X年风险管理预测试卷三

1、一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。 A金融头寸B金融工工具 C金融工工具和商商品头寸寸D商品头头寸 2项目融融资属于于产品线线中的( )。 A商业银银行业务务B交易和和销售CC零售银银行业务务D公司金金融 3( )业务的的总收入入等于因因交易而而持有的的工具的的损益，减减去资金金成本，加加上批发发经纪业业务的收收费。 A商业银银行B交易和和销售CC公司金金融D零售经经纪 4外汇( ) 是衡衡量汇率率变动

2、对对银行当当期收益益的影响响的一种种方法。 A缺口分分析B敞口分分析C情景分分析D久期分分析 5从巴塞塞尔委员员会的定定义来看看，商业业银行的的流动性性风险来来源于( )两个个方面的的原因。因因为这两两个方面面的原因因都会引引发商业业银行对对于流动动性的需需求。 A安全和和收益BB总行和和分行CC贷款和和存款DD资产和和负债 6根据我我国银监监会制定定的商商业银行行风险监监管核心心指标，其其中关联联授信比比例中全全部关联联方授信信总额是是指( )。 A商业银银行全部部关联方方的授信信余额，扣扣除关联联方提供供的保证证金存款款以及质质押的银银行存单单和我国国中央政政府和地地方政府府债券 B商业银

3、银行全部部关联方方的授信信余额，扣扣除关联联方提供供的保证证金存款款以及质质押的银银行存单单 C商业银银行全部部关联方方的授信信余额，扣扣除关联联方提供供的保证证金存款款以及质质押的银银行存单单和我国国中央政政府债券券 D商业银银行全部部关联方方的授信信余额，扣扣除关联联方提供供的保证证金存款款以及我我国中央央政府和和地方政政府债券券 7符合内内部控制制过程评评价的具具体评分分标准的的一项为为( )。 A被评价价对象的的过程和和风险已已被充分分识别的的，可得得该项分分值的330 B在满足足前项的的基础上上，被评评价项目目的过程程和对风风险的控控制措施施被规定定并遵循循要求的的，可得得该项分分值

4、的220 C在满足足前两项项的基础础上，被被评价项项目的规规定得到到实施和和保持，可可再得该该项分值值的200 D在满足足前三项项的基础础上，被被评价项项目在实实现风险险控制的的结果方方面，控控制措施施有效且且适宜的的，可再再得该项项分值的的20 8下列关关于战略略风险管管理的说说法，正正确的是是( )。A经济资资本配置置是战略略风险管管理的重重要工具具之一B风险管管理部门门负责制制定商业业银行最最高级别别的战略略规划C商业银银行只需需要对失失败的战战略规划划进行总总结，吸吸取教训训D战略风风险独立立于市场场、信用用、操作作、流动动性等单单独存在在9( )是一种种多因素素分析方方法，结结合设定

5、定的各种种可能情情景的发发生概率率，研究究多种因因素同时时作用时时可能产产生的影影响。 A久期分分析B敏感分分析C情景分分析D缺口分分析 10巴塞塞尔委员员会在新新协议第第三支柱柱中规定定，风险险报告的的披露应应该每( )进进行一次次。 A半年BB一年C一个月月D三个月月 11如果果操作风风险损失失与信用用风险相相关，并并在过去去已反映映在银行行的信用用风险数数据库中中，则根根据巴巴塞尔新新资本协协议的的要求，在在计算最最低监管管资本时时应将其其视为( )。 A信用风风险损失失 BB操作风风险损失失 C操作风风险和信信用风险险损失DD其他风风险损失失 12银行行的经营营环境时时刻都处处在变化化

6、当中，或或者说银银行的外外部环境境存在很很大的不不确定性性，但是是不同银银行受到到的影响响是不同同的，这这取决于于银行经经营对外外部环境境的依赖赖程度以以及银行行经营模模式跟随随外部经经营环境境变化而而变化和和调整的的弹性。一一家银行行的经营营活动和和盈利模模式越依依赖于外外部环境境，银行行潜在的的战略风风险就越越( )。 A高B低C不一定定D以上都都不对 13商业业银行的的附属资资本不得得超过核核心资本本的( )；计入附附属资本本的长期期次级债债务不得得超过核核心资本本的()。 A1000，1100B50，1000CC1000，550 D50，500 14在内内部控制制体系中中，了解解被评价

7、价机构内内部控制制体系的的设计和和执行情情况主要要有四种种方法，( )不属于其中。 A查阅法法B流程图图法C询问法法D测试法法 15下列列情形中中，表现现流动性性风险与与市场风风险关系系的是( )。 A不良贷贷款及坏坏账比率率显著上上升通常常被视为为资产质质量下降降及流动动资金出出现问 题的征征兆B利率波波动会影影响资产产的收入入、市值值及融资资成本等等，其任任何不利利变动必必然产生生某种程程度上的的流动性性风险 C前台交交易系统统无法处处理交易易或执行行交易时时的延误误，特别别是资金金调拨与与证券结结算系统统发生故故障时，现现金流量量便会受受到直接接影响 D任何负负面消息息，不论论是否属属实

8、，都都可能削削弱存款款人的信信心而造造成大量量的资金金流失，进进而导致致流动性性困难 16银行行贷款利利率或产产品定价价应覆盖盖( )。 A预期损损失B非预期期损失CC极端损损失D违约损损失 17在CCreddit Monnitoor模型型中，企企业向银银行借款款相当于于持有一一个基于于企业资资产价值值的看涨涨期，股股东初始始股权投投资可以以看做该该期权的的( )。 A期权费费B时间价价值C内在价价值D执行价价格 18下列列关于情情景分析析的说法法，不正正确的是是( )。 A分析商商业银行行正常状状况下的的现金流流量变化化，有助助于商业业银行存存款管理理并充分分利用其其他债务务市场，以以避免在

