2022年银行从业资格考试风险管理三

1、银行从业资格考试风险管理押题三1、假设某获得3年期项目贷款的公司的信用评级为BBB，其在第一年、次年和第三年的边际死亡率分别为6、5和4，则该公司3年后可以如约归还该贷款的概率为( )。A、82.4% B、70% C、85.7% D、86.5%对的答案：c 根据死亡率模型：该公司3年后可以如约归还该贷款的概率为： (16)*(15)*(14)=0857=8572、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，可以预先辨认所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和互相作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为( )。A、最大限度的避免经济损失，提高员工的业务纯熟限度，提高银行出名度B、最大限

2、度的避免经济损失，持久维护商业银行的名誉，提高银行的股东价值C、持久维护商业银行的名誉，提高员工的业务纯熟限度，消除银行面临的操作风险D、提高银行的股东价值和银行出名度，保持银行的流动性对的答案：B 考察战略风险管理的作用。3、银行风险管理的流程是( )。A、 风险控制一风险辨认一风险监测一风险计量B、 风险辨认一风险控制一风险计量一风险监测C、 风险监测一风险辨认一风险控制一风险计量D、 风险辨认一风险计量一风险监测一风险控制对的答案：D 商业银行的风险管理流程可以概括为风险辨认、风险计量、风险监测和风险控制四个重要环节。4、如下选项中，不属于方差一一协方差的缺陷的是( )。A、只反映了风险

3、因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特性B、依赖分布假设c、实行难度较难D、计算效率较高对的答案：c 风险度量的成果受制于历史周期的长度是历史模型法的缺陷。5、如下不属于操作风险中系统缺陷的是( )。A、数据/信息质量B、系统的稳定性、兼容性、合适性C、违背用工法D、违背系统安全规定对的答案：c 考察操作风险的分类。6、在实际应用中，一般用正态分布来描述( )的分布。A、每日股票价格B、每日股票指数C、股票价格每日变动值D、股票价格每日收益率对的答案：D 正态分布可来描述交易类资产的收益率分布。7、下列有关市场约束和信息披露的说法，不对的的是( )。A、银行的信息披露重要

4、由资产负债表、利润表、钞票流量表、报表附注、部分公司治理情 况和部分风险管理状况所构成B、信息披露是巴塞尔新资本合同提出的三大支柱之一C、市场约束是巴塞尔新资本合同提出的三大支柱之一D、市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改善经营管理，提高经营效 益，减少经营风险对的答案：B 三大支柱涉及，最低资本规定、监管当局监督检查和市场约束。8、( )是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。A、风险管理行为B、风险管理理念C、风险管理知识D、风险管理制度对的答案：B 风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。9、国内商业银行法规定，商

5、业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。A、 25、75B、 75、25C、 80、l5D、 15、80对的答案：B 考察存贷款比例与流动性比率。10、商业银行的市场约束方波及监管部门、公众存款人、股东、其她债权人、外部中介机构以及银行业协会等，其中市场约束的核心是( )。A、公众存款人B、监管部门C、外部中介机构D、股东对的答案：B 监管部门是市场约束的核心。11、风险辨认涉及( )两个环节。A、 感知风险和检测风险B、 计量风险和分析风险C、 感知风险和分析风险D、 计量风险和监控风险对的答案：c 风险辨认涉及感知风险和分析风险两

6、个环节。12、根据监管机构的规定，商业银行公司法人的信用风险内部评级体系应当涉及( )两个维度。A、 内部评级和外部评级B、 客户评级和债项评级c、 资产评级和负债评级D、 分类评级和总类评级对的答案：B 二维评级体系：一维是客户评级(针对客户的违约风险)，另一维是债项评级(反映交易本身特定的风险要素)。13、国内商业银行计量操作风险的措施不涉及( )。A、高档计量法B、原则法C、基本指标法D、要素评估法对的答案：D 根据商业银行资本管理措施(试行)第九十五条的规定， “商业银行可采用基本指标法、原则法或高档计量法计量操作风险资本规定。”14、如下( )不是商业银行在完善内部控制体系过程中应涉

7、及的重要要素。A、内部交流制度B、风险辨认与评估C、内部控制措施D、信息交流与反馈对的答案：A 商业银行在完善内部控制体系过程中应涉及的重要要素涉及控制环境、风险辨认与评估、内部控制措施、信息交流与反馈以及监督、评价与纠正。见表2215、下列有关商业银行风险管理理念的结识，错误的是( )。A、 风险管理理念是风险文化的精神核心B、 风险管理理念是风险文化中最为重要和最高层次的因素C、 风险管理理念是风险文化的构成部分D、 风险管理理念一般由风险文化、知识和制度三个层次构成对的答案：D 风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次构成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重

