经济学方法论几个理论问题

1、经济学方法论几个理论问题第1页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二2本章中将具体讨论经济理论的一些问题。考察的范围从如何划定理论的边界到如何将个人行为理论化，这种个人行为的理论化在某种程度上要与宏观经济理论具有一致性。为了进行这种理论化，我们需要对复杂的现实进行简化，这就会涉及到如何选择的问题，每一种简化方式都意味着“取舍”，即“取”其中一些因素，而“舍”另一些因素。经济学方法论2几个理论问题第2页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二31 人的本性:家庭经济学2 与其他理论的相互联系：厂商理论3 宏观与微观的区别：信用配给4 预期：模型的不确定性与货币政

2、策5 福利问题：全球污染的分配主要内容经济学方法论2几个理论问题第3页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二4如何对人的本性理论化？关于人的本性的认识 罗素着重于人类行为的原因即思想基础 劳伦斯关注人类行为的情感因素 凯恩斯认为思想和情感是人之本性的两个重要因素对于经济学家来说，当他们把人类行为理论化时，面对的困难就是如何处理这种复杂性是否可以将经济行为仅仅归结于人类行为的理性方面？是否还需要把行为的情感方面结合起来加以考虑？我们运用理性概念的所指是什么？1 人的本性:家庭经济学经济学方法论2几个理论问题第4页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二5经济理论

3、中为了构建关于个体行为的理论，经济学家们必须对现实进行某种程度的抽象传统的微观经济理论将家庭视为单位，对家庭内部的经济关系没有探究，假设个体在家庭之外寻求最大化，情感因素被隐藏在偏好函数之中，家庭内部成员的行为基于爱、合作和信任。实际上，家庭内部的行为与家庭外部的行为一样，都是经济行为。经济理论中关于情感领域的专门探讨，形成了家庭经济学1 人的本性:家庭经济学经济学方法论2几个理论问题第5页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二6贝克尔，美国著名的经济学家和社会学家，他把微观经济分析的领域扩大到包括非市场行为的人类行为和相互作用的广阔领域，获得1992年诺贝尔经济学奖家庭论1

4、981年在哈佛大学出版社出版时被该社称为是贝克尔有关家庭问题的一本划时代的著作，是微观人口经济学的代表作贝克尔开辟了一个以前只是社会学家、人类学家和心理学家关心的研究领域，他在扩展经济学的疆界方面所做的一切是其他经济学家所不及的，是新学术领域的开拓者。经济学方法论2几个理论问题1 人的本性:家庭经济学加里贝克尔（Gary S.Becker，1930-）第6页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二7贝克尔家庭经济理论的分析是建立在完整的市场假设的基础上的： 首先，现代社会的婚姻几乎都是出于自愿，故偏好理论以及理性经济人假设完全适用于此 其次，婚配过程像一般的市场模式一样，是在信

5、息不完全的前提下由当事人进行选择与竞争的过程，所以，可以假定婚姻关系也是一种市场关系，可以假设一个自由竞争的婚姻市场的存在，这样，在一般市场模式中的成本收益分析、效用价值分析等原理就也可以用于对婚姻状况的分析。经济学方法论2几个理论问题1 人的本性:家庭经济学第7页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二8在上述假设基础上贝克尔首先分析了婚恋行为。贝克尔把婚姻关系和婚恋行为看作是一种市场关系和市场行为，他运用经济学的工具构造了多种行为模型，对婚姻市场上的结婚、离婚和一夫一妻制进行了解释 人们为什么要结婚? 从经济学的角度看，具有不同专业化优势的、在能力与收入方面差别很大的互补的

6、男性和女性，通过婚姻的形式可以使自身及双方的收益达到最大，贝克尔认为，这是婚姻存在的真正理由。家庭内部分工问题 社会成本理论，家务劳动由配偶中只能获得低收入的一方承担 经济学方法论2几个理论问题1 人的本性:家庭经济学第8页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二9克拉克（1999）从博弈论的角度研究婚姻问题，他认为婚姻是家庭成员之间的合作博弈，家庭中用于持家的支出和供养子女的支出被视为公共物品，他的模型说明，关于离婚的法律使单方面能否做出离婚决定的问题显得非常重要。它取决于补偿方式，尤其是决定于由谁来承担家庭义务或赡养子女义务。经济学方法论2几个理论问题1 人的本性:家庭经济