9、在某一时时刻面临临过高的的资金需需求 B绝大多多数严重重的流动动性危机机都源于于商业银银行自身身管理或或技术上上存在致致命的薄薄弱环节节 C商业银银行关于于现金流流量分布布的历史史经验和和对市场场惯例的的了解可可以帮助助商业银银行消除除不确定定性 D与商业业银行自自身出现现危机时时相比，在在发生整整体市场场危机时时，商业业银行出出售资产产换取现现金的能能力下降降得更厉厉害 19下列列关于贷贷款迁徙徙率指标标计算的的说法，不不正确的的是( )。 A正常贷贷款迁徙徙率=(期初正正常类贷贷款中转转为不良良贷款的的金额+期初关关注类贷贷款中转转为不良良贷款的的金额)(期初初正常类类贷款余余额-期期初正

10、常常类贷款款期间减减少金额额+期初初关注类类贷款余余额-期期初关注注类贷款款期间减减少金额额)1000B期初关关注类贷贷款期间间减少金金额，是是指期初初关注类类贷款中中，在报报告期内内，由于于贷款正正常收回回、不良良贷款处处置或贷贷款核销销等原因因而减少少的贷款款 C次级类类贷款迁迁徙率=期初次次级类贷贷款向下下迁徙金金额(期初初次级类类贷款余余额-期期初次级级类贷款款期间减减少金额额)1000D期初次次级类贷贷款向下下迁徙金金额，是是指期初初次级类类贷款中中，在报报告期末末分类为为可疑类类的贷款款余额20盈利利能力监监管指标标不包括括( )。 A资本金金收益率率B不良贷贷款率CC净利息息收入

11、率率D资产收收益率 21如果果银行的的总资产产为10000亿亿元，总总存款为为8000亿元，核核心存款款为2000亿元元，应收收存款为为10亿亿元。现现金头寸寸为5亿亿元，总总负债为为9000亿元，则则该银行行核心存存款比例例为( )。A0.11B0.22C0.33D0.4422下列列关于商商业银行行管理战战略基本本内容的的说法，不不正确的的是( )。 A商业银银行管理理战略分分为战略略目标和和实现路路径 B战略目目标可以以分为战战略愿景景、阶段段性战略略目标和和主要发发展指标标等 C战略目目标决定定了实现现路径 D各家商商业银行行的战略略目标应应当是一一致的 23正态态随机变变量X的的观测值

12、值落在距距均值的的距离为为2倍标标准差范范围内的的概率约约为( )。 A68B95C32D50 24下列列关于商商业银行行风险管管理模式式经历的的四个发发展阶段段的说法法，不正正确的是是( )。 A资产风风险管理理模式阶阶段，商商业银行行的风险险管理主主要偏重重于资产产业务的的风险管管理，强强调保证证商业银银行资产产的流动动性 B负债风风险管理理模式阶阶段，西西方商业业银行由由积极性性的主动动负债变变为被动动负债 C资产负负债风险险管理模模式阶段段，重点点强调对对资产业业务、负负债业务务风险的的协调管管理，通通过匹配配资产负负债结构构、经营营目标互互相替换换和资产产分散，实实现总量量平衡和和风

13、险控控制 D全面风风险管理理模式阶阶段，金金融衍生生产品、金金融工程程学等一一系列专专业技术术逐渐应应用于商商业银行行的风险险管理 25按照照国际惯惯例，下下列关于于信用评评定方法法的说法法，正确确的是( )。 A对企业业采用评评级方法法，对个个人客户户采用评评分方法法 B对企业业采用评评分方法法，对个个人客户户采用评评级方法法 C对企业业客户和和个人客客户都采采用评级级方法 D对企业业客户和和个人客客户都采采用评分分方法 26根据据20002年穆穆迪公司司在违约约损失率率预测模模型LoossCCalcc的技术术文件中中所披露露的信息息，( )对违约约损失率率的影响响贡献度度最高。 A清偿优优

14、先性等等产品因因素B宏观经经济环境境因素 C行业性性因素 D企业资资本结构构因素 27假设设X、YY两个变变量分别别表示不不同类型型借款人人的违约约损失，其其相关系系数为00.3，若若同时对对X、YY作相同同的线性性变化XX1=22X，YY1=22Y，则则X1和和Y1的的相关系系数为( )。 A0.33B0.66C0.009D0.115 28下列列关于CCreddit Mettriccs模型型的说法法，不正正确的是是( )。 ACreeditt Meetriics模模型的基基本原理理是信用用等级变变化分析析 BCreeditt Meetriics模模型本质质上是一一个VaaR模型型 CCree

15、ditt Meetriics模模型从单单一资产产的角度度来看待待信用风风险 DCreeditt Meetriics模模型使用用了信用用工具边边际风险险贡献的的概念 29商业业银行面面对信息息技术基基础设施施严重受受损以影影响正常常业务运运行的风风险，不不可以通通过( )来来进行操操作风险险缓释。A提高电电子化水水平以取取代手工工操作B制定连连续营业业方C购买电电子保险险DIT系系统灾难难备援外外包30下列列各项不不属于单单币种敞敞口头寸寸的是( )。A调整后后的期权权敞口头头寸B远期净净敞口头头寸C即期净净敞口头头寸D总敞口口头寸31下列列指标中中属于客客户风险险的基本本面指标标的是( )。

