指数和资产配置策略日报

1、植物油脂指数领涨畜牧指数领跌2015年10月13日商品和期货指数和资产配置策略千际公司日报 今日最佳收益策略 买入植物油脂指数依然卖出畜牧指数，受印尼棕榈油出口下降影响油脂上涨，假期过后鸡蛋库存明显增加加上交货困难今日逆市继续下跌。指数收益统计简述 2015-10-13千际全商品指数收益率-0.10%。 当日涨幅前三的指数为：植物油脂指数收益率1.47%,农产品指数收益率0.65%,生物能源指数收益率0.61%。 当日跌幅前三的指数为：建筑材料指数收益率-0.80%,钢铁指数收益率-0.85%,畜牧指数收益率-0.97%。指数涨跌分析商品指数：2015年10月13日涨幅前三期货做多机会是DCE

2、棕榈油2.2%、DCE豆油、DCE纤维板,跌幅前三期货做空机会是DCE聚丙烯、DCE铁矿石、DCE玉米淀粉-2.7%。千际商品指数持仓量(万手)2108,双边成交量(万手)2385,成交量变化-15%；资金流入前三是 豆油、豆粕 、玉米 ,资金流出前三是 甲醇、黄金、PTA 。 波罗的海贸易海运交易所干散货运价（BDI）指数周一在连跌五日后持平，因各类船舶交易活动清淡。显示航运市场提升利好预期。周一（10月12日）原油期货价格大幅收跌，纽油重挫逾5%。数据显示欧佩克成员国上个月仍在以极快的速度生产石油，使油价部分回吐了最近所获的巨大涨幅。周一（10月12日）伦敦基本金属涨跌互现，国际铜价进一步

3、上涨，因嘉能可减产决定持续助推基本金属价格上扬，但分析师警告称，减产还不足以抵消中国需求增长放缓的影响。嘉能可股价也大幅下跌，在叙利亚政治危机和预期美国加息延迟，美国COMEX 12月黄金期货价格收盘上涨8.60美元，涨幅0.7%，报1164.50美元/盎司，创7月6日以来收盘新高。船运调查机构ITS发布的数据显示，10月上旬马来西亚棕榈油出口量为459,379吨，比9月同期的517,600吨减少11.25%。受此影响棕榈油涨幅第一，也带动豆油等上扬。畜牧指数中鸡蛋节后效应明显，鸡蛋好收需求不足。期指指数：上证综指开盘涨幅-0.8%,收益率0.2%,最终收盘为3293.23。振幅1.4%,上证

4、50收益率-0.6%,沪深300收益率-0.1%,中证500收益率1.2%；103个股接近涨停15个股接近跌停,涨跌比为255%；两市成交额(亿)7664高于20日均线;两市相对昨日成交额增减(亿元)1698。中证500期货基差排列依次是113、311、454、747,沪深300期货基差排列依次是30、100、161、230,上证50期货基差排列依次是9、29、62、88。涨幅前三主题做多机会是充电桩指数6.9%、核能核电指数、传感器指数,跌幅前三概念做空机会是LNG指数、美丽中国指数、页岩气和煤层气指数0.0%；涨幅前三地域做多机会是云南指数4.7%、江苏指数、河北指数,跌幅前三地域做空机会

5、是CBN长江、CBN渤海、CBN珠江-0.5%；涨幅前三板块是电气设备(申万)2.5%、计算机(申万)、交通运输(申万),跌幅前三板块是采掘(申万)、非银金融(申万)、银行(申万)-0.7%,涨幅前三细分行业是新能源发电(申万)9.0%、环保设备(申万)、专业市场(申万),跌幅前三细分行业是其他文化传媒(申万)、其他互联网服务(申万)、农用机械(申万)-0.4%,最强前三风格是小盘价值R4.5%、小盘成长R、中盘价值R,最弱前三风格是大盘成长、国证价值、大盘价值-0.7%,资金流入前三行业是港口水运 、商业百货 、酒店 ,资金流出前三行业是 有色、电子 、机械 ,由于对后市不确定导致今日两市资

6、金流向(亿元)-134，以近似最高价收盘。十八届五中全会将于10月26日至29日在京召开，以及“十三五”规划将激发资本市场投资热情，今天指数低开高走。在3300关键位缓慢爬升。MA30显示向上MA60显示强上,趋向分析指标移 动 平 均 （MACD）趋势状态向上,趋势强弱状态中,MA趋势向上MA趋势强弱强上,压力向下。RSI反趋向指标显示趋势为上涨确认状态为观望。KDJ技术显示状态为超买状态强弱为中,成交量持仓量指标OBV显示非拐点无方向。SPY值75SPY趋势多头。涨跌幅(%)最新%排位45%成交量最新%排位27%。BOLL指标显示上轨3291下轨3009,短线狙击策略LSS分析上轨3310

