居民消费水平计量经济分析

1、居民消费水平计量经济分析目录一、研究的目的要求 2二、模型设定 31、理论综述 : 3.2、变量选取： 4.3、模型数学形式确实定： 5.4、模型的计量经济学的形式确定为以下模型： 6.5、参数估计值范围确实定： 7.三、参数估计 7四、模型检验 81. 、经济意义检验： 8.2、统计意义检验： 8.1拟合优度检验R2检验82显著性检验F检验： 8. 3显著性检验 t 检验： 9.3、计量经济意义检验： 1.01多重共线性的检验： 1.02自相关的检验： 1.0四、模型应用 141 、经济结构分析 1.4.2、政策建议 1.4.1 对于城镇居民 1.5.2对于农村居民 1.5.、研究的目的要求

2、消费行为理论为我们研究居民消费增长因素提供了重要的理论基 础。居民消费在社会经济的持续开展中有着重要的作用。 居民合理的 消费模式和适度的消费规模， 有利于经济持续健康的增长， 而且这也 是人们生活水平的具体表达。 通过对影响我国居民消费增长因素的实 证分析,我们认为 ,当期收入是影响居民消费的最直接、最重要的因 素；居民的消费水平还应随着经济的开展而提高。改革开放以来，随 着中国经济的快速开展， 人们生活水平不断提高， 人均的纯收入也不 断增加，居民的消费水平也在不断增长； 居民的消费水平还应该和当 年的物价水平相联系。 为了研究居民消费水平增长的主要原因， 分析 各因素对消费水平的影响，需

3、要建立计量经济模型。所谓消费水平，从宏观角度考察是指社会全体消费者的物质文化需 要得到满足的程度； 或者说是社会提供给众多消费者用于生活的消费 的产品和效劳的数量和质量。 也就是说， 消费水平的含义既包括了消 费品，又包括了消费效劳， 而且从消费水平的开展趋势看，消费效劳 将越来越来越占有重要的地位； 既包括了数量也包括了质量； 质量的 因素不仅是消费水平不可无视的重要内容， 而且也成为消费水平上下 的越来越重要的标志。消费水平从微观上考察， 就是消费者及其家庭生活需要的满足程 度，或者讲是消费者及其得到或可支配的消费品和效劳的数量和质量 以及金融资产的状况。我们对消费水平的考察着重于宏观方面

4、， 即对消费水平的研究还要 结合物质和精神文化需要的满足程度。二、模型设定1、理论综述 :关于消费， 已经有很多学者进行过不同方面的研究， 消费作为拉动 经济增长的三驾马车之一， 对本国的经济开展， 确实有着至关重要的 作用，要想开展本国经济， 认真研究消费是很必要的。我国对于居民 消费问题的研究在 1998 年后成为经济学热点问题之一。凯恩斯认为 消费取决于绝对收入。杜森贝利认为消费取决于相对收入。 莫迪里安尼认为居民消费是根 据生命周期与其相应收入来决定的。 而弗里德曼那么认为消费取决于永 久收入。他们的理论各有千秋，各有缺乏。郑春梅和单迎彬在?当代经济? 2006 年发表的一篇文章?居民

5、消 费与收入关系的深层思考兼论中国消费率偏低的原因? 中，讨论 了居民消费与收入的关系。梁纪尧和董长瑞在?山东经济?上发表了?关于前期消费、暂时收 入与消费关系的实证研究? ，该文基于为扩大内需、刺激消费的政策 寻求理论上的借鉴，通过建立模型、科学测算经济变量、实证研究分析了前期消费、 暂时收入与先期消费的关系。 在该文中研究的范围内 得出现期消费主要取决于前期消费的结论。2、变量选取：为了反映居民消费水平变化的影响因素， 选择“全体居民人均消费水 平作为被解释变量，以反映居民消费水平的增长；选择“居民人均 纯收作为居民的收入水平；选择“商品零售价格指数作为物价水 平的代表。这样解释变量就可以