16、A净资产产负债率率B流动比比率C管理层层素质DD现金比比率 32某银银行20006年年末可疑疑类贷款款余额为为4000亿元，损损失类贷贷款余额额为2000亿元元，各项项贷款余余额总额额为400 0000亿元元，若要要保证不不良贷款款率低于于3，则则该银行行次级类类贷款余余额最多多为( )亿元。 A2000B4000C6000D8000 33下列列关于客客户信用用评级的的说法，不不正确的的是( )。 A评价主主体是商商业银行行 B评价目目标是客客户违约约风险 C评价结结果是信信用等级级和违约约概率 D评价内内容是客客户违约约后特定定债项损损失的大大小 34利用用警兆指指标合成成的风险险指数进进行

17、预警警的方法法是( )。 A黑色预预警法BB红色预预警法C指数预预警法DD统计预预警法 35根据据对商业业银行内内部评级级法依赖赖程度的的不同，内内部评级级法分为为初级法法和高级级法两种种。对于于非零售售暴露，两两种评级级法都必必须估计计的风险险因素是是( )。 A违约概概率B违约损损失率CC违约风风险暴露露D期限 36风险险识别包包括( )两两个环节节。 A感知风风险和检检测风险险B计量风风险和分分析风险险 C感知风风险和分分析风险险D计量风风险和监监控风险险 37巴塞塞尔委员员会对市市场风险险内部模模型提出出的要求求，表述述不正确确的是( )。 A置信水水平采用用99的单尾尾置信区区间 B

18、持有期期为100个营业业日 C市场风风险要素素价格的的历史观观测期至至少为半半年 D至少每每3个月月更新一一次数据据 38下列列关于计计算VaaR的方方差协方差差法的说说法，不不正确的的是( )。 A不能预预测突发发事件的的风险 B成立的的假设条条件是未未来和过过去存在在着分布布的一致致性 C反映了了风险因因子对整整个组合合的一阶阶线性影影响 D充分度度量了非非线性金金融工具具的风险险 39假设设中国某某商业银银行A将将在6个个月后向向泰国商商业银行行B支付付10000万泰泰铢的外外汇，当当前外汇汇市场美美元对泰泰铢的汇汇率为11美元35泰泰铢。AA银行预预期泰铢铢对美元元的汇率率将上升升，因

19、此此，A银银行选择择在新加加坡外汇汇交易市市场支付付5万美美元，购购买总额额为10000万万泰铢的的买入期期权，其其执行价价格为11美元35泰泰铢。如如果6个个月后泰泰铢不升升反降，即即期汇率率变为11美元56泰泰铢，则则A银行行( )。A净利益益5万美美元B净损失失5万美美元C净收益益5.7万美美元D净损失失5.7万美美元40商业业银行经经常将贷贷款分散散到不同同的行业业和领域域，使违违约风险险降低，其其原因是是( )。A将贷款款分散至至不同行行业及地地域来取取得规模模效应B通过不不同行业业及地域域间的贷贷款进行行风险转转移C利用不不同行业业及地域域间企业业的相关关性来进进行风险险分散D通过

20、不不同行业业及地域域间的贷贷款可以以进行风风险对冲冲41下列列选项中中，不属属于商业业银行市市场风险险限额管管理的是是( )。 A交易限限额B风险限限额C止损限限额D单一客客户限额额 42下列列情形中中，重新新定价风风险最大大的是( )。 A以短期期存款作作为短期期流动资资金贷款款的融资资来源 B以短期期存款作作为长期期固定利利率贷款款的融资资来源 C以短期期存款作作为长期期浮动利利率贷款款的融资资来源 D以长期期固定利利率存款款作为长长期固定定利率贷贷款的融融资来源源 43远期期汇率反反映了货货币的远远期价值值，其决决定因素素不包括括( )。 A即期汇汇率B两种货货币之间间的利率率差 C期限

21、 D交易金金额 44操作作风险损损失数据据的收集集要遵循循( )的的原则。 A客观性性、全面面性、动动态性、标标准化BB丰观性性、全面面性、静静态性、标标准化 C主观性性、全面面性、动动态性、标标准化DD客观性性、全面面性、静静态性、标标准化 45在操操作风险险经济资资本计量量的方法法中，( )是指指商业银银行在满满足巴塞塞尔委员员会提出出的资格格要求以以及定性性和定量量标准的的前提下下，通过过内部操操作风险险计量系系统计算算监管资资本要求求。 A内部评评级法BB基本指指标法CC标准法法D高级计计量法 46下列列关于风风险管理理文化的的表述，正正确的是是( )。 A风险管管理文化化一般由由风险

22、管管理理念念、知识识和制度度三个层层次组成成 B制度是是风险管管理文化化的精神神核心，是是风险文文化中最最为重要要和最高高层次的的因素 C风险管管理的目目标是消消除风险险并获取取最大收收益 D风险管管理文化化和企业业文化是是两个不不同的范范畴 47( )通常常指派最最高风险险管理委委员会负负责拟订订具体的的风险管管理政策策和指导导原则。 A董事会会B高级管管理层CC监事会会D风险管管理总监监 48下列列有关违违约概率率的说法法，正确确的是( )。A违约频频率是指指贷款人人在未来来一定时时期内不不能按合合同要求求偿还贷贷款本息息或履行行相关义义务的可可能性B巴塞塞尔新资资本协议议中，违违约概率率

23、被具体体定义为为借款人人一年内内的累计计违约概概率与55个基点点中的较较高者C计算违违约概率率的一年年期限与与财务报报表周期期完全一一致D贷款期期限能使使监管当当局在内内部评级级法中保保持更高高的一致致性49( )是指控控制、管管理商业业银行的的一种机机制或制制度安排排。A商业银银行内部部控制BB商业银银行公司司治理C商业银银行战略略管理DD商业银银行风险险管理50某商商业银行行20007年度度资产负负债表显显示，其其在中国国人民银银行超额额准备金金存款为为46亿亿元，库库存现金金为8亿亿元，人人民币各各项存款款期末余余额为22 1338亿元元，则该该银行人人民币超超额准备备金率为为( )。

