计量经济学模型应用PPT课件

1、应具备的知识经济学（社会主义政治经济学，宏、微观经济学）数理统计学（概率、概率分布，随机变量，假设检验，回归分析） 线性代数（矩阵运算，向量，特征根） 第1页/共60页教材和参考书 李子奈计量经济学高等教育出版社 Gujiarati（古扎拉蒂）计量经济学人民大学出版社 王明舰，王永宏等译，经济计量分析（W H. Greene, Econometric Analysis, 1993.），中国社会科学出版社，1998 谢识予计量经济学教程复旦大学出版社，2004第2页/共60页第一章 绪 论 关于计量经济学内容、意义、方法论，与相关学科关系，在经济学中地位等的概述 绪论的作用是使读者明确学习的意义

2、、目标、学习方法，对掌握本课程的精髓很有意义。第3页/共60页第一节 计量经济学的内容和作用 本节解决两个问题：（1）计量经济学是什么？（2）为什么要学习计量经济学？ 这两个问题很重要，我们通过例子，在相关学科比较等进行说明第4页/共60页一、计量经济学产生和发展 计量经济学（也称经济计量学）是经济学的一个分支学科，它是现代经济学的重要组成部分 。 作为计量经济分析基本工具的最小二乘法是19世纪诞生的，但计量经济学作为一门学科，一般认为正式诞生于20世纪的二三十年代。 第5页/共60页经济学的一个分支学科经济学的一个分支学科 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1

3、930年成立国际计量经济学会（Frish，Tinbergen和Fisher等 ） 1933年创刊计量经济学（ Econometrica ） 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展第6页/共60页在经济学科中占据极重要的地位在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。第7页/共60页诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔

4、经济学奖与计量经济学 56位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学第8页/共60页计量经济学在经济学科中的地位计量经济学在经济学科中的地位 从现代西方经济学的特征看 从西方经济学的发展历史看 从

5、世界一流大学经济学课程表看 从国际经济学刊物论文看 从经济学的“世界先进水平”看第9页/共60页计量经济学在我国的发展状况计量经济学在我国的发展状况 计量经济学在1998年教育部审定的学科分类中属三级学科。 经济学（02）应用经济学（0202）数量经济学（020209）。 数量经济学中包括计量经济学，投入产出，数理经济学，及运筹学的一部分内容（线性规划，优化，决策理论和风险分析等）。 计量经济学是我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之一。 第10页/共60页计量经济学在我国的发展状况计量经济学在我国的发展状况 1960年，中国科学院经济研究所成立了一个经济数学方法研究组。 1979年3月，成

6、立了中国数量经济研究会（现更名为中国数量经济学会 ） 并办有一份杂志数量经济技术经济研究。 1980年中国数量经济学会首次举办计量经济学讲习班 ，自此，计量经济学的教学与科研迅速展开 。 1998年7月教育部高等学校经济学科教学指导委员会首次将计量经济学列为我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之一。 第11页/共60页计量经济学几十年中的发展状况计量经济学几十年中的发展状况 分析对象方面 单方程模型 联立方程组模型 小型的市场均衡模型 大型的宏观经济模型 多国联网的LINK计划 静态模型 动态模型 线性模型 非线性模型 第12页/共60页计量经济学几十年中的发展状况计量经济学几十年中的发展状

7、况 分析技术方面 回归分析 时间序列分析 参数模型分析 非参数分析 还发展了许多处理和分析离散变量、受限变量等的专门技术数据利用方面 截面数据、时间序列数据 面板数据 第13页/共60页计量经济学几十年中的发展状况计量经济学几十年中的发展状况 应用领域方面 从宏观计量扩展到微观计量，从经济增长到就业和收入分配 从经济管理扩展到企业经营 针对不同应用领域的专门计量经济学，如宏观计量、微观计量和金融市场计量经济学等，都有了很大的发展。 第14页/共60页计量经济学几十年中的发展状况计量经济学几十年中的发展状况 技术手段方面 计量分析软件发展也很快，使得处理分析大量经济数据的能力越来越强，并为计量经

8、济技术和思想的发展提供了更大的空间。 第15页/共60页现代计量经济学的三大支柱 单方程回归分析 联立方程组模型 时间序列分析第16页/共60页二、计量经济学的功能和作用 经济活动的多因素性、随机波动性以及事件发生的不可逆性一直影响着经济学的科学化进程。 研究经济学无法建立实验室 经济问题中的变量却没有函数关系可言 随着计量经济学的诞生，人们借助数学、统计学知识分析和预测经济问题。虽然这只有几十年的时间，却超过了经济学数百年积累起来的文字分析水平。 第17页/共60页（一）案例1 经营决策与计量经济学 某企业生产的一种产品销售情况不理想。在这种情况下，根据较低的价格通常引起较大需求的基本原理，

