内内部模型型法计量量结果与与损益进进行比较较，以检检验计量量方法或或模型的的标准性性、可靠靠性，并并据此对对计量方方法或模模型进行行调整和和

24、改进的的内部模模型法实实施要素素是()。A.风风险因素素识别与与构建B.压压力测试试C.特特定风险险D.返返回检验验58、下下列关于于战略风风险管理理的说法法，错误误的是()。A.战战略风险险能够预预先识别别所有潜潜在风险险以及这这些风险险之间的的联系B.商商业银行行战略风风险管理理最有效效的方法法是制定定以风险险为导向向的战略略规划和和实施方方案C.战战略风险险涵盖了了商业银银行的发发展愿景景、战略略目标以以及当前前和未来来的资源源制约等等方面D.商商业银行行扩展信信用卡发发行范围围属战略略风险中中的品牌牌风险59、内内部流程程弓/起起的操作作风险包包括财务务/会计计错误、文文件/合合同缺陷

25、陷、产品品设计缺缺陷、错错误监控控/报告告、结算算/支付付错误、交交易/定定价错误误六个贲贲霭。协协议中出出现错误误或缺乏乏协议的的操作风风险属于于()。A.财财务/会会计错误误B.文文件/合合同缺陷陷C.错错误监控控/报告告D.结结算/支支付错误误60、最最常见的的资产负负债的期期限错配配情况指指()。A.将将大量长长期借款款用于短短期贷款款，即“借借长贷短短”B.资资产数额额大于负负债数额额C.将将大量短短期借款款用于长长期贷款款，即“借借短贷长长”D.负负债数额额大于资资产数额额61、下下列关于于战略风风险评估估的说法法，错误误的是()。A.战战略风险险执行之之前，应应当认真真估计其其是

26、否与与商业银银行的长长期发展展目标和和战略规规划保持持一致B.商商业银行行新推出出的房屋屋贷款计计划获得得了市场场的广泛泛接受和和认可，被被认为是是“成功功的战略略规划”C.针针对未来来不确定定的经济济、政治治因素，商商业银行行可以利利用情景景分析法法，分别别评估有有利、正正常和不不利的市市场条件件下，战战略规划划和实施施方案可可能对其其产生的的影响D.董董事会、各各级管理理人员、战战略管理理部门以以及法律律/内部部审计部部门对有有效的战战略风险险评估负负有间接接的责任任62、金金融衍生生产品、金金融工程程等一系系列专业业技术逐逐渐应用用于商业业银行的的风险管管理，这这属于商商业银行行()。A

27、.资资产风险险管理模模式阶段段B.负负债风险险管理模模式阶段段C.资资产负债债风险管管理模式式阶段D.全全面风险险管理模模式阶段段63、下下列对流流动性比比率指标标的说法法错误的的是()。A.传传统观念念认为贷贷款是商商业银行行的盈利利资产中中流动性性最差的的资产B.易易变负债债与总资资产的比比率衡量量了商业业银行在在多大程程度上依依赖易变变负债获获得所需需资金C.大大额负债债依赖度度不仅适适合用来来衡量中中小商业业银行的的流动性性风险，也也适合用用来衡量量大型特特别是跨跨国商业业银行的的流动性性风险D.流流动性资资产与总总资产的的比率越越高表明明商业银银行存储储的流动动性越高高64、下下列关

28、于于分散型型风险管管理部门门的说法法不正确确的是()。A.商商业银行行不需要要建立完完善的风风险管理理部门B.把把风险管管理职能能外包给给专业服服务供应应商C.能能完全控控制商业业银行的的敏感信信息D.商商业银行行无法形形成长期期的核心心竞争力力65、目目前普遍遍认为有有助于改改善商业业银行声声誉风险险管理的的最佳操操作实践践不包括括()。A.减减少营业业网点B.强强化声誉誉风险管管理培训训C.确确保及时时处理投投诉和批批评D.从从投诉和和批评中中积累早早期预警警经验66、下下列关于于个人客客户信用用风险说说法错误误的是()。A.个个人客户户信用风风险主要要表现为为自身作作为债务务人在信信贷业