8、要和最高层次的因素。16、商业银行在采用高档计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本规定的( )。A、l0B、20c、80D、50对的答案：B 商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本规定的20。17、风险文化一般由三个层次构成，不涉及( )。A、风险管理行为B、风险管理理念C、风险管理知识D、风险管理制度对的答案：A 风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次构成。18、如下不属于利率风险的是( )。A、重新定价风险B、利率构造

9、性风险C、期权性风险D、基准风险对的答案：B 考察利率风险的内容。19、假设一家银行的外汇敞口头寸为日元多头l20，欧元多元50，港币空头60，美元空头30，则合计总敞口头寸是( )。A、150 B、120 C、40 D、260对的答案：D 合计总敞口头寸为：120+50+60+30=26020、商业银行目前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头l00，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法拟定的总敞口头寸为( )。A、500 B、100 C、300 D、200对的答案：c 净多头头寸之和为：50+100+150=300，净空头头寸之和为：20+180=200； 由于前

10、者绝对值较大，因此总敞口头寸为300。21、商业银行与借款人及其她第三人签订合同后，当借款人财务状况恶化、违背借款合同或无法归还贷款本息时，银行可以通过执行担保( )。A、保证贷款的资金安全B、争取贷款本息的最后归还或减少损失C、减少负债的损失D、以抵押品价值来补偿经济资本对的答案：B 常识题。22、低利率水平表达央行正在实行适度宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下， ( )。A、 公司的违约风险都会有一定限度的提高B、 公司的违约风险都会有一定限度的减少C、 公司的违约风险不受影响D、 公司的违约风险一定会提高对的答案：B 高利率水平表达中央银行正在实行紧缩的货币政策。从宏观角

11、度看，在该货币政策的影响下，所有公司的违约风险都会有一定限度的提高。反之，则浮现相反的状况。23、假设其他条件相似，贷款总额与核心存款的比率( )表白商业银行的流动性越高，流动性风险也相对( )。A、越小，越大B、越小，越小c、越大，越小D、越大，越大对的答案：B 假设其他条件相似，贷款总额与核心存款的比率越小表白商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对越小。24、下列有关战略风险管理基本做法的说法，对的的是( )。A、 保证及时解决投诉和批评B、 增强对客户的透明度C、 增强对公众的透明度D、 明确董事会和高档管理层的责任对的答案：D 其她都属于名誉管理的基本做法。25、张某向商业银行申请

12、个人住房抵押贷款，期限。该行在张某尚将来得及办理她项权证的状况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，导致该笔贷款处在高风险状态。此状况应归类为( )引起的操作风险。A、人员因素B、内部流程c、 系统缺陷D、外部事件对的答案：B 常识题 题干中浮现的间题，是对内部流程执行不严导致的操作风险。26、20世纪70年代，商业银行进入( )。A、 资产负债风险管理模式阶段B、 资产风险管理模式阶段C、 全面风险管理模式阶段D、 负债风险管理模式阶段对的答案：A 考察商业银行风险管理的发展阶段。27、商业银行风险管理委员会的核心职能是( )。A、保证有效辨认多种风险B、拟定全行的风险管理政策和指引原

13、则C、内部监察工作D、执行风险管理政策对的答案：B 董事会一般设立最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指引原则。28、假设某银行新贷款额为5000万元，到期贷款万元，贷款发售1000万元，存款净流量l000万元，其她资产和负债净流量为500万元，如果期初无剩余或赤字，则将来时段内的流动性头寸为( )万元。A、 B、3000 C、3500 D、4500对的答案：c 新贷款净增值=新贷款额一到期贷款一贷款发售=5000一1000=存款净流量=1000期初的剩余或赤字为0将来时段内的流动性头寸为+1000+500=350029、操作风险辨认措施涉及( )。A、自我评估法、因果分析模型B、

14、自我评估法、损失分布法C、因果分析模型、风险地图法D、风险地图法、自我评估法对的答案：A 常识题 考察操作风险辨认的重要措施。30、商业银行可以采用的风险辨认措施不涉及( )。A、VARB、制作风险清单C、财务状况分析法D、失误树分析措施对的答案：A 考察风险辨认的措施。31、正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍原则范畴内的概率约为( )。A、68B、95C、32D、50对的答案：B 距均值1倍原则差范畴内的概率为68，2倍为95，25倍为99。32、假设某商业银行的五级贷款分类状况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行

15、的不良贷款率等于( )。A、20% B、15% C、10% D、5%对的答案：D 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款=（5+4+1）/(150+40+5+4+1)=5。33、作为市场风险的重要计量和分析措施，久期分析一般用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，侧重于分析( )。A、 基准风险的长期影响B、 重新定价风险的短期影响C、 期权风险的短期影响D、 利率变动的长期影响对的答案：D 此题考察对久期分析的理解。34、如下选项中一般被觉得是商业银行敏感负债的是( )。A、电力等费用收入B、大额合同存款C、政府税款D、证券业存款对的答案：D 证券业存款属于敏感负

