企业级证券综合交易管理系统平台

1、实用文档企业级证券综合交易管理平台（V1.0）1.1 概述中国证券市场正飞速发展，证券公司的规模和需求不断扩大，经营模式也进行着深刻的变化，即从传统的单一营业部的管理模式转变为面向整个证券公司企业级的管理。相应于证券公司经营模式的转变，原本建立在营业部单纯交易和简单管理的信息系统已不能满足于证券公司级管理的需要。目前，绝大多数证券公司的信息系统是以营业部的柜台交易和清算系统为核心发展起来的，缺乏整体的规划和严格的技术测试，特别是信息系统体系结构上的不合理已经阻碍了证券公司的发展。打破证券公司现有的信息系统框架，全面规划、设计、开发适合于大规模和超大规模证券公司的新一代企业级应用系统已经势在必行

2、。IT技术在不断发展，电子商务、We阪术、数据仓库技术、数据加密技术等等，技术的发展日新月异，技术的潮流不可阻挡，如何将这些先进的技术应用到证券信息系统中来，通过技术进步推动业务的发展，也是证券行业面临的现实课题。证券公司企业级应用的很多方面已经在实际运作中，如证券公司企业级网络的建设为企业级应用准备了基础条件，总部监管和法人清算等系统的应用也是企业级应用的部分体现，而证券柜台集中交易系统、集中式电话委托、集中式银证转账、集中式网上交易和总部Call-Center系统等概念的不断产生和实践，充分说明企业级应用必然的发展趋势。证券公司企业级应用不仅仅是一种技术的实现，还应该是公司级管理的具体体现

3、。在这一应用过程中，既需要证券公司管理机制和模式方面的转变和配合，同样需要IT技术在证券业的成功应用，而针对IT技术实现企业级应用的关键在于中间件技术的发展和应用。恒生在五年多来的技术实践中，在业界率先采用第一代三层结构技术，实现了股民操作与后台数据库之间的分离，不仅提高了安全性，而且提高了数据库的性能，扩展了前台的应用。实践证明，第一代三层结构技术没有对事务处理与通讯处理进行分离设计，导致无法实现企业级网络体系。通过对大量商品化中间件的研究开发，恒生掌握了第二代三层结构技术的核心，在排除通用商品化中间件的各种缺陷后，开发了拥有自主技术的中间件产品一一应用路由（AR及应用服务器（AS。大全实用

4、文档1.2 系统定位企业级证券综合交易管理平台的设计定位于企业级的应用，以面向证券公司总部应用为基础，发展成为新一代的证券交易管理的基础平台。系统具备以下两个方面的特性：从系统所要求的稳定性而言，系统更进一步地细化功能设置，将基于证券电子交易的部分从整个交易系统中脱离开来，形成功能单一运行稳定的系统核心。这一核心应该是多年来经历过无数次大风大浪考验过的成功系统的核心部分，追求是更高的稳定性与可靠性。从系统所要求的服务性而言，系统不再拘泥于单纯的基本交易与简单管理，系统是支持证券业务发展的基础平台，所有的需求在一个扩展性良好的平台上进行，在不影响证券业正常交易稳定性的前提下，完全自如地扩展经纪业

5、务的规模，带来规模化的效益。企业级证券综合交易管理平台正是基于上述的设计思想，在系统结构中强调面向企业级应用的核心交易功能和面向客户服务的客户关系管理，将其建设成为证券公司的交易、管理和服务中心，采用集中和分布相结合的模式，实现整个证券公司内部的通买通卖，并在此基础之上自如地实现网上交易、WAP呼叫中心以及资讯服务等新型经纪业务。1.3 系统结构企业级证券综合交易管理平台的结构设计，对系统核心在证券公司级的分布与集中式应用做了全新的考虑。由此提出了一个全新的概念：数据后台的物理无关性。数据后台物理无关性是指对于一个在某证券公司中具有唯一标识的客户身份，无论其在该证券公司的任何一个营业部，该营业