7、下轨3265。黄金分割观察期250天内分布显示分别是2851、3740、4014、4289、5178。菲波纳奇时间周期（Fibonacci Time Zones）显示变盘日期可能在下跌近期时间之窗2015年10月25日之后，上涨近期时间之窗2015年10月19日。高点回落36%低点反弹13%。95.0%置信度VAR值风险度量风险加大;波动率风险强弱显示风险减弱,趋势显示减弱减速。ATR资金管理策略提示多头加仓。日形态L周形态M。最新全球股市涨幅前三的是东证指数2.3%、开罗CASE30、新西兰综合指数,跌幅前三做空机会是日经225、雅加达综指、葡萄牙PSI-3.0%。国际股市欧洲结束六连涨嘉能

8、可再次大跌。葡萄牙股市跌幅第一。 债券指数：SHIBOR隔夜和银质押7日涨跌(BP)分别为-14.00和-22.00,GC001和GC007涨幅分别为-57%和-9%,FR001和FR007涨跌(BP)分别为0.00和3.00,美元LIBOR隔夜涨跌幅0.8%，1年期贷款基础利率利率为4.55,10Y国债收益(CGBB)和5Y国债收益(CGBB)利率分别为3.11和2.99，涨跌(BP)分别为-2.35和-0.24。最新债市涨幅前三的是德国:国债收益率:10年7.0%、巴西:国债收益率:10年、CFFEX10年期国债期货,跌幅前三是希腊:国债收益率:10年、英国:国债收益率:10年、日本:国债

9、利率:10年-1.5%。南京雨润食品13亿中票现兑付危机，部分危机已现，本周央行公开市场将有1600亿逆回购到期。本周将有密集数据发布将不会太乐观，对债市利好，但是要注意短期暴涨后回调的风险。外汇市场：最新全球货币涨幅前三的是美元兑马元1.0%、美元兑新台币、欧元兑美元,跌幅前三做空机会是美元指数、澳元兑美元、卢布兑美元1512E-0.5%。美元兑人民币(CFETS)6.3348，美元兑离岸人民币现价6.336变化基点为-30，人民币无本金交割3月远期现价6.3855。哥伦布日相对平静，美联储理事布雷纳德隔夜发表偏鸽言论，美元指数周二(10月13日)持续承压，一度刷新日低94.71；欧元随之走

10、高；英镑兑美元亚市盘末飙升60余点，刷新三周高点1.5387。 昨日离岸、在岸人民币对美元双双大涨。在岸人民币兑美元（CNY）收盘上涨0.35%，报6.323元，为3月份以来最大涨幅。当日人民币成交额增加17%，报146.17亿美元。离岸人民币一举涨破6.33，最高涨至6.3155。今日有所回吐。地产市场：上月涨幅前三城市为淄博2.2%、保定 、淮安，排名靠后后三城市为金华 、台州 、西安-2.4%，环比城市（个数）上涨59下跌41。十大城市中涨幅最大为深圳 排名最后的为重庆。受十一黄金周影响，上周楼市成交较节前有所回落，监测的27个主要城市成交量较前一周下降12.5%，一二线城市环比均不同程

11、度的下滑，跌幅分别为27.0%和10.7%，而三线城市成交仍呈增长态势。中央政策支持加码鼓励融资，各地去库存、促消费仍为主旋律，推出土地放量，后市预期继续冲刺。全球地产基金涨幅靠前欧洲，跌幅靠前是日本。 后续关注数据和事件： 16:00 IEA公布月度原油市场报告 16:30 英国9月CPI月率、9月零售物价指数月率 17:00 德国10月ZEW经济景气指数、欧元区10月ZEW景气指数 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 23:45 美联储2015年FOMC票委杜德利发表讲话 表1 指数变动指数名称涨跌幅1月涨跌幅半年涨跌幅收盘点数成交量持仓量全商品指数-0.10%-0.00%-5.

12、56%122.8611886469584390164植物油脂指数1.47%6.40%3.61%103.1110532593461714055农产品指数0.65%2.47%-0.02%159.12177472076120207138生物能源指数0.61%3.79%-0.16%108.2313088086974233956期债指数0.47%2.12%3.03%105.3714482991680076粕饲料指数0.37%-0.39%-2.02%122.16162808044144258976谷物指数-0.24%-4.05%-11.52%194.7864247034114668616软材指数-0.25

13、%2.24%1.80%117.2618385649865586060化工指数-0.26%2.15%-5.29%108.349011705744420566林业指数-0.31%19.77%-8.14%80.07133211993期指指数-0.35%3.63%-19.69%101.2010013271616585贵金属指数-0.39%3.74%-0.75%95.923423178926608897纺织服装指数-0.62%1.69%-4.70%60.856311303037497809有色金属指数-0.74%-2.63%-8.57%125.834935603527791908能源指数-0.75%-5.39%-16.35%114.141174319617137227煤炭指数-0.77%-5.51%-16.36%34.7332317885099321建筑材料指数-0.80%-5.61%-16.66%55.67135722761112520391钢铁指数-0.85%-5.99%-17.66%53.178895282574967608畜牧指数-0.97%-7.09%-15.60%9