商业银行管理第7章详解

1、1第七章 个人(grn)贷款共三十九页2第一节 个人(grn)贷款概述第二节 个人贷款的信用评估第三节个人贷款定价第四节 我国个人贷款的发展共三十九页3第一节个人贷款(di kun)概述共三十九页4一、个人(grn)贷款的产生对银行的意义 1. 改善资产结构，降低经营风险 2. 主要的利润源泉 3. 是银行提高竞争力的重要途径 共三十九页5二、个人贷款的种类1. 个人住房贷款2. 个人汽车贷款3. 个人综合(zngh)消费贷款4. 国家助学贷款5. 个人经营贷款6. 信用卡贷款 共三十九页6三、个人贷款的特点 1. 高风险性 （1）还款来源不稳定，波动性大 （2）信息不对称(duchn)比较严

2、重 （3）含较高的利率风险与违约风险 2. 高收益性 3. 周期性 4. 利率不敏感性共三十九页7四、个人贷款的风险控制 1. 使用个人信用系统 2. 选择合适的合作机构 3. 实行五级分类管理 4. 贷后监测与检查 5. 通过二级市场(shchng)出售贷款共三十九页8第二节个人(grn)贷款的信用评估共三十九页9一、个人信用征信及其经济意义 1 西方个人征信系统(xtng)的建立（1）1830年英国伦敦第一家征信公司（2）社会征信机构（1929年成立的美国信用局）（3）银行自建的个人信用数据库共三十九页10我国征信(zhn xn)系统的建立（1）征信管理局（2）企业信贷征信系统（3）个人信

3、贷征信系统共三十九页11二、个人(grn)财务分析的主要内容及目标 1.个人财务分析内容（1） 未来的还款来源或抵押品 （2） 负债和费用 （3） 综合分析共三十九页122. 个人财务分析目标 （1） 未来的还款来源或抵押品 （2） 负债和费用(fi yong) （3） 综合分析共三十九页13二、个人财务报表的分析方法 1. 个人资产分析范围 （1）借款人是否(sh fu)有银行认可的抵押资产？ （2）借款人是否计划将资产变卖偿还贷款？ （3）借款人从资产获得的收入是其重要的收入来源吗？ （4）某项资产占借款人总资产的比重是否超过10%？共三十九页14* 银行进行个人资产分析时必须关注(gun

4、zh)的三个问题： （1）价值及其稳定性 （2）流动性 （3）所有权和控制权共三十九页15流动资产分析不动产分析应收贷款分析人寿保险分析退休基金分析私人(srn)财产其他资产共三十九页16个人收入分析（1）工资和其他经常(jngchng)收入（2）利息收入（3）股息收入（4）应收赡养费（5）退休基金收入（6）失业救济和社会保障福利共三十九页1710. 个人负债分析其他信息(xnx)（1）共有权（2）偶然负债和或有负债共三十九页18四、个人财务报表综合(zngh)分析目的 （1）确定贷款的潜在抵押品或还款来源 （2）更清楚地了解(lioji)客户资产的流动性 （3）确定流动负债 （4）计算出一个

5、更准确的所有者权益数据 （5）分析客户的速动比率和所有者权益与资产比率共三十九页19两个比率（1） 速动比率 速动比率 = （现金 + 可转让证券）/ 流动负债（2）调整(tiozhng)后的所有者权益与资产比率 调整后的所有者权益与资产比率 =调整后的所有者权益 / 调整后的资产总额共三十九页20五、个人信用评估方法 1. Z计分模型 （1）选取一组最能反映借款人财务(ciw)状况、偿还能力的财务(ciw)指标或财务(ciw)比率。 （2）从过去资产中分类收集正常、违约的样本。 （3）科学确定每一个财务指标的权重。 （4）计算所选财务指标的加权平衡值（即Z）。 （5）对一系列样本的Z值进行分

6、析，可得一个权衡贷款风险度的Z值或值域。共三十九页21“5C”判决法（1）品质（2）能力（3）资本(zbn)（4）担保品（5）环境共三十九页22信贷记分法（1）杜兰德9因素个人贷款评分体系 年龄、性别、居住(jzh)的稳定性、职业、就业的行业、就业行业的稳定性、在银行有无帐户、有无不动产、有无人身保险共三十九页23（2）FICO（“飞哥”信用(xnyng)评分）The most famous of all scoring systems currently in widespread use is known as FICO, developed and sold by Fair Isaac

7、Corporation. Its credit scores are based on five different types of information (from most important to least important): 1. The borrowers payment history. 2. The amount of money owed. 3. The length of a prospective borrowers credit history. 4. The nature of the new credit being requested. 5. The ty

8、pes of credit the borrower has already used.共三十九页24第三节个人贷款(di kun)定价共三十九页25一、个人贷款(di kun)定价的一般原则1.成本收益匹配(ppi)原则2.组合定价原则3.风险定价原则4.参照市场价格原则5.与宏观经济政策一致原则共三十九页26二、影响个人贷款定价的因素 1.资金成本 2.风险 3.利率政策 4.盈利(yn l)目标共三十九页275.市场竞争6.担保(dnbo)7.规模8.选择性因素共三十九页28三、个人贷款定价模型(mxng) 1 成本加成定价模型 2 基准利率加点定价模型 3 客户盈利分析模型 共三十九页

9、29四、个人(grn)贷款实际利息计算方法短期个人贷款(di kun)利息计算方法（1）年百分率法 依据美国通过的贷款真实法案，银行必须给每位个人借款者一份标明关于所计划贷款的年百分率。共三十九页30（2）单一利率法 当客户分期偿还贷款时，银行首先确定不断减少(jinsho)的贷款余额，然后以贷款余额决定客户应付的利息额。共三十九页31（3）贴现率法 贴现贷款率 = 应付(yng f)利息 / 收到 信贷余额共三十九页32（4）追加贷款率法实际贷款(di kun)利率 = 应付利息 / 年平均贷款额共三十九页33（5）78s法则(fz)共三十九页34（6）补偿存款(cn kun)余额法 有补偿

10、余额要求的实际贷款利率 = 贷款应付利息额 / 实际贷款额共三十九页35（7）浮动(fdng)利率法共三十九页36长期个人贷款(di kun)实际利息计算方法（1） 固定利率抵押贷款的定价（2）可调整(tiozhng)利率抵押贷款的定价共三十九页37第四节我国个人(grn)贷款的发展共三十九页38一、个人贷款规模迅速扩张(kuzhng)二、住房贷款为主的多元化结构三、个人贷款集中度较高四、农村个人贷款发展严重滞后共三十九页内容摘要1。3. 个人综合消费贷款。5. 个人经营贷款。6. 信用卡贷款。1. 高风险性。（3）含较高的利率风险与违约风险。3. 周期性。2. 选择合适的合作机构。3. 实行五级分类管理。5. 通过二级市场出售贷款。1 西方个人征信系统的