6、部都将确认并认可该客户的有效性，其合法性检查由位于整个公司网上的某一台具体的数据库服务器去校验，而前台的应用程序并不需要知道该客户所开的客户标识是本地或异地。企业级证券综合交易管理平台的逻辑示意图如下所示：大全实用文档决策支持中心网上交易系ecCa无线助理系统客户助理系统客户经理系统客户管理系统数据备份中心财务中心OA中心应用路由（AR）应用服务器（AS应用服务器（AS）构筑于企业级证券综合交易管理平台之上的各个功能模块，均遵守整个平台对外所定义的标准接口规范，即恒生中间件接口规范和WW麒口规范。在此接口规范之上，来自任何软件开发商的任何外围产品，均可无缝接入企业级证券综合交易管理平台。企业级

7、证券综合交易管理平台的系统结构可用下图表示：大全DBorBackupDBASASASARARAR客户服务系统客户助理系统客户管理系统决策支持系统客户经理系统传统周边柜台无线接入方式网络接入方式客户呼叫中心机构操盘系统实用文档在企业级证券综合交易管理平台的系统结构当中，由二个可独立的部分组成：基于恒生中间件产品的体系结构和基于WEBSERVE的体系结构。这两部分体系结构的设计初衷基于两方面的考虑：一方面为兼顾系统的向上兼容性，另一方面考虑到交易的实时性。为保证向上兼容与高效的实时处理，采用专门的中间件产品来保证对来自传统周边与柜台产品的请求的处理；而对于来自未来发展方向的WE的用，采用ASP技术

8、提供动态的、包括OLA哪据仓库服务在内的全新服务，从而满足客户对服务的个性化要求。基于中间件技术的体系结构可简单表示如下:DBEthernetDBASARAREthernetCLIENTCLIENTCLIENTEthernetASCLIENTNETWORK其处理过程可简单概括如下：（1） 客户端（CLIENT）的请求数据按规范要求加密打包后，按指定的地址发往应用路由（AR）;（2） 应用路由（AR）分析数据包的包头，按要求将数据请求包发往相应的应用服务器（AS）;此时应用服务器（AS）可以是本地也可以是异地的可访问服务器；（3） 应用服务器（AS）收到服务请求后，通过与其相连的数据库后台（DB

9、）,对请大全实用文档求进行处理，将结果返回给应用路由（AR）,如果该请求为异地备份所需请求，则需返回相应命令，以保证备份服务器（BACKUPDB的数据一致性；（4） 应用路由（AR）收到请求后，一方面按原请求路径将结果返回至前台请求工作站，另一方面还可根据系统设置，确定此请求是否为异地备份所需请求，如是，则将所返回的结果数据发往与备份数据服务器（BACKUFDB）相连的应用服务器（AS）,对备份数据服务器（BACKUPDB直接执行相应操作，保持数据的一致性；（5） 客户端（CLIENT）应用程序收到应答后，将结果返回显示给操作员，从而完成一个操作流程。基于WEBSERVE技术的系统结构而言，可

10、简单表示如下：DBEthernetASWEBSERVERARNETWORKEthernetASAREthernetCLIENTCLIENTCLIENTCLIENT其处理过程大致与中间件的处理流程一样，不同在于对异地交易是通过代理服务器来实现。由于在结构上采用了B/S结构，相对来说客户端的维护基本没有，所有的处理过程都是通过WEBSERVER的ASP处理来实现。1.4恒生中间件大全实用文档在企业级证券综合交易管理平台中，基于证券交易的实时性、稳定性以及企业级的分布式应用，需要控制底层的传输与操作。恒生中间件由逻辑上相互独立的两个部分组成：应用路由（AR）和应用服务器（AS）。应用服务器实现业务处