16、债，对利率非常敏感，随时都也许提取；政府税款、电力等费用收入属于脆弱资金，在短期内也许提取。35、假设某风险资产的预期收益率为8，原则差为015，同期国债的无风险收益率为4。如果但愿运用该风险资产和国债构造一种预期收益率为6的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。A、40，60B、20，80C、30，70D、50，50对的答案：D 设两种资产的投资权重分别为xl和x2，则根据资产组合的收益率计算：8%*xl+4*x2=6，且xl+x2=1，可得：xl=x2=0536、如下有关风险管理组织中各机构重要职责的说法，错误的是( )。A、董事会是商业银行的决策机构，承当商业银行风险管理的

17、最后责任B、风险管理委员会负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承当的风险进行辨认、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告c、监事会重要负责监督董事会、高管层与否尽职履职，并对银行承当的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价D、高档管理层负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承当的风险进行辨认、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告对的答案：D 高档管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实行资本管理工作。37、商业银行的( )状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况。A、安全性B、流动性C、收益性D、风险性对的答案：B 考察流动性的内容。38、

18、假设某公司信用评级为BBB，对其项目贷款的年利率为l0。根据历史经验，同类评级的公司违约后，贷款回收率为30。若同期信用评级为AAA公司的此类项目贷款的年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的公司客户在1年内的违约概率为( )。A、 5B、 6C、 7D、 8对的答案：B 根据KPMG风险中性定价模型公式：P(1+K)+(1一P)*(I+K)*&=1+i；P为期限1年的风险资产的非违约概率，(1一P)即其违约概率；K为风险资产的承诺利息；为风险资产的回收率，等于“l一违约损失率”；i为期限1年的无风险资产的收益率。 P*(1+10)+(1一P)*(1+10)*30=1

19、+5，可得P=94，即该公司客户在1年内的违约概率为6。39、( )对战略风险管理的成果负有最后责任。A、战略管理部门和战略规划部门B、客户和消费者C、银行员工和投资者D、董事会和高档管理层对的答案：D 董事会和高档管理层对战略风险管理的成果负有最后责任。40、战略风险辨认不涉及( )层面。A、宏观战略B、中观管理C、微观执行D、技术对的答案：D 在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行辨认。41、有关操作风险报告的说法，对的的是( )。A、 不能使用外部人员撰写的报告B、 除高档管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层C、 内审部门应直接参与业

20、务部门的操作风险管理D、 业务部门可以单独向高档管理层报告，不一定需要通过风险管理部门对的答案：D 内审部门不直接参与业务部门的操作风险管理；除高档管理层外，报告还应发送给相应的各级管理层以及也许受到影响的有关单位；为了保证风险报告的有效性和可靠性，还可使用外部人员撰写的报告。42、20世纪70年代，商业银行进入( )。A、 资产负债风险管理模式阶段B、 资产风险管理模式阶段C、 全面风险管理模式阶段D、 负债风险管理模式阶段对的答案：A 考察商业银行风险管理的发展阶段。43、下列有关期货的描述，错误的是( )。A、 期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险B

21、、 期货合约的各项条款都是原则化的C、 期货合约到期前可以平仓D、 期货品种重要有金融期货和商品期货对的答案：A 远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险；期货合约一般在交易所交易，由交易所承当违约风险。44、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计万元，则该公司的速动比率为( )。A、1 B、0.6 C、1.5 D、0.5对的答案：A 速动比率=速动资产流动负债合计=(流动资产一存货一预付账款一待摊费用)流动负债=(6000)4000=145、外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种措施。A、缺口分析B、敞口分析C、情景分

22、析D、久期分析对的答案：B 此题考察定义。46、现场检查过程分为五个阶段，如下顺序对的的是( )。A、 检查准备一检查报告一检查实行一检查解决一检查档案整顿B、 检查准备一检查档案整顿一检查实行一检查报告一检查解决c、 检查准备一检查档案整顿一检查报告一检查实行一检查解决D、 检查准备一检查实行一检查报告一检查解决一检查档案整顿对的答案：D 考察现场检查的过程。47、下列有关资产负债久期缺口对商业银行流动性影响的表述，对的的是( )。A、 当缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性也随之削弱B、 当缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强c、 当缺口为正值时，如果市场利率下降，流动性也随

23、之加强D、 当缺口为正值时，如果市场利率上升，流动性也随之加强对的答案：c 在绝大多数状况下，久期缺口都为正值，如果市场利率下降，银行的市场价值将增长，流动性也随之加强。48、假设某商业银行资金交易部门目前在99的置信水平下，每日vaR为300万元，则下列表述对的的是( )。A、 该组合在一天中的损失有99的也许性不会超过100万元B、 该组合在一天中有99的也许性其损失不会超过300万元C、 该组合目前的市场价值为297万元D、 该组合目前的损失价值为3万元对的答案：B 该组合在一天中有99的也许性其损失不会超过300万元。49、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心

