《金融风险管理》课程教学大纲

1、PAGE PAGE 5金融风险管理课程简介课程编号1240714015课程名称金融风险管理课程性质必修学 时64学 分4学时分配授课：54 实验： 上机：10 实践： 实践（周）：考核方式闭卷考试，平时成绩占30% ，期末成绩占70%开课学院理学院更新时间适用专业数学与应用数学先修课程金融学、投资学课程描述：随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出本课程要求学生掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，能够利用市场风险度量的VaR方法测量金融风险，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方法。本课程主要内容包括：金融风险管理

2、的一般过程，金融风险辨识，金融风险度量方法，金融衍生工具与金融风险管理的方法。Brief Introduction Code1240714015TitleFinancial Risk ManagementCourse natureSelectedSemester Hours64Credits4Semester Hour StructureLecture：54 Experiment： Computer Lab：10 Practice：Practice (Week)：AssessmentClosed book examination, usually results accounted for 3

3、0%, the final grade accounted for 70%.Offered bySchool of ScienceDate2012-9forMathematics and Applied MathematicsPrerequisiteFinancial , InvestmentsCourse Description: With the financial integration and the development of economic globalization, the increasing complexity of financial risk and divers

4、ification, the importance of financial risk management is even more prominent. This course requires students to master the general method of financial risk identification and financial risk measure. VaR methods are used to measure credit risk of financial risk. This course also requires student to m

5、aster the general techniques of asset-liability management of insurance companies. Thus the students are able to take advantage of the financial risk management theory methods to develop a scientific approach to risk management for financial institutions. This curriculum contains: the general proces

6、s of the financial risk management, financial risk identification, financial risk measurement methods, financial derivatives and financial risk management methods.金融风险管理课程教学大纲课程编号1240714015课程名称金融风险管理课程性质必修学 时64学 分4学时分配授课：54 实验： 上机：10 实践： 实践（周）：考核方式闭卷考试，平时成绩占30% ，期末成绩占70%开课学院理学院更新时间适用专业数学与应用数学先修课程金融学

7、、投资学一、教学内容第一章 金融风险概述1.1 金融风险的概念与种类1.2 金融风险的经济后果1.3 金融风险管理的概念、动因与意义1.4 金融风险管理过程1.5 金融风险管理系统（组织系统、动能系统、信息系统）教学重点：金融风险及金融风险管理的概念，金融风险管理过程教学难点：金融市场风险管理系统第二章 金融风险测量基础2.1 VaR与金融市场风险测量框架2.2 VaR的基本原理与分析2.3 金融市场风险测量所涉及的基本随机过程与统计模型2.4 波动性和相关性估计2.5 金融工具的定价模型与敏感性测量教学重点：VaR的基本原理与分析，波动性和相关性估计教学难点：波动性和相关性估计第三章 金融风

8、险测量方法与应用3.1 历史模拟法、分析方法和Mente Carlo 方法及改进3.2 VaR模型的准确性及误差分析3.3 边际VaR、成分VaR和增量VaR概念及其计算方法；3.4 压力测试3.5 极值理论教学重点：VaR的计算方法 教学难点：VaR在不同领域的应用实例第四章 金融风险管理与监管4.1 金融风险管理策略的基本类型4.2 金融风险转移中的风险对冲与金融工程技术4.3 风险视角下的资本配置4.4 基于VaR的投资决策问题4.5 金融风险的监管问题教学重点：风险视角下的资本配置，基于VaR的投资决策问题教学难点：基于VaR的投资决策实际应用分析二、教学要求第一章 金融风险概述1 理

9、解金融风险及金融风险管理的定义，掌握金融风险管理的一般程序，了解金融风险管理系统和组织体系。2 理解金融风险管理的概念、动因与意义，掌握分析和识别金融风险的基本方法。第二章 金融风险测量基础1. 理解金融风险度量的主要技术方法。掌握VaR的基本原理与分析方法。2掌握市场风险测量所涉及的基本随机过程与统计模型。3. 理解波动性和相关性估计。4. 能够借助软件处理金融风险测量所涉及的随机过程与统计模型的模拟与计算。第三章 金融风险测量方法与应用1 掌握VaR计算的三种基本方法：历史模拟法、分析方法和Mente Carlo 方法及其改进。2. 理解VaR模型的准确性及误差分析。3. 掌握边际VaR、成分VaR和增量VaR概念及其计算方法。4. 理解压力测试与极值理论5. 能够借助软件实现VaR的计算第四章 金融风险管理与监管1了解金融风险管理策略的基本类型。2理解金融风险转移中的风险对冲与金融工程技术。3理解风险视角下的资本配置。4掌握基于VaR的投资决策问题。5能够借助软件解决基于VaR的投资决策问题。三、章节学时分配章 次总课时课堂讲授实验上机实践备注第 1 章66第 2 章24204第 3章24204第 4 章1082合