11、理，而应用路由实现消息传递，为企业级网络的应用打下了坚实的基础。恒生中间件的内部处理逻辑结构可如下图表示：恒生中间件的内部处理模式分为连接池和线程池两大块。线程池中建有2030个数据连接（数量可以根据实际情况具体定义），当前端数据有请求进入时，首先校验数据包的合法性，然后在线程池中查找空闲的数据连接，进行数据处理。系统同时根据请求数据包所含业务的优先级进行处理调优：如果是查询历史数据的请求，系统会查找线程池中的数据库连接，如果连接数达到一定的阀值，系统将这个请求置后，优先处理其它更高优先级别的数据包（如委托等）后，系统再进行查询历史数据的请求。这种处理方式具有以下优势：（1） 当多个客户请求时

12、，系统能从容的处理数据。数据库保持常连接，避免了频繁的与数据库的连接、注销，提高数据处理速度，避免数据库压力。而且，系统固定了与数据库的连接数，不会出现运行中数据库连接数不断增长的情况。大全实用文档（2） 系统根据请求数据的内容，将请求分优先级别，使系统的实时性体现得十分完美，而且系统能主动分担数据库的压力。恒生中间件特点：a）连接策略：自动请求响应。一般保持连接，以减少频繁连接断开对性能的影响，但客户端可以完成一个会话后断开。如会话过程中通讯意外断开，客户端及时重连，仍可成功完成上次操作。b）多线程：每个线程都可设置完成什么功能，这样大大提高系统运行的效率；c）数据库连接：采用线程池，每个线

13、程使用各自的连接，数据库连接使用ODBCd）业务相关性和扩展性：完成一定的业务逻辑，以减轻后台服务器的压力，业务逻辑与组件有关，只要更新组件就可完成业务逻辑的改变，极易扩展；e）多级路由：应用路由可用通过配置通讯路由表，实现多级路由，从而可以灵活组网，轻松完成企业级的架构；f）组件即插即用、热插拔与热修复：所有应用服务器上的组件都可以实时更换，即使在交易时间内也不会受影响，因为不用把应用服务器停下来，只要几秒钟即可完成功能的加载或删除。g）负载平衡：自动维护与应用服务器的连接，每台应用服务器都有“疲劳度”，应用路由根据所连应用的“疲劳度”决定请求发往方向，“疲劳度”根据应用服务器处理功能情况和

14、数据通过量等综合考虑；h）应用服务器与应用路由可分可合：逻辑上的独立设计，保证了应用服务器与应用路由的相对独立性，根据实际情况的不同，可自由组合，实现物理上的合并与分离，适应不同规模不同类型证券公司的应用；i） 同时支持TCP与SPX两种协议；j） 高安全性：采用多级密钥，采取“链路”加密、校验，根据网络环境和对通讯安全的要求使用不同的算法，密码算法（传统和公钥密码体制）和校验算法可任意扩充，可使用用户提供的算法，支持多网卡隔离和防火墙。k）智能路由，实现数据的地域无关性；大全实用文档1） 多级的数据监管及完善的网络管理：事务监控和网络监控1.5 安全机制企业级证券综合交易管理平台一方面在系统

15、结构与风险监控中增强了系统的安全性，另一方面，在系统的功能设计上对安全方面做了更多的考虑。从权限与限制方面来说，在系统设计中考虑到操作员、客户、股票品种、业务、地点、资金、站点等各方面所要求的操作限制，同时也对操作员、客户、管理员等的操作权限进行了设定，以保证他们在授权的范围之内操作。从权限机制上，在系统中分别设置了两类权限，即控制权限与使用权限，即一类指对权限进行分配的权限，一类是操作员进行操作所需的具体权限。以业务为基础设置相应权限，并按角色分组，将不同的操作员纳入不同的操作组进行统一管理。在分布处理中，更多地考虑了权限验证机制，将异地交易的权限严格控制在许可的范围之内，只有拥有异地代理权

