X年上半年银行从业风险管理考前押密卷内附详细答案

1、2014年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（四）一、单选题题（本大大题900小题每题00.5分分，共445.00分。请请从以下下每一道道考题下下面备选选答案中中选择一一个最佳佳答案，并在答答题卡上上将相应应题号的的相应字字母所属属的方框框涂黑。）第11题 香港港金融管管理局建建议商业业银行将将一级流流动资产产(可在在7天内内变现的的流动资资产)比比率维持持在( )以上上。A 15%B 20%C 25%D 30%【正正确答案案】：AA答答案解析析香港港金融管管理局建建议商业业银行将将一级流流动资产产(可在在7天内内变现的的流动资资产)比比率维持持在155%以上上。第22题 关于于操

2、作风风险报告告的说法法，正确确的是( )。A 不能使使用外部部人员撰撰写的报报告B 除高级级管理层层外，报报告不应应发送给给相应的的各级管管理层C 国际先先进银行行采用的的操作风风险报告告路径是是操作风风险管理理部门业务部部门管理层层D 业务部部门可以以单独向向高级管管理层汇汇报，不不一定需需要经过过风险管管理部门门【正正确答案案】：DD答答案解析析为了了确保风风险报告告的有效效性和可可靠性，建议结结合监管管机构或或外部审审计师撰撰写的风风险报告告；除高高级管理理层外，操作风风险报告告还应发发送给相相应的各各级管理理层以及及可能受受到影响响的有关关单位；国际先先进银行行采用的的操作风风险报告告

3、路径是是业务部部门操作风风险管理理部门管理层层。第33题 内部部审计是是一项独独立、客客观、( )的的约束与与评价机机制，在在促进风风险管理理的过程程中发挥挥重要作作用。A 公平B 公开C 公正D 公示【正正确答案案】：CC答答案解析析内部部审计是是一项独独立、客客观、公公正的约约束与评评价机制制，在促促进风险险管理的的过程中中发挥重重要作用用。第44题 下列列商业银银行操作作风险管管理和控控制措施施中，属属于可降降低的操操作风险险采取的的管理策策略的是是( )。A 调整业业务规模模B 改变市市场定位位C 放弃某某些产品品D 强制休休假【正正确答案案】：DD答答案解析析ABBC三项项都是可可规

4、避的的操作风风险采取取的管理理策略。第55题 下列列不属于于操作风风险评估估原则的的是( )。A 客观性性B 由表及及里C 自下而而上D 从已知知到未知知【正正确答案案】：AA答答案解析析操作作风险评评估遵循循的原则则一般包包括由表表及里、自下而而上和从从已知到到未知三三种。第66题 一家家银行在在自身危危机或整整个市场场危机中中满足流流动性需需求的能能力还依依赖于其其正式的的( )的内容容。A 情景分分析B 压力测测试C 融资渠渠道管D 应急计计划【正正确答案案】：DD答答案解析析ABBC三项项是对流流动性风风险的监监测方法法，D选选项是在在危机发发生时应应采取的的应急措措施计划划。第77题

5、 某商商业银行行将某一一笔在年年初买入入的可供供出售债债券的公公允价值值变动计计入所有有者权益益。如果果当年该该可供出出售债券券的公允允价值上上升12200万万元，则则在年末末计算资资本充足足率时，该债券券可计入入附属资资本的最最大数额额为( )万元元。A 0B 3000C 6000D 12000【正正确答案案】：CC答答案解析析对计计入所有有者权益益的可供供出售债债券公允允价值正正变动可可计入附附属资本本，计入入部分不不得超过过正变动动的500%。第88题 ( )是风风险文化化中最为为重要和和最高层层次的因因素。A 风险管管理理念念B 知识C 制度D 风险管管理水平平【正正确答案案】：AA答

6、答案解析析风险险管理理理念是风风险文化化中最为为重要和和最高层层次的因因素。第99题 通过过现金流流分析估估计商业业银行的的流动性性需求，商业银银行未来来特定时时段内的的流动性性头寸等等于( )加总总。 (1)新新贷款净净增值的的预测值值 (22)存款款净流量量的预测测值 (3)其其他资产产净流量量预测值值 (44)其他他负债净净流量预预测值 (5)期初的的“剩余”或“赤字”A (1)(2)B (1)(2)(3)C (1)(2)(5)D (1)(2)(3)(4)(5)【正正确答案案】：DD答答案解析析本题题考查的的是未来来特定时时段内的的流动性性头寸的的计算。第110题 英国国金融服服务局主主

7、要依靠靠中介机机构开展展( )。A 现场检检查B 非现场场监管C 资本监监管D 内部审审计【正正确答案案】：AA答答案解析析英国国金融服服务局主主要依靠靠中介机机构开展展现场检检查。第111题 下列列不属于于现场检检查程序序的是( )。A 现场检检查准备备阶段B 现场检检查实施施阶段C 现场检检查处理理阶段D 现场检检查后续续阶段【正正确答案案】：DD答答案解析析现场场检查的的程序包包括现场场检查准准备阶段段、实施施阶段、报告阶阶段、处处理阶段段，检查查档案整整理。第112题 下列列关于信信用风险险的说法法，正确确的是( )。A 信用风风险仅存存在于表表内业务务中B 对商业业银行来来说，贷贷款

