建信沪深300指数证券投资基金(LOF)

1、.建信沪深300指数证券投资基金LOF2021年第1季度报告：.；第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 12 页建信沪深300指数证券投资基金LOF2021年第1季度报告2021年3月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份报告送出日期： 二一年四月二十日PAGE PAGE 121 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚伪记载、误导性陈说或艰苦脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份根据本基金合同规定，于2021年4月16日复核了本报告中的财务目的、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

2、不存在虚伪记载、误导性陈说或者艰苦脱漏。基金管理人承诺以老实信誉、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。2 基金产品概略基金简称 建信沪深300指数LOF基金主代码 165309基金运作方式 契约型、上市开放式基金合同生效日 2021年11月5日报告期末基金份额总额 4,553,426,239.97份投资目的 本基金采取指数化投资方式，经过严厉的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差

3、最小化。投资战略 本基金采用被动式指数化投资战略。原那么上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进展相应调整。业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95沪深300指数收益率5商业银行税后活期存款利率。风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益种类。基金管理人 建信基金管理有限责任公司基金托管人 中国工商银行股份3 主要财务目的和基金净值表现3.1 主要财务目的单位：人民币元主要财务目的报告期2021年1月1日-2021

4、年3月31日2021年11月5日-2021年12月31日1.本期已实现收益-18,252,521.827,903,770.002.本期利润-284,118,949.4058,375,100.643.加权平均基金份额本期利润-0.06220.01164.期末基金资产净值4,314,914,499.764,656,217,003.645.期末基金份额净值0.9481.010注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入不含公允价值变动损益扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩目的不包括持有人认购或买卖基金的各项费用，计入费用后实践收益

5、程度要低于所列数字。3、本基金合同自2021年11月5日起生效，合同生效当期未满两个月。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率规范差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率规范差-过去三个月-6.14%1.25%-6.10%1.25%-0.04%0.00%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较建信沪深300指数证券投资基金LOF累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图2021年11月5日至2021年3月31日注：1、建信沪深300指数基金基金合同于2021

6、年11月5日生效，截至报告日本基金成立未满六个月，仍处于建仓期。 2、本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他种类如股票指数期货等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 4 管理人报告4.1 基金经理或基金经理小组简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业

7、年限阐明任职日期离任日期梁洪昀先生投资管理部副总监，本基金基金经理2021-11-5-7注册金融分析师CFA，2003年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月，就职于大成基金管理，历任金融工程部研讨员、规划开展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月参与本公司，历任研讨部研讨员、高级研讨员、研讨部总监助理、研讨部副总监，现任投资管理部副总监。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的阐明本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严厉遵守、其他有关法律法规的规定和的规定。4.3 公平买卖专项阐明4

8、.3.1 公平买卖制度的执行情况为了公平对待投资人，维护投资人利益，防止出现不正当关联买卖、利益保送等违法违规行为，公司根据、等法律法规和公司内部制度，制定和修订了、等风险管控制度。公司运用的买卖系统中设置了公平买卖模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平买卖模块进展操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或经过第三方的买卖安排在不同投资组合之间进展利益保送。4.3.2 本投资组合与其他投资风格类似的投资组合之间的业绩比较本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格类似的投资组合。4.3.3 异常买卖行为的专项阐明本报告期，未发现本基金存在异常买卖行为。4

9、.4 报告期内基金的投资战略和业绩表现阐明4.4.1报告期内基金投资战略和运作分析在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制战略，将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度的绝对值均控制在了基金合同商定的数值之内。在报告期内，本基金的跟踪标的沪深300指数进展了今年第一次成份股调整，本基金管理人在量化分析的根底上，采取了适当的组合调整战略，以尽能够降低其对基金跟踪误差及偏离度的影响。本基金跟踪误差主要来源是标的指数中工商银行和建立银行两只股票根据法律法规的相关规定，无法投资，必需寻觅其他股票进展替代。本基金管理人以量化分析研讨为根底，采取了相应的替代战略，并不断根据市场最新情况对替代模型进

10、展优化，以到达尽能够降低跟踪误差及偏离度的目的。基金日常申购赎回、成份股停牌等要素也对跟踪误差及偏离度有一定影响，本基金管理人亦在日常管理中经过多种战略尽力抑制了这些不利影响。展望二季度，我们以为沪深300指数仍有较大能够坚持较低的动摇性。本基金管理人将根据基金合同，继续秉承被动复制战略，并以量化分析研讨为根底，抑制个别成份股无法投资、基金日常申赎以及成份股停牌等要素呵斥的不利影响，将基金的跟踪误差及偏离度坚持在较低程度。4.4.2报告期内基金的业绩表现一季度(过去三个月)本基金净值增长率 -6.14%，动摇率1.25%，业绩比较基准收益率-6.10%，动摇率1.25%。5 投资组合报告5.1

11、 报告期末基金资产组合情况序号工程金额元占基金总资产的比例%1权益投资4,063,912,895.0793.24其中：股票4,063,912,895.0793.242固定收益投资99,650,000.002.29其中：债券99,650,000.002.29 资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计158,407,903.073.636其他资产36,553,665.640.847合计4,358,524,463.78100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期

12、末未持有积极投资股票。5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值元占基金资产净值比例A农、林、牧、渔业17,154,176.980.40B采掘业448,509,419.5310.39C制造业1,205,070,064.8127.93C0食品、饮料157,998,511.303.66C1纺织、服装、皮毛24,292,706.880.56C2木材、家具-C3造纸、印刷11,071,622.070.26C4石油、化学、塑胶、塑料103,620,871.232.40C5电子17,300,165.000.40C6金属、非金属340,121,109.167.88C7机械、设备、仪表3

13、97,383,410.899.21C8医药、生物制品133,433,126.473.09C99其他制造业19,848,541.810.46D电力、煤气及水的消费和供应业129,935,207.853.01E建筑业121,089,700.342.81F交通运输、仓储业205,174,455.104.76G信息技术业143,149,453.113.32H零售和零售贸易126,761,879.192.94I金融、保险业1,280,590,964.8729.68J房地产业244,184,872.285.66K社会效力业49,260,887.811.14L传播与文化产业12,546,419.790.29

14、M综合类80,485,393.411.87合计4,063,912,895.0794.185.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资的前十名股票明细序号股票代码股票称号数量股公允价值(元)占基金资产净值比例1600036招商银行9,873,055160,733,335.403.732601328交通银行14,764,540122,250,391.202.833600016民生银行15,350,473118,045,.372.744601318中国平安2,165,855109,159,092.002.535601166兴业银行2,880,925106,363,751.002.4

15、76600000浦发银行4,385,54799,902,760.662.327600030中信证券3,500,34199,479,691.222.318601088中国神华2,487,44171,887,044.901.679000002万科A7,300,68969,356,545.501.6110601601中国太保2,370,65664,007,712.001.485.4 报告期末按债券种类分类的债券投资组合序号债券种类公允价值元占基金资产净值比例1国家债券-2央行票据99,650,000.002.313金融债券-其中：政策性金融债-4企业债券-5企业短期融资券-6可转债-7其他-8合计9

16、9,650,000.002.315.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券称号数量张公允价值(元)占基金资产净值比例1100101810央行票据181,000,00099,650,000.002.312-3-4-5-5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内遭

17、到公开谴责、处分。5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.8.3 其他资产构成序号称号金额元1存出保证金3,864,426.192应收证券清算款-3应收股利-4应收利息110,199.995应收申购款32,579,039.466其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计36,553,665.645.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的阐明本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额4,610,567,360.02报告期期间基金总申购份额207,637,075.58报告期期间基金总赎回份额264,778,