7、学Simon Clark 第9页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二10贝克尔和克拉克的方法都是从既定的个人偏好出发的，并在特定的法律框架下刻画出每个个体寻求效用最大化的行为方式，对结婚与离婚选择中的经济问题进行研究，而其中的非经济方面被视为既定因素而被隐藏在偏好函数之中。我们总是假定：把我们所分析的经济行为与我们视为既定的非经济行为区分开来是可行的；在经济行为中，个体均是理性的，他们根据自己的效用函数寻求最大化。经济学方法论2几个理论问题1 人的本性:家庭经济学第10页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二11女权主义者经济学家是在一定的社会条件下而不是

8、在个人主义条件下分析这些经济关系的。贝克尔认为，妇女在家庭中比在家庭之外能够获得更多的收益，这是理性的，由于市场条件约束，男人比女人在市场中获得的收益要多得多。女权主义者想要探究的是产生这种市场条件的社会结构，在社会结构中社会习惯形成了家庭内部某种权力关系，进而分析社会习惯对家庭成员决策所产生的影响。经济学方法论2几个理论问题1 人的本性:家庭经济学第11页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二12每一种理论的着眼点是不同的 女权主义者关注的是隐含在贝克尔理论中的偏好，更关注社会习惯 贝克尔的理论关注改变家庭关系的经济因素（例如妇女平均收入的变化） 每一种理论所形成的结论本质

9、上是不同的 贝克尔的理论与博弈论在一定的简化条件下得出的是鲜明的、确定的结果； 女权主义者（那些以强调社会结构因素为特征的理论）得出的是相对不确定的结果，但它不存在严格的简化了的前提条件经济学方法论2几个理论问题1 人的本性:家庭经济学第12页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二13标准的微观经济学教材，厂商理论部分基本都是标准的新古典的观点 新古典的厂商理论，企业是作为一个技术函数的约束存在的。在完全竞争的环境中，企业考虑的只是生产什么，如何生产（这也成为后续的其他理论抨击新古典的原因所在）。 在新古典的厂商理论中，至少有三个问题未被考虑：1、未考虑激励问题；2、未考虑企

10、业的科层机构安排，谁具有权威，以及权力如何分配；3、厂商面临着成本上升的问题，经营受到规模等影响，但是未考虑通过引入新的经理层解决。也就是说，在新古典的厂商理论中，企业是一个看不见内部的“技术黑箱”：投入原材料和资本，产出产品，但是对企业内部结构如何安排，经理层和所有者关系的处理等未作分析。经济学方法论2几个理论问题2 与其他理论的相互关系：厂商理论第13页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二14针对激励问题，委托-代理理论提出了一个引入经理层并对经历层监督的模型，即所有权和经营权的分离。这在本质上是一个分成问题，即引入经理层之后，对剩余索取权的重新分配。委托-代理理论的模

11、型，涉及到一个监管问题，但由于双方信息的不对称，监管是需要成本的。经理层的努力水平和引入经理层后的不确定性，是整个模型的关键。关于这个的研究，已有的成果非常多，包括多委托人，多代理人等问题，都已经得到了研究。但是，委托-代理理论也存在着问题：1、企业内部，信息不对称减少了，但是这种现象是如何和为何减少的？对雇员的监督比对独立承包人的监督容易吗？ 2、企业合并后，成本和利润的分摊变得容易了。但为什么在单一企业内成本和利润的分摊是可能的，而在两家独立的企业之间却是不可能的？这些问题没得到回答。经济学方法论2几个理论问题2 与其他理论的相互关系：厂商理论第14页，共43页，2022年，5月20日，1

12、8点18分，星期二15罗纳德哈里科斯（Ronald H. Coase）新制度经济学的鼻祖,1991年诺贝尔经济学奖的获得者。按照瑞典皇家科学院的公告，科斯的主要学术贡献在于，揭示了“交易价值”在经济组织结构的产权和功能中的重要性。他的杰出贡献是发现并阐明了交换成本和产权在经济组织和制度结构中的重要性及其在经济活动中的作用。 经济学方法论2几个理论问题2 与其他理论的相互关系：厂商理论罗纳德哈里科斯（Ronald H. Coase）第15页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二16科斯，1937年发表的企业的本质，该文独辟蹊径地讨论了产业企业存在的原因及其扩展规模的界限问题，科