6、设定为“居民人均纯收入 、“商品零 售价格指数等变量。从 2022 年的?中国统计年鉴?可以收集到如下数据19902007 年中国居民人均消费水平及相关数据全国居民人均全国人均纯收商品零售价年份消费水平 Y/ 元入 X1/ 元格指数 X219908331991932199211167841993139319941833122119952355199627891997300219983159216219993346221497200036322001386920024106200344112004492520055463200661383587101200770814140资料来源：中国统计年鉴

7、2022。国家统计局官网3、模型数学形式确实定：为分析居民人均消费水平Y和人均纯收入XI、商品零售价格指数X2的关系，作如以下图所示的散点图：XIX1与丫的散点图X2与丫的散点图由图可以看出，居民的人均纯收入和人均消费水平是近似于线性的关系，而商品的零售价格指数与消费水平的关系不够明显，也近似的看做线性关系，那么模型的数学形式可以看作是如下的式子：Yt = B i + B 2X1 + B 3X24、模型的计量经济学的形式确定为以下模型:Yt = B 1 + B 2X1 + B 3X2 + ut5、参数估计值范围确实定：B 2表示人均纯收入与居民消费水平的关系，由经济学常识可知， 随着人均纯收入

8、的增加，居民消费水平也增加，因此OVB 2；B 3表示商品零售价格指数与居民消费水平的关系，由经济学常识可知，随着价格指数的提高，居民消费水平是降低的，因此B3< 0.三、参数估计Depe ndent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/28/10 Time: 10:54Sample: 1990 2007In cluded observatio ns: 18VariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.CX1X2R-squaredMean depe ndentvarAdjusted R-squar

9、edS.D. dependent varS.E. of regressi onAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterio nLog likelihoodF-statisticDurbin-Wats on statProb(F-statistic)Y+X1X2)F=1281.63 n=18四、模型检验1. 、经济意义检验：AAB 2二，且B 2>0,符合经济意义，B 3=6.3676 >0,但是B 3v0,不符合符合经济意义，先保存数据，看接下来的检验。2、统计意义检验：1拟合优度检验 R2 检验由上面的表格可以看出,

10、 可决系数为, 说明所建模型整体上对样本数 据拟合较好,即解释变量“人均纯收入和“商品零售价格指数综 合对被解释变量“居民消费水平的绝大局部差异做出了解释。 2显著性检验 F 检验：有两个解释变量，那么k=3,共有18个样本观测值1 提出假设, H0：B 2=B 3=0；2在H0成立的条件下：F服从Fk-1，n-k，即服从F2,153检验： F0.05 2,15 =F= >F2,15那么拒绝原假设 H0：B 2=B 3=0, 说明回归方程显著。说明解释变量X1和X2联合起来对被解释变量Y的影响是显著的。 3显著性检验 t 检验： B 21提出假设：H0：B 2=02在H0成立的条件下：t

11、服从tn-k，即服从t 153检验： t*t => t证明H0为小概率事件，那么拒绝H0,说明在其他解释变量不变的情况下，解释变量X1对被解释变量丫的影响是显著的。 B 3同理可以得出，t*=v t没有通过t检验，即解释变量X2对被解释变量丫的影响是不显著 的。结合上面的经济意义检验，得出 X2与丫的相关性是不明显的，通过对二者做一元回归， 也能很好的说明二者之间并没有显著的线性关 系，因此，将该变量舍去。那么模型转变为：Yt =B i + B 2X + u t现在对新确定的模型进行参数估计，得到下表：Depe ndent Variable: YMethod: Least Squares

12、Date: 12/28/10 Time: 13:00Sample: 1990 2007In cluded observatio ns: 18VariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.CXXR-squaredMean depe ndentvarAdjusted R-squaredS.D. dependent varS.E. of regressi onAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterio nLog likelihoodF-statisticDurbin-Wats on sta