29、务务中的违违约B.通通过人民民银行个个人信息息基础数数据库可可以获得得个人客客户的信信用记录录C.通通过海关关、法院院不能获获得个人人客户的的信息记记录D.个个人信用用评分系系统具有有控制个个人客户户信用风风险的基基本要求求67、失失职违规规引发的的操作风风险是指指商业银银行内部部员工因因过失没没有按照照雇佣合合同、内内部员工工守则、相相关业务务及管理理规定操操作或者者办理业业务造成成的风险险。下列列()活动动属于这这一因素素。A.短短贷长用用，借新新还旧，追求片露的信贷业务余额增长B.交交易不公公开C.意意识到本本身缺乏乏必要的的知识，但但在工作作中利用用这种缺缺陷D.有有组织的的劳工活活动

30、68、银银行因员员工知识识/技能能匮乏所所造成的的损失，属属于操作作风险类类型中的的()。A.可可规避的的操作风风险B.可可降低的的操作风风险C.可可缓释的的操作风风险D.应应承担的的操作风风险69、使使用现金金流分析析中，当当商业银银行的来来源金额额大于使使用金额额时，表表明()。A.商商业银行行流动性性相对充充足B.可可能给运运营带来来风险C.商商业银行行的流动动性供给给大D.商商业银行行可以把把差额通通过其他他途径投投资70、目目前所使使用的专专家系统统对企业业信用分分析的使使用最为为广泛的的系统是是()。A.44CsB.55CsC.66CsD.77Cs71、 1年期期的2亿亿人民币币的

31、定期期存款利利率为44%，目目前，11年期人人民币贷贷款的利利率为88%，银银行将获获得4%的正利利差，11年期无无风险的的美元收收益率为为10%，该银银行将11亿元人人民币用用于人民民币贷款款，而另另外1亿亿元人民民币兑换换成美元元后用于于美元贷贷款，同同时假定定不存在在汇率风风险，则则该银行行以上交交易的利利差为()。A.22%B.44%C.55%D.88%72、估估计违约约损失率率的损失失是经济济损失，必必须以历历史回收收率为基基础，参参考至少少()年、涵涵盖一个个经济周周期的数数据。A.11B.33C.55D.7773、交交易差错错、记账账差错等等操作风风险属于于操作风风险类型型中的(

32、)。A.可可规避的的操作风风险B.可可降低的的操作风风险C.可可缓释的的操作风风险D.应应承担的的操作风风险74、以以下对于于战略风风险管理理的理解解错误的的是()。A.经经济资本本配置是是战略风风险的一一个重要要工具B.董董事会和和高级管管理层负负责制定定商业银银行最高高级别的的战略规规划C.战战略风险险一经批批准不得得更改D.在在评估战战略风险险时，应应当首先先由商业业银行内内部具有有丰富经经验的专专家负责责审核一一些技术术性较强强的假设设条件75、商商业银行行的风险险管理流流程是风风险()。A.监监测-识识别-控控制-计计量B.识识别-计计量-控控制-监监测C.计计量-识识别-监监测-控

33、控制D.识识别-计计量-监监测-控控制76、零售类类风险暴暴露内部部评级，银银行不需需自行估估计的是是()。A.违违约概率率B.违违约风险险暴露C.违违约损失失率D.有有效期限限77、相相比较而而言，()最容易易引发操操作风险险的业务务环节。A.法法人信贷贷业务B.柜柜台业务务C.代代理业务务D.资资金交易易业务78、下下列不属属于产品品设计缺缺陷的表表现的是是()。A.提提供的产产品在业业务管理理框架方方面不完完善B.提提供的产产品在权权利义务务结构方方面不健健全C.提提供的产产品在风风险管理理要求方方面不完完善D.提提供的产产品在售售后服务务方面考考虑不周周到79、下下列关于于收益率率的说

