商业银行管理

1、商业银行经营管理案例Spring 2015课程课程名称：商业银行经营管理案例学科领域：FIN3011 G1/G2周学时：2上课日期： 2015-03-02 至2015-07-04上课时间：星期二 13:55 15:25 PM H504星期二 15:45 17:25 PM H5042课程内容中国银行业及经营环境商业银行绩效评估商业银行信贷管理信贷选择与贷款组合信用风险定量分析互联网金融BASEL协议 风险管理与控制 商业银行公司治理商业银行资本管理 商业银行并购 社区银行3答疑周二下午13:0013:30, 金融学院办公室#324 或者预约Email: ylchen助教：Khan4考核方式期末论

2、文30%平时作业60%课堂讨论及出勤10%作业小组：3人一组（包括期末论文）5教材及参考资料胡良琼、李远慧，商业银行经营管理，北京大学出版社甘当善，商业银行经营管理，上海财经大学出版社戴国强，商业银行经营学，高等教育出版社马亚，商业银行经营管理学，东北财经大学出版社，戴相龙，商业银行经营管理，中国金融出版社黄宪，赵征，代军勋，银行管理学，武汉大学出版社6教材及参考资料宾爱琪，商业银行信贷法律风险精析，中国金融出版社庄毓敏，商业银行业务与经营，中国人民大学出版社周好文、何自云，商业银行管理，北京大学出版社7教材及参考资料Benton E.Gup， Jame W.Kolari，Commercial

3、 Banking, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc.Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins, Bank Management & Financial Services, 9th Edition, McGraw-HillS. Scott MacDonald, Timothy W. Koch，银行管理，北京大学出版George H. Hempel, Bank Management, John Wiley & Sons,Inc.Choudhry, Moorad ， An Introduction to Banking: Liquidi

4、ty Risk and Asset-Liability Management， Wiley，20118教材及参考资料Francesco Saita，Value at Risk and Bank Capital Management: Risk Adjusted Performances, Capital Management and Capital Allocation Decision Making，Academic Press，20079教材及参考资料中国银行业监督管理委员会的网站（）国际清算银行的网站()金融时报()华尔街日报()中国银行业协会 ()金融界()10教材及参考资料VASSO

5、 IOANNIDOU and STEVEN ONGENA， “Time for a Change”: Loan Conditions and Bank Behavior when Firms Switch Banks，THE JOURNAL OF FINANCE VOL. LXV, NO. 5 OCTOBER 2010Sreedhar Bharatha, Sandeep Dahiyab, nthony Saundersc,Anand Srinivasan， So what do I get? The banks view of lending relationships，Journal of

6、Financial Economics 85 (2007) 368419Paul Calem，Rafael Rob，The Impact of Capital-Based Regulation on Bank Risk-Taking， Journal of Financial Intermediation 8, 317352 (1999)11教材及参考资料Joao A. C. Santos (2010) “Bank corporate loan pricing following the subprime crisis”, Federal Reserve Bank New YorkAnand

7、M. Goel, Fenghua Song, Anjan V. Thakor (2010) “Correlated leverage and its ramifications”, ASSA January 2011 Conference赵江波,王晓楠 (2008) “RAROC在商业银行绩效评估中的运用”, 黑龙江金融葛君(2010) ”基于Logistic 模型的信用卡信用风险研究”, 中国信用卡赵江波(2008) “商业银行风险资本配置研究：绩效评估的角度”,金融发展研究第9 期.徐永红,徐鹏(2009) ”基于Credit Metrics 模型的商业银行信用风险管理应用研究”,现代金融

8、2009 年第4 期12教材及参考资料A级经济研究、管理世界B级金融研究、国际金融研究、投资研究当代经济研究、中国经济问题、南开经济研究13教材及参考资料A、B级外文学术期刊American Economic Review ，Berkeley Journal of Economic Analysis and Policy，Journal of EconometricsJournal of Finance, Journal of Financial Economics，Review of Financial Studies, Journal of Banking & Finance14中国银行业

9、及经营环境中国银行业现况、挑战、监管中国银监会2014年度监管统计数据附件16中国银行业金融机构（2006）3家政策性银行5家国有商业银行12家股份制商业银行113家城市商业银行78家城市信用社13家农村商业银行80家农村合作银行19,348家农村信用社1家邮政储蓄银行14家外资法人金融机构54家信托公司70家企业集团财务公司6家金融租赁公司1家货币经纪公司7家汽车金融17中国银行业金融机构（2011）3家政策性银行5家大型国有商业银行12家股份制商业银行144家城市商业银行337家农村商业银行147家农村合作银行1,927家农村信用社1家邮政储蓄银行635家村镇银行800家村镇银行4家金融资

