《个人消费信用》课程教学大纲

1、个人消费信用课程教学大纲一、课程基本信息课程名称：个人消费信用课程代码：CRM304学 分：4周 学 时：3.0-0.0总 学 时：51二、任课教师、助教、教室等情况（五）上课时间：每周二早123节（六）纪 律：1、无特殊情况，不允许无故缺课。2、每次作业须在规定时间内提交。三、阅读材料（一）推荐教材：安德森（著），李志勇（译），信用评分工具，中国金融出版社，2017。（二）参考教材1. 托马斯（著），李志勇（译），消费信用模型，中国金融出版社,2016。2. 托马斯等（著），李志勇（译），信用评分应用，中国金融出版社，2019。（三）进一步阅读教材1.中国知网()相关文献2. Lyn C T

2、homas等，Credit Scoring and its Application, 2nd edition, Oxford University Press, 2016.四、课程内容概要（一）课程目标1.了解并认识新时代中国特色社会信用体系建设的重要性。2.理解并掌握信用评分的基本思路。3.理解信用风险的理论和消费信贷、消费金融的作用。4.掌握数据处理和分析建模方法。5.能正确运用信用模型对现实中的借贷问题进行科学决策。6.精通以下技能：软件建模分析的能力、撰写分析报告的能力、算法编程的技能、文献搜索和互联网信息检索能力。7.通过师生交流、同学合作，养成认真、严谨的学习态度；锻炼友爱、包容、

3、相互尊重的个人品质，并充分理解课程主旨思想，培养节约和优化社会资源的社会责任感。（二）教学内容序号题目知识点学时（课堂教授）1绪论（一）消费金融的历史6（二）信用评分的发展（三）中国特色社会信用体系（四）信用体系如何为社会主义现代化服务2信用评分基本概念（一）自动化信贷审批3（二）总体比率和信息比率（三）信用分数3数据预处理（一）粗分类6（二）虚拟变量（三）证据权重4模型评价指标（一）ROC曲线和Gini系数6（二）KS统计量（三）卡方和信息统计量（四）散度和马氏距离5线性回归和判别分析（一）线性回归9（二）判别分析6逻辑回归（一）逻辑函数9（二）参数估计（三）衍生模型7生存分析（一）KM生存

4、曲线9（二）参数生存分析模型（三）半参数生存分析模型8决策树（一）分类决策树3课时总计：51学时36（课程教授）+ 15(上机实践)（三）课程要求1.文献与参考书阅读作业：课堂进行随机抽查回答与提前指定汇报结合方式。2.上机作业：上机实验作业按照“学号-姓名-实验*”方式命名，课后及时在课程中心作业论坛中进行提交。3.平时作业：对实验要用的分析建模软件进行自学。（四）教学安排课程讲授内容授课方式作业(教材)/测验辅助学习材料1绪论：消费金融的历史讲授、课外阅读文献查询、阅读信用评分工具第1-2章消费信用模型第1.1-1.2节2绪论：信用评分的作用；诚信与社会信用；中国特色社会信用体系讲授、课外

5、阅读文献查询、阅读信用评分工具第1-2章消费信用模型第1.1-1.2节3第一章：信用评分基本概念讲授、课外阅读文献查询、阅读信用评分工具第3-4章消费信用模型第1.5节4第二章：数据预处理讲授、课外阅读文献查询、阅读信用评分工具第15-18章消费信用模型第1.8节5上机练习：数据预处理上机实践实验报告1实验室完成信用评分工具第15-18章消费信用模型第1.8节6第三章：模型评价指标第四章：线性回归讲授、课外阅读文献查询、阅读信用评分工具第8章消费信用模型第2章7上机练习：评估模型效果上机实践实验报告2实验室完成信用评分工具第8章消费信用模型第2章8第四章：判别分析讲授、课外阅读文献查询、阅读信

6、用评分工具第7章消费信用模型9上机练习：判别分析上机实践实验报告3实验室完成信用评分工具第7章消费信用模型第1.10节10第五章：逻辑回归讲授、课外阅读文献查询、阅读信用评分工具第7章消费信用模型第1.9节11第五章：逻辑回归讲授、课外阅读文献查询、阅读信用评分工具第7章消费信用模型第1.9节12上机练习：逻辑回归上机实践实验报告4实验室完成信用评分工具第7章消费信用模型第1.9节13第六章：参数生存分析模型讲授、课外阅读文献查询、阅读信用评分工具第9章消费信用模型第4.5节14第六章：半参数生存分析模型讲授、课外阅读文献查询、阅读信用评分工具第9章消费信用模型15上机练习：生存分析上机实践实验报告5实验室完成信用评分工具第9章消费信用模型第4.5节16第七章：决策树讲授、课外阅读文献查询、阅读信用评分工具第7章消费信用模型第4