9、经营者考虑采取降价方式进行促销，以夺取更大的市场份额、获取更大的利润。 此时的问题是，该企业是否真的应该降价？如果决定降价，应该降多大的幅度？ 在你作出降价决策和决定降价幅度之前，你需要哪些东西帮助你进行决策呢？ 第18页/共60页 事实上，仅仅根据降价通常能够促进销售的一般经济规律贸然决定降价，很可能是不明智的。 如果需求的价格弹性较低，那么降价带来的销售增加就可能很有限，降价不仅不能带来利润增加，还可能造成更大的亏损。 也就是说，你需要知道的不只是价格会影响销售，销售量Q与价格P有负相关关系这样的定性结论，而是一定幅度的价格变化对销售量影响大小的具体数量或程度 。第19页/共60页 我们需

10、要知道的是销售量与价格之间的函数关系Qf（P），而且需要知道其中每个参数的数值（例如，f（P）是线性函数Qf（P）a+bP，且其中的参数a=5000，b=200）或者知道需求弹性的具体数值。 因为只有这样，我们才能预先知道，价格每降低1单位销量能够提高200个单位，才能根据你打算降价的幅度，预先测算出销售量将会增加的数值，并结合成本函数计算出利润的变化，判断降价策略能否带来利润，带来多大的利润，或者可能会有多大损失。 综合评价实施降价策略的价值和意义，决定是否应该实施这种策略。第20页/共60页 作为企业经营决策的依据，如果发生大的差错就会导致企业的决策错误，并可能断送一个企业的前途，因此上述

11、分析预测的准确程度非常重要。 要保证分析预测的准确性，则必须对分析过程中的各个步骤，以及分析和预测方法等的合理性、可靠性和有效性等，进行仔细的检查、分析和评价，才能对分析预测的可靠性和可信程度有较大的把握，也能及时发现和纠正错误。 这些检查和评价工作，主要是利用统计分析的方法和技术，也是计量经济分析不可缺少的重要内容。第21页/共60页（二）案例2 宏观经济管理 推动消费需求是政府通常最关心的问题之一。要有效推动消费需求，必须先弄清人们的消费主要受什么因素影响。 一般来说，人们的收入水平是决定消费水平最根本的因素，但当前的消费究竟是由何种收入决定，则有许多不同的理论和意见。 第22页/共60页

12、 假设我们倾向于接受凯恩斯主义的观点，认为人们的消费需求取决于当前的可支配收入，当期消费C是当期可支配收入Y的线性函数 ，那么有两个工作是必须做的： 一是获得上述函数中参数 和 的数值 二是验证这种理论究竟是否正确 否则就即不能对这种理论观点有充分信心，也无法利用它制定具体的经济政策。 YccYfC10)(0c1c第23页/共60页 获得上述凯恩斯主义消费函数的参数值，以及检验这种消费理论的真伪，也是计量经济学能够完成的工作和基本任务。 计量经济学的工作并不局限于上述例子。事实上，几乎所有的经济实践和理论问题，包括决策、政策分析、经济（GDP）增长和价格预测等，都可以用计量经济分析的方法进行实

13、证研究。第24页/共60页 三、总结和定义 计量经济学、计量经济分析的作用：证实理论、确定参数值，检验、验证、预测、政策判断。或者发现、验证、具体化和应用经济规律。 某些定义：（1）利用经济理论、数学、统计推断等工具，对经济现象分析的一门社会科学。（2）运用数理统计知识分析经济数据，对构建与数理经济学之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。 计量经济学就是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。第25页/共60页四、计量经济学与经济理论、统计学和数学的联系和区别数学统计学数理统计经济统计数理经济计量经济学第26页/共60页1、计量经济学与经济理论 经济学是计量经济学的服务对象，计量经

14、济学是提高经济学科科学性和实用性的工具。 一般经济理论（定性）是计量经济学的基础。 例：关于失业问题的数量实证分析（1）菲利普斯曲线（工资和失业率）；（2）资本和技术变化的影响；（3）人口和移民的影响（供给方面）；（4）经济增长和产业结构（需求方面、结构性失业）。 一般经济理论是修正计量经济分析模型、方法的依据。 一般经济理论是解读计量分析结果的工具。 区别是定性为主、定量为主等。第27页/共60页2、计量经济学与统计学 目的和手段关系 计量的参数估计、模型检验、数据收集和处理、方法设计，应用分析中的置信区间分析等，都与统计有关，以统计为基础。 区别主要是，问题导向和数据导向，对模型重视程度、