10、产管理公司42家外资法人金融机构67家信托公司150家企业集团财务公司20家金融租赁公司5家货币经纪公司16家汽车金融公司4家消费金融公司14家贷款公司49家农村资金互18中国银行业金融机构（2012）3家政策性银行5家大型商业银行12家股份制商业银行144家城市商业银行337家农村商业银行147家农村合作银行1,927家农村信用社1家邮政储蓄银行635家村镇银行800家村镇银行4家金融资产管理公司42家外资法人金融机构67家信托公司150家企业集团财务公司20家金融租赁公司5家货币经纪公司16家汽车金融公司4家消费金融公司14家贷款公司49家农村资金互助社19中国银行业金融机构（2013）2

11、家政策性银行5家大型商业银行12家股份制商业银行1家邮政储蓄银行133家城市商业银行128家农村商业银行22家农合行68家农信社352家三类新型农村金融机构48家外资银行68家信托公司193家财务公司26家金融租赁公司18家汽车金融公司5家货币经纪公司5家消费金融公司20中国银行业资产规模 （2012）资产总额133.6万亿元负债总额125.0 万亿元所有者权益7.2万亿元大型商业银行为44.9%股份制商业银行17.6%农村中小金融机构和邮政储蓄银行15.6%21中国银行业资产规模 （2011）资产总额113.3万亿元负债总额106.1万亿元所有者权益7.2万亿元大型商业银行为47.3%股份制

12、商业银行16.2%农村中小金融机构和邮政储蓄银行15.2%22中国银行业存贷款规模（2012）存款余额94.3万亿元居民存款40.4万亿元单位存款47.9万亿元短期贷款余额26.8万亿元中长期贷款余额36.4万亿元个人消费贷款余额10.4万亿元票据融资余额2.0万亿元23中国银行业存贷款规模（2011）存款余额82.7万亿元短期贷款余额21.7万亿元中长期贷款余额33.4万亿元个人消费贷款余额8.9万亿元票据融资余额1.5万亿元24中国银行业盈利水平（2012）总体资本利润率19.0%资产利润率1.2%商业银行资本利润率19.8%资产利润率1.3%利润的64.9%为利息收入，主要源于信贷为主的

13、生息资产规模的增长25中国银行业盈利水平（2011）总体资本利润率19.2%资产利润率1.2%商业银行资本利润率20.4%资产利润率1.28%以信贷为主的生息资产规模的增长，经营效率提高，信用风险控制水平提高，及利差基本稳定26中国银行业资产质量（2012）商业银行不良贷款4,929亿元不良贷款率0.95%27282013年中报主要运营数据简称股票代码净利润（亿元）资产总额（万亿）不良贷款总额同比增长总额较年初增长余额（亿元）不良贷款率兴业银行601166216.3826.52%3.5710.04%76.250.57%北京银行60116978亿22%1.2027.36%32.290.59%宁波

14、银行214226.07520.84%0.4418.85%13.1370.83%民生银行600016229.4520.43%3.416.17%115.540.78%华夏银行6000157320.14%1.51.23%70.650.91%光大银行60181814915.46%2.478.42%88.410.80%农业银行601288923.8414.70%14.27.40%866.971.25%中国银行601988807.2112.92%13.2564.54%694.670.93%浦发银行600000193.8612.76%3.4610.26%112.580.67%建设银行6019391199.6

15、412.65%14.8596.34%803.10.99%工商银行6013981384.7712.40%18.7236.70%817.680.87%招商银行600036262.7112.39%3.8111.81%149.250.71%交通银行601328348.2712.02%5.718.42%316.670.99%平安银行175.3111.39%1.8213.72%76.370.97%南京银行6010092410.05%0.4119.26%12.50.92% 中信银行601998203.915.25%3.43616.12%163.70.90%29上市银行2012年主要运营数据简称股票代码净利润

16、（亿元）资产总额（万亿）不良贷款总额同比增长总额同比增长余额（亿元）不良贷款率华夏银行600015127.9638.76%1.4819.67%63.390.88%兴业银行601166347.1836.12%3.2534.96%52.860.43%民生银行600016375.6334.54%3.2144%1050.76%光大银行601818236.230.61%2.2831.50%76.130.74%平安银行1134.0330.39%1.628%68.660.95%北京银行60116911730%1.1217%29.440.60%招商银行600036452.7325.31%3.421.94%11