24、功能是( )。A、提供公司贷款B、吸取损失C、避免通货膨胀D、赢取利润对的答案：B 从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸取损失。50、风险评估的总体规定不涉及( )。A、 商业银行应重点分析和评估影响最大的风险B、 商业银行应当有效评估和管理各类重要风险C、 商业银行应当建立风险加总的政策和程序，保证在不同层次上及时辨认风险D、 商业银行进行风险加总，应当充足考虑集中度风险及风险之间的互相传染对的答案：A 本题考核风险评估的总体规定。51、香港金融管理局规定的法定流动资产比率为( )。A、20B、25C、30D、35对的答案：B 考察资产负债期限构造。52、(

25、 )可以满足计量和估值精确性的规定，但是高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高，且较难实行，需要非常庞大的资源支持。A、蒙特卡罗模拟法B、方差一协方差法c、历史模拟法D、内部评级法对的答案：A 蒙特卡罗模拟法可以满足计量和估值精确性的规定，但是高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高，且较难实行，需要非常庞大的资源支持。53、下列有关市场约束和信息披露的说法，不对的的是( )。A、银行的信息披露重要由资产负债表、利润表、钞票流量表、报表附注、部分公司治理情 况和部分风险管理状况所构成B、信息披露是巴塞尔新资本合同提出的三大支柱之一c、市场约束是巴塞尔新资本合同提出的三大支柱之一D、市场约

26、束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改善经营管理，提高经营效 益，减少经营风险对的答案：B 三大支柱涉及，最低资本规定、监管当局监督检查和市场约束。54、5Cs措施是商业银行使用最广泛的、老式的公司信用分析措施，这种措施不涉及下列哪一项因素?( )。A、经营环境B、专家的主观估计C、还款能力D、资本实力对的答案：B 5Cs是指character(品德)、Capital(资本)、Capacity(还款能力)、Collateral(抵押)、Condition(经营环境)。55、下列属于法人信贷业务的是( )。A、贴现业务B、账户管理C、钞票库箱D、会计核算对的答案：A 其她都属于柜台业务

27、。56、商业银行的决策机构是( )。A、股东大会B、董事会C、监事会D、高层管理者对的答案：B 考察董事会的内容。57、( )是商业银行的决策机构，承当商业银行风险管理的最后责任。A、董事会B、最高风险管理委员会C、高档管理层D、风险管理部门对的答案：A 考察商业银行风险管理组织中董事会的知识。58、外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种措施。A、缺口分析B、敞口分析C、情景分析D、久期分析对的答案：B 考察外汇敞口分析的定义。59、根据国际会计准则第39号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。A、持有待售类资产B、持有到期的投

28、资C、贷款D、应收款对的答案：A 国际会计准则第39号将金融资产划分为四类：以公允价格计量且公允价格变动计入损益的金融资产、持有待售、持有到期的投资、贷款和应收款。其中，前两类资产按公允价格计价，但对于持有待售类资产，其公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益。60、下列不属于流动性的基本要素的是 ( )。A、时间B、成本C、资金数量D、技术对的答案：D 考察流动性的基本要素。61、( )是对通过辨认和计量的风险采用分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A、风险辨认B、风险计量C、风险监测D、风险控制对的答案：D这是风险控制的定义。62、下列商业银行客户中，仅适合采用

29、专家判断法进行信用评级的是( )。A、债务人B、借款人C、投资者D、存款人对的答案：B 专家判断法是目前金融机构对借款人进行信用评级时常常采用的一种有效的措施。63、下列有关商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不对的的是( )。A、 合理的业务外包可使商业银行提高效率，节省成本B、 商业银行通过业务外包将最后责任转移给了外部服务提供商C、 业务外包必须有严格的合同或服务合同D、 某些核心过程和核心业务不应外包出去对的答案：B 操作或服务虽然可以外包，但其最后责任并没有被“包”出去。64、监事会是国内商业银行所特有的监督机构，对( )负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督

30、等监察工作。A、董事会B、最高风险管理委员会C、股东大会D、风险管理部门对的答案：c考察商业银行风险管理组织中监事会的知识。65、如果一家银行的总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。A、0.2 B、0.1 C、0.2 D、0.1对的答案：c 久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)*负债加权平均久期=206*3=0266、按照巴塞尔委员会的分类，如下商业银行资产的流动性自高至低排序对的的是( )。 (1)国债(2)同业借款(8)银行自有房产(4)可发售的贷款组合A、（2）（1）(3)（4） B、（2）（1）（4）(3)

