时间序列分析作业

1、 PAGE 实验实训报告课程名称： 计量经济学实验 开课学期： 2014-2015学年第二学期 开课系(部)： 数学与统计学院 开课实验(训)室： 崇仁楼208 学生姓名： 施清彬 专业班级： 2012级应用统计学一班 学 号： 201206051120 数学与统计学院 统计系教研室长江师范学院实验实训报告 PAGE 6实验题目实验(训)项目名称一元线性回归模型的估计和统计检验指导教师叶发强老师实验(训)日期2015-04-09所在分组实验概述【实验(训)目的及要求】目的：熟悉EViews软件基本功能；掌握一元线性回归模型的估计、检验。 要求：熟悉EViews软件基本使用功能；掌握描述统计和一

2、元线性回归分析基本内容。【实验(训)原理】当一元线性回归模型在满足线性模型古典假设的前提下，最小二乘估计结果具有线性性、无偏性、有效性等性质，在此基础上对估计所得的模型进行经济意义检验及统计检验(可决系数检验、参数显著性检验)。实验内容【实验(训)方案设计】（一）要求完成的实验内容1、创建工作文件和导入数据；2、完成变量的描述性统计；3、作一元线性回归估计；4、统计检验；（二）具体操作程序1、Eviews软件基本使用功能（1）启动软件包（2）创建工作文件和导入数据（3）输入和编辑数据（4）由组的观察查看组内序列的数据特征（5）保存研究成果（工作文件）2、一元回归模型的参数估计和统计检验（1）加

3、载工作文件，或录入数据（2）选择方程：选择方程估计方法，选择回归分析的样本范围（3）线性回归估计（4）统计检验：可决系数分析；参数显著性分析；实验背景已知中国2013年各地区的税收Y(单位，亿元)和国内生产总值GDP（单位，亿元），利用已有数据建立税收关于国内生产总值GDP的回归模型。【实验(训)过程】（实验(训)步骤、记录、数据、分析 ）根据实验数据的相关信息建立Workfile；在菜单中依次点击FileNewWorkfile,在出现的对话框“Workfile range”中选择数据频率。因为本例分析中国2013年31个地区的税收Y和国内生产GDP之间的关系，因此，在数据频率选项中选择“Un

4、structured/Undated”选项。在“Data range”的“Observations”中输入31。导入数据；在菜单栏中选择“QuickEmpty Group”,将Y及GDP的数据从Excel导入，并将这两个序列的名称分别改为“Y” 、“GDP” 。 或者在EViews命令窗口中直接输入“data Y GDP”，在弹出的编辑框中将这两个变量的数列数据从Excel中复制过来。3、给出自变量和因变量的描述性统计结果，并判断数据序列是否服从正态分布（）变量 MeanMaxMinStdJ-B值J.B p值是否服从正态分布Y 22226.1677081.4795.021657.72413.516490.001161否GDP1738.4165767.9471.541432.10212.217360.002223否(原假设：变量序列服从正态分布，pt0.025(29),应拒绝原假设，表明的估计值显著不为零。【结论】1.Y、GDP两个变量数列在给定5%的显著性水平之下，拒绝其服从正态分布的原假设。 2.建立的模型其参数经济意义与理论较为符合，且回归系数的估计值显著不为零，说明国内生产总值对各地区税收有显著影响。国内生产总值GDP每增加1元，平均来说各地区税收Y增加0.855397。 3.