34、法法不正确确的是()。A.收收益率曲曲线是市市场对当当前经济济状况的的判断B.收收益率曲曲线通常常表现为为四种形形态，正正向、反反向、水水平、波波动收益益率曲线线C.正正收益率率曲线流流动性较较差D.反反收益率率曲线表表示投资资曲线越越长，收收益率越越高80、商商业银行行客户信信用评级级是()对对客户偿偿债能力力和偿债债意愿的的计量和和评价，反反映客户户违约风风险的大大小。A.商商业银行行B.专专家C.债债务人D.客客户81、绝绝大多数数商业银银行最主主要的流流动性危危机都源源于()。A.金金融衍生生品的交交易B.市市场整体体流动性性风险的的加大C.国国家宏观观经济政政策的变变动D.商商业银行

35、行自身管管理或技技术上存存在的问问题82、关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()。A.如如果市场场利率下下降，则则资产与与负债的的价值都都会增加加B.如如果市场场利率上上升，则则银行最最终的市市场价值值将减少少C.如如果市场场利率下下降，则则银行最最终的市市场价值值将减少少D.资资产的加加权平均均久期大大于负债债的加权权平均久久期与资资产负债债率的乘乘积83、下下列不属属于流动动性基本本要素的的是()。A.时时间B.成成本C.资资金数量量D.资资产总额额84、商商业银行行在抵押押贷款证证券化过过程中，建建立一个个独立的的SPVV的主要要目的是是()。A.支支付标的的资产的的所有收收益B.

36、为为了真正正实现权权益资产产与原始始权益人人的破产产隔离C.为为了购买买权益资资产D.为为了进行行总收益益率互换换85、下下列属于于战略风风险识别别中观层层面内容容的是()。A.进进入或退退出市场场的决策策是否恰恰当B.资资产投资资组合中中是否存存在高风风险、低低收益的的金融产产品C.是是否忽视视对前台台业务人人员职业业道德和和风险管管理的约约束D.建建立企业业级风险险管理信信息系统统的决策策是否恰恰当86、已已知某国国内商业业银行按按照五级级分类法法对贷款款资产进进行分类类，次级级类贷款款为6亿亿，可疑疑类贷款款为2亿亿，损失失类贷款款为3亿亿，商业业银行在在当期为为不良贷贷款拨备备的一般般

37、准备是是2亿，专专项准备备是3亿亿，特种种准备是是4亿，那那么该商商业银行行当年的的不良贷贷款拨备备覆盖率率是()。A.00.255B.00.833C.00.822D.00.387、下下列关于于市场风风险资本本要求的的说法，不不正确的的是()。A.市市场风险险是指因因市场价价格变动动而导致致商业银银行表内内头寸损损失的风风险B.根根据基准准市场的的价格，市市场风险险可分为为利率风风险、股股票价格格风险、汇汇率风险险和商品品风险C.巴巴塞尔委委员会资资本协议议市场风风险补充充规定要要求商业业银行对对交易账账户中受受利率影影响的各各类金融融工具及及股票所所涉及的的风险、商商业银行行全部的的外汇风风

38、险和商商品风险险计提资资本D.商商业银行行资本充充足率管管理办法法确定定交易账账户头寸寸超过885亿元元人民币币或总资资产的110%的的商业银银行需单单独计提提市场风风险资本本88、以以下因素素不会影影响商业业银行的的资产负负债期限限结构的的是()。A.央央行宣布布上调利利率0.3%B.沪沪市投资资收益率率上涨77%C.贷贷款人推推进新的的贷款请请求D.商商业银行行增加网网点数量量89、按按照业务务特点和和风险特特性的不不同，商商业银行行的客户户可划分分为()。A.企企业客户户与机构构客户B.一一般客户户与特殊殊客户C.抵抵押客户户与信用用客户D.法法人客户户与个人人客户90、()是指由由于利