31、C、（1）（2） (3)（4） D、（1）（2）（4）(3)对的答案：D考察资产流动性的知识。67、下列有关留置的说法，不对的的是( )。A、留置这一担保形式重要应用于保管合同、运送合同等主合同B、留置担保的范畴涉及主债权及利息、违约金、损失补偿金、留置物保管费用和实现留置 权的费用C、留置的债权人按照合同商定占有债务人的动产，债务人不按照合同商定的期限履行债务 的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D、留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式对的答案：c 留置的债权人按照合同商定占有债务人的动产，债务人不按照合同商定的期限履行债务的，债权人有权按照法

32、律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。68、( )仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险限度。A、大额负债依赖度B、核心存款比例c、贷款总额与总资产的比率D、钞票头寸指标对的答案：A 考察流动性风险评估指标。69、以( )为基本计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承当风险、保证金融市场稳定运营的重要工具。A、账面资本B、风险资本c、监管资本D、经济资本对的答案：c 以监管资本为基本计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承当风险、保证金融市场稳定运营的重要工具。70、下列有关银行监管基本原则的说法，不对的的是( )。A、公开原则是指监管活动除法律规定需要保密

33、的以外，应当具有合适的透明度B、公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平 等看待所有参与者C、对公正原则应当把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D、效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目的对的答案：D 效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配备和运用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，保证监管目的的实现，又要努力减少监管成本。71、对于规模巨大的劫难性损失，一般需要( )来转移。A、提取损失准备金B、冲减利润c、资本金D、保险手段对的答案：D 一般状况下，金融风险也许导致的损失分为预期损失、非预期损失和劫难性损失，商

34、业银行一般应对的做法为：采用提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸取预期损失；用资本金来应对非预期损失；用保险手段来转移规模巨大的劫难性损失。存款是商业银行的负债，用存款来应对非预期损失容易引起“挤兑”危机。72、根据存款分类原则，可以获得商业银行负债的流动性需求为( )。A、商业银行负债的流动性需求=07(敏感负债一法定储藏)+0.2 (脆弱资金一法定储藏) +0.l(核心存款一法定储藏)B、商业银行负债的流动性需求=06 (敏感负债一法定储藏)+0.3 (脆弱资金一法定储藏) +0.25(核心存款一法定储藏)c、商业银行负债的流动性需求=08 (敏感负债一法定储藏)+0.3 (脆弱资金一

35、法定储藏) +0.l5(核心存款一法定储藏)D、商业银行负债的流动性需求=09 (敏感负债一法定储藏)+0.4 (脆弱资金一法定储藏)+0.35(核心存款一法定储藏)对的答案：c 73、如下明显不应被列入商业银行交易账户的是( )。A、自营头寸B、做市交易形成的头寸C、代客买卖头寸D、为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸对的答案：D 明显不列入交易账户的头寸。一般涉及：为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸；向客户提供构造性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品。74、( )是交易双方签订的在将来某一期间内互相互换一系列钞票流的合约。A、远期合约B、期货合约C、互换合约D、期权合约对的答案

36、：c 这是互换合约的定义。75、一般战略风险辨认可以从( )三个层面入手。A、战术、宏观和全局B、战略、战术和全局C、战术、宏观和微观D、宏观战略、中观管理和微观执行对的答案：D 考察战略风险辨认的知识。76、某商业银行上年度期末可供分派的资本为5000亿元，筹划本年度注入l000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分派中的权重为5，则本年度电子行业资本分派的限额为( )亿元。A、250 B、50 C、300 D、350对的答案：c 资本分派的限额=资本*资本分派权重=(5000+1000)*5=300(亿元)。77、下列有关先进的风险管理理念的说法，不对的的是( )。A、风险管理的目的是消除风

37、险B、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C、风险管理是商业银行的核心竞争力，是发明资本增值和股东回报的重要手段D、商业银行应充足理解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不理解或无把握控制风险的业务，应采用审慎态度对的答案：A 风险管理的目的不是消除风险，而是通过积极的风险管理过程实现风险与收益的平衡。78、中国人民银行从( )开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度。A、 B、 C、 D、 对的答案：c 考察流动性风险管理的内容。79、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不有关的是( )。A、正常贷款迁徙率B、关注类贷款迁徙率C、可疑类贷款迁徙率D、

38、预期损失率对的答案：D 风险迁徙类指标表达为资产质量从前期到本期变化的比率。80、风险辨认的核心在于( )。A、 对风险影响因素的分析B、 对风险影响因素的收集C、 对风险影响因素的评估D、 对风险影响因素的调查对的答案：A 风险辨认的核心在于对风险影响因素的分析。81、在商业银行投保前，不管是商业银行自身还是保险机构都要充足评估商业银行( )，最后拟定商业银行自担风险还是保险机构承保。A、操作风险的暴露限度B、风险管理能力C、财务承受能力D、赚钱能力E、自我恢复能力对的答案：ABC 考察操作风险缓释中商业保险的内容。82、战略风险管理的基本假设有( )。A、精确预测将来风险事件的也许性是存在