8、是唯唯一的信信用风险险来源C 信用风风险包括括违约风风险、结结算风险险等主要要形式D 交易对对手信用用评级的的下降不不属于信信用风险险【正正确答案案】：CC答答案解析析信用用风险既既存在于于表内业业务也存存在于表表外业务务。对于于商业银银行来说说，贷款款是最大大、最明明显的信信用风险险来源，但不是是唯一的的信用风风险来源源。交易易对手信信用评级级的下降降也属于于信用风风险。第113题 ( )是衡衡量利率率变动对对银行整整体经济济价值影影响的一一种方法法。A 缺口分分析B 久期分分析C 外汇敞敞口分析析D 风险价价值方法法【正正确答案案】：BB答答案解析析久期期分析是是衡量利利率变动动对银行行整

9、体经经济价值值影响的的一种方方法。第114题 缺口口分析和和久期分分析都是是针对( )进进行的敏敏感性分分析。A 利率风风险B 汇率风风险C 股票价价格D 商品价价格【正正确答案案】：AA答答案解析析缺口口分析和和久期分分析都是是针对利利率风险险进行的的敏感性性分析。第115题 下列列关于风风险监管管的说法法，不正正确的是是( )。A 风险监监管方式式重点关关注银行行的业务务风险、内部控控制和风风险管理理水平B 风险监监管是一一种计划划性强、目标明明确、提提高效率率和节省省资源的的监管模模式C 在无资资源约束束的情况况下，采采用风险险为本的的监管是是一种最最具成本本效益的的选择D 银行风风险监

10、管管指标设设计以风风险监管管为核心心，以法法人机构构为主体体【正正确答案案】：CC答答案解析析在有有限的资资源约束束下，采采用风险险为本的的监管是是一种最最具成本本效益的的选择。第116题 商业业银行总总的市场场风险限限额以及及限额种种类、结结构应当当提交( )批批准。A 董事会会B 高级管管理层C 风险管管理部门门D 股东大大会【正正确答案案】：AA答答案解析析商业业银行总总的市场场风险限限额以及及限额种种类、结结构应当当提交董董事会批批准。第117题 商业业银行会会计资本本的数量量( )经济资资本的数数量。A 大于B 等于C 小于D 大于等等于【正正确答案案】：DD答答案解析析商业业银行会

11、会计资本本的数量量应当不不小于经经济资本本的数量量。第118题 采用用回收现现金流法法计算违违约损失失率时，若回收收金额为为1.004亿元元，回收收成本为为0.884亿元元，违约约风险暴暴露为11.2亿亿元，则则违约损损失率约约为( )。A 13.33%B 16.67%C 60.00%D 83.33%【正正确答案案】：DD答答案解析析违约约损失率率(LGGD)=1-回回收率=1-(回收金金额-回回收成本本)/违违约风险险暴露83.33%。第119题 下列列属于敏敏感负债债类型存存款的是是( )。A 政府税税款B 电力费费用收入入C 五年定定期储蓄蓄存款D 证券业业存款【正正确答案案】：DD答答

12、案解析析政府府税款和和电力费费用收入入属于脆脆弱资金金；五年年定期储储蓄存款款属于核核心存款款。第220题 商业业银行的的( )是指商商业银行行在追求求短期商商业目的的和长期期发展目目标的过过程中，因不适适当的发发展规划划和战略略决策给给商业银银行造成成损失或或不利影影响的风风险。A 市场风风险B 流动性性风险C 国家风风险D 战略风风险【正正确答案案】：DD答答案解析析本题题考查的的是战略略风险的的含义。第221题 一般般来说，商业银银行规模模越大，抵抗风风险的能能力( )。A 越强B 越弱C 不变D 以上都都不是【正正确答案案】：AA答答案解析析一般般来说，商业银银行规模模越大，抵抗风风险

13、的能能力越强强。第222题 根据据我国监监管机构构的要求求，商业业银行可可以选择择的计量量操作风风险监管管资本的的方法不不包括( )。A 高级计计量法B 标准法法C 替代标标准法D 内部评评级法【正正确答案案】：DD答答案解析析根据据我国监监管机构构的要求求，商业业银行可可以选择择标准法法、替代代标准法法或高级级计量法法来计量量操作风风险监管管资本。第223题 企业业级风险险管理信信息系统统一般采采用B/S结构构，这种种信息传传递方式式具有明明显的优优势，下下列说法法不正确确的是( )。A 真正实实现风险险数据的的全行集集中管理理B 需要每每个终端端都安装装风险管管理软件件C 有助于于最大限限

14、度地降降低系统统建设成成本、保保护知识识产权和和系统安安全D 实现了了风险数数据的全全行一致致调用【正正确答案案】：BB答答案解析析B/S信息息传递方方式并不不需要每每个终端端都安装装风险管管理软件件。第224题 银行行流动性性风险评评估常用用的比率率/指标标包括( )。A 现金头头寸指标标B 核心存存款指标标C 贷款总总额与总总资产的的比率D 以上都都是【正正确答案案】：DD答答案解析析银行行流动性性风险评评估常用用的比率率/指标标包括现现金头寸寸指标、核心存存款指标标、贷款款总额与与总资产产的比率率和贷款款总额与与核心存存款的比比率。第225题 风险险水平类类指标不不包括( )。A 信用风

15、风险指标标B 市场风风险指标标C 操作风风险指标标D 正常贷贷款迁徙徙率【正正确答案案】：DD答答案解析析正常常贷款迁迁徙率是是风险迁迁徙类指指标。第226题 下列列选项中中，不属属于商业业银行市市场风险险限额管管理的是是( )。A 交易限限额B 风险限限额C 止损限限额D 单一客客户限额额【正正确答案案】：DD答答案解析析限额额管理包包括交易易限额、风险限限额和止止损限额额等。第227题 商业业银行的的市场风风险管理理组织框框架中，( )。A 包括董董事会、高级管管理层和和相关部部门三个个层级B 董事会会负责制制定、定定期审查查和监督督执行市市场风险险管理的的政策、程序以以及具体体的操作作规