15、目的性强弱等。第28页/共60页3、计量经济学与数学 数学（微积分、线性代数、概率统计）是计量分析（LS、级数、矩阵、方差、期望，）的基础和工具。 数学知识（函数性质等）对计量建模的作用。 计量经济学不是数学，是经济学。第29页/共60页第二节 计量经济学的分析方法一、计量经济分析的对象和材料 对象变量关系，计量经济模型 材料经济数据第30页/共60页二、计量经济分析的基本方法 经典计量经济学最基本的分析方法是回归分析（regression analysis） 回归分析： 用计量经济技术和精练的数据，对计量经济模型进行分析处理，估计出其中的参数，判断模型的合理性和有效性，逐步调整和改进模型，最

16、终得出具体的应用模型。 第31页/共60页 回归分析需要许多外围工作作为基础或者扩展，包括：建模、数据收集和处理、对模型的推断检验、利用回归分析结果进行的分析预测等，这些工作也是计量经济分析的组成部分。 第32页/共60页三、建立计量经济模型的步骤三、建立计量经济模型的步骤1、建模2、准备数据 3、参数估计 4、检验和模型修正5、分析、预测和下结论第33页/共60页四、计量经济学模型的应用四、计量经济学模型的应用1、结构分析2、经济预测3、政策评价4、理论检验与发展第34页/共60页1、结构分析、结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。 结构分析所采用的主要方法是弹性

17、分析、乘数分析与比较静力分析。 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。 应用举例第35页/共60页2 2、经济预测、经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。第36页/共60页3 3、政策评价、政策评价 政策评价的重要性。 经济政策的不可试验性。 计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。第37页/

18、共60页4 4、理论检验与发展、理论检验与发展 实践是检验真理的唯一标准。 任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。 计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。 对理论假设的检验可以发现和发展理论。第38页/共60页五、计量经济软件 Eviews SPSS/PC SAS Micro TSP GAUSS PC-GIVE Matlab 和Mathematica第39页/共60页第三节 经济变量一、经济变量宏观、微观，流量、存量（投资额和固定资产总额，收入和财产） 数量（产值、价格、年龄）、非数量（学历、性别等）连续、离散派生变量（增长率、均值等）Note：1、经济变量是随机

19、变量 2、虚拟变量第40页/共60页二、变量关系 不相关关系：张三收入和李四支出， 相关关系：冷饮费和电费 因果关系：电费和气温 相互影响关系：收入和消费。工资和物价 恒等关系：用电量和电费，利润分配 因果关系是研究的核心，但是确立因果关系需要十分注意：一个统计关系式，不管结论如何强或多么有启发性，本身都不足以确立因果关系，确立因果关系必须来自这种或那种理论（经济、物理等）的根据。第41页/共60页三、模型 单方程 联立方程组 时间序列（ARIMA，ECM） 静态 动态 均衡非均衡第42页/共60页第四节 经济数据 计量经济分析的材料 经济规律的信息载体一、种类：时间序列time series

20、（年、月、日、高频）截面cross sectional面板Panel data微观、宏观、金融、贸易等第43页/共60页 截面数据：在同一时间点上 ，对不同观测单位观察得到的多个数据构成的数据集。 时间序列数据：对同一个观测单位，在不同时点的多个观测值构成的观测值序列。 面板数据：由许多个体组成的同一个横截面，在不同时点的观测值构成的数据。第44页/共60页二、采集和处理来源：统计、调查，非实验质量：非实验，历史数据残缺，各种偏误（观测误差、选择性、随机性问题、处理方法问题）加工：加总、指数运算、季节调整，随变量作变换结论：研究结果的质量不可能高于数据的质量。不管方法多么科学。第45页/共60

21、页三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学 第46页/共60页广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学

22、模型。第47页/共60页初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。 本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。 第48页/共60页理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型

23、的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 本课程是二者的结合。第49页/共60页经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学（Classical Econometrics） 一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者第50页

24、/共60页 经典计量经济学在理论方法方面特征是： 模型类型随机模型； 模型导向理论导向； 模型结构线性或者可以化为非线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数； 数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； 估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。第51页/共60页 经典计量经济学在应用方面的特征是： 应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳； 应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； 应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。第52页/共60页经

25、经典典计计量量经经济济学学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型Leontief第53页/共60页 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。第5