39、的B、避免工作有助于避免或减少风险事件和将来损失C、如果对将来风险加以有效管理和运用，风险有也许转变为发展机会D、将来风险是无法预测的E、以上都是对的答案：ABC 商业银行战略假设的基本假设涉及这三条。83、战略风险管理的基本假设有( )。A、精确预测将来风险事件的也许性是存在的B、避免工作有助于避免或减少风险事件和将来损失C、如果对将来风险加以有效管理和运用，风险有也许转变为发展机会D、将来风险是无法预测的E、以上都是对的答案：ABC 商业银行战略假设的基本假设涉及这三条。84、商业银行下列情形中，重要面临汇率风险的有( )。A、 为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸B、

40、银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸C、 银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差别D、 商业银行在对资产负债表进行会计解决时，将功能货币转换成记账货币E、 银行、负债之间的币种不匹配时对的答案：ABDE “银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差别”属于利率风险中的重新定价风险。85、开展操作风险和内部控制的自我评估的作用涉及( )。A、建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态辨认评估机制，实现操作风险的积极识 别与内部控制持续优化B、不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提高商业银行服务效率和盈 利能力C、在自我评估基本上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风

41、险平常管理的基本平台D、为案件访查工作提供措施和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行 平常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E、增进操作风险管理文化的转变，通过全员风险辨认，提高员工参与操作风险管理的积极 性和积极性对的答案：ABCDE 考察自我评估的作用。86、与远期合约相比，期货合约具有如下哪些明显特点?( )。A、违约风险由交易所承当B、合约可灵活商定C、合约一般要持有到期D、合约原则化E、合约可随时平仓对的答案：ADE 考察远期与期货的差别。87、当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列有关市场利率与银行净值变化的描述，对的的是( )。A、市场利率上升，银行净值减少B

42、、市场利率下降，银行净值增长C、市场利率不变，银行净值不变D、市场利率下降，银行净值减少E、市场利率上升，银行净值增长对的答案：ABC 此题考察久期分析法。88、如下属于国别风险管理体系的基本要素的是( )。A、董事会和高档管理层的有效监控B、完善的国别风险管理政策和程序C、完善的国别风险辨认、计量、检测和控制过程D、完善的内部控制和审计E、以上都是对的答案：ABCDE 国别风险管理体系涉及如下基本要素：董事会和高档管理层的有效监控；完善的国别风险管理政策和程序；完善的国别风险辨认、计量、检测和控制过程；完善的内部控制和审计。89、战略风险管理的作用涉及( )。A、强化了商业银行对潜在威胁的洞

43、察力B、可以预先辨认所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和互相作用，并尽量在危机真 正发生之前就将其有效遏制C、战略风险管理可以最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的名誉和股东价 值D、避免性的战略风险管理政策向商业银行所有利益持有者传递了强有力的信号E、优化经济资本配备，并减少资本使用成本对的答案：ABCDE 考察战略风险管理的作用。90、根据巴塞尔委员会颁布的有关资本合同的市场风险补充规定，市场风险涉及下列哪几种风险?( )。A、汇率风险B、结算风险C、利率风险D、商品风险E、股票风险对的答案：ACDE 结算风险属于信用风险。91、如下有关风险价值(vaR)的说法对的的是( )

44、。A、vaR是对将来风险的事前预测B、vaR考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应C、vaR具有传记录量措施不具有的特性和优势D、vaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的重要手段E、vaR值的局限性就涉及无法预测尾部极端损失状况、单边市场走势极端状况对的答案：ABC 本题考核VaR的内容。92、下列有关风险管理中压力测试的说法，对的的有( )。A、 在信用风险管理中，可以对违约概率进行压力测试B、 可以对风险计量模型中的每一种变量进行压力测试C、 可以根据历史上的市场极端变化来生成压力测试的假设前提D、 压力测试需要考虑不同风险因素的变化对资产组合导致的不利影响E、 在

45、市场风险管理中，压力测试是对风险价值(vaR)的必要补充对的答案：ABCDE 考察压力测试的有关内容。93、某公司1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元、期限1年、年利率7、到期连本带息偿付的流动资金贷款，根据巴塞尔新资本合同中违约的定义，则浮现下列哪些状况时，该公司将被A银行视为违约客户( )。A、债务人实质性信贷债务逾期90天以上B、债务人申请破产C、银行将债务人列为破产公司或类似状态D、银行将贷款发售并承当一定比例的账面损失E、债务人已经破产对的答案：ABCDE 上述五种状况浮现的话，该公司都将被A银行视为违约客户。可参见教材有关具体内容。94、如果市场交易的货币互换合约的互换利