13、斯创造了“交易成本”（Transaction Costs）这一重要的范畴来予以解释。所谓交易成本，即“利用价格机制的费用”或“利用市场的交换手段进行交易的费用”，包括提供价格的费用、讨价还价的费用、订立和执行合同的费用等。科斯认为，当市场交易成本高于企业内部的管理协调成本时，企业便产生了，企业的存在正是为了节约市场交易费用，即用费用较低的企业内交易代替费用较高的市场交易；当市场交易的边际成本等于企业内部的管理协调的边际成本时，就是企业规模扩张的界限。 经济学方法论2几个理论问题2 与其他理论的相互关系：厂商理论第16页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二17威廉姆森(Wil

14、liamson，1932 )：“新制度经济学”的命名者，2009年诺贝尔经济学奖获得者，表彰“他对经济治理的分析，特别是对公司的经济治理边界的分析” 威廉姆森汇总了前任的成果，以交易为基本分析单位，以对不同组织方式的交易费用进行具体的经济学分析，从而，研究了企业和市场之间相互替代的这样一个制度问题。 经济学方法论2几个理论问题2 与其他理论的相互关系：厂商理论奥利弗威廉姆森(OliverWilliamson，1932 ) 第17页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二18由于很难实现完全合同，厂商只能通过运用治理结构的手段，整合内部资源，实现生产目的治理结构是随着新变化的出现

15、而设计出来的威廉姆森（1975），认为市场机制存在交易成本，要避免交易成本，在厂商内部进行资源配置是一种可选择的方式。他强调因交易成本的存在，使完全合同难以实现，这是现代经济文献中的一个突出特点。经济学方法论2几个理论问题2 与其他理论的相互关系：厂商理论第18页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二19科斯的交易成本理论，将对产权的研究引入到了厂商理论之中。基于交易成本理论的存在，哈特提出了不完备合同的理论，认为： 1、在一个复杂、不可预测的世界中，人们很难对未来预测，并作出计划； 2、即使能够做出单个计划，缔约各方也很难达成协议，因为他们很难找到一种共同的语言来描述； 3

16、、即使各方能达成协议和计划，也很难写下来让第三方知道。经济学方法论2几个理论问题2 与其他理论的相互关系：厂商理论第19页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二20 基于以上三点，哈特提出了不完备合同理论，即人们很难预测到未来所有的情况，并将这些付诸于合同，也就是说，已达成的合同都是些不完备的合同。不完备合同理论涉及到一个激励问题：经理层的激励以及普通工人层的激励等，以及权力在经理层和股东之间的分配等，在研究企业的合并等上，涉及到了企业内部结构的安排等。就激励这点来说，不完备合同和委托-代理理论还是存在着相似点的。而不完备合同也成了厂商理论的最新发展。经济学方法论2几个理论问

17、题2 与其他理论的相互关系：厂商理论第20页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二21在多大程度上厂商的内部运作与厂商作为单元的行为是分离的呢？另一方面，如果厂商的内部运作涉及到稀缺资源的配置，那么，经济理论是否应该把它作为自己直接的研究对象？合同问题及其对经济学的影响，有助于我们进一步思考。经济学方法论2几个理论问题2 与其他理论的相互关系：厂商理论第21页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二22银行信贷合同是潜在的完全市场合同，但当借款人不能履行合同，银行面对风险时，问题出现了。风险评估与不能履约的后果必然要求银行去形成预期。斯蒂格利茨和维斯（Stig

18、litz and Weiss，1981）建立了一个分析框架，把借款人不能履约风险与银行贷款的预期收益联系在一起。经济学方法论2几个理论问题3 宏观与微观的区别：信用配给第22页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二23金融不稳定假说海曼明斯基（Hyman P. Minsky, 19191996)， 美国经济学家，金融理论的开创者，是当代研究金融危机的权威。明斯基把他的“金融不稳定假说”定义为债务对经济行为影响的理论。经济主体对投资项目进行债务融资，能否偿还债务取决于他们对未来预期的正确程度。经济学方法论2几个理论问题3 宏观与微观的区别：信用配给第23页，共43页，2022年

19、，5月20日，18点18分，星期二24该假说认为，以商业银行为代表的信用创造机构和借款人相关的特征使金融体系具有天然的内在不稳定性，即不稳定性是现代金融制度的基本特征。这种假说讨论的是贷款总量的后果，明斯基指出，企业与银行间的贷款合同基于彼此的相互信任，而相互信任又基于他们的预期和信心，预期和信心又会因经济周期发生系统性波动，进而形成总量变动的后果。对不能履约风险的低估，将鼓励在经济上升时期信用规模的过度增长，使金融系统变得脆弱，终将导致情况出现逆转，银行信心减弱，银行借款的愿望下降。经济学方法论2几个理论问题3 宏观与微观的区别：信用配给第24页，共43页，2022年，5月20日，18点18