24、A2.553B2.116C2.115 D1.778 51下列列关于压压力测试试的说法法，不正正确的是是( )。 A压力测测试对在在正常市市场情况况下银行行所承受受的市场场风险进进行分析析 B压力测测试可用用来估算算一些极极端不利利的情况况可能造造成的潜潜在损失失 C压力测测试主要要采用敏敏感性分分析和情情景分析析方法进进行模拟拟和估计计 D应当定定期对压压力测试试的设计计和结果果进行审审查；不不断完善善其程序序 52外汇汇结构性性风险来来源于( )。 A自营外外汇买卖卖 B代客外外汇买卖卖 C远期外外汇买卖卖 D银行资资产与负负债以及及资本之之间币种种的不匹匹配 53在下下列行为为中，( )是

25、是由于银银行内部部流程而而引发的的操作风风险。 A某银行行运钞车车在半路路遭遇抢抢劫，损损失1 0000万元 B办理抵抵押贷款款时，为为做成业业务，银银行在抵抵押手续续尚未办办理完全全时即发发放了贷贷款 C某商业业银行网网上支付付系统遭遭黑客攻攻击，上上千用户户信息泄泄露 D银行员员工小王王联合某某无业人人员，偷偷窃银行行重要空空白凭证证 54根据据巴塞尔尔委员会会的规定定，下列列关于银银行各产产品线及及其对应应的值的说说法，正正确的是是( )。 A交易和和销售对对应的值为8 B商业银银行业务务对应的的值为122 C支付和和结算对对应的值为155 DD公司金金融对应应的值为188 55下列列关

26、于商商业银行行战略风风险管理理的表述述，正确确的是( )。 A战略风风险识别别可以从从宏观、中中观、微微观三个个层面入入手 B经济资资本配置置是战略略风险管管理的基基本工具具之一 C战略规规划应当当从宏观观层面开开始，深深入贯彻彻并落实实到微观观操作层层面 D最有效效的方法法是制定定以收益益为导向向的战略略规划和和实施方方案 56下列列关于商商业银行行流动性性监管辅辅助指标标的说法法，不正正确的是是()。 A经调整整资产流流动性比比例=调调整后流流动性资资产余额额调整后后流动性性负债余余额1000 B最大十十户存款款比例=最大十十户存款款总额各项存存款1000C存贷款款比例不不得超过过75 D

27、存贷款款比例=各项存存款余额额各项贷贷款余额额 57国际际商业银银行用来来老师商商业银行行盈利能能力和风风险水平平的最佳佳方法是是( )。A股本收收益率（ROE）B资产收收益率（ROA）C风险价价值（VVaR）方方法D经风险险调整的的业绩评评估方法法（RAAPM）58( )准入是是银行监监管的首首要环节节。 A市场BB机构C业务D高级管管理人员员 59信用用风险监监管指标标不包括括( )。 A不良资资产率 BB不良贷贷款率 C单一客客户授信信集中度度 D存贷款款比例 60下列列关于市市场风险险资本要要求的说说法，不不正确的的是( )。 A市场风风险是指指因市场场价格变变动而导导致商业业银行表表

28、内头寸寸损失的的风险 B根据基基准市场场的价格格，市场场风险可可分为利利率风险险、股票票价格风风险、汇汇率风险险和商品品风险 C巴塞尔尔委员会会资本本协议市市场风险险补充规规定要要求商业业银行对对交易账账户中受受利率影影响的各各类金融融工具及及股票所所涉及的的风险、商商业银行行全部的的外汇风风险和商商品风险险计提资资本 D商业业银行资资本充足足率管理理办法确确定交易易账户头头寸超过过85亿亿元人民民币或总总资产的的10的商业业银行需需单独计计提市场场风险资资本 61测量量银行流流动性状状况的指指标包括括( )。 A现金头头寸指标标B核心存存款比例例 C贷款总总额与总总资产的的比率D以上都都是

29、62进行行( )保保持与负负债持有有人和资资产出售售市场的的联系，对对于银行行来说是是十分重重要的。银银行需要要按照融融资工具具类别、资资金提供供者的性性质和市市场的地地域分布布来审查查对各种种融资来来源的依依赖程度度。 A情景分分析B压力测测试 CC融资渠渠道管理理D应急计计划 63下列列关于信信用风险险的说法法，不正正确的是是( )。A对大多多数银行行业说，贷贷款是最最大、最最明显的的信用风风险来源源B信用风风险只存存在于传传统的贷贷款、债债券投资资等表内内业务中中，不存存在于信信用担保保、贷款款承诺等等表外业业务中C衍生产产品由于于信用风风险造成成的损失失一般小小于其名名义价值值，但由由

30、于衍生生产品的的名义价价值通常常十分大大，因此此，潜大大的风险险不容忽忽视D从投资资组合角角度出发发，交易易对手的的信用级级别下降降可能会会给投资资组合带带来损失失64国际际律师联联合会(IBAA)认为为，( )是指指“法律本本身导致致意外的的、不利利的后果果的风险险”，表现现为可能能对所有有商业银银行的风风险敞口口产生不不利影响响的外部部法律事事件，即即法律的的变化。 A规则性性法律风风险B环境法法律风险险 C操作性性法律风风险D以上都都不对 65( )涵盖盖了一般般性操作作风险、操操作性法法律风险险和声誉誉风险，但但不包括括环境法法律风险险和其他他的外部部事件风风险。 A合规风风险B流动性

