1 计量经济学绪论

1、第一章 绪论1.1 计量经济学1.2 经典计量经济学模型的建模步骤1.3 计量经济学模型的应用11.1 计量经济学一、计量经济学 二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系四、计量经济学是一门经济学科2关于绪论绪论是课程的纲。学好绪论,可以说学好了课程的一半。参观一个城市,先站在最高处俯瞰,然后走街串巷；了解一座建筑,先看模型,后走进每一个房间。各起一半作用。绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。不必全懂,只需似懂非懂。3名称Econometrics计量经济学经

2、济计量学4计量经济学是一门经济学科从计量经济学的定义看 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看 从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 5一、计量经济学经济学的一个分支学科 20世纪20年代末30年代初诞生1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会1933年创刊Econometrica6定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手,但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论,尽管经济理论大局部具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用

3、于经济学的同义语。经验说明,统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说,都是必要的,但本身并非是充分条件。三者结合起来,就是力量,这种结合便构成了计量经济学。7消费=346+0.728收入数据来自统计学,线性关系来自经济学,数量关系来自数学。三者结合建立了计量经济学模型。 简单的例子8 20世纪40、50年代的大开展和60年代的扩张 20世纪70年代的批评和反思 20世纪70年代末以来非经典（现代）计量经济学的开展9诺贝尔经济学奖与计量经济学61位获奖者中10位直接因为对计量经济学开展的奉献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. L

4、eotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学10The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analys

5、is of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlands11The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USA12The Bank of Sweden Prize in

6、 Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R. Klein USA13The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental c

7、ontributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great Britain14The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of

8、 econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway15经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论根底开展数据根底开展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型Leontief16The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for

9、analyzing selective samplesJames J Heckman USA17The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSA18The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for meth

10、ods of analyzing economic time series with common trends (cointegration) Clive W. J. GrangerUK19The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)Robert F. EngleUSA20非经典计量经济学微观计量：选择性样本模型微观计量：离散

11、选择模型时间序列：协整理论现代宏观计量时间序列：ARCH现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger21在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位,“在大多数大学和学院中,计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一局部。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代。 22中国经济类本科生核心课程计量经济学与微观经济学、宏观经济学一起成为各国高校经济类学生的核心课程。1998年7月,教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立,在第一次会议上,讨论并确定了高等学校经济学门类各

12、专业的8门共同核心课程,其中包括计量经济学。将计量经济学首次列入经济类专业核心课程,是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志,对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。23应用研究广泛开展以经济研究发文数量比照为例19842006年3143篇论文的统计分析24应用研究广泛开展以经济研究发文数量比照为例25应用领域广阔以经济研究发文为例26广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称,包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学,也就是我们通常所说的计量经济学,以揭示经济现象中的因果关系为目的,在数

13、学上主要应用回归分析方法。本课程中的计量经济学模型,就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。 27 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容,侧重于理论与方法的数学证明与推导,与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论根底、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外,还研究特殊模型的估计方法与检验方法,应用了广泛的数学知识。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容,强调应用模型的经济学和经济统计学根底,侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。 28 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济

14、学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前开展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论根底 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者29经典计量经济学模型包括:单方程模型(Single Equation Model)联立方程模型(Simultaneous Equations Model) 以线性模型为主要形式30经典计量经济学模型设定理论可以概括为：依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构,即模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的根底之上的；引进概率论思想

15、作为模型研究的方法论根底,选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式；模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题；以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。31非经典计量经济学一般指20世纪70年代末以来开展的计量经济学理论、方法及应用模型,也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学(Microeconometrics)非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics)时间序列计量经济学(Time-Series Econometrics )动态计量经济学(Dynamic Econometrics)32本课程以经典计量经济学为主,适当引入一

16、些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由： 一方面,从理论方法角度,经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的根底； 另一方面,从应用的角度,经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。33经济研究1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中,经典单方程模型占64%34AER 1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中,经典单方程模型占80%35 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析。“原材料是微观数据,微观数据表现为截面数据和penal数据。赫克曼（J.H

17、eckman）和麦克法登（D.McFaddan） 作出原创性奉献。内容主要包括penal数据模型的理论方法、离散选择模型的理论方法、选择性样本模型的理论方法。36宏观计量经济学名称由来已久,但是它的主要内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法,建立宏观经济模型,对宏观经济进行分析、评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。371.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素38一、理论模型的建立建立理论模型包括4项任务：确定模

18、型包含的变量确定模型的数学形式确定随机扰动项的概率分布特性拟定模型中待估计参数的理论期望值区间Y为被解释变量(explained or dependent variable)X为解释变量(explanatory or independent variables)39 确定模型包含的变量在确定了被解释变量后,如何选择和选择哪些解释变量？依据经济学理论理论导向。需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律选择样本要考虑数据的可得性选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系,使得每个解释变量都是独立的40在时间序列数据样本下可以应用协整检验、Granger因果统计检验等方法数据导向

19、。例如,消费总额和GDP之间的协整分析,金融深化与经济开展之间的因果关系。经济关系与数据关系的不对称性：数据关系只是经济关系的必要条件,不是充分条件。41不遗漏显著的变量。从“一般开始,逐渐剔除不显著变量；从“简单开始,逐渐引入其它变量。前者思路正确,后者容易遗漏显著的变量。42 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入) +ln(食品价格) +ln(其它商品价格)+ 其中 、的符号、大小、 关系43以下的讨论仅以经典多元线性回归

20、模型(Classical Multiple Linear Regression Model)为对象：44二、样本数据的收集 几类常用的样本数据Cross-sectional DataTime-series DataPanel Data45 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性46财管会计（3）47三、模型参数的估计 各种模型参数估计方法LS, Least Squares EstimationML, Maximum Likelihood EstimationMM, Method of Moments48 如何选择模型参数估计方法需要对模型进行识别和检验,然后确定估计方法 关于应用软件的使用课

21、堂教学结合能够熟练使用一种49四、模型的检验 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系,对参数估计结果的可靠性进行判断。例如：ln(人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格)50 统计检验由数理统计理论决定。包括：拟合优度检验(Coefficient of Determination)总体显著性检验(Overall Significance of Regression)变量显著性检验(Significance of Variables) 计量经济学检验由计量经济学理论决定。包括：异方差性检验(Heteroskedastici