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文档简介

1、投资学大纲第一局部 概述第一章绪论第一节投资的定义第二节投资过程(投资目标、投资策略、证券价值分析、投资组合分析、业绩评价)第二章投资环境第一节证券交易机制第二节金融市场之间的传导机制第二局部 投资目标第三章收益与风险的衡量 第一节单一资产的风险与收益第二节资产组合的风险与收益第三节市场模型与系统性风险第四节在险价值VAR第四章投资者理性第一节 理性与多期理性第二节对于理性前提的传统分析第三节 对于理性前提的行为学分析第三局部 投资策略第五章有效市场理论第一节有效市场假设第二节弱形式有效市场假设的检验第三节半强形式有效市场假设的检验第四节有效市场假设不成立的检验第五节有限理性与其对有效市场假说

2、的挑战第六节有效市场假设与投资策略第六章知情交易者策略 第一节 单个知情交易者的交易策略第二节 多个知情交易者模型第三节 交易机制和策略交易行为第七章未知情交易者策略 第一节单个交易日模型第二节多个交易日模型第三节套期保值者交易模型第四节证券收益模型第八章行为金融学中的投资策略分析第一节噪音交易者风险第二节投资者情绪模型第三节正反应投资策略第四节套利策略第四局部 证券价值分析第九章债券价值分析第一节收入资本化法与债券价值分析第二节债券属性与价值分析第三节债券定价原理第十章普通股价值分析第一节收入资本化法与普通股价值分析第二节股息贴现模型(零增长模型、不变增长模型、三阶段增长模型、多元增长模型)

3、 第三节市盈率模型不变增长模型、零增长与多元增长模型第十一章衍生证券价值分析第一节远期与期货价值分析第二节互换价值分析第三节期权价值分析第五局部 投资组合分析第十二章投资组合的经典理论第一节托宾的资产组合理论第二节马柯维茨的证券组合理论第三节资本资产定价模型第四节套利定价模型第十三章投资组合理论的新开展第一节跨时资本资产定价模型ICAPM第二节消费资本资产定价模型CCAPM第三节行为资产定价理论BAPM第十四章 投资组合的构建着重讨论构建最优组合的原如此第一节股票组合第二节债券组合第三节衍生证券组合第四节多元化组合第六局部 业绩评价第十五章 投资组合的风险评价着重讨论组合风险管理中的事后评价第一节市场风险管理第二节信用风险管理第三节流动性风险管理第四节操作风险管理第十六章 投资组合业绩评价第一节组合业绩评价的基准基准、跟踪误差第二节单因素整体业绩评估模型Sharpe、 Treynor、 Jenson、第三节 多因素整体业绩评估模型第

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