31、性风险CC国家风风险D战略风风险 66一家家银行在在自身危危机或整整个市场场危机中中满足流流动性需需求的能能力还依依赖于其其正式的的( )的的内容。 A情景分分析B压力测测试C融资渠渠道管理理D应急计计划 67( )是指指由于银银行操作作上的失失误，违违反有关关法规，资资产质量量低下，不不能支付付到期债债务，不不能向公公众提供供高质量量的金融融服务以以及管理理不善等等，从而而使银行行在声誉誉上可能能造成的的不良影影响。 A操作风风险B国家风风险C声誉风风险D法律风风险 68下列列不属于于风险转转移方式式的是( )。 A担保BB保险C转让D客户分分散 69风险险识别方方法中常常用的情情景分析析法

32、是指指( )。A将复杂杂的风险险分解为为多个相相对简单单的风险险因素，从从中识别别可能造造成严重重风险损损失的因因素B风险管管理人员员通过实实际调查查研究以以及对商商业银行行的资产产负债表表、损益益表、财财产目录录等财务务资料进进行分析析从而发发现潜在在风险C通过有有关数据据、曲线线、图表表等模拟拟商业银银行未来来发展的的可能状状态，识识别潜在在的风险险因素、预预测风险险的范围围及结果果，并选选择最佳佳的风险险管理方方案D通过图图解来识识别和分分析风险险损失发发生前存存在的各各种不恰恰当行为为，由此此判断和和总结哪哪些失误误最可能能导致风风险损失失70根据据死亡率率模型，假假设某55年期贷贷款

33、，两两年的累累计死亡亡累为66.00%，第一一年的边边际死亡亡率为22.50%，则隐隐含的第第二年边边际死亡亡率为( )。A3.445%B3.559%C3.667%D4.335%71在信信贷资产产证券化化过程中中，( )不属属于信用用增级的的常用类类型。 A超额现现金流BB优次分分级与超超额抵押押 C现金准准备金DD交互式式现金支支付 72在信信用价差差衍生产产品的交交易过程程中，对对于绝对对差额而而言。如如果指定定证券和和无风险险证券的的差额减减少时，交交易方就就( )。 A获得盈盈利B承受一一定损失失C不受影影响D以上均均不对 73对冲冲技术首首先是从从( )市市场发展展起来的的。 A互换

34、BB期权C期货D远期 74我们们把使得得远期合合约价值值( )的交割割价格称称为远期期价格。 A不等于于零B小于零零C大于零零D等于零零 75风险险管理体体系的灵灵魂是( )。 A风险管管理文化化B风险管管理策略略C公司治治理结构构D内部控控制系统统 76在初初次实施施内部控控制评价价时，需需对内部部控制过过程中评评价的活活动包括括( )。 A业务活活动、监监督活动动、支持持保障活活动 B业务活活动、管管理活动动、支持持保障活活动 C监督活活动、业业务活动动、支持持保障活活动 D业务活活动、管管理活动动、监督督活动 77X、YY分别表表示两种种不同类类型借款款人的违违约损失失，其协协方差为为0

35、.04，XX的标准准差为00.80，YY的标准准差为00.70，则则其相关关系数为为( )。A0.0056B0.0062C0.0071D0.008578风险险监管和和合规监监管的关关系是( )。A风险监监管比合合规监管管更先进进，是对对合规监监管的否否定 B风险监监管是对对合规监监管的继继承和发发展 C合规监监管是对对风险监监管的继继承和发发展 D以上都都不对79根据据我国银银监会制制定的商商业银行行风险监监管核心心指标，其其中关于于非信贷贷资产准准备充足足率的表表述，下下面选项项中不正正确的是是( )。 A非信贷贷资产实实际计提提准备是是指商业业银行针针对非信信贷资产产预计损损失实际际计提的

36、的各类损损失准备备和减值值准备 B非信贷贷资产准准备充足足率=非非信贷资资产实际际计提准准备期平平均余额额非信贷贷资产预预计损失失 C非信贷贷资产预预计损失失是指商商业银行行根据金金融企业业会计制制度针针对短期期投资、长长期投资资、固定定资产、在在建工程程、无形形资产和和抵债资资产等非非信贷资资产，预预计未来来可能损损失的金金额D对非信信贷资产产实际计计提准备备具体参参照财政政部金金融企业业会计制制度(财会20001449号)执行 80银行行在进行行压力测测试时，第第一步是是( )。 A分析借借款人和和抵押品品价值在在假定条条件下可可能的变变动情况况 B根据分分析结果果计算借借款人违违约概率率

37、和银行行的违约约损失 C设定情情景假设设 D根据客客户经理理的分析析结果汇汇总估算算银行总总体损失失 81商业业银行应应当指定定( )向向董事会会和高级级管理层层提供独独立的市市场风险险报告。 A市场风风险承担担部门BB市场风风险管理理部门 C内部审审计机构构 D外部审审计机构构 82( )是建建立在操操作损失失事件基基础上的的，因而而损失数数据库的的建立至至关重要要。 A高级计计量法BB基本指指标法CC标准法法D内部模模型法 83( )不属属于内控控制度中中组织结结构方面面的部分分。 A明确授授权B向管理理层提供供的信息息 C岗位职职责的确确定D关键职职能的分分离 84某银银行20008年年

38、的银行行资本为为10000亿元元，计划划20009年注注入1000亿元元资本，若若电子行行业在资资本分配配中的权权重为66%，则则以资本本表示的的电子行行业限额额为( )亿亿元。A25B35C45D6685市场场风险的的计量方方式不包包括( )。 A缺口分分析 BB久期分分析 C运用内内部模型型计算风风险价值值D压力测测试 86广义义的操作作风险定定义认为为,( )以外外的所有有风险均均可视为为操作风风险。 A市场风风险和信信用风险险B市场风风险C信用风风险D市场、法法律和信信用风险险 87客户户存款金金额50000万万元，期期限为55年，22年后可可提前取取款。如如果2年年后，客客户不提提款

