《证券投资学》课程教学大纲

1、证券投资学一、课程概况所属专业:统计学开课单位：经济管理学院课程类型:选修课课程代码:07493090开课学期:5学分：2学时：34核心课程:否拟使用教材：吴晓求.证券投资学（第四版）.中国人民大学出版社.2012国内(外)现有优秀教材：何孝星.证券投资理论与实务.清华大学出版社.2009曹凤歧.证券投资学（第二版）.中国人民大学出版社.2007林茂.证券投资学.中国人民大学出版社.2010学习参考资料HYPERLINK /cninfo-new/index/cninfo-new/index./二、课程描述证券投资学就是一门分析如何在控制风险的基础上追求更大投资收益的学科。1952年，马科维茨（

2、Makowitz）所发表的资产组合的选择中提出了均值方差理论，为现代微观金融学的开创提供了最基本的分析方法，而1958年托宾（Sharpe）提出的著名的“基金分离定理”、1964年夏普、林特纳和莫辛分别独立提出的资本资产定价模型（CAPM）、罗斯于1976年提出的套利定价模型（APT），尤其1973年玛法（Fama）提出的有效市场假说（EHM），均为证券投资行为分析提供了体系化的理论分析工具，构成了证券投资学的理论基础。证券投资学是经济、管理类等相关专业的必修课程。作为一门理论与实践相结合的课程，它既涉及宏观经济学中的经济周期理论，又涉及微观经济学中的公司行为理论，并且与会计核算、统计分析、法

3、律制度、政策规范等方面有着千丝万缕的联系，因此，它是一门涉及面广、信息容量大、综合性强的应用经济科学。在市场经济证券化的今天，证券投资学在经济、管理类专业体系中的作用与地位日益重要。三、课程目标证券投资学是一门理论性与实务性都很强的综合性学科，该课程适用于财经管理本科高年级、硕士研究生低年级和MBA学生的教学，也适合有一定财经基础的读者自学。通过本课程的学习，希望能够帮助读者从总体上掌握证券市场基础理论和运用原理，证券投资的分析和操作技术，提高灵活运用理论来解决现实问题的能力。四、教学要求授课教师将按照学校本科教学工作有关要求做好课程教学各项工作，严格按照课表规定的时间、地点上课，不迟到、不早

4、退，将根据本大纲要求，认真备课完成教案与讲稿编写等各项课前准备工作；授课过程力求内容充实、概念准确、思路清晰、详略得当、逻辑性强、重难点突出，力戒平铺直叙、照本宣科，同时重视对学生的学习方法指导和课堂教学效果信息的反馈，实现教与学的双向互动；同时将结合课程目标要求，做好考核内容设计，并严格按照本大纲要求做好出勤率统计、作业评价等各项工作。学习是大学生自己的责任和义务，学生应根据课程大纲要求制定本门课程学习计划，加强学业管理，严格自我要求，提升自主学习能力，主动适应课程学习要求。参与课堂教学活动不迟到、不早退，无正当理由不请假，上课认真听讲，不做任何与课堂教学无关事宜，不使用手机，积极与授课教师

5、进行教学互动，同时利用课余时间做好预习、复习、课外书籍阅读等工作，主动与同学开展合作学习，认真完成任课教师布置的课程作业。五、考核方式及要求（1）平时成绩60%：点名：20%；课堂提问或讨论：20%；证券分析报告：20%；（2）期末成绩：40%。六、课程内容第一章：证券投资工具（授课时间：第五学期第一周）教学目标：掌握各类投资工具的概念和特征教学重点：投资工具的概念和特征教学难点：投资工具的概念和特征学时：课堂教学2学时教学方法：讲授法、演示法主要内容：（1）债券；（2）股票（3）投资基金（4）金融衍生品学习方法：课堂听讲课后作业：第二章：证券市场（授课时间：第五学期第二周）教学目标：掌握证券

6、市场教学重点：证券市场教学难点：证券市场学时：课堂教学2学时教学方法：讲授法、演示法主要内容：（1）证券市场概述（2）证券市场的运行机制（3）证券市场监管学习方法：课堂听讲课后作业：第三章：资产定价理论及其发展（授课时间：第五学期第三周）教学目标：掌握资产定价理论教学重点：资产定价理论教学难点：资产定价理论学时：课堂教学2学时教学方法：讲授法、演示法主要内容：（1）20世纪50年代以前的理论发展（2）20世纪50年代至80年代的理论发展（3）20世纪80年代以后的理论发展学习方法：课堂听讲课后作业：第四章：证券投资的宏观经济分析（授课时间：第五学期第四周）教学目标：掌握宏观经济分析教学重点：宏

7、观经济分析教学难点：宏观经济分析学时：课堂教学2学时教学方法：讲授法、演示法主要内容：（1）宏观经济概述（2）宏观经济运行对证券市场的影响（3）宏观经济政策与证券市场学习方法：课堂听讲课后作业：宏观经济政策研究报告第五章：证券投资的产业分析分析（授课时间：第五学期第五周）教学目标：掌握产业分析教学重点：产业分析教学难点：产业分析学时：课堂教学2学时教学方法：讲授法、演示法主要内容：（1）产业的基本特征分析（2）产业的生命周期分析（3）产业机构分析学习方法：课堂听讲课后作业：第六章：公司财务分析（授课时间：第五学期第六周）教学目标：掌握财务分析教学重点：财务分析教学难点：财务分析学时：课堂教学2

8、学时教学方法：讲授法、演示法主要内容：（1）资产负债表分析（2）损益表分析（3）现金流量表分析学习方法：课堂听讲课后作业：上市公司财务分析报告第七章：公司价值分析（授课时间：第五学期第七周）教学目标：掌握公司价值分析教学重点：公司价值分析教学难点：公司价值分析学时：课堂教学2学时教学方法：讲授法、演示法主要内容：（1）公司基本分析（2）绝对估值法（3）相对估值法学习方法：课堂听讲课后作业：第八章：证券投资技术分析（授课时间：第五学期第八周）教学目标：掌握技术分析理论基础教学重点：技术分析理论基础教学难点：技术分析理论基础学时：课堂教学2学时教学方法：讲授法、演示法主要内容：（1）技术分析的理论

9、基础（2）市场分析的四要素（3）与技术分析有关的几个理论学习方法：课堂听讲课后作业：第九章：技术分析的主要理论和方法（授课时间：第五学期第九、十、十一、十二、十三周）教学目标：掌握技术分析主要理论与方法教学重点：技术分析主要理论与方法教学难点：技术分析主要理论与方法学时：课堂教学14学时教学方法：讲授法、演示法主要内容：（1）道氏理论（2）K线理论（3）形态理论（4）波浪理论（5）技术指标学习方法：课堂听讲、上机练习课后作业：模拟练习第十章：证券组合管理（授课时间：第五学期第十四周）教学目标：掌握资产组合方法教学重点：资产组合方法教学难点：资产组合方法学时：课堂教学2学时教学方法：讲授法、演示法主要内容：（1）证券组合管理概述（2）马克维茨选择资产组合的方法学习方法：课堂听讲课后作业：第十一章：风险资产的定价与证券组合管理的应用（授课时间：第五学期第十五、十六周）教学目标：掌握资本资产定价模型与套期定价理论教学重点：资本资产定价模型教学难点：资本资产定价模型学时：课堂教学4学时教学方法：讲授法、演示法主要内容：（1）资本资产定价模型（2）套期定价理论学习方法：课堂听讲课后作业：习题练习第十二章：投资组合管理业绩评价模型（授