20、分，星期二25明斯基把金融危机很大程度上归于经济的周期性波动，但其潜在和更重要的内涵在于表明金融危机是与金融自身内在的特征紧紧相关的，即金融的内在不稳定性使得金融本身也是金融危机产生的一个重要原因。明斯基承认银行脆弱、银行危机和经济周期发展的内生性，银行和经济运行的周期变化为市场经济的自我调节，认为政府干预不能从根本上消除银行脆弱性。案例研究方面，他的理论可以较好地描述20世纪30年代美国、80年代末90年代初日本的情况，以及1997年东南亚金融危机中受害最深的泰国的情况。 经济学方法论2几个理论问题3 宏观与微观的区别：信用配给第25页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二

21、26无论是信贷配给理论，还是金融不稳定性假说，都相对直接地把微观领域的理论运用到宏观问题的分析中，因为，它们面对的都是制度变化，而且这种制度变化在整个经济领域中都适用。同时，明斯基的理论表明，像货币政策行为一样，它不只是宏观层面的问题，它的根源在微观层面；预期置信度不可能在个体层面得到完美的解释，必须结合宏观层面。经济学方法论2几个理论问题3 宏观与微观的区别：信用配给第26页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二27随着我们对不同问题的探讨，预期形成问题对于我们如何构建理论来说，其重要性不断显现出来，特别是，如何把握不确定性概念的问题。预期的重要性在于它不仅影响着家庭、厂商

22、和银行的行为，同时，预期对政策制定者来说也非常重要。经验表明，对于政策制定者与对于每一个人一样，预期会发生系统性的错误（也就是说，错误不是偶然的、随机的）。例：20世纪70年代后期，英国的货币政策经济学方法论2几个理论问题4 预期：模型的不确定性与货币政策第27页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二28过去，对于预测错误常常这样解释：由于假定其他条件固定不变的预测模型没有考虑到其他条件的变化，而导致了预测错误。由于前提不符合实际，没有被模型纳入进去考虑的变化因素产生了系统影响，导致了系统错误。对英国货币超额增长的解释： 由于银行业的竞争加剧，导致了非预期的信用增长；同时，由

23、于英镑过于坚挺而经济过弱，需要降低利润。基于以上两方面因素的共同作用，英国出现了货币超额增加的现象。经济学方法论2几个理论问题4 预期：模型的不确定性与货币政策第28页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二29理想的做法是，我们要把尽可能多的影响因素纳入货币政策模型中，以便使发生错误的范围受到限制。20世纪50-70年代是宏观经济计量学发展的黄金时期，多数国家都建立了宏观经济计量模型，并成为经济预测和经济政策分析的重要工具。到60年代末期，宏观经济模型具有影响力、趋于大型化、采用先进的经济计量方法，由越来越多的复杂动态性组成，吸收了最好的经济学家的成就，模型中充满了许多新思想

24、：分布滞后、调整成本、适应性预期和理性预期、自然失业率和货币最优数量等。经济学方法论2几个理论问题4 预期：模型的不确定性与货币政策第29页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二30当时，在英国和美国，学者们热衷于用多元方程来构造宏观模型，宏观模型中方程大型化、多元化成为当时的突出特征。 20世纪50年代的克莱因戈德伯格（Klein-Goldberger）和60年代的布鲁金斯学会社会科学研究理事会的美国经济模型，成为那个时代的经典模型。KG模型是采用有限信息极大似然法（FILM）对1929-1941年和1946-1952年的数据进行拟合，模型由15个结构方程、5个恒等式和5个

25、税赋转移辅助关系组成。布鲁金斯模型是60年代“最大的、最高度分解的”模型，完全模型通常包含200多个方程，最多的时候曾经达到400个方程，其突出的特点在于综合了投入产出系统和宏观经济计量模型的方法论。经济学方法论2几个理论问题4 预期：模型的不确定性与货币政策第30页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二31理论重点发生转变，人们倾向于使用一组小模型，小模型之间形成互补关系，而不是看哪个模型更大。多元化战略提出来一些很重要的问题，诸如，如何选择合适的一组模型，如何把这些模型连接起来，以及如何把不同的知识类型有机地结合起来。一组宏观模型可以被看作互相替代的而非互补的模型，那么应