39、，商商业银行行将面临临利率下下降的风风险；如如果客户户提前取取款中，则则银行面面临流动动性风险险和利率率上升的的再筹资资本上升升的风险险。此时时，利率率风险表表现为( )。A再定价价风险B收益曲曲线风险险C基准利利率风险险D期权性性风险88信息息披露的的频率方方面，下下面表述述不正确确的是( )。 A按规定定银行披披露信息息的频率率应该每每半年进进行一次次 B大的国国际活跃跃银行和和其他大大银行(及其主主要分支支机构)必须按按季度披披露一级级资本充充足率、总总的资本本充足率率及其组组成成分分 C如果有有关风险险暴露或或其他项项目的信信息变化化较快，银银行也要要按季披披露这些些信息 D对于有有关

40、银行行风险管管理目标标及政策策、报告告系统及及各项口口径的一一般性概概述的定定性披露露，需要要每半年年进行一一次 89关于于外部审审计制度度的表述述，下面面选项中中不正确确的是( )。 A它担负负着过滤滤会计信信息风险险、确保保会计信信息质量量、降低低会计信信息识别别成本的的责任 B被利益益相关者者视为重重要的利利益保障障机制 C外部审审计制度度的价值值在于有有效性 D在直接接审计委委托模式式下，包包括企业业所有者者、注册册会计师师和经营营者三方方 90下列列关于风风险分类类的说法法，不正正确的是是( )。 A按风险险发生的的范围可可以将风风险划分分为可量量化风险险和不可可量化风风险 B按风险

41、险事故可可以将风风险划分分为经济济风险、政政治风险险、社会会风险、自自然风险险和技术术风险 C按损失失结果可可以将风风险划分分为纯粹粹风险和和投机风风险 D按诱发发风险的的原因，巴巴塞尔委委员会将将商业银银行面临临的风险险划分为为信用风风险、 市场风风险、操操作风险险、流动动性风险险、国家家风险、声声誉风险险、法律律风险以以及战 略风险险八大类类 二、多项选选择题（共共40题题，每小小题1分分，共440分）以以下各小小题所给给出的五五个选项项中，有有两项或或两项以以上符合合题目要要求，请请选择相相应选项项，多选选、少选选、错选选均不得得分。 1商业银银行流动动性风险险预警信信号有( )。 A商

42、业银银行所发发行的股股票价格格下跌 B所发行行的可流流通债券券(包括括次级债债)的交交易量上上升且债债券的买买卖价差差扩大 C商业银银行的外外部评级级上升 D快速增增长的资资产的主主要资金金来源为为市场大大宗融资资 E债权人人(包括括存款人人)提前前要求兑兑付，造造成支付付能力出出现不足足 2风险监监管指标标中的市市场风险险类指标标，用来来衡量商商业银行行因汇率率和利率率变化而而面临的的风险，包包括累计计外汇敞敞口头寸寸比例和和市场敏敏感性比比较。下下列关于于这一类类指标说说法正确确的是( )。A累计外外汇敞口口头寸比比率为累累计外汇汇敞口头头寸与负负债净额额之比B累计外外汇敞口口头寸比比率不

43、应应高于110%C累计外外汇敞口口头寸比比率在条条件成熟熟时将采采用在险险价值法法（VaaR方法法）D市值敏敏感度比比率为修修正持续续期缺口口乘以110%/年E市值敏敏感度比比率监管管指标值值将在相相关政策策出台后后根据风风险监管管实际需需要另行行制定3为量化化操作风风险，邓邓肯威尔逊逊开发出出了“因果关关系模型型”方法，运运用VaaR技术术对操作作风险进进行计量量。该方方法包括括哪些步步骤?( ) A定义操操作风险险并分类类B文件证证明和收收集数据据 C建立模模型 D重新进进行数据据收集 E确定模模型并实实施 4根据巴巴塞尔新新资本协协议的的定义判判断，以以下哪种种情况发发生时，债债务人可可

44、被视为为违约?( ) A某客户户的信用用卡债务务余额超超过了新新核定的的透支限限额，且且逾期550天未未还 B某房贷贷借款人人无法全全额偿还还借款，且且抵押品品房屋无无法变现现 C某借款款企业已已破产，由由此将不不归还欠欠款 D某借款款企业申申请破产产，由此此将延期期偿还欠欠款 E银行同同意对某某借款企企业的债债务进行行债务重重组，由由此可能能导致债债务减少少 5银监会会商业业银行不不良资产产监测和和考核暂暂行办法法规定定的不良良贷款分分析报告告包括( )。 A本期贷贷款余额额等基本本情况BB地区和和客户结结构情况况 C不良贷贷款清收收转化情情况 D新发放放贷款质质量情况况 E新发生生不良贷贷

45、款的内内外部原原因分析析及典型型案例 6我国银银行监管管应当逐逐步从监监管向风风险监管管的方向向转变。风风险监管管是一种种全面、动动态掌握握银行情情况的监监管，其其是重点点检查和和评价涉涉及银行行业务的的各个方方面，并并关注银银行的( )。A业务风风险 BB内部控控制C风险管管理水平平D盈利能能力E支付能能力7良好的的公司治治理目标标包括( )。 A完善股股东大会会、董事事会、监监事会及及其下设设的议事事和决策策机构，建建立议事事规则和和决策程程序 B明确董董事会和和董事、监监事会和和监事、高高级管理理层和高高级经理理人员在在组织管管理中的的责任 C建立独独立董事事制度，对对董事会会讨论事事项

