证券投资基金A期末考试

1、证券投资基金A期末考试某金融产品，下一年度如果经济上行预计年化收益率为12%，经济平稳预计年化收益率为8%，经济下行预计年化收益率为-2%。其中，经济上行的概率是30%，经济平稳的概率是40%，经济下行的概率是30%。那么下一年度该金融产品的期望收益率为( )% _(答案：6.20)假设你在2019年12月31日以1.10元的价格购买了10000份A基金，并一年后即2020年12月31日以1.65元的价格将其出售。期间基金分红100元，那么2020年你持有A基金的收益率是【】%(假设不考虑交易费用率) _(答案：50.91)请运用EXCEL的AVERAGE、VARP和STDEVP等函数度量表1

2、-1中所列基金的预期收益率、方差与标准差。标普500过去14年的预期收益率为( )% _(答案：8.77)沪深300过去14年的预期收益率为( )% _(答案：18.60)纳斯达克过去14年的预期收益率为( )% _(答案：15.17)标普500过去14年的方差为_%，标准差为_% 空1答案：2.80空2答案：16.74沪深300过去14年的方差为_%，标准差为_% 空1答案：29.88空2答案：54.67纳斯达克过去14年的方差为_%，标准差为_% 空1答案：4.77空2答案：21.85沪深300指数与标普500过去14年的相关系数为（ ） _(答案：0.42)沪深300指数与纳斯达克过去1

3、4年的相关关系为（） _(答案：0.48)请根据表1-1的数据，构筑沪深300指数基金与标普500指数基金的投资组合如果将全部资金投资在沪深300指数基金上，则组合的期望收益率为_%, 投资组合的标准差为_% 空1答案：18.60空2答案：54.67如果投资在沪深300指数的资金比例为30%与投资在标普500指数上的资金比例为70%，则组合的期望收益率为_%,投资组合的标准差为_% 空1答案：11.72空2答案：23.81如果投资在沪深300指数的资金比例为50%与投资在标普500指数上的资金比例为50%，则组合的期望收益率为_%，投资组合的标准差为_% 空1答案：13.69空2答案：31.7

4、5如果投资在沪深300指数的资金比例为80%与投资在标普500指数上的资金比例为20%，则组合的期望收益率为_%，投资组合的标准差为_% 空1答案：16.63空2答案：45.23如果将全部资金投资在标普500指数基金上，则组合的期望收益率为_%，投资组合的标准差为_% 空1答案：8.77空2答案：16.74请问将80%的资金投资在标普500指数基金上，剩下的投资沪深300指数基金，这样的投资组合是有效投资组合吗？（） A. 是(正确答案)B. 否请根据表2-1数据，运用SLOPE、INTERCEPT、RSQ函数度量创业板50指数基金近五年的收益与风险情况创业板50指数基金近五年的系统风险( )

5、 _(答案：1.63)创业板50指数的阿尔法系数为( )% _(答案：-2.23)创业板50指数的R2 为( )% _(答案：62.09)假设基金A、基金C的季度平均收益率分别为2.50%、2.00%，系统风险分别为1.20、0. 80，市场组合的季平均收益率为2.20%，季平均无风险收益率为0.65%，请运用特雷诺指标对AC两只基金进行业绩比较A基金的特雷诺比率为（ ）% _(答案：1.54)C基金的特雷诺比率为（ ）% _(答案：1.69)因此A基金业绩要（）C基金。 A. 优于B. 弱于(正确答案)C. 无差异假设基金A、基金B的2020年度收益率分别为15%, 20%。标准差分别为32

6、.16%与58.62%，市场无风险收益率为2%,请运用SHARP比率对A与B两只基金进行业绩比较。A基金的夏普比率为（ ）% _(答案：40.42)B基金的夏普比率为（ ）% _(答案：30.71)因此A基金业绩要（）B基金。 A. 优于(正确答案)B. 弱于C. 无差异请根据表3-1数据回答下述问题请对国富中小盘股票这只基金进行业绩评价：国富中小盘股票这只基金的系统风险为（） _(答案：0.80)国富中小盘股票这只基金的整体风险(标准差)为( )% _(答案：27.49)国富中小盘股票这只基金的阿尔法为( )% _(答案：12.79)国富中小盘股票这只基金的平均收益率为( )% _(答案：2

7、3.22)国债收益率(无风险收益率)的平均收益率为( )% _(答案：2.98)国富中小盘股票这只基金的特雷诺比率为( )% _(答案：25.21)国富中小盘股票这只基金的夏普比率为( )% _(答案：73.60)请根据表3-1对易方达中小盘混合这只基金进行业绩评价：易方达中小盘混合这只基金的系统风险为()(小数点后2位) _(答案：0.94)易方达中小盘混合这只基金的整体风险(标准差)为( )% _(答案：30.30)易方达中小盘混合这只基金的阿尔法为( )% _(答案：20.49)易方达中小盘混合这只基金的平均收益率为( )% _(答案：32.22)易方达中小盘混合这只基金的特雷诺比率为(

8、 )% _(答案：31.01)易方达中小盘混合这只基金的夏普比率为( )% _(答案：96.49)请根据3-1对华安中小盘成长混合这只基金进行业绩评价华安中小盘成长混合这只基金的系统风险为（） _(答案：0.83)华安中小盘成长混合这只基金的整体风险(标准差)为( )% _(答案：31.50)华安中小盘成长混合这只基金的阿尔法为( )% _(答案：8.63)华安中小盘成长混合这只基金的平均收益率为( )% _(答案：19.33)华安中小盘成长混合这只基金的特雷诺比率为( )% _(答案：19.65)华安中小盘成长混合这只基金的夏普比率为( )% _(答案：51.87)请根据3-1对业绩比较基准沪深300的业绩进行评价沪深300指数过去8年的平均收益率为（ ）% _(答案：12.26)沪深300指数的整体风险(标准差)为( )% _(答案：24.60)沪深300指数的系统风险为（) _(答案：1)沪深300指数的特雷诺比率为( )% _(答案：9.27)沪深300指数的夏普比率为( )% _(答案：37.70)综上分析，你认为上述三只同类型主动型基金，在过去的8年里哪只业绩表现最优（） A. 华安中小盘成长混合B. 易方达中小盘混合(正确答案)C. 国富中小盘股票【多