16、限的柜员才可以进行异地交易。而对于异地代理权限的柜员，券商可通过系统严格设置，从而保证操作员不会非法操作。在交易的集中模式下，还对权限的设置在营业部与总部间的关系上做了深入的分析。系统中的权限设置以一个营业部为基础，对于中心营业部与分支营业部的关系，可以采取上一级赋某一权限集合至下一级，下一级权限只能在此范围内授权的权限逐级管理机制。而对于业务操作中存在的授权机制，系统采用了授权人与被授权人必须都在场的方式。最简单方式采用面对面授权，即在同一台机器上同时操作。在安全性考虑中，还有一种就是数据存放的安全与数据传输的安全。在企业级证券综合交易管理平台中，采用了国家或其他机构的第三方的安全认证的加密

17、算法对系统中的关键数据进行加密处理。为保障数据库密码的安全性，其密码由两部分组成，分别由证券公司总部或软件开发商（以方便维护）和营业部管理人员持有，由此可保障只有在双方均在场情况下才可能直接进行数据库进行操作。对于传输过程中的加密，如应用服务器与应用路由、应用路由之间的传输，系统采用了多种加密校验算法和多级密钥，且算法和密钥可由用户选择，能够保障数据包不被非法截获破译，从而保证传输过程中的安全。1.6 功能设计大全实用文档企业级证券综合交易管理平台在功能设计上着重于企业级的考虑，具体特点可概述如(1)适用于区域中心及总部级应用的多层结构设计在企业级证券综合交易管理平台的设计中，对于中间件的选择

18、非常关键。比较多家商业中间件产品的优劣综合而言，商业中间件更多地偏向于一种通用性与封装性，采用商业中间件的一个好处就是不必再耗费大量的人力物力去进行中间件的开发研究，可全身心投入功能的设计与完善。然而商业中间件最大的缺点也正是因为其通用性与封装性，导致了整个系统的应用效率很难做到与专用中间件相当，且难以控制其低层的传输与操作，从而不利于实现企业级的分布式应用，为开发分布式应用带来更大的不便。这对于实时性要求非常强烈的证券行业和证券行业发展的趋势来说是难以接受的。因此，利用成熟技术和标准，开发了证券行业专用的中间件产品，即应用服务器(AS与应用路由(AR组成的恒生中间件产品。应用服务器实现了业务

19、处理，而应用路由实现了消息处理，为企业级网络的应用打下了坚实的基础。在应用服务器中，我们通过对证券业的各项业务需求的分析，形成了基本交易、客户管理、客户服务、数据仓库、数据备份与接管等一系列业务组件。恒生中间件的业务功能均封装于一个个独立的动态链接库中，系统通过对动态链接库的管理来实现对整个系统功能扩展的管理，同时，系统允许动态地对正在运行的系统中的某项功能进行启动或停止，从而更换相应的动态链接库模块，实现了对于业务功能的动态加载卸载，从而使整个系统的不间断运行与动态更新系统功能有机结合得以实现，并为将来系统的发展留下了充分的余地。应用服务器采用多线程方式处理来自应用路由的请求数据包，应用服务

20、器可以返回当前服务器的状态，使应用路由能够获知当前应用服务器的状态，从而为应用路由自动均衡负载成为可能。应用路由可以通过对来自客户端的数据包进行分析来获知该数据包的流向，并将其转发至指定的应用服务器，从而实现了企业级的应用，在此基础上已经实现了同城和以区域中心为基础的通买通卖，并可实现全国的通买通卖。(2)异地备份与交易接管随着证券交易模式从单营业部分散处理向多营业部集中处理的过渡，证券公司级对交易管理的要求进一步加强，系统所要求的安全性将变得更为重要，要求更高。在交易大全实用文档过程中，如何保障交易数据的安全与交易系统的持续运行，成为新一代交易系统必须解决的问题。因此，新一代的交易系统应该实