16、程C 高级管管理层承承担对市市场风险险管理实实施监控控的最终终责任D 承担风风险的业业务经营营部门可可以同时时是负责责市场风风险管理理的部门门【正正确答案案】：AA答答案解析析B选选项是高高级管理理层的职职责，CC选项是是董事会会的职责责，D选选项“承担风风险的业业务经营营部门”与“负责市市场风险险管理的的部门”是保持持相对独独立的。第228题 下列列属于外外资银行行流动性性监管指指标的是是( )。A 单一客客户授信信集中度度B 不良贷贷款拨备备覆盖率率C 营运资资金作为为生息资资产的比比例D 贷款损损失准备备金率【正正确答案案】：CC答答案解析析外资资银行流流动性监监管指标标有营运运资金作作

17、为生息息资产的的比例，境内外外汇存款款与境内内外汇总总资产的的比例。第229题 ( )通常常设置最最高风险险管理委委员会，负责拟拟定全行行的风险险管理政政策和指指导原则则。A 董事会会B 高级管管理层C 监事会会D 风险管管理总监监【正正确答案案】：AA答答案解析析董事事会是最最终决策策机构，监事会会独立于于董事会会，董事事会设置置最高风风险管理理委员会会负责拟拟定全行行的风险险管理政政策和指指导原则则。高级级管理层层负责执执行董事事会审批批通过的的政策。第330题 下列列关于商商业银行行资本的的说法，不正确确的是( )。A 账面资资本即会会计资本本，是商商业银行行资产负负债表上上所有者者权益

18、部部分B 账面资资本包括括实收资资本、资资本公积积、盈余余公积、一般准准备、信信托赔偿偿准备和和未分配配利润等等C 监管资资本是监监管部门门规定的的商业银银行应持持有的同同其所承承担的业业务总体体风险水水平相匹匹配的资资本D 经济资资本是指指商业银银行用于于弥补预预期损失失的资本本【正正确答案案】：DD答答案解析析经济济资本是是指商业业银行在在一定的的置信水水平下，为了应应对未来来一定期期限内资资产的非非预期损损失而应应该持有有的资本本金。第331题 商业业银行与与借款人人签订贷贷款合同同时，要要求第三三方提供供担保，当借款款人财务务状况恶恶化、违违反借款款合同或或无法偿偿还贷款款本息时时，商

19、业业银行可可以通过过执行担担保来争争取贷款款本息的的最终偿偿还或减减少损失失，这种种风险管管理的方方法属于于( )。A 风险转转移B 风险补补偿C 风险分分散D 风险规规避【正正确答案案】：AA答答案解析析A选选项是将将风险部部分地转转移到担担保人的的身上。风险补补偿是指指用高的的风险溢溢价来补补偿承担担高的风风险。风风险分散散，多半半是指多多样化投投资。风风险规避避：不做做业务，不承担担风险。第332题 下列列不属于于银行信信息披露露的构成成部分的的是( )。A 资产负负债表B 损益表表C 银行职职工变动动D 部分公公司治理理情况【正正确答案案】：CC答答案解析析银行行的信息息披露主主要由资

20、资产负债债表、损损益表、现金流流量表、报表附附注、部部分公司司治理情情况和部部分风险险管理情情况所构构成。第333题 ( )应当当定期对对压力测测试的设设计和结结果进行行审查，不断完完善压力力测试程程序。A 董事会会B 高级管管理层C 董事会会和高级级管理层层D 总经理理【正正确答案案】：CC答答案解析析董事事会和高高级管理理层应当当定期对对压力测测试的设设计和结结果进行行审查，不断完完善压力力测试程程序。第334题 巴塞塞尔委员员会在( )颁颁布了加强银银行机构构公司治治理，并于220066年2月月重新修修订。A 19996年99月B 19999年99月C 19996年66月D 19999年

21、66月【正正确答案案】：BB答答案解析析巴塞塞尔委员员会颁布布加强强银行机机构公司司治理的时间间是19999年年9月。第335题 ( )对战战略风险险管理的的结果负负有最终终责任。A 董事会会B 高级管管理层C 风险管管理部门门D 董事会会和高级级管理层层【正正确答案案】：DD答答案解析析董事事会和高高级管理理层对战战略风险险管理的的结果负负有最终终责任。第336题 下列列选项中中，不属属于风险险控制流流程应当当符合的的要求的的是( )。A 风险控控制应与与商业银银行的整整体战略略目标保保持一致致B 能够发发现风险险管理中中存在的的问题，并重新新完善风风险管理理程序C 所采取取的具体体控制措措

22、施与缓缓释工具具符合成成本/收收益要求求D 所采取取的具体体控制措措施与缓缓释工具具符合成成本/利利润要求求【正正确答案案】：DD答答案解析析本题题考查的的是风险险控制流流程应当当符合的的三个要要求。第337题 某公公司20008年年末流动动资产合合计20000万万元，其其中存货货5000万元，应收账账款4000万元元，流动动负债合合计16600万万元，则则该公司司20008年速速动比率率约为( )。A 0.779B 0.994C 1.445D 1.886【正正确答案案】：BB答答案解析析根据据速动比比率的计计算公式式，可得得：速动动比率=(流动动资产-存货)/流动动负债合合计=(20000-

23、5500)/166000.994。第338题 根据据巴塞塞尔新资资本协议议，下下列关于于违约的的说法，不正确确的是( )。A 债务人人对银行行的实质质性信贷贷债务逾逾期900天以上上，即被被视为违违约B 如果银银行认定定除非采采取变现现抵(质质)押品品等措施施，债务务人可能能无法全全额偿还还对银行行的债务务，债务务人即被被视为违违约C 如果内内部评级级基于整整个企业业集团，并依据据企业集集团评级级进行授授信，集集团内任任一债务务人违约约应被视视为集团团内所有有债务人人违约的的触发条条件D 如果内内部评级级基于企企业集团团内的单单个企业业，集团团内任一一企业违违约，不不会影响响违约企企业的关关联