13、tProb(F-statistic)Y(82.7022) (0.0358)t =(-5.1387) (50.3605)R2=0.9937 R3、计量经济意义检验：1多重共线性的检验：由于模型已经转变为一元模型，那么不需要进行多重共线性的检验。2自相关的检验：1图示检验法： 先做et和et-1的散点图，如以下图：QO2001口口一诊00003400)!,400 3)0 200 -100 a 100200FtESID(-1)大局部点落在第I、皿象限，说明随机误差项 ut存在着正自相关 按照时间顺序绘制回归残差项 et的图形：从上图可以看出，et随着t的变化逐次变化并不频繁地改变符号 是几个正的et

14、后面跟着几个负的，那么说明随机误差项 ut存在正自相 关。2DW检验：对样本容量为18, 个解释变量，5%勺显著性水平，查DW统计表可 知，dL=, du二，v dL显然，模型中存在自相关，且为正自相关。3自相关的补救： 广义差分法：A先得到P由'于 Yt =Y- p Yt-i , Xt=X- p X-i , 3 1=(1- p ) 3 i, 3 2= 3 2,贝y Y t = 3 1 + 3 2 Xt + v t进行回归可得Depe nde nt Variable: YYMethod: Least SquaresDate: 12/28/10 Time: 20:02Sample(adj

15、usted): 1991 2007Included observations: 17 after adjusting endpointsVariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.CXXR-squaredMean depe ndentvarAdjusted R-squaredS.D. dependent varS.E. of regressi onAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterio nLog likelihoodF-statisticDurbin-Wats on statP

16、rob(F-statistic)* *Yt*t*(54.0375) (0.0755)t=(-0.8979) (21.7949)R2=0.9694 F其中 Y*t=Ytt-1 ,X *t=Xtt-1 。由于使用了广义差分数据，样本容量减少了一个，为 17 个。查 5%显著水平的DW统计表可知，dL=1.015 ,du=1.536，模型中DW=1.1488 dLV DW du ,落在了无法判断的区间，那么可以认为模型已经没有自相 关了，不必再进行迭代。同时可见，可决系数R2、t、F 统计量也均到达理想水平。由差分方程有AB 1AB 2由此可得最终的全国居民人均消费水平为：A Y 科奥迭代法：由于模

17、型要经过100次迭代要能得到p，但是原模型已经失真， 因此不适用这种方法来修正 . 德宾两步法经过回归可以得到P =1.1458，p的范围应该是-1 <p< 1,那么得到的P不符合意义，沽也不能用这种方法估计参数。那么，最终得到的全国居民消费模型为AYtt由上式的全国居民消费模型可知，人均纯收入的边际为 1 .7337 ， 即居民人均纯收入每增加 1 元，居民的消费水平将增加 1.7337 元。四、模型应用1、经济结构分析所估计的参数为B。2、政策建议开始的时候， 根据获得的数据， 想要研究物价水平及居民的收入水 平对居民消费的影响， 从我们的常识判断， 认为物价水平应该对居民 消

18、费的影响是反向的，而居民的收入水平与消费水平应该是同比增 长。但经过计量经济模型的回归， 实际上物价水平与居民消费水平的 影响并不明显，结合现实， 你会发现即使在物价水平高的年份，居民 一些必要的消费还是不能省的， 即消费需求是缺乏弹性的， 这样就无 法得到我们想要得到的结果。为了更好的拟合样本数据， 根据所做的检验， 舍去了代表物价水平 的商品零售价格指数， 仅研究居民人均纯收入和居民人均消费水平的 关系，这样模型估计检验结果就与理论相符合，且与现实相吻合。从这个消费模型，我们可以看出来，人们的收入水平很大程度上 决定了人们的消费水平， 而消费作为拉动经济的三驾马车之一， 具有 重要的经济意义，真对于此，国家着力提高居民收入，大力增强农民 和城镇中低收入居民的消费能力。1对于城镇居民应根据不同收入群体的具体情况，分别采取不同的措施： 低收入群体要保底，保证其最根本的生活需求：重点要进一步建 立和完善城镇社会保障体系， 使所有失业、 下岗和收入在根本