21、现安全可靠的异地备份与交易接管。在企业级证券综合交易管理平台中，异地备份与交易接管始终是各项功能设计中所要考虑的问题。通过对数据库底层存储过程编写时加入对关键数据的一致性处理，同时在应用路由中加强了对数据流的控制与处理，从而可以圆满地在不影响效率的情况下实现数据的异地备份与无缝的交易接管。在设计中，具体分析各项业务在并行处理中所可能产生的不一致性，通过设计并行处理机制，实现主从数据库服务器数据的高度一致，并保障在异常发生情况下，可以通过必要的日志记录和干预实现数据的安全，确保一致性的实现。(3)多平台异构数据库的支持由于各证券公司的规模大小不一，对数据库产品的认同也有很大的区别，而当证券公司发

22、展到一定规模，数据的累积也导致系统对数据库产品的性能提出更高要求，因此,对于多平台异构数据库的支持也必将是新一代证券交易管理系统所必须考虑的一个方面。在恒生中间件产品中，由于应用服务器在设计当中就考虑到对多平台异构数据库的支持，系统通过编写对不同数据库的引擎来实现与不同数据库后台的连接，同时，系统的前端并不需要关心应用服务器是如何与数据库后台相连的，它属于核心的一部分，与外围产品无关。在这种情况下，系统对多平台异构数据库的支持超越了系统本身的局限，可以带给证券公司更多的选择余地和更广泛的考察范围，从而可以选择到更适合于证券公司动作的外部产品，而不需担心核心的不一致性。(4)基于数据仓库技术的数

23、据统计与分析功能数据仓库技术的运用是目前多数证券公司正在努力实现的一个方向。从证券业的发展来看，多年来的数据积累是一笔不小的财富，如何从这些已经产生的数据和以后将要产生的数据当中发掘出证券公司所需要的信息，将是证券从业者尤其是证券IT从业人员所追求的目标。公司的运作在规模扩大的情况下，数据的收集整理工作只能通过数据仓库技术来实大全实用文档现。在企业级证券综合交易管理平台中，系统在功能设计中为数据仓库的实现提供了许多的支持和实现手段，从历史数据的收集整理，到一个基本的数据模型。系统可以实现对各种历史数据的分析处理，对各家上市公司的财务分析以及对证券公司各方面数据的分析处理，基本能满足客户对上市公

24、司资料分析以及证券从业者的各项业务数据分析的要求。通过数据仓库技术的运用，券商因此可以获得许多额外带来的好处。基于WEBSERVE做术的数据发布，可以令使用者随时随地了解到任何公司的业务发展情况，令公司决策层可以最及时地通过INTERNE似INTRANE或知所要的数据，为公司的良好运作及正确决策打下坚实的基础。(5)多级的数据监管及完善的网络管理风险的防范是目前也是未来证券公司所必需积极考虑的事情。当一个公司的经营网络从单营业部方式转向公司级集中经营时，一方面为多级的数据监管提供了可能的途径，另一方面也对数据监管和网络管理提出了更高的要求。在数据监管中，着重实现的是一个事务监控功能。在企业级证

25、券综合交易管理平台中，所有的业务都可以被网络监控机的事务监控所捕获。在使用中，所有来自网络上的各级交易业务数据，可以主动或被动地进行监视。可以设置对任何一客户或任一工作站的不间断监控，也可以设定对某些满足监控要求的事务进行事前或事后的监控。监控是一种防范风险的手段，其目的自然是为了防止异常事务对交易所造成的不良后果，因此系统在捕获各种异常事务的同时，可以通过系统设置做出相应的反应。在多级的数据监管当中，事务中除异常事务之外，来自券商的要求还提出对各级证券营业机构日常交易的审核与监视，以防范正常交易中出现违反公司管理规定的事务。由于数据的分布或集中处理，通过对每一工作点数据的收集和整理，通过传统

26、的校核手段，保证了来自公司各层营业机构的正常运营，有效防止来自公司内部某些隐蔽的违规手段。在系统的风险中，一方面除来自系统本身可能发生的异常事务外，还来自许许多多与物理网络直接相关的破坏。在目前的网络管理中，已经有相当多的相应管理软件可实现各种对网络安全运行的保障，但这在证券交易过程中，因不能及时被发现而使风险被扩大，从而使异常产生的结果难以控制。在这种情况下，通过对系统各方面的深入分析，大全实用文档综合提炼出与交易相关的大部分异常情况，将其纳入企业级证券综合交易管理平台的网络管理之中，可以通过网络监控机的网络监控功能来实现对整个网络中的实时监控。通过网络监控机可以实现监控到每一台工作站的工作

