《风险管理》课程教学大纲

1、风险管理一、课程概况所属专业:统计学开课单位：经济管理学院课程类型:专业选修课程课程代码:07493100开课学期:6学分：2学时：34核心课程:否拟使用教材： HYPERLINK /s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E7%8E%8B%E5%8B%87&search-alias=books 王勇， HYPERLINK /s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=%E9%9A%8B%E9%B9%8F%E8%BE%BE&search-alias=books 隋鹏达， HYPERLINK

2、 /s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=%E5%85%B3%E6%99%B6%E5%A5%87&search-alias=books 关晶奇.金融风险管理.机械工业出版社，2014.国内(外)现有优秀教材：1 HYPERLINK /s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E5%BD%BC%E5%BE%97%C2%B7F%C2%B7%E5%85%8B%E9%87%8C%E6%96%AF%E6%89%98%E5%BC%97%E6%A3%AE+%28Peter+F.Christoffer

3、sen%29&search-alias=books Peter F. Christoffersen（美）. 金融风险管理（第二版）.中国人民大学出版社,2015.2 HYPERLINK /s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E7%BA%A6%E7%BF%B0+C.%E8%B5%AB%E5%B0%94+%28John+C.Hull%29&search-alias=books John C.Hull（美）.风险管理与金融机构.机械工业出版社，2013.3张金清.金融风险管理(第二版).复旦大学出版社，2011.4 HYPERLINK /s

4、/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E4%B9%94%E5%9F%83%E5%A1%94%C2%B7%E7%A7%91%E5%B0%94%E5%9F%BA%E7%89%B9+%28Joetta+Colquitt%29&search-alias=books Joetta Colquitt（美）.信用风险管理(第3版).清华大学出版社，2014.5李喆.融资租赁项目风险分析.中国发展出版社,2014.6 HYPERLINK /s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E7%8E%8B%E

5、5%91%A8%E4%BC%9F&search-alias=books 王周伟.风险管理计算与分析:软件实现.机械工业出版社,2016.7 HYPERLINK /s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E5%AE%89%E5%A8%9C%C2%B7S.%E5%BD%BB%E8%AF%BA%E6%8B%9C%28Anna+S.Chernobai%29&search-alias=books Anna S.Chernobai（美）, HYPERLINK /s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-autho

6、r=%E6%96%AF%E7%BB%B4%E7%89%B9%E6%B4%9B%E6%89%8E%C2%B7T.%E7%BB%B4%E7%89%B9%E5%A4%AB%28Svetlozar+T.Rachev%29&search-alias=books Svetlozar T.Rachev（美）, HYPERLINK /s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%85%8B%C2%B7J.%E6%B3%95%E4%BC%AF%E5%85%B9%28Frank+J.Fabozzi%29&search-al

7、ias=books Frank J.Fabozzi（美） .操作风险:新巴塞尔协议资本要求、模型与分析指南.东北财经大学出版社，2010.学习参考资料1经济研究2世界经济3经济学（季刊）4数量经济技术经济研究5金融研究6国际金融研究7金融经济学研究8第一财经 HYPERLINK / /9金融界 HYPERLINK / /10路透中文网/hao/c445728.html二、课程描述本门课程是投资学专业的选修课程，是基于金融市场分析和资产定价的金融风险识别、风险管理和风险防范方法的研究和探讨，也是金融业务操作效率度量的重要方法。具有很强的理论性和实践性。本课程是全面分析和理解金融市场业务的重要渠道

8、和切入点。通过本课程的学习，学生可以了解不同金融风险的特征，掌握适用的方法和度量指标，有助于日后进一步的理论学习和金融风险管理业务的开展。三、课程目标（1）了解金融风险管理理论的发展历史，理解金融风险管理的价值（2）熟悉金融风险管理的框架（3）理解主要的金融体系风险暴露与防范（4）了解相关的国际监管法规（5）掌握风险管理的主要方法（6）掌握市场风险管理的内容和方法（7）掌握信用风险管理的内容和方法（8）掌握操作风险管理的内容和方法（9）掌握流动性风险管理的内容和方法四、教学要求授课教师将按照学校本科教学工作有关要求做好课程教学各项工作，严格按照课表规定的时间、地点上课，不迟到、不早退，将根据本

9、大纲要求，认真备课完成教案与讲稿编写等各项课前准备工作；本课程应用性、综合性、实践性和方法性都很强的课程，教师在教学中应当注意：要系统、全面、准确地阐述金融风险管理的基本原理和实务，在原理的阐述中多联系实际场景和案例；增加案例教学的比重，文字教材、音像教材中都要突出典型案例的剖析。注重教与学的双向互动；同时将结合课程目标要求，做好考核内容设计，并严格按照本大纲要求做好出勤率统计、作业评价等各项工作。学生应根据课程大纲要求制定本门课程学习计划，课堂认真听讲，积极发言，认真完成课堂教师布置的案例分析和团队作业，不迟到，不早退，有事请假；认真阅读教师开出的阅读书目，并做好读书笔记；关注金融风险事件。