39、率率、汇率率的不利利变化而而使银行行的表内内和表外外业务发发生损失失的风险险。A.流流动性风风险B.操操作风险险C.市市场风险险D.信信用风险险多项选选择题.以下各各小题所所给出的的五个选选项中.有两项项或两项项以上符符合题目目的要求求。请选选择相应应选项，多多选、少少选、错错选均不不得分。(共400题.每每题1分分。共440分)91、以以下属于于影响商商业银行行流动性性风险预预警的外外部指标标/信号号的有()。A.外外部评级级下降B.市市场上出出现关于于该商业业银行的的负面传传言C.客客户大量量求证不不利于商商业银行行的传言言D.存存款大量量流失E.融融资成本本上升92、在在操作风风险监测测

40、过程中中建立的的因果分分析模型型能够对对操作风风险的()三个方方面进行行历史统统计，并并形成相相互关联联的多元元分布。A.风风险指标标B.风风险成因因C.风风险成本本D.风风险损失失E.风风险发生生频率93、即即期外汇汇买卖是是外汇交交易中最最基本的的交易，它它可以()。A.满满足客户户对不同同货币的的需求B.用用来调整整持有不不同外汇汇头寸的的比例C.防防范市场场风险D.控控制汇率率风险E.避避免市场场风险94、关关于商业业银行公公司治理理的理解解正确的的有()。A.其其核心是是在所有有权、经经营权分分离的情情况下，为为妥善解解决委托托一代理关关系而提提出的董董事会、高高管层组组织体系系和监

41、督督制衡机机制B.商商业银行行公司治治理是控控制、管管理商业业银行的的一种机机制和制制度安排排C.公公司治理理与董事事会和高高级管理理层商业业银行业业务无关关D.良良好的公公司治理理能够激激励董事事会和高高管层追追求符合合商业银银行和股股东利益益的目标标E.我我国的商商业银行行公司治治理要求求建立合合理的薪薪酬制度度95、下下列关于于流动性性比例的的描述，正正确的有有()。A.流流动性比比例=流流动性资资产余额额/流动动性负债债余额1000%B.流流动性比比例应分分别计算算本币和和外币口口径数据据C.流流动性比比例不得得低于225%D.流流动性比比例不得得低于660%E.流流动性比比例属于于流

42、动性性风险评评估常用用指标96、集集团法人人客户与与单一法法人客户户相比，它它的信用用风险特特征有()。A.内内部关联联交易频频繁B.连连环担保保十分普普遍C.真真实财务务状况难难以掌握握D.系系统风险险性低E.风风险识别别难度大大，贷后后监督难难度较小小97、商业银银行的整整体风险险管理环环境包括括()等方方面的内内容及作作用。A.风风险文化化B.管管理战略略C.公公司治理理D.宏宏观调控控E.内内部控制制98、根据不不同的管管理需要要和本质质特征，银银行资本本包括()。A.账账面资本本B.内内部资本本C.监监管资本本D.外外部资本本E.经经济资本本99、下下列属于于可缓释释的操作作风险的的

43、有()。A.火火灾B.抢抢劫C.高高管欺诈诈D.改改变市场场定位E.交交易差错错1000、下列列关于经经济资本本、会计计资本和和监管资资本，说说法不正正确的有有()。A.经经济资本本与商业业银行的的整体风风险水平平成正比比B.会会计资本本可以小小于经济济资本的的数量C.经经济资本本可作为为一种媒媒介D.经经济资本本是为了了应对一一定期限限内资产产的预期期损失E.监监管资本本与经济济资本无无关1011、下列列关于巴巴塞尔委委员会认认为商业业银行公公司治理理应遵守守的原则则有()。A.董董事会应应核准商商业银行行的战略略目标和和价值准准则B.董董事会应应当监督督高级管管理层是是否执行行董事会会政策