46、发表表客观公公正的意意见 D建立外外部监事事制度，对对董事会会、董事事、高级级管理层层及其成成员进行行监督 E增加董董事会的的权力及及对公司司具体经经营的管管理 8目前RRAROOC等经经风险调调整的业业绩评估估方法在在国际先先进银行行中广泛泛应用，其其原因是是与以往往的盈利利指标RROE、RROA相相比，RRAROOC( )。 A可以全全面反映映银行经经营长期期的稳定定性和健健康性 B可以在在揭示盈盈利性的的同时，反反映银行行所承担担的风险险水平 CRARROC=(收益益-预期期损失)经济资资本D使银行行不再注注重盈利利性 E放弃了了股东价价值最大大化的目目标 9下列关关于信用用价差的的说法

47、，正正确的有有( ) 。 A以无风风险利率率为基准准的信用用价差：贷款的的收益率率-对应应的无风风险债券券的收益益率 B信用价价差增加加表明贷贷款信用用状况恶恶化 C信用价价差减少少表明贷贷款信用用状况恶恶化 D信用价价差增加加表明贷贷款信用用状况改改善 E信用价价差减少少表明贷贷款信用用状况改改善 10根据据巴塞塞尔新资资本协议议的定定义，当当( )发发生时，债债务人即即被视为为违约。 A债务人人对于商商业银行行的实质质性信贷贷债务逾逾期300天以上上(含) B商业银银行认定定，除非非采取追追索措施施，如变变现抵押押品(如如果存在在的话)，借款款人可能能无法全全额偿还还对商业业银行的的债务

48、C债务人人已经破破产并因因此将不不履行偿偿还银行行债务 D银行停停止对债债务人贷贷款计息息 E债务人人申请破破产并因因此将延延期偿还还银行债债务 11下列列说法中中，属于于商业银银行核心心资本特特征的是是( )。A应能够够不受限限制地用用于冲销销商业银银行经营营过程中中的任何何损失B随地可可以动用用C随时可可以动用用D能够有有效地抵抵御商业业银行经经营中产产生的风风险E能够应应对挤兑兑危机12商业业银行在在对客户户进行信信用限额额管理的的过程中中，给予予客户的的授信额额度包括括( )。 A贷款BB可交易易资产CC衍生产产品D信用证证E抵押 13商业业银行进进行贷款款转让的的目的有有()。 A转

49、移信信用风险险 B增加收收益C实现资资产单一一化D提高经经济资本本配置效效率E集中风风险 14根据据巴塞尔尔委员会会的要求求，在标标准法中中，商业业银行的的所有业业务可划划分成八八大类银银行产品品线，包包括( )。 A支付和和结算BB资产管管理C公司金金融D贷款E零售银银行业务务 15下列列属于有有效的声声誉风险险管理体体系内容容的有( )。 A建立强强大的、动动态的风风险管理理系统，有有能力提提供风险险事件的的早期预预警 B利用自自身的价价值理念念、道德德规范影影响合作作伙伴、供供应商和和客户 C明确商商业银行行的战略略愿景和和价值理理念 D建立公公平的奖奖惩机制制，支持持发展目目标和股股东

50、价值值的实现现 E深入理理解不同同利益持持有者(例如股股东、员员工、客客户、监监管机构构、社会会公众等等)对自自身的期期望值 16战略略风险来来自于( )。A商业银银行战略略目标不不能贯彻彻执行B商业银银行经营营目标不不能按时时实现C为实现现战略目目标而制制定的经经营战略略存在缺缺陷D为实现现目标所所需要的的资源匮匮乏E整个战战略实施施过程的的效果难难以保证证 17下列列有关关关联交易易的说法法，正确确的有( )。 A纵向一一体化集集团内部部的关联联交易主主要集中中在上游游企业为为下游企企业提供供半成品品作为原原材料，以以及下游游企业再再将产成成品提供供给销售售公司销销售 B横向多多元化集集团

51、内部部的关联联交易主主要是集集团内部部企业之之间存在在的大量量资产重重组、并并购、资资金往来来以及债债务重组组 C国家控控制的企企业间因因为彼此此同受国国家控制制而成为为关联方方 D与单一一法人客客户相比比，集团团法人客客户信用用风险具具有内部部关联交交易频繁繁的特征征 E集团法法人客户户内部进进行关联联交易的的基本动动机之一一是实现现整个集集团公司司的统一一管理和和控制 18下列列针对高高管欺诈诈操作风风险的说说法，正正确的有有( )。 A该风险险属于可可规避的的操作风风险 B该风险险属于可可缓释的的操作风风险 C该风险险属于应应承担的的操作风风险 D可通过过差错率率考核的的方法来来降低该该

52、风险 E可通过过购买商商业银行行一揽子子保险来来转移该该风险 19下列列属于风风险转移移的有( )。 A对不同同信用等等级的贷贷款人实实行差别别定价 B备用信信用证 C商业银银行参加加存款保保险 D信用担担保 E利用远远期利率率协议规规避未来来利率波波动风险险 20在流流动性比比例中，流流动性负负债包括括( )。 A一个月月内到期期的同业业往来净净额(负负债方) B一个月月内到期期的各种种已发行行的债券券和票据据 C一个月月内到期期的中央央银行借借款 D一个月月内到期期的应付付款 E活期存存款(不不含财政政性存款款) 21下列列关于商商业银行行的风险险管理部部门设置置，说法法正确的的是( )。

53、A商业银银行风险险管理部部门必须须具有高高度独立立性B商业银银行风险险管理部部门不具具有或者者只具有有非常有有限的风风险管理理策略执执行权C商业银银行风险险管理部部门和风风险管理理委员会会可以合合二为一一，以便便信息的的交流与与共享D商业银银行风险险管理部部门和风风险管理理委员会会必须相相互独立立，不能能互通信信息E商业银银行风险险管理部部门通常常有集中中型和分分散型两两种类型型22收益益率曲线线图中的的横坐标标和纵坐坐标分别别表示( )。 A资产的的到期期期限 B资产的的不同市市场价值值 C资产的的到期收收益率DD资产的的现值 E资产的的当期收收益率 23以下下哪些属属于商业业银行内内部风险