10、五、考核方式及要求为实现课程教学目标，本门课程考核包括两个环节：平时成绩（占50%）、期末考试（闭卷，占50%）。其中平时成绩包括的环节及要求如下：出勤率10分（占10%），点到不少于3次，缺席一次扣1分；没有缺勤纪录者该项记满分。课程作业2次，每次按批改成绩（百分制）的20%折算后计入总成绩。另外，建立作业抄袭抽检机制，每次作业上交后，随机抽取3名及以上同学上台讲解作业，讲解正确，或讲解错误但与作业内容相符，正常获得该次作业的批改成绩。讲解错误且与作业情况不符，视为作业抄袭，该次作业成绩归零；期末考试采取闭卷的形式，成绩以百分制纪录，按50%折算后计入总成绩。六、课程内容第一章：绪论（授课时

11、间：第六学期第一周）教学目标：了解风险的概念、了解风险管理理论的发展历史，了解风险管理的价值教学重点：风险管理理论的发展历史教学难点：风险管理的价值学 时：课堂教学2学时，课外自主学习时间不少于2学时教学方法：讲授法主要内容：（1）风险的概念 （2）风险管理理论发展历史（3）风险管理的价值学习方法：听讲、阅读、思考课后作业： 金融风险管理理论的发展脉络梳理第二章：风险管理框架（授课时间：第六学期第二、三周）教学目标：了解风险管理的工作步骤，了解其组织架构、掌握风险管理的报告体系，掌握风险管理准备金提取方法教学重点：风险管理报告体系教学难点：风险管理准备金提取学 时：课堂教学4学时，课外自主学习

12、时间不少于4学时教学方法：讲授法主要内容：（1）风险管理工作步骤 （2）风险管理组织架构（3）风险管理流程设置（4）风险管理报告体系（5）风险管理准备金及资本提取学习方法：听讲、阅读、思考课后作业：风险管理报告的结构和要点有哪些？第三章：金融体系主要风险概览（授课时间：第六学期第四、五周）教学目标：了解市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险的含义和分类，掌握每种风险的特征，理解经典案例的风险暴露过程及其解决方案。教学重点：风险特征与解决方案教学难点：风险度量学 时：课堂教学4学时，课外自主学习时间不少于4学时教学方法：讲授法主要内容：（1）市场风险的概念与分类 （2）信用风险的概念与分类（3

13、）操作风险的概念与分类（4）流动性风险的概念与分类学习方法：听讲、阅读、思考课后作业：如何减少和规避操作性风险第四章：国际相关监管法规介绍（授课时间：第六学期第六、七周）教学目标：了解巴塞尔协议体系的内容及其发展，了解欧盟保险偿付能力监管标准体系的内容教学重点：巴塞尔协议教学难点：巴塞尔协议与中国银行业的风险学 时：课堂教学4学时，课外自主学习时间不少于4学时教学方法：讲授法主要内容：（1）巴塞尔协议体系概览 （2）欧盟保险偿付能力监管标准体系概览学习方法：听讲、阅读、思考课后作业：巴塞尔协议与中国银行业的经营风险第五章：风险管理的主要方法（授课时间：第六学期第八、九周）教学目标：了解主要金融

14、风险的含义，掌握各种风险管理的方法教学重点：风险准备金的计提与配置教学难点：风险损失估计、风险调整的绩效评价学 时：课堂教学4学时，课外自主学习时间不少于4学时教学方法：讲授法主要内容：（1）内部控制 （2）风险损失估计（3）风险准备金计提（4）资本计提及配置（5）风险调整绩效配置学习方法：听讲、阅读、思考课后作业：风险损失估计的优势与不足分析第六章：市场风险管理（授课时间：第六学期第十、十一周）教学目标：掌握市场风险管理的核心方法，了解金融机构市场风险管理的基本流程和方法教学重点：市场风险管理的基本方法教学难点：市场风险管理的量化度量学 时：课堂教学4学时，课外自主学习时间不少于4学时教学方

15、法：讲授法主要内容：（1）市场风险管理的核心：风险价值VaR （2）金融机构市场风险管理学习方法：听讲、阅读、思考课后作业：VAR分析的优缺点分析第七章：信用风险管理（授课时间：第六学期第十二、十三周）教学目标：了解信用风险的评级机构及其评级结构，掌握信用风险的度量方法，理解信用风险转移的含义及其主要方式。 教学重点：信用风险度量和缓释教学难点：信用风险模型的内容及其适用性学 时：课堂教学6学时，课外自主学习时间不少于6学时教学方法：讲授法主要内容：（1）信用评级 （2）金融机构信用风险管理（3）信用风险度量（4）信用风险缓释（5）信用风险转移学习方法：听讲、阅读、思考课后作业：信用风险转移的

16、意义及其监管分析第八章：操作风险管理（授课时间：第六学期第十四、十五周）教学目标：了解操作风险管理框架的基本要素，了解操作风险管理战略的内容，掌握操作风险组织架构设计的原则和流程。掌握操作风险识别与计量的方法，熟悉操作风险管理报告的结构和内容，熟悉操作风险基本管理的工具。 教学重点：操作风险管理的流程教学难点：操作风险的识别和计量学 时：课堂教学4学时，课外自主学习时间不少于4学时教学方法：讲授法主要内容：（1）操作风险管理框架的基本要素 （2）操作风险组织架构设计（3）操作风险管理的流程（4）操作风险基本管理工具（5）巴塞尔协议三对操作风险的修正学习方法：听讲、阅读、思考课后作业：操作风险管理报告的主要内容和结构是什么？第九章：流动性风险（授课时间：第六学期第十六、十七周）教