24、债务务人的评评级【正正确答案案】：DD答答案解析析如果果内部评评级基于于单个企企业而不不是企业业集团，集团内内任一企企业不必必然导致致其他债债务人违违约，银银行应及及时审查查该企业业的关联联债务人人的评级级，据此此决定是是否调整整其评级级。第339题 下列列模型中中，能够够直接估估计客户户违约概概率的是是( )。A 专家判判断法B 信用评评分模型型C 违约概概率模型型D Creeditt Riisk+模型【正正确答案案】：CC答答案解析析与传传统的专专家判断断法和信信用评分分模型相相比，违违约概率率模型能能够直接接估计客客户的违违约概率率。第440题 根据据巴塞尔尔委员会会的规定定，下列列关于

25、市市场风险险监管资资本计量量的说法法不正确确的是( )。A 市场风风险监管管资本=(附加加因子+最低乘乘数因子子)VaRRB VaRR的计算算采用999%的的双尾置置信区间间C 持有期期为100个营业业日D 附加因因子设定定在最低低乘数因因子之上上，取值值在01之间间【正正确答案案】：BB答答案解析析VaaR的计计算采用用99%的单尾尾置信区区间。第441题 下列列关于计计算VaaR的方方差一协协方差法法的说法法，不正正确的是是( )。A 不能预预测突发发事件的的风险B 成立的的假设条条件是未未来和过过去存在在着分布布的一致致性C 反映了了风险因因子对整整个组合合的一阶阶线性影影响D 充分度度

26、量了非非线性金金融工具具的风险险【正正确答案案】：DD答答案解析析方差差一协方方差法只只反映了了风险因因子对整整个组合合的一阶阶线性影影响，无无法准确确计量非非线性金金融工具具的风险险。所以以D选项项说法有有误。第442题 在保保持其他他条件不不变的前前提下，研究单单个市场场风险要要素的微微小变化化可能会会对金融融工具或或资产组组合的收收益或经经济价值值产生影影响的方方法是( )。A 缺口分分析B 敏感性性分析C 压力测测试D 情景分分析【正正确答案案】：BB答答案解析析本题题考查的的是敏感感性分析析的含义义。第443题 下列列关于国国家风险险的说法法，正确确的是( )。A 国家风风险可以以分

27、为政政治风险险、社会会风险和和经济风风险B 在同一一个国家家范围内内的经济济金融活活动也存存在国家家风险C 在国际际金融活活动中，个人不不会遭受受因国家家风险所所带来的的损失D 国家风风险通常常是由债债权人所所在国家家的行为为引起的的，它超超出了债债务人的的控制范范围【正正确答案案】：AA答答案解析析在同同一个国国家范围围内的经经济金融融活动不不存在国国家风险险；个人人、企业业、政府府，银行行都有可可能遭受受国家风风险带来来的损失失，在国国际金融融活动中中，个人人也会因因为国家家风险而而遭受损损失；风风险一般般都是债债务方带带给债权权方的，国家风风险也是是由债务务人所在在国家的的行为引引起的，

28、超出债债权人的的控制范范围。第444题 在我我国商业业银行的的风险预预警体系系中，蓝蓝色预警警法侧重重于( )。A 定性分分析法B 定量分分析法C 定性和和定量相相结合的的分析法法D 层次分分析法【正正确答案案】：BB答答案解析析蓝色色预警法法侧重于于定量分分析。第445题 计算算VaRR值的历历史模拟拟法存在在的缺陷陷不包括括( )。A 风险包包含着时时间的变变化，单单纯依靠靠历史数数据进行行风险度度量，将将低估突突发性的的收益率率波动B 风险度度量的结结果受制制于历史史周期的的长短C 无法充充分计量量非线性性金融工工具的风风险D 以大量量的历史史数据为为基础，对数据据的依赖赖性强【正正确答

29、案案】：CC答答案解析析历史史模拟法法可以计计量非线线性金融融工具的的风险。第446题 巴塞塞尔委员员会对市市场风险险内部模模型提出出的要求求，表述述不正确确的是( )。A 置信水水平采用用99%的单尾尾置信区区间B 持有期期为100个营业业日C 市场风风险要素素价格的的历史观观测期至至少为半半年D 至少每每3个月月更新一一次数据据【正正确答案案】：CC答答案解析析市场场风险要要素价格格的历史史观测期期至少为为1年。第447题 随机机变量YY的概率率分布表表如下：A XB 1C 4D PE 60%F 40%【正正确答案案】：BB答答案解析析期望望E=1160%+440%=2.2，方方差D=(1

30、-2.22)20.66+(44-2.2)220.44=2.16。第448题 下列列降低风风险的方方法中，( )是一种种消极的的风险管管理策略略。A 风险分分散B 风险规规避C 风险对对冲D 风险转转移【正正确答案案】：BB答答案解析析风险险规避策策略是一一种消极极的风险险管理策策略。第449题 下列列不属于于风险识识别的常常用方法法的是( )。A 分解分分析法B 失误树树分析方方法C 资产财财务状况况分析法法D 压力测测试法【正正确答案案】：DD答答案解析析D选选项是风风险计量量的方法法。第550题 在现现金流量量的分析析中，首首先分析析的是( )。A 融资活活动的现现金流B 投资活活动的现现