46、差变窄，则阐明( )。A、 互换交易对手的信用风险上升B、 市场整体的信用风险上升C、 市场整体的信用风险下降D、 互换交易对手的信用风险下降E、 无法判断互换交易对手信用风险状况的变化对的答案：CD 如果市场交易的货币互换合约的互换利差变窄，阐明了市场整体的信用风险下降，互换交易对手的信用风险下降。95、有效的战略风险管理应当( )。A、 定期采用从上至下的方式进行B、 全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目的C、 制定切实可行的实行方案D、 体目前商业银行的平常风险管理活动中E、 使得在实现战略发展目的的同步，将风险损失减少到最低对的答案：ABCDE 有效的战略风险管理应当定期采用从上

47、至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目的，并据此制定切实可行的方案，体目前商业银行的平常风险管理活动中。96、商业银行员工由于知识技能匮乏而给商业银行导致风险的重要行为模式涉及( )。A、在工作中，自己意识不到缺少必要的知识，按照自己觉得对的而实际错误的方式工作B、意识到自己缺少必要的知识，但是由于出于颜面或者其她因素而不向管理层提出或声明 其无法胜任某一工作或者不能解决面对的状况C、意识到自己缺少必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平D、意识到自身缺少必要的知识，并进而运用这种缺陷E、意识到自身缺少必要的知识，提出离开相应的工作岗位对的答案：ABD 考察人员因素中知

48、识技能匮乏的内容。97、内部评级体系可以在商业银行信用风险管理的( )方面发挥重要作用。A、管理政策制定B、信贷审批C、资本分派D、公司治理E、限额设定对的答案：ABCD 商业银行内部评级成果和风险参数估计值等成果，在信用风险管理政策制定、信贷审批、资本分派和公司治理等方面发挥重要作用。98、下列有关风险管理与商业银行经营的关系的说法，对的的有( )。A、承当和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B、风险管理可以作为商业银行实行经营战略的手段，极大地变化了商业银行经营管理模式C、风险管理可觉得商业银行风险定价提供根据，并有效管理商业银行的业务组合D、健全的风险管理

49、体系可觉得商业银行发明附加价值E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力对的答案：ABCDE 考察风险管理与商业银行经营的关系。99、如下有关商业银行操作风险辨认的描述对的的是( )。A、 监管规定的变化属于系统风险B、 输入数据信息的质量和稳定性风险属于系统缺陷C、 外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险D、 内部欺诈、失职违规属于人员风险E、 操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统缺陷和外部风险对的答案：BCDE 监管规定的变化属于外部风险。100、商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以( )等多级流动性准备，实现弹性的、多层次的资产负债期限构造匹配，用多道防线抵御也许发生

50、的流动性风险。A、钞票备付B、二级备付C、三级备付D、四级备付E、法定准备对的答案：ABCE 考察流动性应急筹划的内容。101、下列有关商业银行风险管理方略的说法中，对的的有( )。A、某商业银行向多种国家的公司发放贷款，这应用了风险分散的措施B、某商业银行在买入股票的同步，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移措施C、某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的措施D、某商业银行董事会在拟定经济资本分派时，对某项业务配备非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的措施E、某商业银行对于信用级别较低的借款客户，给与高于基准贷款利率的利率水平，这应用 了风险补偿的措施对的答案：ADE 某商业银

51、行购买出口信贷保险，这应用了风险转移的措施；某商业银行在买入股票的同步，买入相应的看跌期权，这应用了风险对冲措施。102、名誉风险管理的基本做法涉及( )。A、 明确董事会和高档管理层的责任B、 建立清晰的名誉风险管理流程C、 采用恰当的名誉风险管理措施D、 找到合适的机构将风险外包E、 制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正对的答案：ABC 考察名誉风险管理的基本做法。103、建立清晰的国别风险管理政策流程的重要内容涉及( )。A、 跨境业务战略和重要承当的国别风险类型B、 国别风险管理组织架构、权限和责任C、 国别风险辨认、计量和控制程序D、 国别风险的报告体系E、 国别风险准备金政策

52、和计提措施对的答案：ABCDE 考察国别风险管理政策流程。104、产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。A、业务管理框架B、数据信息质量C、风险管理规定D、权利义务构造E、内部系统安全对的答案：ACD 考察产品设计缺陷的定义。105、商业银行建立良好的名誉风险管理体系有助于( )。A、可以持久、有效地协助商业银行减少多种潜在的风险损失，招募和留住最佳雇员B、保证产品和服务的溢价水平C、减少进入新市场的障碍，维持客户和供应商的忠诚度D、发明有利的资金使用环境E、增进和投资者的关系，强化自身的可信度和利益持有者的信心对的答案：ABCD

53、E 考察名誉风险管理体系的作用。106、如下有关商业银行借入流动性的描述，错误的是( )。A、 借入资金有助于银行保持资产规模和构成的稳定性B、 借入资金的利率是负债流动性管理的控制扛杆C、 商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必始终保持相称数量的流动资产D、 借入资金是缓和银行流动性压力最便捷、低风险的措施E、 借入流动性是商业银行减少流动性风险的“最具风险”的措施对的答案：CD 107、风险转移分为( )。A、正常转移B、非正常转移C、安全转移D、保险转移E、非保险转移对的答案：DE 考察风险转移分类。108、( )是负责市场风险管理的部门一般应履行的具体职责。A、拟订市场风险管理