44、C.公公司治理理应维护护股东的的权利D.商商业银行行应保持持公司治治理的透透明度E.董董事会和和高级管管理层应应了解商商业银行行的运营营架构1022、风险评评级的原原则包括括()原则则。A.全全面性B.可可靠性C.系系统性D.持持续性E.审审慎性1033、下列列关于各各类期权权的说法法正确的的有()。A.卖卖方期权权是买方方向卖方方卖出约约定数量量的交易易标的的的权利B.买买方期权权是卖方方卖出约约定数量量的交易易标的的的权利C.即即期的执执行价格格优于现现在的即即期市场场价格的的是价内内期权D.美美式期权权是期权权的买方方可在到到期日的的任意时时点内要要求期权权的卖方方按期权权的协议议内容买

45、买人特定定数量的的某种交交易的标标的物E.欧欧式期权权是期权权的买方方可在到到期日的的任意时时点内要要求期权权的卖方方按期权权的协议议内容买买人特定定数量的的某种交交易的标标的物1044、常用用的风险险识别的的方法有有()。A.情情景分析析法B.专专家预测测法C.分分解分析析法D.失失误树分分析方法法E.制制作风险险清单法法1055、构成商商业银行行有效管管理控制制风险的的外部保保障的要要素包括括()。A.市市场约束束B.市市场准入入C.外外部审计计D.监监管部门门监督检检查E.信信息披露露1066、资本本充足率率压力测测试框架架的主要要内容包包括()。A.结结果输出出B.情情景选择择C.定定

46、量压力力测试D.结结果分析析E.定定性压力力测试及及管理行行动1077、信贷审审批应遵遵循的原原则有()。A.统统一考虑虑原则B.独独立评估估原则C.展展期重审审原则D.审审贷分离离原则E.职职责分离离原则1088、商业业银行操操作风险险报告的的目的在在于向高高级管理理层揭示示以下信信息：商商业银行行的主要要风险源源、整体体风险状状况、风风险的发发展趋势势、将来来值得关关注的地地方，其其报告内内容大致致包括()。A.风风险状况况B.损损失事件件C.诱诱因及对对策D.关关键风险险指标E.资资本金水水平1099、关于于全面风风险管理理模式的的先进理理念和方方法，下下列说法法正确的的有()。A.全全

47、员的风风险管理理文化B.全全面的风风险管理理范围C.全全新的风风险管理理方法D.全全程的风风险管理理过程E.全全球的风风险管理理体系1100、公允允价值的的计量方方式包括括()。A.直直接使用用可获得得的市场场价格B.如如不能获获得市场场价格，则则使用公公认的模模型估算算市场价价格C.既既可以直直接使用用名义价价值，也也可以直直接使用用市场价价值D.实实际支付付价格(无依据据证明其其不具有有代表性性)E.允允许使用用企业特特定的数数据，该该数据应应能被合合理估算算，并且且与市场场预期不不冲突1111、依据据巴塞塞尔新资资本协议议相关关规定，下下列属于于商业银银行核心心资本的的有()。A.未未分

48、配利利润B.未未公开储储备C.公公开储备备D.盈盈余公积积E.资资本公积积1122、商业业银行在在进行集集团客户户限额管管理的过过程中，应应注意的的问题有有()。A.统统一识别别标准，实实施集团团总量控控制B.掌掌握充分分信息，避避免过度度授信C.主主办银行行牵头，建建立集团团客户小小组D.尽尽量少用用抵押，争争取多用用保证E.与与集团客客户签订订授信协协议，客客户无需需报告其其有关关关联交易易1133、下列列关于计计算VAA.R值值参数选选择的说说法，正正确的有有()。A.如如果模型型是用来来决定与与风险相相对应的的资本，置置信水平平就应该该取高B.如如果模型型用于银银行内部部风险度度量或不