31、金流C 经营性性现金流流D 消费活活动的现现金流【正正确答案案】：CC答答案解析析现金金流量分分析通常常首先分分析经营营性现金金流。第551题 下列列不属于于资金交交易业务务的主要要操作风风险点的的是( )。A 前台交交易B 中台风风险管理理C 评级授授信D 后台结结算清算算【正正确答案案】：CC答答案解析析C选选项属于于法人信信贷业务务的主要要操作风风险点。第552题 下列列关于担担保方式式的说法法，不正正确的是是( )。A 当债务务人不履履行债务务时，保保证人按按照约定定履行债债务或者者承担责责任B 商业银银行经常常采用留留置与定定金作为为担保方方式C 债务人人或第三三方为抵抵押人，债权人

32、人为抵押押权人D 质押是是指债务务人或第第三方将将其动产产移交债债权人占占有，将将该动产产作为债债权的担担保【正正确答案案】：BB答答案解析析商业业银行极极少采用用留置与与定金作作为担保保方式。第553题 某商商业银行行发放一一笔2000万元元的零售售类有抵抵押居民民房产贷贷款，如如果该银银行以标标准法计计量信用用风险资资本，则则该笔贷贷款计算算加权风风险资产产时的权权重为( )。A 1000%B 75%C 50%D 35%【正正确答案案】：DD答答案解析析零售售类资产产根据是是否有居居民房产产抵押分分别给予予75%、355%的权权重。第554题 声誉誉危机管管理的主主要内容容不包括括( )。

33、A 危机现现场处理理B 危机处处理过程程中的持持续沟通通C 模拟训训练和演演习D 明确记记载的危危机处理理/决策策流程【正正确答案案】：DD答答案解析析D选选项属于于有效的的声誉风风险管理理体系的的主要内内容。第555题 ( )是根根据风险险资产的的历史违违约数据据，计算算在未来来一定持持有期内内不同信信用等级级的客户户/债项项的违约约概率。A KPMMG风险险中性定定价模型型B RisskCaalc模模型C Creeditt Moonittor模模型D 死亡率率模型【正正确答案案】：DD答答案解析析本题题考查的的是死亡亡率模型型的含义义。第556题 下列列选项中中，不作作为风险险计量方方法补

34、充充方法的的是( )。A 敏感性性分析B 压力测测试C 分解分分析D 情景分分析【正正确答案案】：CC答答案解析析商业业银行应应充分认认识到不不同风险险计量方方法的优优势和局局限性，适时采采用敏感感性分析析、压力力测试、情景分分析等方方法作为为补充。第557题 下列列不属于于商业银银行的代代理业务务的是( )。A 代理中中央银行行业务B 代收代代付业务务C 代理证证券业务务D 金融衍衍生品交交易业务务【正正确答案案】：DD答答案解析析金融融衍生品品交易业业务属于于商业银银行的资资金交易易业务。第558题 在银银行风险险管理中中，( )对股股东大会会负责，从事商商业银行行内部尽尽职监督督、财务务

35、监督、内部控控制监督督等监察察工作。A 董事会会B 监事会会C 高级管管理层D 总经理理【正正确答案案】：BB答答案解析析本题题考查的的是监事事会的主主要职能能。第559题 下列列选项中中，不属属于银行行监管的的方法的的是( )。A 风险评评级B 市场退退出C 资本监监督D 市场准准入【正正确答案案】：BB答答案解析析银行行监管的的方法包包括：市市场准入入、资本本监管、监督检检查、风风险评级级。第660题 下列列关于商商业银行行资本的的说法，不正确确的是( )。A 重估储储备指商商业银行行经国家家有关部部门批准准，对固固定资产产进行重重估时，固定资资产公允允价值与与账面价价值之间间的正差差额B

36、 若银监监会认为为重估作作价是审审慎的，这类重重估储备备可以列列入附属属资本，但计入入附属资资本的部部分不超超过重估估储备的的70%C 优先股股是商业业银行发发行的、给予投投资者在在收益分分配、剩剩余资产产分配等等方面优优先权利利的股票票D 少数股股权指在在合并报报表时，母银行行净经营营成果和和净资产产中，不不以任何何直接或或间接方方式归属属于子银银行的部部分【正正确答案案】：DD答答案解析析少数数股权指指在合并并报表时时，子银银行净经经营成果果和净资资产中，不以任任何直接接或间接接方式归归属于母母银行的的部分。第661题 下列列选项中中，不属属于良好好的银行行公司治治理应具具备的特特征的是是

37、( )。A 科学的的激励约约束机制制B 先进的的管理信信息系统统C 良好的的外部条条件D 完善的的内部控控制和风风险管理理体系【正正确答案案】：CC答答案解析析本题题考查的的是银行行公司治治理的五五个特征征。第662题 商业业银行计计算信用用风险加加权资产产时，可可以采用用的计算算方法是是( )。A 内部评评级初级级法B 内部模模型法C 基本指指标法D 高级计计量法【正正确答案案】：AA答答案解析析对于于信用风风险资产产，商业业银行可可以采用用标准法法、内部部评级初初级法和和内部评评级高级级法。第663题 下列列不属于于商业银银行对保保证担保保重点关关注的事事项的是是( )。A 保证人人的资格

38、格B 保证人人的财务务实力C 保证人人的保证证意愿D 保证人人履约的的经济动动机及其其与贷款款人之间间的关系系【正正确答案案】：DD答答案解析析保证证人履约约的经济济动机及及其与借借款人之之问的关关系才是是商业银银行对保保证担保保重点关关注的事事项。第664题 ( )对商商业银行行的风险险状况和和利率水水平缺乏乏敏感度度，其存存款意愿愿通常取取决于自自身的金金融知识识和经验验、银行行的地理理位置、产品结结构、产产品种类类、服务务质量等等感性因因素。A 公司客客户B 机构客客户C 零售客客户D 基金客客户【正正确答案案】：CC答答案解析析零售售客户对对商业银银行的风风险状况况和利率率水平缺缺乏敏

