《计量经济学》第5章数据

1、 计量经济学各章数据第5章自相关性例5.3.1中国城乡居民储蓄存款模型（自相关性检验）。表5.3.1列出了我国城乡居民储蓄存款年底余额（单位：亿元）和GDP指数（1978年=100）的历年统计资料，试建立居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。表5.3.1我国城乡居民储蓄存款与GDP指数统计资料年份19781979198019811982198319841985198619871988存款余额y210.60281.00399.50523.70675.40892.501214.701622.602237.603073.303801.50GDP指数x100.0107.6116.0122.1133.

2、1147.6170.0192.9210.0234.3260.7年份1989199019911992199319941995199619971998存款余额y5146.907034.209107.0011545.4014762.3921518.8029662.2538520.8446279.8053407.47GDP指数x271.3281.7307.6351.4398.8449.3496.5544.1582.0638.25.5案例分析：中国商品进口模型商品进口是国际贸易交往的一种常用形式，对进口国来说，其经济发展水平决定商品进口情况。这里，研究我国进口商品IM与国内生产总值GDP的关系。有关数据

3、见表5.5.1。试建立中国商品进口模型。表5.5.11989-2006年我国商品进口与国内生产总值数据(亿元)年份国内生产总值GDP进口总额IM年份国内生产总值GDP进口总额IM198916992.32199.9199884402.311626.1199018667.82574.3199989677.113736.4199121781.53398.7200099214.618638.8199226923.54443.32001109655.220159.2199335333.95986.22002120332.724430.3199448197.99960.12003135822.834195

4、.6199560793.711048.12004159878.346435.8199671176.611557.42005183084.854273.7199778973.011806.5200620940761813.7思考与练习10.表1给出了美国1958-1969年期间每小时收入指数的年变化率(y)和失业率(x)请回答以下问题：估计模型y=b+b+u中的参数b,bt01xt01t计算上述模型中的DW值。上述模型是否存在一阶段自相关？如果存在，是正自相关还是负自相关？如果存在自相关，请用DW的估计值估计自相关系数P。利用广义差分法重新估计上述模型。自相关问题还存在吗？表1美国1958-19

5、69年每小时收入指数变化率和失业率年195819591960196119621963196419651966196719681969Y4.23.53.43.03.42.82.83.64.35.06.16.7x6.85.55.56.75.55.75.24.53.83.83.63.511考虑表2中所给数据：表2美国股票价格指数和GNP数据obs197019711972197319741974197419771978y45.7254.2260.2957.4243.8445.7354.4653.6953.701015.51102.71212.81359.31472.81598.41782.81990.

6、51149.7obs19791980198?198219831984198519861987y58.3268.1074.0268.9392.6392.63108.09136.00161.702508.22732.03052.63166.03405.73772.24019.24240.34526.7注：y-NYSE复合普通股票价格指数(1965年12月31日=100)；x-GNP(单位：10亿美元)利用0LS估计模型：y二b+bx+ut01tt根据DW统计量确定在数据中是否存在一阶自相关。如果存在一阶自相关，用DW值来估计自相关系数0。利用估计的0值，用0LS法估计广义差分方程:y0y二b(10

7、)+b(x-0 x)+vtt101tt1t利用一阶差分法将模型变换成方程：yy二b(xx)+v，或：Ay二bAx+vtt11tt1tt1tt的形式，并对变换后的模型进行估计。比较(4)、(5)的回归结果，你能得出什么结论？在变换后的模型中还存在自相关吗？12.中国1980-2000年投资总额x与工业总产值x的统计资料如表3所示。试问：当模型设定为：y二b+bx+u时，是否存在自相关？如果存在自相关，利用t01ttDW求出P。若按一阶自相关假设u=Pu+v，试用Durbin两步估计法与广义最小二乘法估计tt1t原模型。采用差分形式y*二y-y与x*二x-x作为新数据，估计模型ttt1ttt1y*

8、=a+ax*+vt01tt该模型是否存在序列相关？表3中国1980-2000年投资总额x与工业总产值y数据(亿元)1980910.91996.51981961.02048.419821230.42162.319831430.12375.619841832.92789.019852543.23448.719863120.63967.019873791.74585.819884753.85777.219894410.46484.019904517.06858.019915594.58087.119928080.110284.5199313072.314143.8199417042.119359.6

9、199520019.324718.3199622913.529082.6199724941.132412.1199828406.233387.9199929854.7135087.21200032917.7339570.3年份工业总产值y(亿元)全社会固定资产投资x13.天津市城镇居民人均消费性支出(CONSUM)，人均可支配收入(INCOME),以及消费价格指数(PRICE)见表4。定义人均实际消费性支出Y=CONSUM/PRICE，人均实际可支配收入乂=INCOME/PRICE。表4天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入数据年份CONSUM（元）INCOME（元）PRICE1978344.

10、88388.321.0001979385.20425.401.0101980474.72526.921.0621981485.88539.521.0751982496.56576.721.0811983520.84604.311.0861984599.64728.171.1061985770.64875.521.2501986949.081069.611.33619871071.041187.491.42619881278.871329.71.66719891291.091477.771.91219901440.471638.921.97019911585.711844.982172238.382.41819932322.192769.262.84419943301.373982.133.52619954064.104929.534.06619964679.615967.714.43219975204.296608.564.56919985471.017110.544.54619995851.537649.834.49620006121.078140.554.478(1)利用O