27、状态，也可以通过它发现某些网络上存在的堵塞现象。(6)完善的客户服务与客户管理的功能设计客户服务与客户管理是直接关系到证券公司在投资者心目中的地位的重点。如何在企业级证券综合交易管理平台之上构筑一套完善的客户服务与客户管理体系，是开发企业级证券综合交易管理平台时所做的重点考虑。对此，将来自客户服务与客户管理的需求归结为以下几方面：A.银行与证券的关系在这一点上，考虑到当前证券业业务的发展方向与来自证券法的规定，分析了证券营业机构所存在的资金与证券的关系，通过在系统中设计出资金存放地与证券存放地的无关性，来适应当前证券业的要求和未来的发展要求。因此，基于企业级证券综合交易管理平台之上的客户服务中

28、，投资者的资金存放既可以与以前的系统一样在本地存放，也可以是来自银行端的资金，如上海的680模式等等，可以保障资金证券方存放与资金银行端存放的通用性。在此基础之上，证券发起或银行发起的银行转账也得以与以前的模式兼容，可以很平稳地过渡。对于银行转账的模式，更进一步考虑到未来可能发展到的多币种操作，在所有的与银行、与资金相关的业务中，增强了对币种的处理，可以扩展将来任何的相关业务。B.客户成本统计：对投资者关心的成本价、盈亏分析、资产总值等数据，系统通过在功能设计中，关注历史数据的变化，充分保证了投资者可以方便快捷地获知其任何一只证券的任一天的成本价与盈亏金额，也可以查询到任一天的资产总值，有利于

29、对客户资产总值变化的趋势进行分析，对投资者做出更加周到和细致的服务。在考虑客户关心的数据的同时，也对客户所关注的操作习惯与操作方便性做了较大的改正，从界面设计到字体的大小，都充分使操作者能够更加方便地使用系统，大全实用文档降低对计算机水平的要求，真正使计算机为投资者服务，减少投资者在程序使用方面的问题，提高投资者对证券交易的关注，从另一方面促进交易额的提升。C.经纪人制度与客户经理在经纪人的设计中，参考与期货业的做法，分析了经纪人、客户与柜员间的关系。在经纪系统中，经纪人作为一个操作的基础，客户的开发与管理由经纪人来负责，并对客户负责。经纪人的考核指标与客户的状况直接相关，并可实时反映出业务的

30、好坏。对经纪人的考核，费用权限的设置，业绩的量化，考核指标的设计，经纪股民的资金、资产总值的变化，日均资金量的统计，对于指数下降或上升时，客户的资产总值与指数升降的比较，系统都做了全方位的考虑，并提供管理者对此详尽细致的分析，确保经纪业务的良好发展。D.机构操盘对于机构操盘，着重于系统的分仓设计，实现资金的灵活调度和证券买卖的分布处理。从分仓角度出发，希望借助于综合证券交易平台，可以在此平台基础之上，建立一个可以跨越不同系统不同券商的交易网络。客户来自系统的分仓操作，通过设定的分仓方式，通过与不同系统的接口，在不同的营业机构不同席位进行隐藏性的操盘操作。对于全部采用企业级证券综合交易管理平台的不同券商来说，可以非常完善地实现每一项分仓功能；而对于不同于企业级证券综合交易管理平台的其他交易系统而言，来自系统的分仓要求通过其外围软件接口同样可以较好地实现操盘操作。系统对分仓的管理为操盘人员更方便地管理操作带来了极大的方便。在设计中，吸取了投资基金系统中所实现的技术，极大地增强了基于企业级证券综合交易管理平台的机构操盘功能，为实现真