39、感感度，其其存款意意愿通常常取决于于自身的的金融知知识和经经验、银银行的地地理位置置、产品品结构、产品种种类、服服务质量量等感性性因素。第665题 融资资缺口等等于( )。A 核心贷贷款平均均额存款平平均额B 贷款平平均额存款平平均额C 核心贷贷款平均均额核心存存款平均均额D 贷款平平均额核心存存款平均均额【正正确答案案】：DD答答案解析析融资资缺口=贷款平平均额-核心存存款平均均额。第666题 某银银行资产产为1000亿元元，资产产加权平平均久期期为5年年，负债债为900亿元，负债加加权平均均久期为为4年，根据久久期分析析方法，当市场场利率下下降时，银行的的流动性性( )。A 不变B 减弱C

40、 加强D 无法确确定【正正确答案案】：CC答答案解析析本题题考查的的是久期期缺口的的计算公公式。久久期缺口口=资产产加权平平均久期期-(总总负债/总资产产)负债加加权平均均久期=5-(90/1000)4为正正，当久久期缺口口为正值值时，如如果市场场利率下下降，则则资产价价值增加加的幅度度比负债债价值增增加的幅幅度大，流动性性也随之之增强。第667题 在商商业银行行的经营营过程中中，( )决定定其风险险承担能能力。A 资产规规模和商商业银行行的风险险管理水水平B 资本金金规模和和商业银银行的盈盈利水平平C 资产规规模和商商业银行行的盈利利水平D 资本金金规模和和商业银银行的风风险管理理水平【正正

41、确答案案】：DD答答案解析析在商商业银行行的经营营过程中中，资本本金规模模和商业业银行的的风险管管理水平平决定其其风险承承担能力力。第668题 下列列关于客客户信用用评级的的说法，不正确确的是( )。A 评价主主体是商商业银行行B 评价目目标是客客户违约约风险C 评价结结果是信信用等级级和违约约概率D 评价内内容是客客户违约约后的债债项损失失大小【正正确答案案】：DD答答案解析析D选选项是债债项评级级的内容容。第669题 某银银行20009年年年末可可疑类贷贷款余额额为4000亿元元，损失失类贷款款余额为为2000亿元，各项贷贷款余额额总额为为400000亿亿元，若若要保证证不良贷贷款率低低于

42、2%，则该该银行次次级类贷贷款余额额最多为为( )亿元。A 2000B 4000C 6000D 8000【正正确答案案】：AA答答案解析析根据据公式：不良贷贷款率=(次级级类贷款款+可疑疑类贷款款+损失失类贷款款)/各各项贷款款1000%，得得到次级级类贷款款余额最最多为2200亿亿元。第770题 风险险管理体体系的灵灵魂是( )。A 风险文文化B 风险管管理策略略C 公司治治理结构构D 内部控控制系统统【正正确答案案】：AA答答案解析析风险险文化是是风险管管理体系系的灵魂魂。第711题 下列列属于法法人信贷贷业务的的是( )。A 贴现业业务B 账户管管理C 现金库库箱D 会计核核算【正正确答

43、案案】：AA答答案解析析法人人信贷业业务包括括法人客客户贷款款业务、贴现业业务、商商业银行行承兑汇汇票等业业务。第772题 违约约频率是是( )的结果果，违约约概率是是分析模模型作出出的( )。A 事前检检验、事事前预测测B 事后检检验、事事前预测测C 事中检检验、事事中预测测D 直接检检验、事事前预测测【正正确答案案】：BB答答案解析析违约约频率是是事后检检验的结结果，违违约概率率是分析析模型作作出的事事前预测测。第773题 下列列关于银银行监管管基本原原则的说说法，不不正确的的是( )。A 公开原原则是指指监管活活动除法法律规定定需要保保密的以以外，应应当具有有适当的的透明度度B 公正原原

44、则是指指银行业业市场的的参与者者具有平平等的法法律地位位，银监监会进行行监管活活动时应应当平等等对待所所有参与与者C 对公正正原则应应该把握握两个方方面，一一是实体体公正，二是程程序公正正D 效率原原则是指指银监会会在进行行监管活活动中要要以提高高银行业业整体效效率为目目标【正正确答案案】：DD答答案解析析效率率原则是是指银监监会在进进行监管管活动中中要合理理配置和和利用监监管资源源。第774题 世纪纪80年年代以后后，商业业银行的的风险管管理进入入( )。A 全面风风险管理理模式阶阶段B 资产风风险管理理模式阶阶段C 负债风风险管理理模式阶阶段D 资产负负债风险险管理模模式阶段段【正正确答案

45、案】：AA答答案解析析200世纪880年代代以后，商业银银行的风风险管理理进入全全面风险险管理模模式阶段段。第775题 商业业银行识识别与分分析风险险最基本本、最常常用的方方法是( )。A 失误树树分析方方法B 资产财财务状况况分析法法C 制作风风险清单单D 分解分分析法【正正确答案案】：CC答答案解析析制作作风险清清单是商商业银行行识别与与分析风风险最基基本、最最常用的的方法。第776题 某银银行一般般都存在在资本水水平不足足或其他他一些不不令人满满意的表表现。银银行可能能存在比比较多、比较严严重的问问题或一一些不稳稳健做法法，而且且未得到到满意的的处理或或解决。如果不不立即采采取措施施纠正