17、6.940.61%浦发银行600000341.8625.29%3.1417.17%89.40.58%宁波银行214240.6825.04%0.3743.39%11.080.76%南京银行60100940.1324.94%0.3422%10.440.83%农业银行6012881451.3119%13.2413.40%858.481.33%交通银行601328583.7315.05%5.2714.36%269.950.92%工商银行6013982386.9114.50%17.5413.30%745.750.85%建设银行6019391936.0214.26%13.9713.77%746.180.9

18、9%中国银行6019881394.3212.20%12.687.19%654.480.95%中信银行601998310.320.69%2.957.02%122.550.74%30上市银行2013年中报主要财务数据股票简称总资产（亿元）净利润（亿元）每股收益（元）资本充足率核心资本充足率不良贷款比率拔备覆盖率2013年变化2013年变化2013年变化2013年变化2013年变化2013年变化2013年变化中期中期中期中期中期中期中期华夏银行1507211.27%72.9523.18%0.8220.59%11.03%-27BP8.44%+2BP0.91%+6BP305.08%-3037BP兴业银行

19、3577310.04%216.3826.52%1.76.92%11.10%-15BP8.78%+42BP0.57%+17BP410.11%-4584BP浦发银行3468410.26%193.8612.76%1.03912.69%11.20%-101BP8.48%-42BP0.67%+10BP347.86%-10809BP招商银行3810614.68%262.7112.39%1.2212.96%10.72%-83BP8.00%-32BP0.71%+15BP304.72%-9931BP交通银行5717610.97%348.2712.02%0.47-6%13.85%+128BP11.20%+162B

20、P0.99%+17BP222.92%-5061BP平安银行1827022.57%75.3111.39%0.92-11.39%9.90%-150BP8.05%-39BP0.97%+24BP183.54%-5442BP建设银行14859210.02%1197.112.65%0.4811.63%13.34%-48BP10.66%-113BP0.99%-1BP265.20%+282BP光大银行2471218.02%149.1715.46%0.3715.63%10.55%-59BP8.34%+29BP0.80%+16BP292.83%-7824BP中信银行3436916.12%203.915.25%0.

21、447.32%11.47%-95BP8.92%-37BP0.90%-16BP223.93-6432BP北京银行120257%7821.87%0.8912.66%11.92%9.67%0.59%0BP427.01805BP民生银行341016.17%229.4520.43%0.8117.39%9.92%7.86%0.78%+2BP320.41+588BP宁波银行4439.518.85%26.0820.84%0.920.84%0.83%+7BP257.12+1827BP农业银行1422267.40%923.8414.70%0.2812%11.81%9.11%1.25%-8BP344.54+1840

22、BP2013年银行半年报分析利润增速放缓，银行间竞争会更加激烈不良贷款上升信用卡不良率上升，逾期规模扩大转型成为重点通过调整收入结构以期实现业务转型调整非息收入占比来逐步摆脱过度依赖于利息收入的局面互联网金融打破固有的银行服务格局，未来银行差异化竞争压力加剧16家上市银行实现净利润6191.49亿，占全部上市公司净利润总额的56%宁波银行净利息收入占比在全部16家银行中为最高，达到88.62%北京银行成本收入比最低仅为19.7%中信银行不良贷款率上升了0.16个百分点国有银行、股份制银行、城商行/农商行净利润增长分别13.0%、15.1%、18.6%中小银行以信托受益权为代表的类信贷业务迅猛增

23、长31银行业金融创新产品和服务创新技术平台产品创新（贸易融资、小微企业金融服务、农村金融服务、移动金融、电子银行、银行卡和投资理财等）风险控制创新健全内部控制开发风险监测系统金融服务模式创新金融服务标准化小企业专营支行32中国银行在世界排名Worlds largest bank (by market capitalization)Long-term Credit RatingsSee attachmentsWhats your thought?3334RankBankCountryM cap, US$b, 30/04/2013M cap, US$b, 25/01/20131Industrial

24、 & Commercial bank of China (ICBC)China233.6237.972China Construction BankChina207.6188.123HSBC HoldingsUK202.4207.344Wells Fargo & CoUS200.2185.065JP Morgan Chase & CoUS187.6179.406Agricultural Bank of ChinaChina142.9147.277CitigroupUS141.8129.978Bank of AmericaUS133.2125.249Bank of ChinaChina130.0