26、当采用哪一个模型，则存在不确定性。由于模型的不确定性，政策制定者如何在这些模型中作出选择呢？经济学方法论2几个理论问题4 预期：模型的不确定性与货币政策第31页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二32托马斯萨金特(THOMAS J. SARGENT,1943)，美国经济学家，自20世纪70年代初以来，萨金特一直是理性预期学派的领袖人物，为新古典宏观经济学体系的建立和发展作出了杰出贡献，对宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面作出了开创性的工作。萨金特对现代经济学和金融学的大部分领域都有深入了解，其学术专长是动态宏观经济学和计量经济学。经济学方法论2

27、几个理论问题4 预期：模型的不确定性与货币政策第32页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二33萨金特（1998）运用强控制理论提供了选择错误模型后使损失最小化的方法。这里的损失是指货币目标变量的变化导致中央银行政策效用的损失。与最优化控制理论不同的是，该理论把政策定义为一种强制，即当现实对理论值出现了系统偏离时的一种强制。尤其应当指出的是，该理论的目标是运用标准的技术手段，保证损失最小化的货币政策行为。经济学方法论2几个理论问题3 宏观与微观的区别：信用配给第33页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二34任何模型都是不充分的，而且存在着前提条件的错误（因

28、突然的变化而导致相关条件的错误，也就是系统错误），但是，为了能够提出保证损失最小化的函数，对可能出现错误的前提进行一定的限制是必要的。为了保证模型具有系统可操作性，必须强调在处理模型与现实性之间的关系时，要有相当严格的条件。因此，对于强控制理论来说，不确定性并不意味着不知道哪一个模型最好，而是不知道其中严格的边界（指条件错误的范围）。经济学方法论2几个理论问题4 预期：模型的不确定性与货币政策第34页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二35卢德布什（Rudebusch，1999）曾指出，我们能够很好地给予每一个模型可能产生的结果（每个模型正确的可能性），但是，在实践中我们不

29、可能做到。因此，面对一组特定模型，我们取而代之的只可能是采用简单法则。关于货币政策安排，究竟应该采用激变的方法还是渐变的方法，存在着不同的看法。经济学方法论2几个理论问题4 预期：模型的不确定性与货币政策第35页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二36对模型不确定性的直接讨论使我们用心去关注作为经济学家应该如何选择模型的问题，以及在多大程度上相信其选择的模型，这就涉及到方法论的内容。经济学方法论2几个理论问题4 预期：模型的不确定性与货币政策第36页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二37福利经济学（Welfare economics） 福利经济学是研究

30、社会经济福利的一种经济学理论体系，是西方经济学家从福利观点或最大化原则出发，对经济体系的运行予以社会评价的经济学分支学科。它是由英国经济学家霍布斯和庇古于20世纪20年代创立的。庇古在其代表作福利经济学、产业变动论、财政学研究中提出了“经济福利”的概念，主张国民收入均等化，且建立了效用基数论等。福利经济学研究的主要内容有：社会经济运行的目标，或称检验社会经济行为好坏的标准；实现社会经济运行目标所需的生产、交换、分配的一般最适度的条件及其政策建议等。经济学方法论2几个理论问题5 福利问题第37页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二38帕累托最优状态概念和马歇尔的“消费者剩余”

31、概念是福利经济学的重要分析工具。帕累托最优状态是指这样一种状态，任何改变都不可能使任何一个人的境况变得更好而不使别人的境况变坏。按照这一规定，一项改变如果使每个人的福利都增进了，或者一些人福利增进而其他的人福利不减少，这种改变就有利；如果使每个人的福利都减少了，或者一些人福利增加而另一些人福利减少，这种改变就不利。 补偿原则是新福利经济学的重要内容之一。新福利经济学认为，帕累托的最优状态“具有高度限制性”，不利于用来为资本主义辩解，为了扩大帕累托最优条件的适用性，一些新福利经济学家致力于研究福利标准和补偿原则。 经济学方法论2几个理论问题5 福利问题第38页，共43页，2022年，5月20日，18点18分，星期二39近年来，西方经济学家着重对福利经济学中的外部经济理论、次优理论、相对福利学说、公平和效率交替学说