46、，情况可可能进一一步恶化化而损害害银行持持续经营营的能力力。在CCAMEELs综综合评级级中，该该银行应应属于( )。A 综合评评级1级级B 综合评评级2级级C 综合评评级4级级D 综合评评级5级级【正正确答案案】：CC答答案解析析本题题考查的的是综合合评级结结果。第777题 下列列关于战战略规划划的说法法，不正正确的是是( )。A 战略规规划应当当清晰阐阐述实施施方案中中所涉及及的风险险因素、潜在收收益以及及可接受受的风险险水平，并且尽尽可能地地将预期期风险损损失和财财务分析析包含在在内B 战略规规划必须须建立在在商业银银行当前前的实际际情况和和未来的的发展潜潜力基础础之上，反映商商业银行行

47、的经营营特色C 商业银银行战略略风险管管理的最最有效方方法是制制定以盈盈利为导导向的战战略规划划D 战略规规划应当当从宏观观战略层层面开始始，深人人贯彻并并落实到到中观和和微观操操作层面面【正正确答案案】：CC答答案解析析商业业银行战战略风险险管理的的最有效效方法是是制定以以风险为为导向的的战略规规划。第778题 在运运用外部部数据预预期潜在在的操作作风险大大额损失失时，应应借助风风险管理理专家的的主观( )。A 事后检检验B 敏感分分析C 情景分分析D 压力测测试【正正确答案案】：CC答答案解析析在运运用外部部数据预预期潜在在的操作作风险大大额损失失时，应应借助风风险管理理专家的的主观情情景

48、分析析。第779题 下列列不属于于风险报报告内容容的是( )。A 风险状状况B 损失事事件C 关键风风险指标标D 风险监监测【正正确答案案】：DD答答案解析析风险险报告内内容大致致包括风风险状况况、损失失事件、诱因及及对策、关键风风险指标标、资本本金水平平五个部部分。第880题 代理理外资金金融机构构外汇清清算属于于商业银银行八大大类业务务中的( )。A 交易和和销售B 代理服服务C 支付和和结算D 零售经经纪【正正确答案案】：CC答答案解析析代理理外资金金融机构构外汇清清算属于于商业银银行八大大类业务务中的支支付和结结算业务务。第881题 ( )又称称为母行行支持度度评估法法。A ROCCA

49、评级级法B SOSSA评级级法C CAMMELss评级法法D CDEEL评级级法【正正确答案案】：BB答答案解析析SOOSA评评级法又又称为母母行支持持度评估估法。第882题 在客客户风险险监测指指标体系系中，利利润增长长率和成成本管理理分别属属于( )。A 基本面面指标和和财务指指标B 财务指指标和财财务指标标C 基本面面指标和和基本面面指标D 财务指指标和基基本面指指标【正正确答案案】：DD答答案解析析利润润增长率率属于财财务指标标下的增增长能力力指标，成本管管理属于于基本面面指标下下的实力力类指标标。第883题 假定定某企业业20008年的的税后收收益为550万元元，支出出的利息息费用为

50、为20万万元，其其所得税税税率为为35%，且该该年度其其平均资资产总额额为1880万元元，则其其资产回回报率(ROAA)约为为( )。A 33%B 35%C 37%D 41%【正正确答案案】：BB答答案解析析资产产回报率率(ROOA)=税后后损益+利息费费用(1-税率)/平平均资产产总额=500+200(1-35%)/180035%。第884题 商业业银行应应当估算算所持有有的( )，将将其与预预期的流流动性需需求进行行比较，以确定定流动性性适宜度度。A 存在严严重问题题的信贷贷资产B 银行的的房产C 在子公公司的投投资D 可迅速速变现资资产量【正正确答案案】：DD答答案解析析商业业银行应应当

51、估算算所持有有的可迅迅速变现现资产量量，将其其与预期期的流动动性需求求进行比比较，以以确定流流动性适适宜度。ABCC三项属属于流动动性最差差的资产产。第885题 测量量银行流流动性状状况的指指标不包包括( )。A 现金头头寸指标标B 大额负负债依赖赖度C 易变负负债与总总资产的的比率D 盈利性性比率【正正确答案案】：DD答答案解析析测量量流动性性状况的的指标包包括现金金头寸指指标、核核心存款款比例、贷款总总额与总总资产的的比率、贷款总总额与核核心存款款的比率率、流动动资产与与总资产产的比率率、易变变负债与与总资产产的比率率、大额额负债依依赖度。第886题 盈利利能力监监管指标标不包括括( )。

52、A 资本金金收益率率B 资本充充足率C 净利息息收入率率D 资产收收益率【正正确答案案】：BB答答案解析析资本本充足率率是资本本充足程程度监管管指标。第887题 下列列属于市市场风险险包含的的风险因因素的是是( )。A 优质客客户违约约率上升升B 不良贷贷款接近近5%C 衍生产产品交易易策略错错误D 房地产产行业贷贷款比例例超过330%【正正确答案案】：CC答答案解析析ABBD三项项都属于于信用风风险包含含的风险险因素。第888题 ( )数据据应包含含实际损损失金额额数据、发生损损失事件件的业务务规模、损失事事件的原原因和背背景等信信息。A 内部B 业务C 风险D 外部【正正确答案案】：DD答

53、答案解析析外部部数据应应包含实实际损失失金额数数据、发发生损失失事件的的业务规规模、损损失事件件的原因因和背景景等信息息。第889题 下列列关于事事后检验验的说法法，不正正确的是是( )。A 事后检检验将市市场风险险计量方方法或模模型的估估算结果果与实际际发生的的损益进进行比较较，以检检验计量量方法或或模型的的准确性性和可靠靠性，并并据此对对计量方方法或模模型进行行调整和和改进B 事后检检验是调调整和改改进市场场风险计计量方法法的一种种方法C 若估算算结果与与实际结结果近似似，则表表明该风风险计量量方法或或模型的的准确性性和可靠靠性较高高D 若估算算结果与与实际结结果差距距较大，则表明明事后检