49、不同市场场风险的的比较，置置信水平平的选取取就并不不重要C.如如果模型型的使用用者是经经营者自自身，则则时间间间隔取决决于其资资产组合合的特性性D.如如果模型型的使用用者是经经营者自自身，资资产组合合变动频频繁，则则时间间间隔应该该长E.如如果模型型的使用用者是监监管者，时时间间隔隔应该短短1144、银行账账户利率率风险管管理方法法包括()。A.完完善银行行账户利利率风险险治理结结构B.加加强资产产负债匹匹配管理理C.完完善商业业银行的的人员配配置D.实实施业务务多元化化的发展展战略E.完完善商业业银行的的定价机机制1155、资本充充足率压压力测试试的输出出结果反反映的压压力情景景对全行行造成

50、的的影响包包括()。A.监监管资本本B.会会计损益益C.资资产价值值D.成成本测算算E.风风险加权权资产1166、下列关关于风险险迁徙类类指标说说法正确确的有()。A.风风险迁徙徙类指标标包括正正常贷款款迁徙率率和不良良贷款迁迁徙率B.是是衡量商商业银行行风险变变化的程程度C.属属于动态态指标D.表表示为资资产质量量从本期期到前期期变化的的比率E.属属于静态态指标1177、某33年期债债券麦考考利久期期为2.3年，债债券目前前价格为为1055.000元，市市场利率率为 99%。假假设市场场利率突突然上升升到100%，则则按照久久期公式式计算，该该债券价价格()。A.下下降2.11%B.下下降2

51、.50%C.下下降2.22元元D.下下降2.6255元E.上上升2.6255元1188、我国国商业银银行本外外币应学学习和引引进的国国际先进进的流动动性管理理方法有有()。A.依依靠历史史数据判判断与估估计流动动性风险险B.及及时掌握握行内所所有资产产负债期期限的匹匹配情况况C.进进行动态态的、精精确的流流动性缺缺口管理理D.建建立和运运用资产产负债管管理信息息系统E.依依赖管理理人员的的主观判判断与估估计1199、根据据巴塞塞尔新资资本协议议操作作风险可可以分为为七种表表现形式式，其中中包括()。A.聘聘用员工工做法和和工作场场所安全全性B.业业务中断断和系统统失灵C.客客户、产产品及业业务

52、做法法D.实实物资产产损坏E.外外部欺诈诈1200、下列列属于声声誉风险险管理体体系应当当重点强强调的内内容有()。A.明明确商业业银行的的战略愿愿景和价价值理念念B.培培养开放放、互信信、互助助的机构构文化C.建建立强大大的、动动态的风风险管理理系统，有有能力提提供风险险事件的的早期预预警D.只只考虑股股东的利利益E.明明确记载载的危机机处理流流程1211、 CCreddit Porrtfoo1ioo Viiew模模型是目目前国际际银行业业应用比比较广泛泛的组合合模型之之一，这这一模型型认为违违约率取取决于()。A.宏宏观变量量的历史史数据B.宏宏观变量量的前景景预测C.对对整个经经济体系系

53、产生影影响的冲冲击或改改革D.仅仅影响单单个宏观观变量的的冲击或或改革E.单单个借款款人的信信用评级级1222、下列关关于信用用价差的的说法，正正确的有有()。A.以以无风险险利率为为基准的的信用价价差：贷贷款的收收益率-对应的的无风险险债券的的收入益益率B.信信用价差差增加表表明贷款款信用状状况恶化化C.信信用价差差减少表表明贷款款信用状状况恶化化D.信信用价差差增加表表明贷款款信用状状况改善善E.信信用价差差减少表表明贷款款信用状状况改善善1233、下述述商业银银行常见见的风险险管理策策略中，属属于风险险转移的的有()。A.为为营业场场所购买买财产保保险B.对对于不擅擅长承担担风险的的业务，银银行对其其配置有有限的经经济资本本C.银银行对信信用等级级较低的的客户提提高贷款款利率D.将将贷款资资产证券券化后出出售E.要要求借款款人提供供第三方方担保1244、风险监监管核心心指标分分为()。A.风风险水平平B.风风险迁徙徙C.风风险缓释释D.风风险对冲冲E.风风险抵补补1255、关