25、132.8510Commonwealth Bank of AustraliaAustralia122.3105.77351KfW(Germany)26China Development Bank(China)2Bank Nederlandse Gemeenten27Bank of Montreal(Netherlands)(Canada)3Zrcher Kantonalbank28CIBC(Switzerland)(Canada)4Landwirtschaftliche Rentenbank29BNY Mellon(Germany)(United States)5L-Bank30Agricul

26、tural Development Bank of China(Germany)(China)6Nederlandse Waterschapsbank31National Bank of Abu Dhabi(Netherlands)(United Arab Emirates)7Caisse des Dpts et Consignations32CoBank, ACB(France)(United States)8NRW.BANK33Korea Finance Corp(Germany)(South Korea)9Banque et Caisse dEpargne de lEtat34Pohjo

27、la Bank(Luxembourg)(Finland)10Rabobank35National Bank of Kuwait(Netherlands)(Kuwait)11TD Bank Group36BancoEstado(Canada)(Chile)12DBS Bank37DZ Bank(Singapore)(Germany)13Oversea-Chinese Banking Corp38Banque Fdrative du Crdit Mutuel(Singapore)(France)14United Overseas Bank39U.S. Bancorp(Singapore)(Unit

28、ed States)15Royal Bank of Canada40Industrial Bank of Korea(Canada)(South Korea)16National Australia Bank41Northern Trust(Australia)(United States)17Commonwealth Bank of Australia42Qatar National Bank(Australia)(Qatar)18Westpac43Samba Financial Group(Australia)(Saudi Arabia)19ANZ Group44La Banque Pos

29、tale(Australia)(France)20Nordea45Bank of Taiwan(Sweden)(Taiwan)21Bank of Nova Scotia46Banco de Chile(Canada)(Chile)22Svenska Handelsbanken47Wells Fargo(Sweden)(United States)23Caisse centrale Desjardins48Standard Chartered(Canada)(United Kingdom)24Kiwibank49SEB(New Zealand)(Sweden)25HSBC50DnB(United

30、 Kingdom)(Norway)WORLDS 50 SAFEST BANKS外资银行在华业务2013年9月，苏格兰皇家银行、德意志银行先后关闭了在华的零售业务德意志银行主要通过与华夏银行的战略合作参与中国的零售银行市场新加坡大华银行继续拓展在华零售业务中国十大外资银行汇丰HSBC渣打银行东亚银行星展DBS恒生银行瑞士银行华侨银行摩根大通德意志银行36外资银行在华现状有来自49 个国家和地区的银行在华设立了42 家法人、95 家分行和197 家代表处，包括外资银行支行在内的营业网点已达到900 家（2012）在华主营业务领域除传统的信贷业务外，还涉及中小企业融资、大宗商品贸易、资产管理、托管和

31、清算服务等外资银行主要分布在外资企业聚集的经济活跃地区，在熟悉的业务领域和客户群体中开展业务中小企业贷款占比明显高于银行业平均水平在华经营稳健，认为银行的经营绩效水平不仅仅反映在资本、资产的规模上，更体现为规模、质量和效益的有机统一坚守目标客户群稳健发展，控制风险为本外资银行整体资本充足率19.74%，核心资本充足率19.25，不良贷款率仅0.52%37外资银行在华发展趋势建立分行或独立法人银行的外资行会越来越多开始向中西部地区扩展持续推进跨境人民币业务差异化发展在全球市场业务、人民币国际化相关服务、衍生产品等领域积累了一定的优势适时开拓新的业务领域，在客户、系统、人员等方面做好准备与中资银行

32、做小微业务较看重企业的抵押和担保相比，外资银行更看重企业的现金流和行业增长前景，而且贷款期限较中资银行长服务模式金融创新38国际银行减持中国投资战略投资者全部退席，无利可图（建行、工行、中行）巴塞尔III新规，“如果银行在其它金融机构的少数股权总额超过自身核心资本的10%，则超出部分必须从它的资本中扣除。”（如果银行持有另一家金融机构10%以上的股权，那么这笔股权最高100%的部分都有可能从它自己的核心资本中扣除）39美国银行出售建行股份美国银行2013-9-4表示，鉴于美国银行业监管要求，美国银行不得不减持建行股份以补充资本2005年美国银行斥资30亿美元购买建行10%股份2008年又斥资70亿美元购买建行股份，持股比提高到20%2009年开始减持，套现2060亿港币40高盛出售工行股份套现11亿高盛持有7年工行，获利70亿美元工行股价大幅震荡导致高盛2011亚洲业务