54、政策和程序，提交高档管理层和董事会审批B、辨认、计量和监测市场风险C、监测有关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守状况，报告超额状况D、设计、实行事后检查和压力测试E、辨认、评估新产品新业务中所涉及的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序对的答案：ABCDE 考察市场风险管理部门的职责。109、商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采用( )等措施，控制信用风险。A、限额管理B、信用风险缓释C、核心业务流程控制D、核心业务环节控制E、资产证券化与信用衍生产品对的答案：ABCDE 考察信用风险控制的措施。110、如下选项中，有助于减少商业银行流动性风险的做法有( )

55、。A、 将贷款集中于可以获得更高收益的行业B、 以零售资金作为银行负债的重要来源C、 以批发性质的资金作为银行负债的重要来源D、 制定风险集中限额E、 适度分散客户种类和资金到期日对的答案：BDE 考察流动性风险的内容。零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性质的资金(例犹如业拆借、发行票据)具有更高的稳定性，由于其资金来源相对更加分散，同质性更低。111、如下属于对商业银行项目进行的压力测试的有( )。A、 市场收益率提高/下降50B、 重要行业的原材料自售价格上下波幅超过50c、 持有重要外币相对于本币升值贬值20D、 收存贷款基准利率持续合计上调/下调250个基点E、 市场收益率提高/下

56、降20对的答案：ABCD 考核对风险因素进行压力测试的内容。112、( )的存款一般不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。A、零售客户B、小额存款人C、个人存款人D、公司存款人E、机构存款人对的答案：DE 公司机构的存款一般不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。113、当久期缺口为正值时，下列说法对的的是( )。A、 资产的加权平均久期不小于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B、 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增长C、 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D、 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E、 如果市场利率上升，银行的市场价值将增长对的答案：ABD 如果市场利率上升，

57、银行的市场价值将下跌；如果市场利率下降，银行的市场价值将上升114、名誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机状况下，为商业银行提供保全甚至提高名誉的行动指南。名誉危机管理的重要内容涉及哪些?( )A、制定战略性的危机管理规划B、提高平常解决间题的能力C、危机现场解决D、提高发言人的沟通能力E、模拟训练和演习对的答案：ABCDE 考察名誉危机管理的重要内容。115、按照风险来源的不同，利率风险一般可以分为( )。A、期权性风险B、构造性风险C、重新定价风险D、基准风险E、收益率曲线风险对的答案：ACDE 考察利率风险的分类。116、根据巴塞尔委员会的规定，在原则法中，商业

58、银行的所有业务可划提成八大类银行产品线涉及( )。A、支付和结算B、资产管理C、公司金融D、贷款E、零售银行业务对的答案：ABCE 考察银行各产品线的分类。117、商业银行对交易帐户进行市值重估时常采用的措施有( )。A、使用净现值B、使用账面价值C、盯住市场价格，按照目前市场价格计值D、使用历史价值E、按照有关模型计算价值对的答案：CE 商业银行在进行市值重估时一般采用盯市和盯模两种措施。118、某公司于当年初向商业银行申请了一笔1000万元l年期专用机器设备抵押贷款。到年终时，由于公司财务状况恶化，无法如期全额归还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与公司磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行

59、的有( )。A、调节信贷产品B、减少贷款额度C、调节贷款期限D、调节贷款利率E、限制公司经营活动对的答案：ABCDE 贷款重组重要涉及但不限于如下措施：调节信贷产品、减少贷款额度、调节贷款期限、调节贷款利率、增长控制措施，限制公司经营活动。119、根据监管规定，发生下列哪些状况时，债务人会被商业银行视为违约( )。A、债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期60天以上B、债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上C、银行对贷款发售并承当一定比例的账面损失D、银行将债务人列为破产公司或类似状态E、银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算对的答案：BCDE 违约的状况：l、债务人

60、对银行的实质性信贷债务逾期90天以上。若债务超过了规定的透支限额或新核定的限额不不小于目前余额，各项透支将被视为逾期。2、商业银行认定，除非采用变现抵质押品等追索措施，债务人也许无法全额归还对商业银行的债务。120、商业银行在进行集团法人客户信用风险辨认时，应着重考虑区别于单一法人客户信用风险的内容有( )。A、 内部关联交易频繁B、 连环担保十分普遍C、 真实务状况难以掌握D、 系统性风险较高E、 风险辨认和贷后管理难度大对的答案：ABCDE 上述就是应着重考虑区别于单一法人客户信用风险的内容。121、风险补偿重要是指在损失发生后来对风险承当的价格补偿。A、对的B、错误对的答案：B 风险补偿