54、险控制部部门?( ) A财务控控制部门门B内部审审计部门门C法律合合规部门门D风险管管理委员员会E风险管管理部 24关于于国家风风险主权权评级的的以下说说法，正正确的有有( )。 A它指各各国直接接或间接接影响债债务人履履行其对对外偿还还义务的的能力和和意愿的的测量和和排名 B涉及一一国政治治、经济济、文化化、国防防等多方方面的内内容 C主权风风险分析析是一个个动态的的过程 D解释主主权评级级的模型型需要动动态调整整 E对于主主权评级级需要的的更多是是经验判判断，而而非计量量技术，所所以与银银行、公公司评级级相比，它它要简单单得多 25如果果房地产产市场发发展过热热，一方方面居民民大量提提取存

55、款款买房，另另一方面面大量房房地产企企业和个个人向银银行借款款，这种种情况下下，如果果由于房房地产市市场严重重下跌，大大量个人人住房贷贷款无法法偿还，房房地产企企业也由由于倒闭闭而无力力偿还贷贷款，这这时商业业银行所所面临的的主要风风险包括括( )。 A战略风风险B信用风风险C流动性性风险DD操作风风险E国家风风险 26风险险管理控控制应当当实现的的目标包包括( )。 A风险管管理战略略和策略略符合商商业银行行经营目目标的要要求 B商业银银行所采采取的具具体措施施符合风风险管理理战略和和策略的的要求，并并在成本本收益益上保持持有效性性 C商业银银行通过过对风险险诱因的的分析，发现管理中存在的问

56、题，并及时完善风险管理程序 D商业银银行应当当尽力消消除风险险E商业银银行应当当在风险险管理实实践中不不断积累累知识经经验，提提升风险险管理能能力 27利率率互换的的主要作作用是( )。 A规避货货币汇率率风险 B规避利利率风险险 C根据交交易双方方各自的的比较优优势，有有效降低低各自融融资成本本，实现现双赢 D减少违违约风险险 E增加融融资渠道道 28企业业的行业业风险分分析主要要内容包包括( )。A企业的的管理政政策 B行业的的特征和和定位C行业的的依赖性性分析DD行业成成功的关关键因素素E企业的的战略29记入入交易账账户的头头寸应当当满足下下列哪些些基本要要求？( )A具有经经高级管管理

57、层批批准的书书面的头头寸/金金融工具具和投资资组合的的交易策策略B具有明明确的交交易市场场秩序C具有明明确的头头寸管理理政策D具有明明确的头头寸管理理程序E具有明明确的持持有目的的30我国国商业银银行信息息披露中中存在的的问题有有( )。 A信息披披露内容容不全面面 BB风险信信息披露露不充分分 C表外业业务信息息披露不不充分DD信息披披露监控控机制有有待完善善 E信息披披露不及及时 31计算算风险加加权资产产时，对对于信用用风险资资产，商商业银行行可以采采取( )。 A标准 法 B内部模模型法C高级计计量法DD内部评评级初级级法E内部评评级高级级法 32下列列关于商商业银行行风险管管理策略略

58、的说法法中，正正确的有有( )。 A某商业业银行向向多个国国家的企企业发放放贷款，这这应用了了风险分分散的方方法 B某商业业银行在在买入股股票的同同时，买买入相应应的看跌跌期权，这这应用了了风险转转移的方方法 C某商业业银行购购买出口口信贷保保险，这这应用了了风险对对冲的方方法 D某商业业银行董董事会在在确定经经济资本本分配时时，对某某项业务务配置非非常有限限的资本本以限制制其规模模，这应应用了风风险规避避的方法法 E某商业业银行对对于信用用等级较较低的借借款客户户，给予予高于基基准贷款款利率的的利率水水平，这这应用了了风险补补偿的方方法 33目前前最广泛泛应用的的信用风风险评分分模型是是(

59、)。ACP模模型BKPMMG模型型C线性概概率模型型DProobitt模型E线性辨辨别模型型34验证证客户违违约风险险区分能能力的常常用方法法有( ) 。 ACAPP曲线与与AR值值BROCC曲线与与A值C二项分分布检验验 DD贝叶斯斯错误率率EC.PP模型 35影响响违约损损失率的的因素包包括( )。 A产品因因素B公司因因素C行业因因素D地区因因素E宏观经经济周期期因素 36市场场风险内内部模型型的优点点包括( )。 A可以将将不同业业务、不不同类别别的市场场风险用用一个确确切的数数值(VVaR值值)来表表示 B是一种种能在不不同业务务和风险险类别之之间进行行比较和和汇总的的市场风风险计量

60、量方法 C有利于于进行风风险监测测和管理理 D简明易易懂，适适宜董事事会和高高级管理理层了解解本行市市场风险险总体水水平 E涵盖了了价格剧剧烈波动动等可能能对银行行造成重重大损失失的突发发性小概概率事件件37债券券收益率率曲线通通常表现现的形态态包括( )。 A正向收收益率曲曲线B反向收收益率曲曲线C波动收收益率曲曲线D水平收收益率曲曲线E垂直收收益率曲曲线 38操作作风险可可以分为为七种表表现形式式，其中中包括( )。 A聘用员员工做法法和工作作场所安安全性BB业务中中断和系系统失灵灵 C客户、产产品及业业务做法法 D实物资资产损坏坏 E外部欺欺诈 39下列列关于资资本作用用的说法法，正确确