54、检验的假假设前提提是合理理的【正正确答案案】：DD答答案解析析若估估算结果果与实际际结果差差距较大大，则表表明该风风险计量量方法或或模型的的准确性性和可靠靠性较低低，或者者是事后后检验的的假设前前提存在在问题。第990题 在信信用风险险资本计计量的内内部评级级法初级级法下，银行采采用合格格净额结结算缓释释信用风风险时，应在( )的的基础上上监测和和控制相相关的风风险暴露露。A 多头头头寸B 空头头头寸C 净头寸寸D 总头寸寸【正正确答案案】：CC答答案解析析银行行采用合合格净额额结算缓缓释信用用风险时时，应持持续监测测和控制制后续风风险，并并在净头头寸的基基础上监监测和控控制相关关的风险险暴露

55、。多选选题二、多选题题（本大大题400小题每题11.0分分，共440.00分。请请从以下下每一道道考题下下面备选选答案中中选择两两个或两两个以上上答案，并在答答题卡上上将相应应题号的的相应字字母所属属的方框框涂黑。）第1题题 下列列属于政政治风险险的是( )。A 政权风风险B 政局风风险C 政策风风险D 对外关关系风险险E 信用风风险【正正确答案案】：AA,B,C,DD答答案解析析政治治风险包包括政权权风险、政局风风险、政政策风险险和对外外关系风风险等多多个方面面。第22题 商业业银行的的核心资资本包括括( )。A 普通股股B 资本公公积C 优先股股D 可转换换债券E 重估储储备【正正确答案案

56、】：AA,B答答案解析析商业业银行核核心资本本包括实实收资本本或普通通股、资资本公积积、盈余余公积、未分配配利润和和少数股股权。CCDE三三项属于于附属资资本。第33题 下列列属于声声誉风险险管理流流程的是是( )。A 风险识识别B 风险评评估C 监测和和报告D 内部审审计E 应急方方案【正正确答案案】：AA,B,C答答案解析析声誉誉风险管管理流程程依次是是声誉风风险识别别、声誉誉风险评评估、监监测和报报告。第44题 年110月，国内首首个ITT系统外外包大单单签订：高阳数数据中心心与深圳圳发展银银行就提提供灾难难备援外外包服务务签订了了为期110年、总额约约3亿元元的合同同。下列列关于此此合

57、同的的说法正正确的有有( )。A 此举是是风险缓缓释的有有效手段段B 深圳发发展银行行此举意意在转移移操作风风险C 此举有有利于银银行将重重点放到到核心业业务上D 此举使使得外包包服务的的最终责责任人成成为高阳阳数据中中心E 此外包包业务本本身也可可能存在在风险【正正确答案案】：AA,B,C,EE答答案解析析商业业银行仍仍然是外外包过程程中出现现的操作作风险的的最终责责任人。第55题 常用用的信用用衍生产产品包括括( )。A 总收益益互换B 信用违违约互换换C 信用价价差期权权D 信用联联系票据据E 信用贷贷款【正正确答案案】：AA,B,C,DD答答案解析析目前前比较有有代表性性的信用用衍生产

58、产品主要要有信用用违约互互换、总总收益互互换、信信用联系系票据、信用价价差期权权。第66题 巴塞塞尔委员员会对市市场风险险内部模模型提出出的技术术要求有有( )。A 置信水水平采用用99%的单尾尾置信区区间B 持有期期为100个营业业日C 市场风风险要素素价格的的历史观观测期至至少为11年D 至少每每3个月月更新一一次数据据E 至少每每6个月月更新一一次数据据【正正确答案案】：AA,B,C,DD答答案解析析巴塞塞尔委员员会对市市场风险险内部模模型提出出了以下下技术要要求：置置信水平平采用999%的的单尾置置信区间间；持有有期为110个营营业日；市场风风险要素素价格的的历史观观测期至至少为11年

59、；至至少每33个月更更新一次次数据。第77题 收益益率曲线线的表现现形态有有( )。A 正向收收益率曲曲线B 反向收收益率曲曲线C 水平收收益率曲曲线D 垂直收收益率曲曲线E 波动收收益率曲曲线【正正确答案案】：AA,B,C,EE答答案解析析收益益率曲线线通常表表现为四四种形态态：正向向、反向向、水平平、波动动收益率率曲线。第88题 商业业银行的的资产负负债期限限结构是是指，在在未来特特定时段段内( )的构构成状况况。A 流动性性资产与与流动性性负债B 长期资资产与长长期负债债C 敏感性性资产与与敏感性性负债D 到期资资产与到到期负债债E 现金流流入与现现金流出出【正正确答案案】：DD,E答答

60、案解析析商业业银行资资产负债债期限结结构是指指在未来来特定的的时段内内，到期期资产(现金流流入)与与到期负负债(现现金流出出)的构构成状况况。第99题 商业业银行应应当根据据不同的的( )，对不不同类别别的风险险选择适适当的计计量方法法，基于于合理的的假设前前提和参参数，尽尽可能准准确计算算可以量量化的风风险、评评估难以以量化的的风险。A 业务性性质B 规模C 复杂程程度D 发展水水平E 时期【正正确答案案】：AA,B,C答答案解析析商业业银行应应当根据据不同的的业务性性质、规规模和复复杂程度度，对不不同类别别的风险险选择适适当的计计量方法法，基于于合理的的假设前前提和参参数，尽尽可能准准确计